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Academic year: 2017

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(1)

7

2 乗法 諸問題

定式化 問題

(2)

本日 内容

乗法 諸問題

定式化 問題

過少定式化

過剰定式化

多重共線性

係数 影響

標準誤差 影響

安定性

(3)

前々回 復習

設問 基本的 、自由 作 く さい

一番い ば、

賃金

= + 訓練 + 勤続 + 教育

+ 訓練 × 勤続

+ 訓練 × 教育

場合、解釈

> 0:訓練 賃金 均的

> 0:訓練 勤続 伴う賃金 大 く

> 0:訓練 教育 伴う賃金 大 く

符号 解釈

(4)

前々回 復習

設問 2 1

男性 係数 88男性 場合、女性

88 時間 長い

男性 +88 × 1 =~ +88

女性 +88 × 0 =~

2

労働時間 係数 -0.16 、労働時間

睡 時間 短く

– t- 8 超え 、統計的

88

(5)

前々回 復習

3 推定式 一部 F- 検定

変数 回帰 (

除く変数 除外

回帰 行い、 結果 利用 検定 行う

問題 場合、 効果 検証

2 項目 除く必要 あ

= + + � +

推定 、 結果 残差 方和や決定係数 利用

検定 行う 教科書 p.121

実際 計算 、演習 見 う 統計ソフ 行う

多い 、普段意識 く 方 い

(6)

2 乗法 諸問題

2 乗法 BLUE 分散 偏線形推定

仮定 理想的

推定手法

現実 分析 、必 理想的 条件

さ 限 い

2 乗法 諸問題 、以 観点

定式化 問題

誤差項 問題

明変数 誤差項 関係 起因 問題

(7)

2 乗法 諸問題

定式化 問題

経済理論 現実 用い 検証 象的 合わ 必要 あ

過程 明変数 捨選択 行う必要 、問題

誤差項 問題

誤差項 独立 0、分散 確率的 発生 仮定

明変数や被 明変数 、分散 場合 あ 均一分散

誤差項 関係 場合 系列相関

明変数 誤差項 関係

誤差項 独立 く、 明変数 関係 場合

(8)

定式化 問題

回帰分析 行う

理論 回帰式 設定

回帰式 、計算 行う

回帰式 、被 明変数 関係 要因

く入 必要 あ

現実 要因 把握

入手 困難

比較

必要 明変数 う場合 過少定式化

余計 明変数 う場合 過剰定式化

(9)

過少定式化 省略変数 問題

本来含 変数 省略 回帰式

推定 行う 過少定式化 省略変数: Omitted

Variable 問題 いう

過少定式化 場合、以 問題

明変数 係数

一致 く

方向 省略 明変数 符号や、省略 明変数

含 明変数 相関関係 依存 、

わ い

推定さ 係数 符号 係数 符号 場合

、得 係数 統計的 意味

(10)

過少定式化

賃金 推定 回帰 考え

賃金 、教育水準

、本来 能力

= + + +

、本来 能力 指標

、賃金 教育水準 回帰

= + +

省略さ

少定式化 い

(11)

過少定式化 偏 バイア

多変数回帰 場合、 係数 推定値 、以

え 第 2 回参照

= − − − ⋯ −

本来必要 明変数 推定 場合、仮

係数 正 く推定さ 、 係数 推定値

次 う 計算さ

= − − − ⋯ −

比較

− = − → = +

係数 、省略 変数 影響分

い 偏 い 、バイア 発生 い わ

実際 係数 発生

さ 複雑 式 実際

(12)

過少定式化 偏 バイア

厳密 計算 行列表現 知識 必要

講義内 省略 、以 知 い

省略 変数 相関 変数 係数 、必 バイア

省略 変数 相関 い変数 係数

省略 変数 相関 変数 相関 場合 バイア

省略 変数 相関 変数 相関 い場 合 バイア 生 い

相関 い場合 明変数 分散

大 く 、統計的 意性 困難

(13)

過少定式化 偏

明変数

明変数 省略 明変数

明変数 本来 効果

省略 明変数 本来 効果

相関 相関

明変数 効果 誤解 う効果

(14)

偏 方向

、仮 省略 変数 1

数 相関 持 変数 相関

持 い場合、偏 方向 表 通

相関 相関 省略変数 係数 正方向 バイア 負方向 バイア 省略変数 係数 負方向 バイア 正方向 バイア

(15)

過剰定式化

本来含 明変数 影響

及 さ い 変数 含 回帰式 作 、推定

行う 過剰定式化 いう

過剰定式化 場合、以

明変数 係数 一致

分散 、本来 変数

い 考え う場合 あ

、検定手法 利用 問題 く、

得 結論 解釈 変化 い

(16)

過剰定式化

賃金 推定 考え

本来

= + + +

推定 、誕生 利用

= + + + +

誕生 5 6 、等 通常賃

金 影響 い 考え 、 明変数 過

剰 含 い 過剰定式化

(17)

過剰定式化 偏性

本来 余計 明変数

係数 推定値 比較

– = − − − ⋯ −

– = − − − ⋯ −

− =

→ = −

明変数 関係 ば、

= 0

、余計 明変数 =

、正 い結果 得 い

(18)

定式化 誤

結果

過少定式化 場合 、得 係数 符号

基本的 信頼 い

過剰定式化 場合 、係数 誤差 傾向

あ 、得 係数 値や符号 値 一致

ゆえ 、一般的 過少 過剰

う 弊害 さい 考え 、 明変数 候補

推定 投入

あえ 全部入 様子

推定 結果、 変数 削除 いく

(19)

参考文献

いうわ

• McCor ick, R.E., a d M. Ti sley 1 Athletics versus

Acade ics? Evide ce fro “AT “core , Journal of Political Economy,

95(5), 1103-1116

一般的 学業 いう 考え

多い ポ ツ活動 、 大学 力 入 分 析 論文

、入学希望者 増え

志願者 低い

、大学 価値 役 立 い い

、奨学金選抜 SAT 点数 ツ活動

果 う 変わ 分析

手法 講義 多変数回帰 変数 使

、推計 利用

参照

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