EViews プログラミング

ください。

http://www.lightstone.co.jp/eviews/tips.html

グラムを範囲選択して右クリックメニューのRun selectedより、一部分だけを実行することも可能 です。

さらに、プログラムファイルの別の利点として、処理をファイルとして記録しておけるという点があ ります。ツールバーのSave(Save As)ボタンより、ファイルとしての保存が可能です。

保存したプログラムファイルは、メインメニューのFile>Open>Programs^{よりいつでも呼び出す} ことが可能です。

プログラムファイルを利用する最後の利点として、for^やwhileといった、特殊なコマンドを利用で きる点が挙げられます。簡単な例として、以下の内容を記述したプログラムファイルを作成し、実行 してください。

for !I = 1 to 9

series randomdraw{!I}= @nrnd next

(I^{は小文字の}i^{でも構いません})

以下のように、randomdraw1^〜randomdraw9というシリーズオブジェクトが、一瞬で作成されます。

本書の想定範囲を超えるため詳しい説明は避けますが、{!I} ^の部分に1^から9^{までを代入すること} で、9個のシリーズオブジェクトを作成し、それぞれに対して標準正規分布から発生させた乱数を入 力しています。

プログラミングを活用するとこういった乱数生成以外にも様々な処理を効率的に実行できます。プロ グラミングの方法については、前述のCommand Refに専用のチャプターが設けられております。ま た、弊社で不定期に、EViewsプログラミングの講習会を開催しております。ご参加をご検討いただ ければ幸いです。

http://www.lightstone.co.jp/eviews/seminar.html

第 9 ^章

システム変数と関数

EViewsには、いくつかの「システム的に予約された変数」があります。推定式で利用する定数項c

はその代表例です。また、それと類似する機能を持つ関数もあります。推定式を例に、よく使うもの をいくつか紹介します。

Quick>EstimatEquationより、推定式オブジェクトを作ってください。

以下のように入力します。

gdp c m1 ar(1) ma(2) @trend

以下のような推定結果が得られます。定数項やM1^{だけでなく、}AR(1)^項、MA(2)^{項、トレンド項} が説明変数に加わっています。これらが事前準備なしに行えていることにご注目ください。

他にも例えば、@seasを使うことで季節ダミーを追加できたり、@expandを使うことでカテゴリ変数 からダミー変数を生成し、推定に利用することなどが可能です。「こういうことをするのに上手いシ ステム変数や関数はないか」といった疑問がございましたら、是非弊社までお問い合わせください。

第 10 ^章

高度なサンプル指定方法

第二部ではごく簡単なサンプル指定しか行いませんでした。しかし、EViews^{では実に多様な条件で} のサンプル指定が可能です。詳しくは以下の、「EViews^{データ分析の前に} vol.14^{サンプル操作をマ} スターする」をご確認ください。ここではいくつか簡単にご紹介します。

http://www.lightstone.co.jp/eviews/tips.html

■if^条件 if^{を利用すると、}if以下の条件を満たしている観測値のみをサンプルとして指定可能です。

一例として、以下のコマンドで、rsの値が1.5より大きい時点のデータのみをサンプルとして利用す るように指定可能です。

smpl @all if rs>1.5

条件に数式表現を利用することも可能です。たとえば、rsが平均以上のデータだけを使って分析した い場合は以下のようにします。

smpl @all if rs>= @mean(rs)

and^やorを使った、より複雑な条件の設定方法に関しては、「EViews^{データ分析の前に}vol.14^サン プル操作をマスターする」をご確認ください。

■@firstと@last 財務データなどの定期的に更新がなされるデータを用いて分析を行う時、分析の度

に新しい期間を指定し直すのは不便な場合があります。

たとえば観測値の最初と最後の2年を取り除いて分析を行いたい場合を考えます。このような場合、

以下のように記述します。

smpl @first+2 @last-2

このように@first, @lastといった表現を使うことによって、それぞれ観測値の最初と最後を指定する ことができます。

■時系列構造を利用する EViewsワークファイルは時系列構造を持っています。さらに、時系列構 造を示す特別なシステム変数を持っています。これを利用すると、以下のような表現も可能です。

smpl @all if @quarter = 1

データの内、第一四半期のみを抜き出せます。同様のやり方で、例えば月次データであれば特定月の データのみを抜き出すことができますし、日次データの特定曜日のデータを抜き出すことも可能です。

四半期毎、月毎、曜日毎に傾向を見たいような場合に非常に便利です（そのままグラフ化できること も忘れないでください）。

第 11 ^章

データ統合

EViewsのワークファイルは、時系列情報を保持できます。この時系列情報を利用すると、異なる時

系列情報を持つデータを、極めて簡単かつ直感的に統合することが可能になります。

以下のフォルダより、bonds.wf1^とmacro data.wf1^{をコピーし、}C:\eviews\eviewsguide^に保存し てください。

C:\Program Files\EViews 9\Example Files\EV9 Manual Data\Chapter 06 - Working with Data EViewsを立ち上げます。File>Open>EViews Workfileよりbonds.wf1とmacro data.wf1を開 きます（順番はどちらが先でも構いません）。月次データであるbonds.wf1にのみ存在する、cpを四 半期データ側であるmacro data.wf1^{にドラッグ}&^{ドロップします。}