(1) 【投資状況】
資産別および地域別の投資状況 米ドル・ファンド
(2008年10月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(％)
割引債 アメリカ合衆国 240,158,298 40.65
譲渡性預金証書 アメリカ合衆国 161,030,288 27.26 コマーシャル・ペーパー アメリカ合衆国 149,530,115 25.31
社債 アメリカ合衆国 25,000,000 4.23
定期預金 アメリカ合衆国 14,000,000 2.37
政府支援機関債 アメリカ合衆国 7,000,497 1.19
小計 596,719,198 101.01
現金・その他の資産(負債控除後) (5,978,478) (1.01)
合計 590,740,720 100.00
(純資産総額) (約58,129百万円)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(2) 【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄) 米ドル・ファンド
(2008年10月末日現在)
銘柄 発行地 種類 利率(％) 償還日 通貨 額面金額
(米ドル)
簿価 (米ドル)
時価 (米ドル)
投資 比率 (％) １ FEDERAL HOME LN BK CONS DSC
NT
アメリカ
合衆国 割引債 0.000001 11/06/2008 USD 62,500,000.00 62,496,256.95 62,499,319.45 10.58 ２ FEDERAL FARM CR BK DISC NTS アメリカ
合衆国 割引債 0.000001 11/04/2008 USD 38,650,000.00 38,645,705.56 38,650,000.00 6.54 ３ FEDERAL HOME LN BK CONS DSC
NT
アメリカ
合衆国 割引債 0.000001 11/07/2008 USD 32,470,000.00 32,463,911.88 32,467,970.63 5.50 ４ RABOBANK USA FINL CO アメリカ
合衆国
コ マ ー シ ャ
ル・ペーパー 0.000001 11/04/2008 USD 29,500,000.00 29,498,852.78 29,500,000.00 4.99 ５ FEDERAL HOME LN BK CONS DSC
NT
アメリカ
合衆国 割引債 0.000001 11/04/2008 USD 28,800,000.00 28,792,720.00 28,800,000.00 4.88 ６ FEDERAL HOME LN MTG DISC NTS アメリカ
合衆国 割引債 0.000001 11/12/2008 USD 28,500,000.00 28,499,272.39 28,499,524.00 4.82 ７ LLOYDS BK PLC NY BRN アメリカ
合衆国
譲渡性預金証
書 2.62 11/05/2008 USD 21,850,000.00 21,849,979.90 21,849,999.65 3.70 ８ BANCA INTESA BANCA アメリカ
合衆国
譲渡性預金証
書 2.82 11/25/2008 USD 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 3.39 ９ BARCLAYS BANK PLC アメリカ
合衆国 社債 3.26813 06/09/2009 USD 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 3.39 10 WELLS FARGO BANK NA アメリカ
合衆国
譲渡性預金証
書 2.7 11/25/2008 USD 20,000,000.00 19,999,962.44 19,999,990.61 3.39 11 FEDERAL NATL MTG ASSN DISC
NTS
アメリカ
合衆国 割引債 0.000001 11/19/2008 USD 15,090,000.00 15,000,587.56 15,073,841.13 2.55 12 BRANCH BANKING & TR アメリカ
合衆国
譲渡性預金証
書 2.76 11/25/2008 USD 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 2.54 13 DEXIA CREDIT LOCAL S.A アメリカ
合衆国
譲渡性預金証
書 2.84 11/13/2008 USD 14,980,000.00 14,979,991.46 14,979,999.16 2.54 14 SOCIETE GEN NO AMER アメリカ
合衆国
コ マ ー シ ャ
ル・ペーパー 0.000001 12/29/2008 USD 15,000,000.00 14,866,766.67 14,934,572.92 2.53 15 GENERAL ELEC CAPT CO アメリカ
合衆国
コ マ ー シ ャ
ル・ペーパー 0.00001 12/29/2008 USD 14,165,000.00 14,000,650.59 14,105,920.15 2.39 16 SOCIETE GENERALE CAYMAN アメリカ
合衆国 定期預金 0.75 11/04/2008 USD 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 2.37 17 SKANDIN ENS BANKEN アメリカ
合衆国
譲渡性預金証
書 2.89 12/29/2008 USD 12,000,000.00 12,000,379.80 12,000,181.64 2.03
18 SWEDBANK アメリカ
合衆国
コ マ ー シ ャ
ル・ペーパー 0.00001 12/10/2008 USD 12,000,000.00 11,911,000.00 11,964,000.00 2.03
19 SWEDBANK アメリカ
合衆国
コ マ ー シ ャ
ル・ペーパー 0.000001 11/13/2008 USD 11,100,000.00 10,989,030.83 11,091,813.75 1.88 20 CALYON NY BRANCH アメリカ
合衆国
譲渡性預金証
書 3.17 01/30/2009 USD 10,300,000.00 10,300,000.00 10,300,000.00 1.74 21 BANK SCOTLAND PLC TREAS DIV アメリカ
合衆国
譲渡性預金証
書 3.04 11/12/2008 USD 10,000,000.00 10,000,199.00 10,000,010.41 1.69 22 CALYON NY BRANCH アメリカ
合衆国
譲渡性預金証
書 3.1 03/13/2009 USD 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 1.69 23 CREDIT IND ET CM NY アメリカ
合衆国
譲渡性預金証
書 3 12/12/2008 USD 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 1.69 24 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC アメリカ
合衆国
コ マ ー シ ャ
ル・ペーパー 0.000001 11/14/2008 USD 10,000,000.00 9,854,844.44 9,992,111.11 1.69 25 CITIGROUP FDG INC アメリカ
合衆国
コ マ ー シ ャ
ル・ペーパー 0.000001 12/04/2008 USD 10,000,000.00 9,920,783.33 9,975,750.00 1.69 26 UBS FINANCE (DELW) アメリカ
合衆国
コ マ ー シ ャ
ル・ペーパー 0.000001 12/05/2008 USD 10,000,000.00 9,927,217.78 9,975,475.56 1.69 27 GENERAL ELEC CAPT CO アメリカ
合衆国
コ マ ー シ ャ
ル・ペーパー 0.000001 12/08/2008 USD 10,000,000.00 9,887,500.00 9,974,500.00 1.69 28 FEDERAL HOME LN BK CONS DSC
NT
アメリカ
合衆国 割引債 0.000001 11/05/2008 USD 9,000,000.00 8,998,800.00 8,999,850.00 1.52 29 CITIGROUP FDG INC アメリカ
合衆国
コ マ ー シ ャ
ル・ペーパー 0.000001 12/05/2008 USD 8,000,000.00 7,936,626.67 7,979,953.33 1.35 30 FEDERAL HOME LN BKS アメリカ
合衆国 割引債 3.664 01/23/2009 USD 7,000,000.00 7,001,715.00 7,000,497.10 1.19
ファイル名:040̲3955307022012.doc 更新日時:2008/12/02 3:23 印刷日時:08/12/15 18:48
② 【投資不動産物件】
該当なし(2008年10月末日現在)。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当なし(2008年10月末日現在)。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
2008年10月末日および同日前１年間の期間における各月末ならびに下記会計年度 末の純資産の推移は次のとおりである。
米ドル・ファンド
純資産総額 １口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第２会計年度末(1999年８月31日) 275,188 27,078 0.01 0.98 第３会計年度末(2000年８月31日) 618,439 60,854 0.01 0.98 第４会計年度末(2001年８月31日) 707,161 69,585 0.01 0.98 第５会計年度末(2002年８月31日) 719,835 70,832 0.01 0.98 第６会計年度末(2003年８月31日) 622,779 61,281 0.01 0.98 第７会計年度末(2004年８月31日) 672,925 66,216 0.01 0.98 第８会計年度末(2005年８月31日) 702,555 69,131 0.01 0.98 第９会計年度末(2006年８月31日) 542,168 53,349 0.01 0.98 第10会計年度末(2007年８月31日) 499,705 49,171 0.01 0.98 第11会計年度末(2008年８月31日) 615,942 60,609 0.01 0.98 2007年11月末 544,419 53,571 0.01 0.98 12月末 531,790 52,328 0.01 0.98 2008年１月末 564,252 55,522 0.01 0.98 ２月末 586,379 57,700 0.01 0.98 ３月末 587,494 57,809 0.01 0.98 ４月末 592,031 58,256 0.01 0.98 ５月末 607,204 59,749 0.01 0.98 ６月末 628,016 61,797 0.01 0.98 ７月末 624,109 61,412 0.01 0.98 ８月末 615,942 60,609 0.01 0.98 ９月末 602,030 59,240 0.01 0.98 10月末 590,741 58,129 0.01 0.98
(注) 米ドル・ファンドは1997年７月24日より運用を開始した。
ファイル名:040̲3955307022012.doc 更新日時:2008/12/02 3:23 印刷日時:08/12/15 18:48
② 【分配の推移】
ファンド証券の一口当り純資産価格を１米セントに維持するために必要な額の分 配を日々宣言している。毎月の最終ファンド取引日に当該最終ファンド取引日の直 前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されてい る。
各会計年度中の100口当り分配金の合計額は、以下のとおりである。
米ドル・ファンド
(100口当り) (米ドル)
第２会計年度(1999年８月31日終了) 0.0417495 第３会計年度(2000年８月31日終了) 0.0540186 第４会計年度(2001年８月31日終了) 0.0493896 第５会計年度(2002年８月31日終了) 0.0159634 第６会計年度(2003年８月31日終了) 0.0069081 第７会計年度(2004年８月31日終了) 0.0043679 第８会計年度(2005年８月31日終了) 0.0191753 第９会計年度(2006年８月31日終了) 0.0421598 第10会計年度(2007年８月31日終了) 0.0471806 第11会計年度(2008年８月31日終了) 0.0323465
③ 【収益率の推移】
米ドル・ファンド
会計年度 収益率(注) 第２会計年度(1999年８月31日終了) 4.17％
第３会計年度(2000年８月31日終了) 5.40％
第４会計年度(2001年８月31日終了) 4.94％
第５会計年度(2002年８月31日終了) 1.60％
第６会計年度(2003年８月31日終了) 0.69％
第７会計年度(2004年８月31日終了) 0.44％
第８会計年度(2005年８月31日終了) 1.92％
第９会計年度(2006年８月31日終了) 4.22％
第10会計年度(2007年８月31日終了) 4.72％
第11会計年度(2008年８月31日終了) 3.23％
(注) ファンドは、純資産価格について変動がないため、本書に開示の収益率は、分配金の当該 期間末における累計額を用いて、以下の計算式により算出された。
収益率(％)＝100×(a‑b)/b
a＝当該期間末の１口当り純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額) b＝当該期間の直前のファンド取引日の１口当り純資産価格(分配落の額)
ファイル名:050̲3955307022012.doc 更新日時:2008/12/02 17:22 印刷日時:08/12/15 18:49