▲ 628平成25 年度末
平成 26 年度末 231,256
5. 証券化エクスポージャーに関する開示事項
（ 1 ）当行がオリジネーターである場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項
原資産の合計額、並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳
＜資産譲渡型証券化取引＞
原資産を構成するエクスポージャーのうち、 3 月以上延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクスポージャーの額
＜資産譲渡型証券化取引＞
原資産の種類 住宅ローン 消費者ローン 商業用不動産ローン 事業法人向け貸出債権 その他
合計
（単位：百万円）
107,833
—
— 26,026 162,325 296,185 155,191
189,488
— 26,318 170,783 541,782
平成26年度末 平成25年度末
原資産の額 原資産の額
原資産の種類 住宅ローン 消費者ローン 商業用不動産ローン 事業法人向け貸出債権 その他
合計
（単位：百万円）
508
—
— 26,026
— 26,535 4,571
—
— 26,318
— 30,889
平成26年度末 平成25年度末
デフォルトの額 デフォルトの額
（注）証券化エクスポージャーを保有しない証券化取引の原資産については、証券化取引に係るものに限る。
（注）証券化エクスポージャーを保有しない証券化取引の原資産については、証券化取引に係るものに限る。
原資産の種類 住宅ローン 消費者ローン 商業用不動産ローン 事業法人向け貸出債権 その他
合計
（単位：百万円）
55,858
—
— 1,334 134,155 191,348 62,271
120,800
— 19,518 141,428 344,018
平成26年度末 平成25年度末
エクスポージャーの額 エクスポージャーの額
保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
＜資産譲渡型証券化取引＞
＜再証券化エクスポージャーを除く＞
シングル・ネーム マルチ・ネーム 想定元本額
208,483 58,976 204,477
58,976
平成26年度末
241,347 56,416 232,589
58,472
平成25年度末
プロテクション 売却 プロテクション
購入 プロテクション
売却 プロテクション
購入
以下の項目については、該当ありません。
• 担保の種類別の額
資料 編 自 己 資本 比率 規制
︵ バー ゼル 第
3 の柱
︵市 場 規律
︶に 基づ く
連 結 財 務 ハ イ ラ イ ト
社 長 メ ッ セ ー ジ
特 集
事 業 概 況
マ ネ ジ メ ン ト 体 制 原資産の種類
住宅ローン 消費者ローン 商業用不動産ローン 事業法人向け貸出債権 その他
合計
（単位：百万円）
—
—
—
—
—
— 845
—
—
—
— 845
平成26年度末 平成25年度末
エクスポージャーの額 エクスポージャーの額
リスク・ウェイト区分
12%以下
12%超
20%以下
20%超
50%以下
50%超
75%以下
75%超
100%以下
100%超
250%以下
250%超
425%以下
425%超
1,250%未満 合計
（単位：百万円）
1,394 181 542
—
— 2 45
— 2,164 154,884
14,617 21,691
—
— 20 133
— 191,348
平成26年度末
1,669 1,421 816 2,194 944
—
—
— 7,046 179,455
90,762 27,500 34,500 11,800
—
—
— 344,018
平成25年度末
所要自己資本額 残高
所要自己資本額 残高
＜再証券化エクスポージャー＞
保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額
＜資産譲渡型証券化取引＞
＜再証券化エクスポージャーを除く＞
30%
以下
30%超
50%以下
50%超
100%以下
100%超
225%以下
225%超
500%以下
500%超
1,250%未満 合計
（単位：百万円）
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
平成26年度末
— 16 19
—
—
— 36
— 483 361
—
—
— 845
平成25年度末
所要自己資本額 残高
所要自己資本額
リスク・ウェイト区分
残高＜再証券化エクスポージャー＞
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳
住宅ローン 消費者ローン 商業用不動産ローン 事業法人向け貸出債権 その他
合計
（単位：百万円）
8,323
—
—
—
— 8,323 平成26年度末 9,414
—
—
—
— 9,414 平成25年度末
原資産の種類
資料 編
自 己資 本 比率 規制
︵ バー ゼル 規 制
︶ 第 3 の柱
︵市 場規 律︶ に基 づく 開 示
マ ネ ジ メ ン ト 体 制 事 業 概 況 特 集 社 長 メ ッ セ ー ジ 結 財 務 ハ イ ラ イ ト
214
原資産の種類 住宅ローン 消費者ローン 商業用不動産ローン 事業法人向け貸出債権 その他
合計
（単位：百万円）
—
— 22,650 12,998 30,926 66,575 2,449
— 56,221 20,357 24,207 103,235
平成26年度末 平成25年度末
エクスポージャーの額 エクスポージャーの額
原資産の種類 住宅ローン 消費者ローン 商業用不動産ローン 事業法人向け貸出債権 その他
合計
（単位：百万円）
—
— 20,468 12,782
— 33,250
—
—
— 16,588
— 16,588
平成26年度末 平成25年度末
エクスポージャーの額 エクスポージャーの額
＜再証券化エクスポージャー＞
（ 2 ）当行が投資家である場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項
保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
＜再証券化エクスポージャーを除く＞
住宅ローン 消費者ローン 商業用不動産ローン 事業法人向け貸出債権 その他
合計
（単位：百万円）
1,901
—
—
—
— 1,901 平成26年度末 5,717
—
—
—
— 5,717 平成25年度末
原資産の種類
以下の項目については、該当ありません。
• 証券化取引を目的として保有している資産の額
• 当期末に証券化を行ったエクスポージャーの概略
• 当期中に認識した売却損益の額
• 早期償還条項付の証券化エクスポージャーの額
• 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用
資料 編 自 己 資本 比率 規制
︵ バー ゼル 第
3 の柱
︵市 場 規律
︶に 基づ く
連 結 財 務 ハ イ ラ イ ト
社 長 メ ッ セ ー ジ
特 集
事 業 概 況
マ ネ ジ メ ン ト 体 制
30%以下
30%
超
50%以下
50%超
100%以下
100%超
225%以下
225%超
500%以下
500%超
1,250%未満 合計
（単位：百万円）
233
— 1,087
—
—
— 1,321 13,250
— 20,000
—
—
— 33,250
平成26年度末
311
—
—
—
—
— 311 16,588
—
—
—
—
— 16,588
平成25年度末
所要自己資本額 残高
所要自己資本額
リスク・ウェイト区分
残高＜再証券化エクスポージャー＞
リスク・ウェイト区分
保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額
＜再証券化エクスポージャーを除く＞
12%
以下
12%超
20%以下
20%超
50%以下
50%超
75%以下
75%超
100%以下
100%超
250%以下
250%超
425%以下
425%超
1,250%未満 合計
（単位：百万円）
216 94
—
—
— 3,160 960
— 4,432 36,518
7,406
—
—
— 19,848 2,801
— 66,575
平成26年度末
246 254
—
—
— 965 6,680 5,980 14,127 40,245
17,221
—
—
— 6,000 27,311 12,456 103,235
平成25年度末
所要自己資本額 残高
所要自己資本額 残高
以下の項目については、該当ありません。
• 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用 原資産の種類
住宅ローン 消費者ローン 商業用不動産ローン 事業法人向け貸出債権 その他
合計
（単位：百万円）
1,892
—
— 32
— 1,924 平成26年度末 39
—
— 56
— 96 平成25年度末
リスク・ウェイト 1,250% を適用した証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
資料 編
自 己資 本 比率 規制
︵ バー ゼル 規 制
︶ 第 3 の柱
︵市 場規 律︶ に基 づく 開 示
マ ネ ジ メ ン ト 体 制 事 業 概 況 特 集 社 長 メ ッ セ ー ジ 結 財 務 ハ イ ラ イ ト
216
期末
VaR値 当期
VaR最高値
平均値 最低値
（単位：百万円）
594 1,534 789 397 平成26年度 1,189
3,242 1,701 713 平成25年度
期末
VaR値 当期
VaR最高値
平均値 最低値
（単位：百万円）
1,627 4,170 2,537 1,492 平成26年度 2,188
4,249 2,759 1,318 平成25年度
（ 2 ）期末のストレス・バリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値
なお、開示期間において、バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に乖離した事例はあ りません。
以下の項目については、該当ありません。
• 期末の追加的リスク及び包括的リスクに係る所要自己資本の額並びに開示期間における追加的リスク及び包括的リスクに係る所 要自己資本の最高、平均及び最低の額
（ 1 ）期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値
売却損益額 償却額
（単位：百万円）
4,573 417 平成26年度 3,286
34 平成25年度
（ 2 ）出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額 マーケット・ベース方式簡易手法
上場株式等エクスポージャー 上場株式等エクスポージャー以外
PD/LGD方式
上場株式等エクスポージャー 上場株式等エクスポージャー以外
（単位：百万円）
682 21,325 9,912 441,408 平成26年度末
2,040 17,773 10,202 450,852 平成25年度末