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16/9末
（億円） 速報値 16/3末比
レバレッジ比率
4.08% 0.08%
Tier1資本
25,151 997
総エクスポージャー
616,319 12,491
オン・バランス資産566,423 11,461
デリバティブ取引等に関する額17,762 1,318
レポ取引等に関する額5,210 459
オフ・バランス取引の額26,922
△ 748自己資本：バーゼルⅢ規制対応①
►
自己資本比率は、利益蓄積と効率的なリスク・アセットコントロールにより十分な水準を確保►
政策保有株式の着実な削減、ヘッジオペレーションの実施により資本変動要因を抑制►
レバレッジ比率は、4.08％と規制要求を上回る水準を維持►
流動性規制の導入を踏まえ、流動性リスクと調達コストの最適なバランスの追求に向け、体制高度化を継続45
自己資本比率
レバレッジ比率
流動性
カバレッジ比率
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自己資本：バーゼルⅢ規制対応②
►
Non G-SIBとして相対的に低い規制制約。D-SIBとしての規制下にて、信託銀行としての健全性に配意した戦略展開►
バーゼル銀行監督委員会等におけるリスク・アセットに係る規制見直し議論は、影響度の大きいものを含めて継続資本規制の着地点を見極めつつ、的確な資本運営を志向
G-SIBとD-SIBの主な相違点
【資本サーチャージ】
システム上重要な銀行（SIBs）に対する追加的要求資本
当社 ： 0.5％
G-SIBs： 1.0％～2.5％（MUFG 1.5％、SMFG・みずほFG 1.0％）
【TLAC】
G-SIBsに対する総損失吸収力（TLAC）の要求
当社 ： 該当せずG-SIBs：
追加的にTLAC適格負債の発行が必要主な論点 概要 ステータス
【信用リスク】
内部モデルの見直し
特定のエクスポージャーについての内部格付手法 （先進的・基礎的）利用の制限・廃止 等
16年3月
市中協議文書公表
→ 16年末までに最終化予定
【信用リスク】
標準的手法の見直し
外部格付の使用を一部制限するほか、住宅ローン等の一部の アセット・クラスについてリスク・ウェイトを精緻化
15年12月
第二次市中協議文書公表
→ 16年末までに最終化予定
【オペ・リスク】
標準的手法の見直し
計測手法の一本化
（内部モデルに基づく先進的計測手法の廃止）
16年3月
第二次市中協議文書公表
→ 16年末までに最終化予定
【マーケット・リスク】
枠組みの抜本的改定
トレーディング勘定と銀行勘定の境界の改定、標準的方式及び 内部モデル方式の改定 等
16年1月 最終文書公表
→ 19年より適用開始
【全体】
資本フロアの導入
各銀行の内部モデルを使用しない標準的手法に基づくフロアの 導入 （過渡的フロア→資本水準確保のためのフロア）
14年12月
市中協議文書公表
→ 各リスクの標準的手法をふまえ、
16年末頃に提案公表予定 リスク・アセット算定方法等の見直しの状況 ※16年10月末現在における公表情報をもとに作成
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財務・資本政策の 基本的な考え方
資本政策
政策保有株式の 削減方針
株主還元に係る 基本方針
質・量ともに充実した自己資本を確保し、健全な財務基盤を強化するとともに、
資本効率性の向上を追求することにより、株主利益の最大化を目指すことを 基本的な考え方とする
普通株式等Tier1比率10％程度を当面の目標値とする
16年度から5年程度で政策保有株式の普通株式等Tier1資本（有価証券 評価差額除き）に対する比率を半減させることに目処を付けることとする 併せて、ヘッジ取引の活用により経済価値の変動リスクも適切にマネージ
業績に応じた株主利益還元策として、普通株式配当につき、連結配当性向30％
程度を目処とする配当還元を維持しつつ、利益成長機会とのバランスや 資本効率性改善効果を踏まえた自己株式取得等の実施により、
中期的に株主還元の強化を目指すこととする
財務・資本政策
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財務・資本政策：主要指標の推移
資本効率向上を追求 ターゲット水準10％目線を継続
普通株式等Tier1比率（完全実施ベース） 当期純利益と1株当たり還元額
(*1, *2, *3)
株主資本ROE
（*1） 12年度に実施した公的資金返済に伴う自己株式取得（1,995億円）を除く
（*2） 自己株式取得に関する1株当たり還元額は「取得価額÷期末発行済株式総数 （自己株式除き）」にて算出
1株当たり当期純利益（EPS） (*3, *4)
（*4） 16年度予想は16年11月14日時点における各社開示資料に基づき算出
（*3） 「当期純利益」はグループ連結ベースの「親会社株主に帰属する当期純利益」
（右軸：12年度を100として指数化したもの）
7.81% 7.84%
8.62% 8.72%
10%
程度6.00%
8.00%
10.00%
12年度 13年度 14年度 15年度
長期ターゲット
8.44%
10.89% 11.68% 11.47%
10%程度
0.00%
4.00%
8.00%
14/3末 15/3末 16/3末 16/9末
当面のターゲット
90 100 120 130 130
90.0 100.0
162.5 156.0 148.0 1,337 1,376
1,596 1,669 1,700
0 500 1,000 1,500
0 50 100 150 200 250
12年度
実績13年度
実績14年度
実績15年度
実績16年度
予想 自己株式取得（左軸） 配当（左軸）当期純利益（右軸）
（円） （億円）
312円 344円 403円 433円 444円
100
142
30 50 70 90 110 130 150
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
12年度
実績13年度
実績14年度
実績15年度
実績16年度
予想 当社ﾒｶﾞﾊﾞﾝｸA ﾒｶﾞﾊﾞﾝｸB ﾒｶﾞﾊﾞﾝｸC
（円）
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