監 査 役
平成 12 年 3 月末のデリバティブ取引情報
種類 契約額等 うち1 年超 時価 評価損益 金利先物
売建 9,784,429 670,310 9,765,752 18,677
買建 5,657,962 249,452 5,651,207 △6,754
金利オプション 売建
コール 13,776,338 — 556 2,884 (3,441)
プット 12,329,538 — 1,786 822 (2,609)
買建
コール 6,025,776 — 407 △652 (1,059)
プット 5,323,445 — 1,581 △139 (1,720)
金利スワップ
受取固定・支払変動 34,478,328 15,236,759 573,908 573,908 受取変動・支払固定 24,638,127 8,588,126 △267,975 △267,975 受取変動・支払変動等 25,024 17,796 △135 △135 その他
売建 609,287 599,271 1,148 1,539
(2,688)
買建 123,982 113,966 827 △603
(1,429)
合計 321,572
区分
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
取引 所
店 頭
1. 金利関連取引
（注） 1. 時価の算定
取引所取引については、東京金融先物取引所等における最終価格によっていま す。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により 算定しています。
2.（ ）内は連結貸借対照表に計上したオプション料です。
3. 店頭取引中のその他はキャップ、フロア、スワップション取引です。
4. 金利スワップの時価及び評価損益には、損益計上している経過利息部分343,651 百万円が含まれています。
5. 金利スワップの残存期間別想定元本は次のとおりです。
（単位：百万円）
種類 平成 12 年 3 月末
契約額等 時価
金利先物
売建 422,513 422,244
買建 585,857 583,533
金利オプション 売建
コール 1,891,590 23
(260)
プット 2,560,186 231 (446)
買建
コール 736,133 27
(173)
プット 1,332,250 126 (279)
金利先渡契約
売建 678,521 678,458
買建 1,324,902 1,325,226
金利スワップ
受取固定・支払変動 34,706,694 385,949 受取変動・支払固定 32,590,848 △506,149 受取変動・支払変動等 1,636,745 △13,467 その他
売建 3,411,883 21,935
(9,329)
買建 3,077,923 58,646
(4,886) 区分
（単位：百万円）
種類 平成 12 年 3 月末
残存期間 1 年以内 1 年超 3 年以内 3 年超 合計 受取固定・支払変動 19,241,568 12,494,950 2,741,809 34,478,328 受取変動・支払固定 16,050,001 5,586,090 3,002,035 24,638,127 受取変動・支払変動等 7,227 4,350 13,446 25,024
取 引所
店頭
（注）（ ）内は契約額等に係る当初の受払オプション料です。
6. 特定取引（トレーディング取引）に含まれるデリバティブ取引については、時 価評価を行い、その評価損益を連結損益計算書に計上していますので、前記 記載から除いています。
特定取引に含まれるデリバティブ取引の契約額等は下記のとおりです。
（単位：百万円）
平成 12 年 3 月末
種類 契約額等 うち1 年超 時価 評価損益 通貨スワップ 2,779,199 1,179,058 △54,273 △54,273
うち米ドル 1,866,061 935,342 △43,375 △43,375
うちその他 913,137 243,715 △10,897 △10,897 店
頭
2. 通貨関連取引
区 分
（注） 1. 時価の算定
割引現在価値等により算定しています。
2. 通貨スワップの時価及び評価損益には、損益計上している経過利息部分
△ 6,647 百万円が含まれています。
平成 12 年 3 月末のデリバティブ取引情報
（単位：百万円）
平成 13 年 3 月末
種類 契約額等 うち 時価 評価損益
1 年超 債券先物
売建 188 — △6 △6
買建 23,066 — 112 112
合計 106 106
3. 債券関連取引
区 分 取 引所
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上して います。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除い ています。
2. 時価の算定
取引所取引については、東京証券取引所等における最終の価格によっています。
（単位：百万円）
平成 13 年 3 月末
種類 契約額等 うち1 年超 時価 評価損益 その他
売建 147 — △4 △4
買建 147 — 6 6
合計 2 2
4. クレジットデリバティブ取引
区 分 店 頭
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い評価損益を連結損益計算書に計上してい ます。
2. 時価の算定
取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に 基づき、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しています。
三井住友銀行 2001 109 旧さくら銀行
（単位：百万円）
種類 平成 12 年 3 月末 契約額等 通貨先物
売建 356
買建 20
為替予約
売建 2,185,551
買建 3,697,674
通貨オプション 売建
コール 188,930
(4,105)
プット 170,453
(3,600) 買建
コール 156,601
(2,368)
プット 178,950
(4,473) 区
分
（注）（ ）内は連結貸借対照表に計上したオプション料です。
デ リ バ テ ィ ブ 取 引 情 報
︵ 連 結
︶
旧 さ く ら 銀 行 取引
所
店 頭
（注）（ ）内は契約額等に係る当初の受払オプション料です。
（単位：百万円）
種類 平成 12 年 3 月末
契約額等 時価
株式指数先物
売建 1,536 1,530
買建 101 101
株式指数オプション 売建
コール 11,740 37
(36)
プット 21,880 31
(26) 買建
コール 4,578 97
(53)
プット 1,902 30
(53) 区分
取引 所
（単位：百万円）
平成 12 年 3 月末
種類 契約額等 うち 時価 評価損益
1 年超 有価証券店頭オプション
売建
コール 198 — 0 1
(1)
プット — — — —
買建
コール 198 — 0 △0
(1)
プット — — — —
株式関連スワップ 897,438 — △18,554 △18,554
合計 △18,554
3. 株式関連取引
区 分
（注） 1. 時価の算定
東京証券取引所等における最終価格に基づき時価算定モデルにより算定して います。
2.（ ）内は連結貸借対照表に計上したオプション料です。
3. 特定取引（トレーディング取引）に含まれるデリバティブ取引については、時 価評価を行い、その評価損益を連結損益計算書に計上していますので、上記 記載から除いています。
店 頭
（単位：百万円）
平成 12 年 3 月末
種類 契約額等 うち1 年超 時価 評価損益 債券先物
売建 74,904 — 76,182 △1,277
買建 — — — —
合計 △1,277
4. 債券関連取引
区 分 取 引所
（注） 1. 時価の算定
東京証券取引所等における最終価格によっています。
2. 特定取引（トレーディング取引）に含まれるデリバティブ取引については、時 価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上していますので、上記記載 から除いています。
特定取引に含まれるデリバティブ取引の契約額等は下記のとおりです。
（注）（ ）内は契約額等に係る当初の受払オプション料です。
（単位：百万円）
種類 平成 12 年 3 月末
契約額等 時価
債券先物
売建 28,726 28,818
買建 35,094 35,147
債券先物オプション 売建
コール 838 2
(5)
プット 8,580 7
(11) 買建
コール 4,477 11
(16)
プット 37,370 14
(90) 債券店頭オプション
売建
コール — —
(—.)
プット 21,670 118
(251) 買建
コール 29,272 106
(167)
プット 7,837 14
(51) 区分
取引 所
店 頭
（単位：百万円）
種類 平成 12 年 3 月末
契約額等 時価
通貨スワップ 3,887,543 △5,539
うち米ドル 2,599,267 △15,018
うち独マルク 554,556 △2,833
うちその他 733,720 12,312
区分
店頭
4. 先物為替予約、通貨オプション等については、連結会計年度末日に引直しを 行い、その損益を連結損益計算書に計上しているもの及び外貨建金銭債権債 務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の連結貸借対照表表示に反 映されているものについては、上記記載から除いています。
引直しを行っている通貨関連のデリバティブ取引の契約額等は、下記のとお りです。
3. 特定取引（トレーディング取引）に含まれるデリバティブ取引については、時 価評価を行い、その評価損益を連結損益計算書に計上していますので、上記 記載から除いています。
特定取引に含まれるデリバティブ取引の契約額等は下記のとおりです。
特定取引に含まれるデリバティブ取引の契約額等は下記のとおりです。
110 三井住友銀行 2001
旧さくら銀行
単 体 財 務 諸 表
旧 さ く ら 銀 行
単体財務諸表
（単位：百万円）
科目 平成 10 年度末 平成 11 年度末 平成 12 年度末
平成 11 年 3 月 31 日 平成 12 年 3 月 31 日 平成 13 年 3 月 31 日
現金預け金
1,413,680 2,095,204 2,730,973現金
737,108 763,760 843,270預け金
676,571 1,331,444 1,887,703コールローン
84,978 103,392 86,437買入手形
— 94,100 —買入金銭債権
2,182 640 3,097特定取引資産
1,091,216 1,104,111 565,596商品有価証券
220,066 211,177 2,114商品有価証券派生商品
12 4 —特定取引有価証券派生商品
20 — —特定金融派生商品
157,904 87,492 143,244その他の特定取引資産
713,212 805,436 420,238金銭の信託
151,470 72,381 22,208有価証券
6,217,570 6,911,602 10,199,669 ※3、9国債
1,404,591 1,844,402 4,669,037地方債
121,455 134,665 5,387社債
381,061 414,946 458,005株式
3,291,093 3,546,335 3,994,841 ※1自己株式
3 10 42 ※2その他の証券
1,001,079 955,468 1,072,354 ※1貸付有価証券
18,284 15,775 —貸出金
32,291,263 31,939,952 30,575,498割引手形
431,290 568,452 640,452手形貸付
3,484,595 3,363,782 3,130,027証書貸付
21,729,480 21,257,271 20,482,938当座貸越
6,645,897 6,750,445 6,322,079外国為替
320,981 316,149 262,590 ※8外国他店預け
23,233 12,323 13,554外国他店貸
5,047 2,607 18,584買入外国為替
179,254 217,085 150,112取立外国為替
113,446 84,132 80,338その他資産
1,654,079 1,156,771 992,360前払費用
41,285 67,606 47,304未収収益
623,929 536,788 341,974先物取引差入証拠金
10,246 10,179 2,452先物取引差金勘定
23,614 3,118 5,003保管有価証券等
599,389 167,288 45金融派生商品
— — 321,482その他の資産
355,613 371,789 274,096動産不動産
346,840 317,774 286,354 ※13、14、15土地建物動産
236,278 216,351 193,035建設仮払金
412 21 2,671保証金権利金
110,149 101,400 90,647繰延税金資産
677,740 583,559 524,199支払承諾見返
2,956,710 2,524,300 2,637,631貸倒引当金
—△
660,454△
424,799資産の部合計
47,208,716 46,559,485 48,461,818貸借対照表（資産の部）
当行の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表につきましては、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づき、監査法人太田昭和 センチュリー及び監査法人トーマツの監査証明を受けています。以下の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書は、上記の財務諸表に基づいて作成しています。
なお、監査法人太田昭和センチュリーは、平成 13 年 7 月 1 日付で名称を新日本監査法人に変更しています。
※4、5、6、7、
8、9、10
三井住友銀行 2001 111 旧さくら銀行