︶追加情報（平成 13 年度）
7. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額 （単位：百万円）
平成12年度 平成13年度
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
国内債券 4,951,298 2,805,677 1,035,997 1,010 3,372,211 5,275,512 480,090 995
国債 4,886,876 1,857,944 916,909 ー 3,253,051 3,960,729 331,067 ー
地方債 3,241 162,810 75,233 ー 5,002 336,031 82,176 ー
社債 61,180 784,921 43,854 1,010 114,157 978,751 66,846 995
外国債券 167,608 1,221,746 830,143 500,734 453,944 1,121,530 472,128 356,090
その他 274,472 91,207 80,255 62,681 272,819 180,462 32,368 118,766
合計 5,393,379 4,118,630 1,946,396 564,426 4,098,974 6,577,505 984,587 475,851
金銭の信託関係
1. 運用目的の金銭の信託
（単位：百万円）平成12年度 平成13年度
貸借対照表 当期の損益に含まれた 貸借対照表 当期の損益に含まれた
計上額 評価差額 計上額 評価差額
運用目的の金銭の信託 181,139 △ 329 219,026 3,338
2. 運用目的及び満期保有目的以外の金銭の信託
（単位：百万円）平成12年度 平成13年度
取得原価 貸借対照表 評価差額 取得原価 貸借対照表 評価差額
計上額 うち益 うち損 計上額 うち益 うち損
運用目的及び
満期保有目的以外の 99,935 99,935 ー ー ー 75,952 75,952 ー ー ー
金銭の信託
（注） 1. 貸借対照表計上額は、期末日における市場価額等に基づく時価により計上したものであります。
2.「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。
その他有価証券評価差額金
貸借対照表に計上されている「その他有価証券評価差額金」の内訳は、次のとおりであります。
（単位：百万円）
平成12年度 平成13年度
評価差額 539,977 64,501
その他有価証券 539,977 64,501
運用目的及び満期保有目的以外の金銭の信託 ー ー
繰延税金負債 △ 205,083 △ 24,497
その他有価証券評価差額金 334,894 40,004
153
東 京 三 菱 銀 行 財 務 デ ー タ ︵ 単 体
︶
デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引及び下記注3.の取引は、上記記載 から除いております。
2. 時価の算定 割引現在価値により算定しております。
3. 平成12年度については、いわゆる「新外為経理基準」に基づき、また、平成13年度につ いては、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する当面の会計上及び監査上 の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第20号）に基づき、期間損益 計算を行っている通貨スワップ取引については、上記記載から 除いております。
期間損益計算を行っている通貨スワップ取引の契約額等は、下記のとおりであります。
引直しを行っている通貨関連のデリバティブ取引の契約額等は、下記のとおりであります。
(1) 金利関連取引
（単位：百万円）
平成12年度 平成13年度
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち1年超 うち1年超
取引所 金利先物
売建 9,557,923 2,032,560 △ 113,885 △ 113,885 9,659,484 1,259,580 △ 78,348 △ 78,348 買建 12,582,960 1,094,498 125,742 125,742 11,137,204 1,453,785 69,570 69,570 金利オプション
売建 2,789,951 ー △ 3,756 △ 2,046 4,809,287 ー △ 5,680 1,352
買建 4,200,254 ー 3,908 43 5,116,602 ー 8,542 △ 3,002
店頭 金利先渡契約
売建 859,880 48,131 2,193 2,193 125,345 1,333 △ 101 △ 101
買建 1,025,916 41,475 △ 262 △ 262 136,436 ー 79 79
金利スワップ
受取固定・支払変動 92,945,277 62,379,249 2,854,215 2,854,215 95,917,177 63,280,648 2,612,899 2,612,899 受取変動・支払固定 98,432,102 61,922,552 △ 2,899,913 △ 2,899,913 98,672,700 63,234,705 △ 2,527,828 △ 2,527,828 受取変動・支払変動 3,801,742 3,081,707 △ 6,465 △ 6,465 5,013,265 4,180,297 △ 1,696 △ 1,696 受取固定・支払固定 69,362 50,955 4,569 4,569 51,116 49,442 3,277 3,277 その他
売建 6,590,898 4,222,622 △ 56,856 △ 29,980 5,200,604 3,352,452 △ 52,124 △ 12,183 買建 5,907,933 3,764,705 48,823 28,828 3,994,997 2,873,338 44,323 8,615
合計 △ 41,686 △ 36,961 72,913 72,634
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2. 時価の算定 ①取引所取引については、東京金融先物取引所等における最終の価格によっております。
②店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2) 通貨関連取引
（単位：百万円）平成12年度 平成13年度
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち1年超 うち1年超
店頭 通貨スワップ 7,544,958 6,121,688 △ 44,406 △ 44,406 7,880,599 5,500,107 △ 35,467 △ 35,467
（単位：百万円）
平成12年度 平成13年度 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 通貨スワップ 2,209,731 21,990 21,990 3,282,080 △ 102,136 △ 102,136 また、同様に、先物為替予約、通貨オプション等のうち、期末日に引直しを行い、その損益 を損益計算書に計上しているものは、上記記載から除いております。
（単位：百万円）
平成12年度 平成13年度 契約額等 契約額等 取引所 通貨先物
売建 ー ー
買建 ー ー
店頭 為替予約
売建 29,819,245 32,637,501 買建 31,164,753 33,184,220 通貨オプション
売建 3,076,861 4,171,102 買建 3,088,506 4,080,045
(3) 株式関連取引
（単位：百万円）
平成12年度 平成13年度
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち1年超 うち1年超
取引所 株式指数先物
売建 33,672 ー △ 1,335 △ 1,335 104,252 ー 1,185 1,185
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
株式指数オプション
売建 ー ー ー ー ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
店頭 有価証券店頭オプション
売建 ー ー ー ー ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
有価証券店頭指数等スワップ
株価指数変化率受取・短期変動金利支払 ー ー ー ー ー ー ー ー
短期変動金利受取・株価指数変化率支払 ー ー ー ー ー ー ー ー
合計 △ 1,335 △ 1,335 1,185 1,185
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定 取引所取引については、東京証券取引所等における最終の価格によっております。
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東 京 三 菱 銀 行 財 務 デ ー タ ︵ 単 体
︶
(5) 商品関連取引
（単位：百万円）
平成12年度 平成13年度
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち1年超 うち1年超
取引所 商品先物
売建 ー ー ー ー ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
商品オプション
売建 ー ー ー ー ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
店頭 商品スワップ
商品指数変化率受取・短期変動金利支払 78,215 16,375 △ 585 △ 585 102,840 52,535 △ 9,156 △ 9,156 短期変動金利受取・商品指数変化率支払 65,877 16,375 639 639 104,443 48,679 9,157 9,157 商品オプション
売建 ー ー ー ー ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー ー ー ー ー
合計 54 54 1 1
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定 店頭取引については、取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算出しております。
3. 商品は主に石油に係るものであります。
(6) クレジットデリバティブ取引
（単位：百万円）
平成12年度 平成13年度
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち1年超 うち1年超
店頭 クレジット・デフォルト･オプション
売建 56,539 48,322 35 35 114,652 100,522 △ 372 △ 372
買建 54,115 45,898 △ 12 △ 12 107,587 99,357 306 306
その他
売建 ー ー ー ー ー ー ー ー
買建 23,888 8,588 2,278 2,278 7,919 3,410 648 648
合計 2,300 2,300 581 581
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定 割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
3.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
(4) 債券関連取引
（単位：百万円）
平成12年度 平成13年度
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
うち1年超 うち1年超
取引所 債券先物
売建 713,135 ー △ 543 △ 543 297,081 ー △ 99 △ 99
買建 577,346 ー △ 712 △ 712 360,573 ー △ 40 △ 40
債券先物オプション
売建 153,500 ー △ 609 △ 21 27,367 ー △ 61 2
買建 63,000 ー 287 56 17,600 ー 26 △ 21
店頭 債券店頭オプション
売建 305,000 ー △ 793 △ 30 70,000 ー △ 319 286
買建 85,000 ー 623 177 20,000 ー 97 37
合計 △ 1,747 △ 1,073 △ 396 165
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2. 時価の算定 ①取引所取引については、東京証券取引所等における最終の価格によっております。
②店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。
(7) その他
（単位：百万円）平成13年度
契約額等 時価 評価損益
うち1年超 店頭 ウェザー・デリバティブ
売建 146 ー 8 12
買建 ー ー ー ー
合計 8 12
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定 オプション価格計算モデル等により算定しております。
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