[PDF] Top 20 『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide08
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide10
... 計量分析ソフト gretl について フリーウェアの計量分析ソフト gretl（グレーテル）。 “Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library” の略。 計量分析の練習用に開発される。⇒ 練習用のデータを多数 ... 完全なドキュメントを参照
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slide26 『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide26
... Children and their parents’ labor supply: Evidence from exogenous variation in family size.[r] ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide21
... ホワイトの研究が広まる以前は、 WLS が主流。 WLS の欠点：誤差項の分散構造に強い仮定。⇒ 頑健性を欠 く。 ... 一般に分散の構造は分析者にとって未知。 ∴ 現在の実証分析では、 「 OLS + ホワイトの標準誤差」。 ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide22
... 実験データでは、 X i が意図的にランダムに与えられるので、 X i が u i と相関しない。 ⇒ 内生性バイアスは起こらない。 ∴ 内生性は、非実験データ特有の問題。 通常の統計学のテキストは、実験データを前提にしているの で、内生性バイアスに言及しない。 ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide18
... 経済学で使うデータ（ = 非実験データ）は、古典的仮定と合. わない。 ⇒ OLS 推定がうまく機能しない可能性。[r] ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide16
... 鹿野繁樹 ( 大阪府立大学 ) 計量経済学 #16 2017 年 12 月更新 13 / 29.. 係数推定値は、属性による差異があることが多い。 ⇒ サンプル数 が十分多いならば、サブ・サンプルに分けた分析がよい。[r] ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide14
... 被説明変数としてのダミー：線形確率モデル 再び二値ダミー D i = 0, 1 を考える。⇒ 分析の目的によっては，被 説明変数がダミー変数となることも。 例： D i は既婚ダミー（未婚なら 0・既婚なら 1）⇒ 個人 i の社 会経済属性 X 1i , X 2i , . . . , X ki が D i に与える影響の推定。 例： D i は企業の倒産ダミー ⇒ D i を財務状況 X 1i , X 2i , . . ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide13
... コブ・ダグラス型生産関数の対数線形化 経済学における生産関数：企業が生産要素から生産物を生み出す 技術のモデル。 生産水準を Q、労働投入量を L、工場設備などの資本ストッ クを K と置けば、生産関数は一般に Q = f (L, K)。 ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide12
... コントロール変数の意義と限界 非実験データに基づく回帰分析（経済学など）では、コントロー ル変数による重回帰分析が必須。 マンション価格の例で経験したような、見当違いの結論を 回避。 ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide11
... 引き続き、回帰分析の古典的仮定（講義ノート #08・#09）を仮 定。⇒ これまでと同じ議論より、個々の観測 Y i は正規分布に従う。 Y i ∼ N(α + β 1 X 1i + β 2 X 2i + · · · + β k X ki , σ 2 ). (2) 期待値・分散は ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide25
... 因果関係にこだわった実証分析 計量経済学の永遠のテーマ、 「非実験データによる因果関係の統計 的推測（ causal inference）」。 例： 「コンピュータの使用が労働者賃金に与える影響」 の実証 分析。 ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide23
... している条件下では、 IV と 2SLS は計算上同値。∴ どちらでも よい。.. どの IV を使うべきか？[r] ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide24
... 構造方程式の IV 推定 = 計量経済学の「奥義」。 経済学を超え、さまざまな非実験データの実証分析で利用さ れる。 無作為化実験で需要曲線を推定するなら？ ⇒「同一財に関し、 消費者ごとに異なる価格 X i をランダムに与え、購入量 Y i を 観測」 ... これはほぼ無理！ ... 完全なドキュメントを参照
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『新しい計量経済学』 鹿野研究室 slide01
... 実証分析のための計量経済学 データを収集・分析し、何かを明らかにすることを 実証分性 と 呼ぶ。 計量経済学 の役割：経済データを使った実証分析の手法を開 発・実用。エコノミスト必須の道具。 ... 完全なドキュメントを参照
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