資産運用業におけるパフォーマ
建設業退職金共済事業資産運用の基本方針
... 建退共本部は、 、受託機関について、定量評価に定性評価を加えた総合的な評価を 行う。この場合、評価の対象期間は、３～５年の委託期間を原則とする。 ① 定量評価 定量評価に当たっては、各受託運用機関のファンド毎の時間加重収益率を、 各受託運用機関との間で取り決めた資産構成に基づいて計算された複合市場 平均収益率（複合ベンチマーク）と比較する。あわせて、各資産別に、同一の ...
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はじめての！資産運用
... 電子書籍アプリでは、 「はじめての！資産運用」の他にも、投資について学べる書籍をそろえています。 ぜひダウンロードしてみてくださいね。 日本証券業協会のホームページでは、株式をはじめとする証券の基礎知識が学べる ほか、社会科や公民科などの学校の授業で役立つ教材やセミナーを紹介しています。 また、本協会が無料で配信するメールマガジンの登録もこちらで受け付けております。 ...
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ヨーロッパの資産運用業界
... 4. 投資顧問口座の運用はイギリスに集中 さて欧州全域で 6 兆 4,040 億ユーロに達する投資顧問資産について、国別の運用額内訳 をみると図表 7 のとおりである。イギリス、フランス、オランダの上位 3 カ国で全体の 74％ を占めており、投信（図表 5）にくらべ集中度が高い。その主因は投信に比べバリュー・チ ...
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企業年金における資産運用の状況 2015年度年次報告書.pdf
... 2015年度末時点の資産構成割合は、図表8のとおりである。確定給付企業年金は、ボラティリ ティの大きな市場環境等を踏まえ、予定利率の引き下げや政策アセット・ミクスの見直しなどにより ポートフォリオの低リスク化を進めた結果、厚生年金基金と比べ、国内株式、外国株式などリスク 資産の割合が低く、国内債券や一般勘定の割合が高くなっている。 ...
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資産運用会社における取締役の選任に関するお知らせ IIF 産業ファンド投資法人
... URL：http://www.iif-reit.com/ 資産運用会社名 三 菱 商 事・ユ ー ビ ー エ ス・リ ア ル テ ィ 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 酒 井 勝 久 問合せ先 執行役員ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ本部長 上 田 英 彦 TEL：03-5293-7091 ...
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る 本稿では こうした背景を踏まえ 年金資産運用の基本的な考え方から新たな付加価値追 求のためのポートフォリオ構築の考え方を解説していきたい Ⅱ. 年金資産運用におけるポートフォリオ構築の考え方 1. 政策アセットミックス企業年金制度は 掛金を年金資産として長期に積み立て その年金資産を運用していく
... (５) β改善戦略 ある｢資産｣において時価総額加重と異なる方法でβを構築することによって｢資産｣ の特性を改善させる戦略をいう。 時価総額加重ポートフォリオには、あらゆるリスク水準の銘柄が含まれるが、リス クの高い銘柄が必ずしもリスクに見合うリターンを出していないという研究報告があ る。リスクや相関が低い銘柄同士を組み合わせて生成したポートフォリオ（最小分散 ...
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資産運用報告
... 2019/07/03 13:09:56 / 19521927_いちごオフィスリート投資法人_総会その他（Ｃ） 2 当期の資産の運用の経過 (１) 当期の概況 いちごオフィスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の第27期を迎えた当期（2019年４月期） は、新規に中規模オフィス２物件の取得と既存保有の商業施設２物件の売却による資産入替を行い、よりオフィス特 ...
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林業退職金共済事業における平成１９事業年度に係る資産運用結果に対する評価報告書
... [資産運用の基本方針の規定] 運用の基本的な方針や運用の結果等、資産運用に関する情報について、適時、公開する。 資産運用に関する情報は、機構ホームページの資産運用のサイトにおいて、基本方 ...
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年金資産運用状況（2016年度）.pdf
... インハウスでパッシブ運用している日本株のラージキャップ企業数十社を対 象に、2016 年 3 月より、集団的エンゲージメント活動を英国 Hermes Equity Ownership Service（Hermes EOS）社に委託中。 その他の企業も含めて、共同対話を行うプラットフォーム構築について、他 の機関投資家と協働で検討中。 ...
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第 13 章 資産運用業 1. 個人金融資産の運用日本銀行 資金循環の日米欧比較 によると, 日本の個人金融資産 (2019 年 3 月末現在 ) は1,835 兆円であった そのうち, 53.3% が現金 預金,15.2% が有価証券 ( 債務証券, 投資信託, 株式等 ) で運用されている 欧米
... ６．投資信託運用会社の運用 投資信託は，小口資金を集めて運用する集 団投資スキームの一種であり，以下の３つの特徴を有している。第１は，小口 資金での分散投資である。投資信託を利用することによって，小口資金でも機 関投資家と同様に分散投資によるリスク軽減が可能になる。例えば，世界40カ 国以上・2000銘柄以上の株式に分散投資するような投資信託でも，100円程度 ...
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資産運用会社における取締役及び監査役の変更予定に関するお知らせ 日本アコモデーションファンド投資法人 ir news
... 資産運用会社における取締役及び監査役の変更予定に関するお知らせ 日本アコモデーションファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。 ）が資産の運用を委託する資産運用 会社である株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメントは、会社法第 370 条の規定により、本日 ...
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建設特別・資産運用の基本方針
... 5 ⑥ 受託機関は、ポートフォリオの運用状況を中心とした建退共資産の管理 に関する報告書（残高状況、損益状況、取引状況及び費用状況等）及び建退 共資産の運用に関する報告書（パフォーマンス状況、運用方針等）を、少な くとも四半期毎に建退共本部へ提出する。また、法令、契約書又は指示事項 に違反した場合は、直ちに申出るとともに、建退共本部からの指示を受ける。 ...
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中小企業退職金共済事業資産運用の基本方針に基づく資産運用の報告について
... ① 資産運用に当たっては、中退法及び関係省令・告示並びに基本方針に則った運用方法 によって実施し、中退共制度の安定的な運営及び健全性の向上に必要な運用収益を確保 するため、運用の基本方針に定めた、最適な資産の組み合わせと考えられる基本ポート フォリオに沿った資産配分を行った。 ...
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中小企業退職金共済事業資産運用の基本方針に基づく資産運用の報告について
... ④ 資産運用の状況については、自家運用に係る期末運用資産残高は 2 兆 5,186 億円（対前 年度 2,289 億円増） 、決算運用利回りは 1.22％、また委託運用に係る期末運用資産残高は 2 兆 581 億円（対前年度 630 億円増） 、決算運用利回りは 13.24％であった。 （表 2） ...
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目 次 運用全般について 1. 基本ポートフォリオと運用資産構成 2. の推移 3. 運用資産額 責任準備金 利益剰余金 繰越欠損金の推移 各運用資産について 4. 国内債券 ( 簿価 ) 資産 ( 満期保有目的 ) 5. 融資経理貸付金 6. 生命保険資産 7. 委託運用資産 ( 国内株式 国内債
... 【「責任準備金」＞運用資産額 ⇒ 不足額≒「繰越欠損金」】【「責任準備金」＜運用資産額 ⇒ 余剰額≒利益剰余金 】 ① 毎年度決算において、財務及び会計に関する省令(※)の規定に基づき、 将来の共済金等支給のために理論的に積み上げておくべき金額を「責任準備金」として算定 (※) ...
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資産運用会社における親会社及び特定関係法人の異動に関するお知らせ（続報） インヴィンシブル投資法人
... 記 1.異動に至った経緯 本資産運用会社の間接的な親会社でありかつ本投資法人の特定関係法人（特定有価証券開示府令第 12 条第３項に定める特定関係法人をいいます。以下同じです。 ）に該当するフォートレス・インベスト メント・グループ・エルエルシー（Fortress Investment Group LLC、以下「ＦＩＧ」といいます。 ） のソフトバンクグループ株式会社（以下「ソフトバンクグループ」といいます。 ...
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資産運用として考える アパート・マンション経営
... 原則１．アパート・マンション経営が｢住まい」の経営であること 原則２．節税策は恒久的なものでなければならないこと 原則３．納税者が理解できる節税策でなければならないこと 2. 節税効果その１．不動産取得税 3. 節税効果その２．固定資産税 ...
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年金資産運用に関する実務ガイドライン.PDF
... Ⅰ．有価証券等の売買発注に関する実務ガイドライン １．最良執行について 有価証券等の売買に当たり、どの証券会社と取引を行うかについては基本的に運用受託 機関の選択に任されているが、発注者の立場（売買手数料等、売買に伴って証券会社に生 ずる有形無形のメリットの配分を決定できる立場）を利用して、自己若しくは第三者の利 益を図ることは受託者責任の観点から許されない。あくまでも委託者たる連合会の利益に ...
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清酒製造業退職金共済事業における平成２２事業年度に係る資産運用結果に対する評価報告書
... 産運用に関しては、中期的に制度の安定的な運営を維持しうる収益を確保するという 運用の目標の達成に向けて、基本ポートフォリオに定める資産配分割合を維持した上 で、委託運用については全体としてほぼベンチマーク並のパフォーマンスとなってい るなど市場の状況及び共済事業の実情を勘案すれば、適切な運用が行われていると評 価できる。 ...
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建設業退職金共済事業における平成２５事業年度に係る資産運用結果に対する評価報告書
... 受けた円安および国内株式市況の上昇により、金銭信託で大きな収益（９億円）を確 保している。この結果、当期総利益は５億円を計上し、平成 25 年度末の利益剰余金 は 143 億円となった。 委託運用に係る金銭信託のパフォーマンス状況については、国内債券・国内株式、 外国株式がベンチマークを上回り、外国債券・短期資産がベンチマークをやや下回る ...
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