貸出ポートフォリオの信用リスク

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与信ポートフォリオの信用リスク計量における資産相関について

与信ポートフォリオの信用リスク計量における資産相関について

第1主成分 第2主成分 図表 3 結果から、第 1 主成分は、全業種で同符号負荷量を示しており、 業種に共通したファクターと解釈することができる一方、第 2 主成分は、業種 毎ばらつきが大きく、業種に固有ファクターと解釈することが可能と考え られる。また、金融・保険業と不動産業以外業種では、第 1 主成分負荷量が 大きいため、これら業種デフォルト率変動は、共通ファクターで説明し 得る部分が大きいことになる。一方、金融・保険業と不動産業デフォルト率 変動は、第 1 主成分によって説明し得る割合が相対的に小さいことがわかる。 このことは、金融・保険業と不動産業デフォルト率変動は、1 種類共通フ ァクターでは必ずしも十分に説明することができないことを示している。 このため、企業資産価値変動モデル化する際には、全企業に共通するフ ァクターに加えて、グループ内共通ファクターを導入する必要があると考え られる。
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目次 資料利用編 1 相互貸借 協力貸出 利用の手順 よくある質問 2 県立図書館の協力貸出 資料を指定しない借受依頼 複本の借受依頼 一括貸出 長期貸出 一括貸出 学校利用 セット貸出 読書会用図書の貸出 特別貸出 3 返却依頼の連絡 My ライブラリ のメッセージ機能 p. 1 p. 5 p.

目次 資料利用編 1 相互貸借 協力貸出 利用の手順 よくある質問 2 県立図書館の協力貸出 資料を指定しない借受依頼 複本の借受依頼 一括貸出 長期貸出 一括貸出 学校利用 セット貸出 読書会用図書の貸出 特別貸出 3 返却依頼の連絡 My ライブラリ のメッセージ機能 p. 1 p. 5 p.

メニュー 内 容 時間目安 1 図書館サービス基本 ■公共図書館理念 ■職員倫理 ■接遇基本 ■県内公共図書館現状 等 ※県立図書館主催「図書館サービス基礎研修(総合編)」ダイジェスト版です 3時間 2 資料組織化(基礎編) ■資料組織化とは ■目録基礎知識 ■分類基礎知識 2時間 3 資料組織化(演習編) ■目録・分類ポイント ■目録演習 ■分類演習 2時間 4 レファレンス・サービス入門 ■レファレンス・サービスとは ■レファレンス・インタビュー ■情報検索コツ 2時間 5 資料簡易な修理講座 ■資料修理と保存 ■簡易な修理方法 ■修理演習 2時間30 分
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ターを適用する 11 スケーリング ファクターは 内部格付手法に基づいて評価された信用リスクに係るリスク アセット金額に対して適用する C. 経過措置 45. 信用リスクについて内部格付手法を使用している銀行またはオペレーショナル リスクについて先進的計測手法 (AMA) を使用している銀行には 本

ターを適用する 11 スケーリング ファクターは 内部格付手法に基づいて評価された信用リスクに係るリスク アセット金額に対して適用する C. 経過措置 45. 信用リスクについて内部格付手法を使用している銀行またはオペレーショナル リスクについて先進的計測手法 (AMA) を使用している銀行には 本

個別貸倒引当金が当該融資残高 20%以上である場合には 100%リスク・ウェ イト。 29 ただし、当委員会は、歴史がある確立した市場がある場合には例外的に、オフィスおよび/または多目 的商業施設、多店舗商業施設を担保とする融資については、当該融資を担保する資産市場価額 50% または担保力 60%いずれか低い方を限度として、50%という有利なリスク・ウェイトを適用する余 地を認める。その額を超える部分には、100%リスク・ウェイトを適用する。この例外的取扱いには、 きわめて厳しい条件を付す。ことに、(i)担保市場価額 50%または担保価値(MLV)に基づく融資 額(LTV) 60%いずれか低い額に対する商業不動産融資から生ずる損失がいずれ年においても融資 残高 0.3%を超えず、かつ(ii)商業不動産融資から生ずる総損失が、いずれ年においても融資残高 0.5%を超えないという 2 つ条件を満足しなくてはならない。いずれか年においてこれら 2 つ 基準うちいずれかを満たさない場合、この取扱いは停止し、将来再適用するには、この基準が再度満 たされなくてはならない。かかる取扱いを適用する国は、これらおよびその他追加的条件(バーゼル 委員会事務局で入手可能)を満たしていることを公表しなくてはならない。この例外的取扱いが適用さ れた債権について延滞があった場合、そのリスク・ウェイトは 100%となる。
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GPIFのオルタナティブ投資について 現行中期計画( 基本ポートフォリオ ) における位置付け 分散投資によるリスクの低減や運用の効率化を進めるため 基本ポートフォリオにおいて オルタナティブ資産での運用について明記 ( 平成 26 年 10 月厚生労働大臣認可 ) 運用体制の整備に伴い管理 運用さ

GPIFのオルタナティブ投資について 現行中期計画( 基本ポートフォリオ ) における位置付け 分散投資によるリスクの低減や運用の効率化を進めるため 基本ポートフォリオにおいて オルタナティブ資産での運用について明記 ( 平成 26 年 10 月厚生労働大臣認可 ) 運用体制の整備に伴い管理 運用さ

記 今般改革に当たっては、GPIFについて、国民から一層信頼される組織体制確立を図る観点から、合議制による 意思決定導入などガバナンス改革を実施するとともに、運用については、年金積立金安全・効率運用ために 早急に手当が必要なリスク管理方法多様化やコール資金貸付等短期資金運用方法追加を行うこととす る。なお、更に検討が必要な株式インハウス運用やオルタナティブ資産へ投資課題については、今般改革 施行から3年後を目途として検討を行い、必要に応じ措置を講じることとする。
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ACCOUNTING FOR DYNAMIC RISK MANAGEMANT: A PORTFOLIO REVALUATION APPROACH TO MACRO HEDGING 動的リスク管理の会計処理 : マクロヘッジに対するポートフォリオ再評価アプローチ コメント期限 :2014 年 10 月

ACCOUNTING FOR DYNAMIC RISK MANAGEMANT: A PORTFOLIO REVALUATION APPROACH TO MACRO HEDGING 動的リスク管理の会計処理 : マクロヘッジに対するポートフォリオ再評価アプローチ コメント期限 :2014 年 10 月

動的リスク管理に焦点を当てた適用範囲とリスク軽減に焦点を当てた適用範囲と比較 5.2.26 以下各項は、会計上結果が適用範囲に応じてどのように相違することになる かを示している。 5.2.27 ある銀行が 3 つ固定金利ローンサブポートフォリオ(A1、A2 及び A3)を有 しており、すべてを動的に管理している。これらサブポートフォリオそれぞ れにおける純額オープン・リスク・ポジションは、CU20 である。3 つサブポー トフォリオはすべて、変動金利預金で資金を得ている。A1 と A2 における金利 リスクを管理する責任を負うリスク管理者は、固定払・変動受 IRS(それぞれ CU20 Y1 と Y2)を、これら 2 つサブポートフォリオ金利リスク・エクス ポージャーを解消する意図で行う。Y1 と Y2 は A1 と A2 にそれぞれ対応する。 A3 に責任を負うリスク管理者は、ヘッジしないことを決定し、A3 における純額 金利リスク・ポジションをオープンままとする。PRA 適用範囲を動的リス ク管理に焦点を当てたものとするならば、A1、A2 及び A3(並びに Y1 及び Y2) は、すべて PRA を使用して会計処理することが必要となる。PRA 適用時に、 管理対象サブポートフォリオ金利リスクについて再評価には、それらすべ てが含まれることになる。純額オープン・リスク・ポジションがヘッジされてい るポートフォリオ(A1 及び A2)と、純額オープン・リスク・ポジションをヘッ ジしないままとしているポートフォリオ(A3)両方である。
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リスク アセット等 (3) 項 目 当連結会計年度 信用リスク アセットの額の合計額 2,420,763 2,441,843 うち 経過措置によりリスク アセットの額に算入される額の合計額 17,594 17,766 うち 無形固定資産 ( のれん及びモーゲージ サービシング ライツに係るものを除く

リスク アセット等 (3) 項 目 当連結会計年度 信用リスク アセットの額の合計額 2,420,763 2,441,843 うち 経過措置によりリスク アセットの額に算入される額の合計額 17,594 17,766 うち 無形固定資産 ( のれん及びモーゲージ サービシング ライツに係るものを除く

(注)1.自己資本比率告示第32条が適用される金融業務を営む関連法人等数並びに当該金融業務を営む関連法人等名称、貸借対照表総資産額及び純資産額並びに主要な 業務内容は該当ありません。 2.連結グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれないもの及び連結グループに属しない会社であって会計連結範囲に含まれるものは該当ありません。 3.自己資本比率告示第38条に従い、Hyakujushi Preferred Capital Cayman Limitedを含む連結財務諸表に基づき、単体自己資本比率を算出しております。 4.連結子会社10社すべてにおいて、債務超過会社はなく、自己資本は充実しております。また、連結グル-プ内において自己資本に係る支援は行っておりません。 5.株式会社西日本ジェーシービーカードは、平成29年4月1日付で商号変更を行いました(新商号:株式会社百十四ジェーシービーカード) 。
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大規模データベースを用いた信用リスク計測の問題点と対策(変数選択とデータ量の関係)

大規模データベースを用いた信用リスク計測の問題点と対策(変数選択とデータ量の関係)

また,本研究では,データ量に対する最適なセグメント数についても検討した.一般に,業 種や規模が信用リスクに与える影響を考慮する場合,データセグメント法を用いることが多い. データセグメント法では,セグメントにおけるデータが減少し,推定精度が悪化する場合があ る.また,推定精度がよくなる場合には,オーバーフィッティングがおきて不安定な推定結果を 得ることが多い.そこで,データ数とそれに含まれるデフォルト数を変化させて,そのデータ 数がセグメントに分けられるほど十分なデータ数であるか分析した.その結果,データ数,そ れに含まれるデフォルト数,および変数選択候補数に関して,セグメントに分けるかどうか決 定する表を得た.
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9. 主な事業の内容 1. 事業のご案内信用事業信用事業は 貯金 貸出 為替などの金融業務を行っており 地域のメインバンクとしての役割と機能を発揮するとともに JAバンクシステム のもと より一層の 安心 安全 と 高度な金融サービス をお届けできるようつとめています 貯金業務組合員はもちろん 地域

9. 主な事業の内容 1. 事業のご案内信用事業信用事業は 貯金 貸出 為替などの金融業務を行っており 地域のメインバンクとしての役割と機能を発揮するとともに JAバンクシステム のもと より一層の 安心 安全 と 高度な金融サービス をお届けできるようつとめています 貯金業務組合員はもちろん 地域

 JAは多く事業に取り組んでいますが、教育、営農・生活指導などを指導事業といいます。  当JAでは、経営方針第1に「営農活動中心JA」と掲げ、高度な営農指導展開を柱 に各種事業に取り組んでいます。  農業技術や経営、農畜産物生産や販売について農家相談相手となり、指導するが営 農指導員です。新しい作物や先端技術導入、出荷市場動向・販売先などマーケティング、 農業経営指導など幅広い活動を行っています。地域農業を支える担い手や集落営農組織へ 対応を行うため、TAC(営農経済渉外)を配置し、出向く支援態勢充実をはかっています。  また、ライフサポーター(生活指導員)を配置して、組合員や地域社会心豊かな生活づく りを支援する生活指導事業を行っています。
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自己資本の充実の状況等項 目 経過措置による不算入額 オペレーショナル リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 100,678 98,342 信用リスク アセット調整額 オペレーショナル リスク相当額調整額 リスク アセット等の額の合計額 ( ニ ) 2,409,910 2,445,131

自己資本の充実の状況等項 目 経過措置による不算入額 オペレーショナル リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額 100,678 98,342 信用リスク アセット調整額 オペレーショナル リスク相当額調整額 リスク アセット等の額の合計額 ( ニ ) 2,409,910 2,445,131

 当行が保有する証券化取引は、シニア、メザニン証券化取引 であり、信用リスクや金利リスクなどリスクを有しています。 これは、貸出金や有価証券等取引により発生するものと基本的 に変わるものではありません。また、証券化取引は、一般債券 に比べ流動性に劣り、マーケット状況が悪化した際は、適正な 価格で売却することが困難になるという流動性リスクを有してい ます。当行証券化取引に対する投資は、半期毎に作成する「資 金運用方針及び計数計画」に定める運用方針に則り行っています。 信用リスク管理については、外部格付、裏付資産状況、トリ ガー条件抵触状況等を調査し、モニタリングを行っています。  証券化取引に対する融資は、一般貸出と同様決裁権限による 与信審査を行っています。与信審査にあたっては、外部格付、オ リジネーター、信用補完状況、優先劣後構造、アレンジャーや サービサー信用リスクなどを考慮しています。また、与信取組 後は、当行所定格付基準に基づき、格付・自己査定を行い管理 しています。
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販売用資料 2020 年 12 月 イーストスプリング インド株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 当ファンドの主なリスク株価変動リスク / 為替変動リスク / 信用リスク / 流動性リスク / カントリーリスク / 外国の税制変更リスク当ファンドは 投資信託証券を通じて 主としてインドの金

販売用資料 2020 年 12 月 イーストスプリング インド株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 当ファンドの主なリスク株価変動リスク / 為替変動リスク / 信用リスク / 流動性リスク / カントリーリスク / 外国の税制変更リスク当ファンドは 投資信託証券を通じて 主としてインドの金

信託事務処理等に要する諸費用(監査費用等)は、純資産総額に対して年率0.10%を上限とする額が毎日計上 され、日々基準価額に反映されます。信託財産からは毎計算期間最初6ヵ月終了日(当該終了日が休業日 場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了時に支払われます。また、組入有価証券売買時売買委託 手数料、外国における資産保管等に要する費用、信託財産に関する租税等についても信託財産から支払われます。 「その他費用・手数料」は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
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項 目 リスク アセット等 (3) 信用リスク アセットの額の合計額 243, ,528 うち 経過措置によりリスク アセットの額に算入される額の合計額 1,782 1,659 うち 無形固定資産 ( のれん及びモーゲージ サービシング ライツに係るものを除く ) うち 繰延

項 目 リスク アセット等 (3) 信用リスク アセットの額の合計額 243, ,528 うち 経過措置によりリスク アセットの額に算入される額の合計額 1,782 1,659 うち 無形固定資産 ( のれん及びモーゲージ サービシング ライツに係るものを除く ) うち 繰延

正 常 債 権 正 常 先 ロ.標準的手法が適用されるポートフォリオに関する事 項 当行では、保有資産リスク・ウェイト判定に使 用する適格格付機関は、JCR、R&I、Moody's、S&P グローバル・レーティング格付を使用しています。 ただし、複数資産を裏付けとする資産(所謂ファン ド)については、適格格付機関中から、各投信会社 が定めた適格格付機関を使用しています。

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共済事業団をいう 以下同じ ) が共同して モデルポートフォリオを定めるとともに 連合会は モデルポートフォリオを参酌して 長期的な観点からの資産構成割合 ( 以下 基本ポートフォリオ という ) を策定し 管理積立金の管理及び運用を行う (2) 運用の目標 リスク管理等 1 運用の目標管理積立金の

共済事業団をいう 以下同じ ) が共同して モデルポートフォリオを定めるとともに 連合会は モデルポートフォリオを参酌して 長期的な観点からの資産構成割合 ( 以下 基本ポートフォリオ という ) を策定し 管理積立金の管理及び運用を行う (2) 運用の目標 リスク管理等 1 運用の目標管理積立金の

実施機関は、運用に関するガイドラインを定め、運用状況及びリスク負担 状況を確認するなど、適切に管理する。 ④ 運用手法について 実施機関は、キャッシュアウト対応等場合を除き、原則としてパッシブ運用 とアクティブ運用を併用する。その上で、アクティブ運用に取り組むことにより 超過収益獲得を目指すものとする。ただし、アクティブ運用については、過去 運用実績も勘案し、超過収益が獲得できると期待を裏付ける十分な根拠下、 合理的なリスク選択を行うことを前提に、ファンド選定基準等について有識者会 議審議を経た上で実施する。また、有識者会議から求めがあった事項について 適時に報告するなど有識者会議による適切なモニタリング下で、その透明性を 確保する。
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目次 主要な指標... 3 自己資本の構成に関する開示事項... 4 定性的な開示事項 連結の範囲に関する事項 自己資本の充実度に関する評価方法の概要 会社グループ全体のリスクの特性並びにリスク管理の方針 手続及び体制の概要 信用リスク

目次 主要な指標... 3 自己資本の構成に関する開示事項... 4 定性的な開示事項 連結の範囲に関する事項 自己資本の充実度に関する評価方法の概要 会社グループ全体のリスクの特性並びにリスク管理の方針 手続及び体制の概要 信用リスク

ロ )内部モデル方式を使用する場合におけるモデル概要及び適用範囲 当社グループでは内部モデル方式として、 一定信頼水準もとで最大予想損失額を示す VaR 及び 一定ストレス期間もとで最大予想損失額を示すストレスVaR を使用しております。その際、過去 マーケット変動をそのままシナリオとして使用するヒストリカル・シミュレーション法を採用して おります。当社グループでは算出された VaR と損益を比較するバック・テスティングを実施し、モデル 有効性を検証しております。また、 VaR は一定期間データに基づいて統計的仮定により算出してい るため併せて、過去大幅なマーケット変動にもとづくシナリオや、仮想的なストレスイベントにもと づくシナリオを用いて、ストレス・テストも実施しています。
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目次 主要な指標... 3 自己資本の構成に関する開示事項... 4 定性的な開示事項 連結の範囲に関する事項 自己資本の充実度に関する評価方法の概要 会社グループ全体のリスクの特性並びにリスク管理の方針 手続及び体制の概要 信用リスク

目次 主要な指標... 3 自己資本の構成に関する開示事項... 4 定性的な開示事項 連結の範囲に関する事項 自己資本の充実度に関する評価方法の概要 会社グループ全体のリスクの特性並びにリスク管理の方針 手続及び体制の概要 信用リスク

ロ ) 内部モデル方式を使用する場合におけるモデル概要及び適用範囲 当社グループでは内部モデル方式として、一定信頼水準もとで最大予想損失額を示す VaR 及び 一定ストレス期間もとで最大予想損失額を示すストレス VaR を使用しております。その際、過去 マーケット変動をそのままシナリオとして使用するヒストリカル・シミュレーション法を採用して おります。当社グループでは算出された VaR と損益を比較するバック・テスティングを実施し、モデル 有効性を検証しております。また、 VaR は一定期間データに基づいて統計的仮定により算出してい るため併せて、過去大幅なマーケット変動にもとづくシナリオや、仮想的なストレスイベントにもと づくシナリオを用いて、ストレス・テストも実施しています。
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ポートフォリオの目的 特色 ポートフォリオの目的 ポートフォリオは 高利回りのインカムゲインを追求し また 二次的目的として 元本の値上がり ( キャピタル ゲイン ) を追求します ポートフォリオの特色 投資方針ポートフォリオの主たる投資目的は 主に 定評のある格付会社から低いカテゴリーの格付 (

ポートフォリオの目的 特色 ポートフォリオの目的 ポートフォリオは 高利回りのインカムゲインを追求し また 二次的目的として 元本の値上がり ( キャピタル ゲイン ) を追求します ポートフォリオの特色 投資方針ポートフォリオの主たる投資目的は 主に 定評のある格付会社から低いカテゴリーの格付 (

MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)およびMSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が開発、 計算した株価指数です。MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)は日本を除く世界主要先進国株式を、また、MSCIエマージング・マー ケッツ・インデックス(配当込み、円ベース)は新興国株式を対象として算出した指数です。同指数に関する著作権、知的財産その他一切 権利は、MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表している指数で、日本国債市場全体動向を表す投資収益指数です。同指数に関する知 的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI国債正確性、完全性、信頼性、有用性を保証する ものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われるブラックロック・ジャパン株式会社事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国国債総合収 益率を各市場時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLC知的財産であり、指数に関するす べて権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
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自己資本の充実の状況等項目 経過措置による不算入額 リスク アセット等 (3) 信用リスク アセットの額の合計額 1,951,126 2,142,371 うち 経過措置によりリスク アセットの額に算入される額の合計額 1, うち 無形固定資産 ( のれん及びモーゲージ サービシング ラ

自己資本の充実の状況等項目 経過措置による不算入額 リスク アセット等 (3) 信用リスク アセットの額の合計額 1,951,126 2,142,371 うち 経過措置によりリスク アセットの額に算入される額の合計額 1, うち 無形固定資産 ( のれん及びモーゲージ サービシング ラ

リスク・アセット額とする方式です。 3. 「マンデート方式」とは、自己資本比率告示第167条第3項定めにより、エクスポージャー裏付けとなる資産資産運用基準に基づき最も信用リスク・アセットが大きくなる資産構成を想定し、当該資産構成を とった場合信用リスク・アセット額を算出する方式です。 4. 「簡便方式」とは、自己資本比率告示第167条第5項定めにより、エクスポージャー裏付けとなる個々資産リスク・ウェイト加重平均が400%を下回る蓋然性が高いときは、当該エクスポージャー額に 400%、それ以外ときは1250%を乗じた額を信用リスク・アセット額とする方式です。
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項 目 リスク アセット等 (3) 信用リスク アセットの額の合計額 253, ,335 うち 経過措置によりリスク アセットの額に算入される額の合計額 1,659 1,572 うち 無形固定資産 ( のれん及びモーゲージ サービシング ライツに係るものを除く ) 11 5 うち 繰延税

項 目 リスク アセット等 (3) 信用リスク アセットの額の合計額 253, ,335 うち 経過措置によりリスク アセットの額に算入される額の合計額 1,659 1,572 うち 無形固定資産 ( のれん及びモーゲージ サービシング ライツに係るものを除く ) 11 5 うち 繰延税

個別債務者新規与信時信用リスク管理について は、審査部門(審査部)が個別債務者毎に財務分析、 業界動向、資金使途、返済計画等を審査し、同時に信 用格付に基づく評価を行っています。与信実行後につ いても信用格付見直しを実施し、自己査定により個 別債務者信用状況確認を行い取締役会に報告して います。銀行全体ポートフォリオ管理は、リスク分 散化を基本として同一業種集中状況や大口与信先 集中状況を信用リスク管理部門(審査部)が計測し、 最適なポートフォリオ構築を図っています。また計 測した結果は「リスク管理常務会」及び「取締役会」 で報告しています。
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信用リスク計量化に関する業種相関の推定

信用リスク計量化に関する業種相関の推定

具体的には、まず2種類異なるアプローチにより、業種間および業種内同時デ フォルト確率を計算する。第 1 方法は、「組み合わせ数に基づく確率」考え方 2 に基づいている。これは、業種X、業種Y全企業から、それぞれ1社ずつを取り出す 組み合わせ数」を分母とし、「業種X、業種Yデフォル先から、それぞれ1社ずつ を取り出す組み合わせ数」を分子とした数値として計算される。直感的な解釈として は、「X、Y両業種から任意2社を選択したところ、両方ともデフォルト先である場 合確率(すなわち2社が同時にデフォルトする確率)」を計算している、ということで ある。これを年次データで計算した後、5年間単純平均を採用する。
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内部格付制度と信用リスク計量化

内部格付制度と信用リスク計量化

 デフォルト時エクスポージャー (EAD: Exposure at Default) ・デフォルトした時点で与信額。  デフォルト時損失率 (LGD: Loss Given Default) ・デフォルトした時点で損失見込額割合(LGD=1-回収率) ・保全有無、担保種類、担保カバー率、債務者特性等により

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RIETI - 中小企業金融における信用リスクデータベースの役割

RIETI - 中小企業金融における信用リスクデータベースの役割

3.2.1.信用調査機関 信用調査機関は、資金借り手に関する情報を共有する枠組み一つである。信用調査 機関とは、顧客により自発的に提供される情報を収集、取り纏め、分配する情報ブロー カーである。例えば、金融機関は取引過程で個々資金借り手に関する倒産履歴、財 務データ、非財務データといった「ハードな情報」を蓄積している。また、経営者特性 等「ソフトな情報」も入手している。金融機関が、こうした「ハードな情報」や「ソフ トな情報」を信用調査機関に提供し、そこを通じて共有することができるならば、金融機 関にとってお互いに潜在的な個々借り手に関する新しい情報を入手し、信用リスクに見 合った適正な金利を課すことが可能になるというメリットがある。信用調査機関は、その 他メリットももたらす。例えば、金融機関が信用リスクに見合った適正な金利を課すな らば、貸出市場が競争的になり、優良な借り手は信用リスクが低いので、それに見合った 低い金利を享受することができる。金融機関は、信用リスク情報を共有することによって 倒産確率高い資金借り手に対する貸出を控えることになる。こうした金融機関姿勢 を見て、資金借り手は借入れを着実に返済するインセンティブを高め、倒産確率を引き 下げる努力をする。更に、資金借り手が複数金融機関と取引を持っている場合、金融 機関は借り手借入総額に関する情報を入手することによって、借入残高多い借り手に 対する貸出を控え、結果として倒産確率を引下げることが可能となる。
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