Top PDF 大規模データベースを用いた信用リスク計測の

大規模データベースを用いた信用リスク計測の問題点と対策(変数選択とデータ量の関係)

... で行う場合を比較すると，尤度比は業種セグメントのほうが全て小さくなっている．また，業種・規模セグメントと比較してもいくつかを除いては，同様のことが言える．一方，業種セグメントと業種・規模別セグメントの尤度比を比較すると，建設業，サービス業に関しては規模ごとに切るこ ...

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エージェント技術を用いた複数データベースからのデータマイニング

... 上での通信に拡張することは簡単に行える。これにより、インターネット上に分散しているデータベースへの適用へ簡単に拡張することが出来る。本手法の問題点は UNIX 上のプロセス間通信を使っていることではなく、Black board モデルを使っていることである。使用するデータベース数とデータマイニン ...

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地域の人口・経済財政・暮らしの指標を用いた財政・社会保障分析の試み—地域データベースを用いた政策効果分析—

... が医療機関を利用すれば医療機関へ、介護施設を利用すれば介護施設へ、必要経費の相当割合の公費が支払われる。直接的な住民サービスが供給される基礎自治体の財政において、税収が基準財政需要に満たなければ国による財政調整が行われる。こうした支出は、基礎自治体レベルでの行政サービスの需要・供給構造を基礎 ...

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RIETI - 労働時間が生活満足度に及ぼす影響－日本における大規模アンケート調査を用いた分析－

... 4 の労働で最も高くなり、それ以降は減少するという推計結果を示している。本稿は日本の大規模アンケートデータを用いることで Rätzel (2012)における分析をより細かなサンプル分けのもとで検証していく。具体的には世代別、男女別、共働きかどうか、未就学児の有無、雇用形態別（正社員、非正規社員、パ ...

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スキャナーデータを用いた日次物価指数の計測ホーム Tsutomu Watanabe

... 年率で数%程度であるのに対し，特売時の価格変化率（値下げ率）は時に数十%にも及ぶ。したがって，特売に伴う価格変化だけでも価格指数のボラティリティは高まる。これに加えて，特売による価格変化は販売数量の変化を引き起こす。具体的には，特売による価格下落は販売数量の増加を誘引し，その商品の販売金額シェアが一時的に ...

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生産関数を用いたマークアップ率の計測に関する検証

... 極めて他と異なる値をとるものが存在するため，図には示さないようにしている。全期間の値をプールして描いているので，企業間の差異だけでなく，時期による（平均的な）マークアップ率の変化も分布を広げる要因となっていることには注意が必要である。図 2a，2b ...

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RIETI - 中小企業における生産性動学：中小企業信用リスク情報データベース（CRD）による実証分析

... を上昇させるための自社内での投資、つまり研究開発投資、 ICT 投資、新しい経営手法の導入、輸出や FDI など、が十分に行われず、新技術等を主に取引関係にある大企業に依存して ...

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食料品アクセス問題と健康・栄養－大規模個票データを用いた分析－

... 道府県固有の影響を除いた説明変数の係数を推計している。本研究では，北海道を基準として，北海道を除外した 46 の都府県のダミー変数を推計に用いている。例えば，青森県ダミーは，世帯主の居住地が青森県であれば 1 ...

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4M1-5in 携帯電話から得られる大規模な位置履歴情報を用いた都市動態モデリング

... DP を事前分布としたモデルを用いて，全ての都市でパターンを共有して学習をすると，各パターンの重みは全ての都市で共通なものになる．都市毎にパターンの重みに関して差異を考慮できれば，モデルを用いた都市毎の ...

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ドローンを用いたほ場計測マニュアル (不陸(凹凸)編)

... ムプロパティ」タブの縮尺に値を入力します。また，地図を移動したい場合は，ツールバーの「アイテムのコンテンツを移動」ボタンを選択し，地図をドラッグします。方位記号を追加したい場合は，ツールバーの「イメージ追加」ボタンを選択し，編集画面でドラッグしま ...

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1. 背景と目的 LGD は PD とともに信用リスクを構成する要素であり正確な推定を必要とされているそのため LGD の推計モデルについてはこれまでいくつかの提案がなされている例えばマーケットデータを用い解析的に推計する構造モデルやリスクプレミアムデータを用いた誘導モデルではデフォル

... (2012)が挙げられる。多段階モデルについては、本研究で構築するモデルとの関係が深いことから、6.1.1. EL 推計モデルの概要で詳しく紹介する。また、最適な LGD モデルは、用いるデータ、評価指標によって異なると考えられる。 Loterman et al. (2012) では、線形、非線形問わず、24 種類のモデルを属性の異なる 6 ...

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与信ポートフォリオの信用リスク計量における資産相関について

... Default、EaD）といったパラメータの推定を行っている。併せて、これらのパラメータを基に、自らの与信ポートフォリオ全体の期待損失額（Expected Loss、EL）や非期待損失額（Unexpected Loss、 UL）等の計測が行われている。 ...

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信用リスク計量化に関する業種相関の推定

... 製造業建設業不動産業卸売業小売業サービス業その他上記の結果が、「業種相関の持つインパクトが意外に小さいものであり、したがって精緻な業種相関を算出する重要性はそれほど大きくない」という印象を持せたとすれば、それは間違いである。筆者は、現実の金融機関に近似した仮想ポートフォリオに ...

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個人事業者データベースのメリット個人事業者を含むマスリテール層は大量データベースを生かしたモデルの活用格付制度の体系化など客観的定量的手法によるリスク管理が特に効率的に機能する分野です個人事業者データベース導入のメリット RDB 大企業モデル大企業事務コスト軽減個人事業者向け融

... ご提供するサービスの内容① - データ還元 - ご提供するサービスの内容① - データ還元 - 「デフォルト判別・PD計測」のための分析に幅広くご利用いただけます確定申告書類に付随する財務情報のほか、個人債務者特有の定性項目や、預金・貸金にかかる情報も網羅しています ...

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マイコンを用いた電力計測装置の開発（PDF）

... 4 の処理を行い、それぞれ別の int 型変数（16 ビット）に転送する必要がある。 A/D 変換のクロック周期を最短の 1s に設定し、A/D 変換の処理に要する時間を計測した。処理時間の計測は、計測対象となる処理の前後 ...

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走査電子顕微鏡を用いた1分子ダイナミクス計測法の開発

... 法の最大の特徴は，極めて高い分解能であり，最高で 0.01Å の構造変化をとらえることが可能である。また，時分割能も高速カメラの開発より，ナノ秒レベルまで可能となっている。これらは他の計測法にくらべ 100 倍以上の性能である。また，環境中の化学的条件による影響も非常に ...

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様々な多重代入法アルゴリズムの比較～大規模経済系データを用いた分析～

... summary(z.out) 3.4 まとめ MCMC は、Rubin が構想したベイズ統計学に基づく多重代入法の理論に沿っており、正統的な系譜であると言えるが、多変量正規分布を仮定しており、また全変数の補定を一括して行わなければならないなど、制約も多い。一方、FCS は、必ずしも多変量正規分布を仮定し ...

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ターを適用する 11 スケーリングファクターは内部格付手法に基づいて評価された信用リスクに係るリスクアセット金額に対して適用する C. 経過措置 45. 信用リスクについて内部格付手法を使用している銀行またはオペレーショナルリスクについて先進的計測手法 (AMA) を使用している銀行には本

... PD のいずれかを信頼できる方法で推計できる場合、長期の期待損失率の推計に基づいて他の一方のパラメーターを推計できる。銀行は、(ⅰ)長期のデフォルトで加重平均したデフォルト時損失率を推計するために適切な PD を利用する、あるいは(ⅱ)適切な PD ...

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RIETI - 中小企業金融における信用リスクデータベースの役割

... 21 の金融機関が共同で、日本で最初の信用 リスクデータベースである日本リスク・データ・バンク（The Risk Data Bank of Japan、以下、 RDB という）が設立された。RDB では、大量のデータベースに統計的手法を適用して、信 ...

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大規模臨床データベースにおけるプロジェクト設計の評価基準

... LDLコレステロールはFriedewald（TC－HDL-C－TG/5）の式で計算（TGが400mg/dL未満の場合）． TGが400mg/dL以上や食後採血の場合はnon HDL-C（TC－HDL-C）を使用，基準はLDL-C＋30 mg/dLとする． ※ ...

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大規模データベースを用いた信用リスク計測の

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