共変動クロスセクション分析モデル
短期日本経済マクロ計量モデル(2015年版)の構造と乗数分析
... と現実の経済構造の経年変化を踏まえ随時改訂されており、またその構造及び乗数 10 が、 種々の政策や外的ショックが日本経済に与える影響を定量的に評価する際の参考資料とし て公開されている。その意図は、モデルの位置づけに関する議論からも明らかな通り、政 策効果等に関する「唯一の正解」を示すことにはなく、標準的理論とデータから推計され たパラメータ、及び体系を閉じる定義関係式の下で算出される経済の反応パターン（議論 ...
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財務セクション 財政状態及び経営成績の分析 39 リスク要因 43 連結財務諸表 連結貸借対照表 44 連結損益計算書 46 連結包括利益計算書 48 連結株主資本等変動計算書 49 連結キャッシュ フロー計算書 51 セグメント情報 THE MARK OF LINEAR MOTION
... 財政状態及び経営成績の分析 キャッシュ・フローの状況 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益 216億12百万円、減価償却費89億1百万円、売上債権 の 増加 170億79百万円、たな卸資産の増加34億17百万円、仕入債務 の増加87億81百万円などにより、216億8百万円のキャッシュ・ イン（前期は44億1百万円のキャッシュ・イン）となりました。 ...
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カレツキアン2階級モデルにおける所得分配と経済変動 (マクロ経済動学の非線形数理)
... $y\uparrow\Rightarrow z\downarrow\Rightarrow C\downarrow\Rightarrow y\downarrow\Rightarrow z\uparrow\Rightarrow C\uparrow\Rightarrow y\uparrow$ となる。 我々は、 上記の動学過程が実際に循環的変動を生み出し得ることを、 ボアンカレーベン ディクソンの定理を用いて示した。 ...
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体感音響システムによるリラクセーション効果の検討（3） : β-Endorphin量変動による分析
... 最もリラックス感を得たリラックス法における戸-，endorphin量の変動 これらの群別にみた血中戸 Ep 値との関係を図 3 に 示した。負荷直後に対するリラクセーション実施後 の血中 s-Epの平均変動値は(データ省略)、安静 群では安静臥床後が -1.0pg/ml で最も変動してお り、音楽聴取後は 0.5pg/ml 、ボディソニック実 施後は無変化であった。音楽[r] ...
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マネタリスト・モデルによるスタグフレーションの分析
... ャンネルの一つ一つを構造方程式の形でマクロ モデルの中に組み込むべきである。モジリアニ によればアメリカの MPS モデル（MIT-Penn- Social Science Research Council econometric model）はある程度この目標を実現しているよ うである。しかし，残念ながら，わが国にはこ のような段階に達したモデルは見当らない。し ...
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RIETI - 家電製品の省エネ化と価格変動：パネルデータ（1996-2019）による分析
... 21 ー庁では、省エネ製品購買喚起のための統一省エネラベルの改定を予定している。図５は 欧州の省エネラベルであるが、消費電力量の記載に加えて、冷蔵庫及び冷凍庫の容量、騒 音量、洗濯機の使用水量、洗濯容量、乾燥機能、騒音量、時間など製品選択の際に消費者 が検討するスペックや水資源、環境変数がピクトグラムと共に含まれている。欧州ではこ れらのスペックの選択と基準についてもデータに基づいて決定されている。今後、わが国 ...
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社債流通市場における社債スプレッド変動要因の実証分析
... 年国債の利回りの差の変数、株式収益率等を追加して、クロス セクション分析（OLS）を行った。この結果、決定係数は増加し 55％となり、また、流 動性要因については、30 年国債の on the run-off the run、10 年物スワップと 10 年物国債と の差の２変数について有意な結果を得た。同様に、残差に対して主成分分析を行ったとこ ...
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「日本の所得格差と所得変動―国際比較・時系列比較の動学分析」
... 浦川（ 2008）・小塩（2010）が代表的な研究として挙げられる。 本稿では我々も協力して実施した OECD の最新の分析結果や新たな調査結果を踏まえ、 日本の所得格差の特徴について改めて展望することにする。とくにこれまでの分析が、一 時点のクロス・セクションデータに基づく静学的な国際比較研究であったり、あるいは時 ...
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韓国・台湾のマクロ計量モデル分析
... うな貿易リンクシステムと有機的に接続しうる各国モデルの拡充を行い、 「東アジア地 域モデル」がより広範囲なシミュレーション分析などに用いられるようにしていくこ とが一つの目標となろう。 また、単体で完結している各国モデル内においても、本章で作成した人口変数を利 用して、人口変動（少子高齢化の進展や人口減少など）が国内需要の形成に与える影 ...
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目次 第 1 章 はじめに 3 第 2 章 先行研究 先行研究概要 先行研究問題点 問題点の解決策 4 第 3 章 分析方法 データ説明 モデル説明 多重共線性 7 第 4 章 結果 考察 回帰分析結果
... 本研究では 2007 年度～2011 年度において箱根駅伝に出場した事のある 24 大学の① 5000m・10000m・ハーフマラソンのチーム内 1～3 番手・4～7 番手・8～12 番手・13～16 番 手・17～20 番手選手の平均タイム、②過去 5 年間の 3 大駅伝順位、③各個人のトラックレ ース・ロードレース・駅伝の結果をハーフマラソンのタイムに換算した KM 指数、④各大学 の 5 ...
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証券経済研究第 112 号 ( ) ハミルトニアン モンテカルロ法を用いた Stochastic Volatility モデルのベイズ推定による外国為替相場の分析 戸塚英臣三井秀俊 要旨本論文は, 外国為替市場におけるボラティリティの確率的な変動について分析を行なったものである 特に,
... 実証研究に利用されている。SV モデルはボラ ティリティを観測されない変数として扱い，ボ ラティリティの対数が自己回帰の線形確率過程 に従うとしてモデル化されている。本論文で は，SV モデルを用いて外国為替相場における ボラティリティの確率的変動についての検証を 行なう。また，株式市場には，株価収益率とボ ラティリティとの間の関係として，ある種の非 ...
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変動風速場シミュレーション波形に及ぼす空間相関モデルの影響に関する基礎的研究 [ PDF
... ュレート波形の乱れのスケールが目標とする乱れの スケールに近いということである。横軸は各質点番 号である。いずれもの場合も質点位置により多少の ばらつきはあるが，Kármán 型では生成 AR 次数は 60 前後で目標値に概ね近づき，次数を上げ 100 程度 にするとさらに改善される。また，目標値に対する 適合度は質点位置全体で必ずしも一致しない。一方， Davenport 型では Kármán 型に比べて全般的に適合 度が悪く，生成時 ...
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原油先物価格による東日本大震災以降の電力会社の費用変動分析
... 一方，本研究は東京電力の営業費用の事例に留まっており，他の財務指標や他の電力会社 あるいは他の業界なども検討する必要がある。また，MIDAS 回帰の予測力の評価は Galvão （2007）や Giannone et al.（2008）などの先行研究もあるが，1 期先の予測値を RMSE （Root Mean Squares Error）などで評価することや，会社予想やアナリスト予想などとの 比較も必要である。さらに，今回使用した ...
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簡単な動学モデルによる経済分析の試み・補遺
... 4．研究ノート［2］への適用 研究ノート［2］では，完全競争的な市場を有する二つの地域間の交易を考察するための 動学モデルを用いて， 「ヘークシャー・オリーンの定理」や「ストルパー •サムエルソンの定理」 など古典的国際経済理論で説明される著名な結論が，このモデルの定常状態の下に，成立す ることを確認した。このモデルにおいても，定常点へといたる交易のプロセスの途上におい ...
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短期日本経済マクロ計量モデル(2018年版)の構造と乗数分析
... 世界需要が１％増加すると実質 GDP は１年目に 0.3％程度拡大する。 なお、上記のシミュレーションは、そのいずれもがモデルの内挿期間である 2014 年から の３年間を対象としたものだが、 「短期」分析を意図したモデルの性格上、２年目以降の数 字は参考程度に位置づけられる。また、乗数はあくまでもモデルの動学特性を検討するため ...
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自然災害と景気変動 －ECVARモデルによる分析－
... " 共積分検定 気象災害関連の時系列が単位根検定によって 不安定的に判別できても擬似回帰現象が発生し ないこともあるので、これは二つまたはそれ以 上の時系列過程が個別的に不安定的であっても これらの線型結合は安定的になることがあるか らである。したがって、共積分検定が必要であ る。共積分関係が存在する際、それ以上擬似回 帰現象が発生しないことになる。一端、共積分 ...
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RIETI - 国債金利の変動が金融・経済に及ぼす影響―金融マクロ計量モデルによる分析―
... 4 した点に対する考察が欠けていた。 本稿では、日本銀行が公表している『金融システムレポート』（Financial System Report: ＦＳＲ）における金利リスク・シミュレーションを石川他（2011） による金融マクロ計量モデル（Financial Macro-econometric Model: ＦＭＭ） と組み合せることによって、国債金利の上昇（国債価格の下落）がわが国の金 ...
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Title 拡張クロスデータ行列法と共分散行列関数の不偏推定 Author(s) 矢田, 和善 ; 青嶋, 誠 Citation 数理解析研究所講究録 (2015), 1954: Issue Date URL
... いとき， $tr(S_{n})^{2}$ は大きなバイアスをもつ．簡単なシミュレーション実験で検証する． 母集団分布は $N_{p}(0, \Sigma)$ とし， $\Sigma=0.5I_{p}+0.51_{p}1_{p}^{T}$ なる級内相関モデルを考える． ただし， $1_{p}$ は $1_{p}=$ $(1, 1)^{T}$ なる $P$ 次ベクトルである．このとき，最大固有値は ...
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. 分析内容及びデータ () 分析内容中長期の代表的金利である円金利スワップを題材に 年 -5 年物のイールドスプレッドの変動を自己回帰誤差モデル * により時系列分析を行った * ) 自己回帰誤差モデル一般に自己回帰モデルは線形回帰モデルと同様な考え方で 外生変数の無いT 期間だけ遅れのある従属変
... を示す) 例えば、大きなショックが3営業日前に生じたとしても、将来の金利変動に与える影響度は前 日の変動要因の方が大きく、前日の動きを熟知する事は将来の変動を予測するに欠かせな い要因である。厳密には、本分析では5営業日前までの自己データに依存する事を示して おり、マルコフ性を証明できないが、ショックの影響度が前日データに大きく依存している事 から、その存在が考えられる。 ...
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American Express SafeKey に関するよくある質問 ( FAQ) セクション 1: 一般的な FAQ 1 セクション 2: Fraud Liability Shift(FLS) に関する FAQ 3 セクション 3: 加盟店に関する FAQ 3 セクション 4: ACS および
... セクション 1: 一般的なFAQ Q1.1 AMERICAN EXPRESS SAFEKEY®とは? American Express SafeKeyは、グローバルな業界標準を活用し、カード会員がオンラインあるいはモバイル デバイスでショッピングをする際のセキュリティを強化することで、オンライン上の不正を検知して、発生件数を 抑えます。 SafeKey 2.0はEMV® 3-D ...
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