不確実性下の投資分析手法の一つ
不確実性下における需要処理配分問題 (不確実なモデルによる動的計画理論の課題とその展望)
... 待ちシステムの期待待ち時間と需要点から施設への移動時間として評価することができる. 目的は , このシステム全体で発生した要求の処理完了までの期待時間を最小にするような 己分 $x_{jj}\geq 0$ , ただし $i=1,\cdots\cdots,m$ ; $j=1,\cdots\cdots,n$ を決定することとなる . 2. 一般的定式化 ...
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基礎理論(2) 不確実性下の意思決定・保険の役割
... （完全な保険の場合 リスクを完全に除去） -------------------------------------- • 各人の事故確率が独立で同一で， 保険加入者が十分に 大きければ，集団全体としては，事故の発生についての不 確実性がなくなる（大数の法則） ...
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不確実性下における再生可能エネルギー割当基準制度での均衡投資戦略 (ファイナンスの数理解析とその応用)
... 社の発電量はそれぞれの企業数で割っただけとなり，電力価格及び REC 価格は同様の結果となっ た．これは，各企業が対称であると仮定しているためと考えられる． RPS 要求割合の影響に関し ては，実際に想定されるような現実的な結果が得られた．一方，不確実性の影響に関しては，投 ...
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行動ファイナンスの新展開：不確実性下における投資理論を中心として
... １. はじめに 世界的な金融危機の発生を契機として、従来のファイナンス理論や金融工学 を再検討・拡充しようという動きがみられる。こうした流れの一つとして、行 動経済学や行動ファイナンスに対する関心が高まっている 12 。とりわけ金融危機 との関連が強い行動ファイナンスの分野では、伝統的なファイナンス理論から ...
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JAIST Repository: 不確実性下のバイオベンチャーの研究開発継続について
... Wyth-Pfizer の大型合併の動きは、一般的に大規模製薬 企業がパイプラインにおける Lipitor などのブロックバスター医薬の特許切れを懸念し、バイオ企業の 有する Avastin や Enbrel などの上市医薬や開発能力を取得してバイオ医薬への傾斜を強める変化の一 環として捉えることができる。加えて、大手製薬企業 ...
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区間ベイズ手法による不適合品の事前検出 (不確実性下における意思決定問題)
... 品質管理では．製造工程で発生する不適合品を後工程へ流したり出荷したりすること を阻止することが重要である．工程内検査や出荷検査を行うことで．不適合品の後工程等 への流出を防止している．しかしながら．通常．全品検査は出来ないことが多く．検査での ...
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キャリートレードにおける意思決定基準の提案 (不確実・不確定性下での意思決定過程)
... 本研究では, キャリートレードを行う際の意思決定基準として新たに一次基準, 指数基準 を提案し, 先行研究の結果と比較した . その結果, 先行研究で提案された TC に比べて一次 基準, 指数基準を用いて投資判断を行った方がインサンプル期間におけるリターンが高いこ とが分かった. また, 最適な取引を行なう基準線を推定できない場合でも, 指数基準がほと ...
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ある市議会における投票力分析 (不確実性の下での意思決定理論とその応用 : 計画数学の展開)
... 投票ゲームにおける解は投票力指数と呼ばれ,代表的なものに,Shapley‐Shubik 指数 SS[7], Banzhaf 指数 \mathrm{B}\mathrm{z}[1] , 正規化 Banzhaf 指数 \mathrm{N}\mathrm{B} , Deegan‐Packel 指数 [2] などがある.Shapley‐ Shubik 指数は順列に基づく貢献度の期[r] ...
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ルートの重要性を考慮した不確実・不確定状況下での最短路問題 (不確実・不確定環境下における数理的意思決定とその周辺)
... 解析的かつ効率的に上記の問題の最短路を求めることが可能である．しかし，コストに不 確実性不確定性がある場合，つまりコストが確率変数やファジイ数として表現される場 合，コストが変動するため，既存解法を直接的に用いることはできない．また信頼性や重 要度も考慮した場合，制約条件が追加される場合が多く，一般的な最短路問題に比べて複 ...
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多変量ベイズ管理図の適応手法 (不確実性の下での数理的意思決定の理論と応用)
... による管理政策が $\theta$ - 平均最適となる． 注意: $\theta\in\Theta$ が既知のとき，決定関数 $f_{\theta}$ によって最適な管理図を作成することができる． すなわち， $ih$ 時点の状態 $p_{i}\in S$ に対して得られた多変量データ $Y_{i}=y^{i}$ から事後分布 $p_{i+1}$ を計算し， (8) によって ...
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協力捜索ゲームと捜索資源の価値 (不確実・不確定性下での意思決定過程)
... 表 1 は各時点における強襲資源の潜在価値 $\nu(t)$ を示している . 問題 $(D_{N})$ の制約条件式 (6) から分かるよ うに, この価値は各時点における船舶の存在確率の最大値, すなわち選択航路の集中度を示しており , 船舶 側からすればこれをできるだけ低く抑えることで, 強襲資源投入の効率化を妨げようとする. 時点 $t=6$ ...
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コンジョイント分析における効用関数について (不確実性の下での数理モデルの構築と最適化)
... [5] Srinivasan, V. and Shocker, $\mathrm{A}.\mathrm{D}$ . : ”Linear programming techniques for multidimensional analysis of Preferences”, $Ps\mathrm{y}_{C}h_{\mathit{0}}m\mathrm{e}T\dot{n}k\mathrm{a},$ $38,3$ , pp.337-69 ...
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RIETI - 生産予測の不確実性：製造企業のミクロデータによる分析
... 7 較的均等に存在し、ゼロ近傍の誤差率が多いが、左右に裾野が広がっており、かなり大きな 上振れや下振れも時折あることを示している。 この点を時系列的にわかりやすく見るため、サンプル期間中の月毎に実績値が予測値を 上回った（上振れ）企業、一致していた企業、実績値が予測値を下回った（下振れ）企業の ...
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CPMを用いた不確実・不確定状況下におけるクリティカルパスの求解 (最適化手法の理論と応用の繋がり)
... ともに目的を達成することの重要性が高い活動である．その規模も多種多様であり，都市 の再開発や町おこし，震災復興といった非常に大規模なものや，新商品開発といった企業 に特化したもの，また生産物流におけるサプライチェーンも原料の仕入れから消費者へ商 品を届けるまでの一連の流れもプロジェクトと見なすことができ，プロジェクトという用 ...
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ゲームオプションに対するマルチレベルモンテカルロシミュレーションと分析 (不確実性の下での数理モデルとその周辺)
... 較分析を試みる．興味深いことに，ペナルティ，金利やボラテイリテイを変化させて行くと，いずれに おいても，ゲームプットオプション価格がアメリカンプットオプション価格と一致する少し前に分散の大 小関係が逆転し， MLMC の方が SMC よりも分散が小さくなるという現象が，数値実験により明らかにされる． 以下，第 2 節でゲームオプションの仕組みと価格付け公式を紹介する．第 3 ...
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ベクトルのスカラー化を用いたクラスター分析の新たな手法について (不確実性の下での意思決定理論とその応用 : 計画数学の展開)
... 集めてクラスター 集落 を作り、それらを分類する方法のことである。生物学 生活型の分類 、 医学 患者の病気を分類 、地質学 岩石や鉱石の分類 など多方面への応用がある。クラスター 分析には次の2つの問題がある。 1 点と点の類似度をどう決めるか?.. 提案された [3, 5] やその参考文献を参照のこと。 ところで、対象となる ベクトル データの中には、単に1つの目的[r] ...
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不確実性を含む交渉集合について(不確実性を含むシステムにおける最適化手法)
... ある提携が組まれたときの、提携としての利得を分けることについての解 である交渉集合は、他の提携が組まれたと仮定した場合の分け方に依存す る。それにもかかわらず、 一般的な交渉集合においては、他の提携が組ま れうるものなのか否かということは、提携を組むことが利得の点において ...
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統計的データ分析に基づくソフトウェアプロセス改善とプロジェクトマネジメントに関する研究 (不確実・不確定性下での意思決定過程)
... 図 8: 推定されたソフトウェア信頼度 本論文では , プロセス監視活動における実践的な定量的評価法とその結果に基づくプロジェクトマネジ メントの有用性を考察した. ソフトウェアマネジメントモデルより, QCD に影響を与えている要因を推定 し , その結果に基づいてプロジェクトマネジメントを行うことで , プロセス監視活動におけるソフトウェア 開発プロジェクトの改善を行うことが可能となった. ...
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RIETI - 業況見通しの不確実性と設備投資
... 結果を要約すると以下の通りである。第一に、リーマン・ショック、東日本大震災の 際に大きな不確実性の上昇が見られた。一方、2014 年の消費税率引き上げは企業にと っては想定されたものであり、不確実性を大きく増大させてはいなかった。第二に、製 ...
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集合値解析手法によるDC計画問題の最適解について (不確実性の下での意思決定理論とその応用 : 計画数学の展開)
... ここで、上の例の9を 9y :=y-\lfloor y\rfloor は床関数 に置き換えてみる。 G_{2} は y の増加 による広がりを下半連続 不連続 にリセットし、周期的な変化をする。このとき、 G_{2} はlower‐continuous 集合値写像であるが、 f の最適値.. \overline{ $\phi$}Gy=gy^{2} は gy が下半連続[r] ...
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