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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 11 月 11 日 ~2016 年 5 月 10 日 ) ( 円 ) ( 億円 ) 7, , , , , /11/ /12/ /1/1

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(1)

BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド

(毎月決算型)

(愛称)ウィンドミル

交付運用報告書

追加型投信/海外/債券

第211期(決算日2015年12月10日) 第214期(決算日2016年3月10日)

第212期(決算日2016年1月12日) 第215期(決算日2016年4月11日)

第213期(決算日2016年2月10日) 第216期(決算日2016年5月10日)

作成対象期間(2015年11月11日~2016年5月10日)

第216期末(2016年5月10日)

6,730円

純 資 産 総 額

90,452百万円

第211期 ~ 第216期

3.2%

分配金(税込み)合計

180円

(注) 騰落率は分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなし て計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示して います。 (注) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しています。 (注)基準価額および分配金は1万口当たりです。(以下同じ)

受益者の皆さまへ

 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げ ます。  さて、「BAMワールド・ボンド&カレン シー・ファンド(毎月決算型)」は、2016年5月 10日に第216期決算を行いました。  当ファンドは、インカム・ゲインの確保と信 託財産の成長を目指しており、当作成対象期間 につきましてもそれに沿った運用を行いました。  ここに謹んで当作成対象期間の運用経過等に ついてご報告申し上げます。  今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い 申し上げます。 ○ 2014年12月1日施行の法改正に伴い、運用報告書は「交 付運用報告書」と「運用報告書(全体版)」の2種類に なりました。本書は「運用報告書(全体版)」から重要 な事項を抜粋して記載した「交付運用報告書」です。 ○ 当ファンドは、投資信託約款において運用報告書(全 体版)に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供 する旨を定めております。運用報告書(全体版)は、 弊社ホームページにて閲覧・ダウンロードいただけま す。

運用報告書に関する弊社お問い合わせ先

ベアリング投信投資顧問株式会社 営業本部 電話番号:03-3501-6381 受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで

(2)

運用経過

○基準価額の主な変動要因

純資産総額(右軸) 基準価額(左軸) 分配金再投資基準価額(左軸) (円) (億円) 6,600 6,700 6,800 6,900 7,000 750 800 850 900 950 2015/11/10 2015/12/10 2016/1/12 2016/2/10 2016/3/10 2016/4/11 2016/5/10

第211期首:6,700円

第216期末:6,730円(既払分配金:180円)

騰 落 率: 3.2%(分配金再投資ベース)

(注)作成期間とは、表紙記載の作成対象期間を示します。(以下同じ) (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス を示すものです。 (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、 お客様の損益の状況を示すものではありません。 (注) 分配金再投資基準価額は、作成期首(2015年11月10日)の値が基準価額と同一となるように指数化しています。 (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。 (注)上記既払分配金は、作成期間中の分配金(税込み)合計額です。 主要投資対象である「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」における期中の基準価額の 騰落率は4.0%の上昇となりました。 上昇要因 ■ 米国での金利下落により保有債券の価格が上昇したこと、保有債券からの利息収入などが、基準価額の上昇要

作成期間中の基準価額等の推移

(2015年11月11日~2016年5月10日)

(3)

項     目 第211期~第216期 項 目 の 概 要 金  額 比  率 (a)信託報酬 (投信会社) (販売会社) (受託会社) 円 52 (19) (31) (2) % 0.779 (0.287) (0.465) (0.027) (a) 信託報酬=作成期間中の平均基準価額×信託報酬率 投信会社分は、ファンドの運用、基準価額の算出、法 定書類等の作成等の対価 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内 でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 受託会社分は、運用財産の管理、委託会社からの指図 の実行等の対価 (b)その他費用 (保管費用) (監査費用) 1 (1) (0) 0.016 (0.015) (0.001) (b) その他費用=作成期間中のその他費用÷作成期間 中の平均受益権口数 保管費用は、資産を海外で保管する場合の費用 監査費用は、ファンドの監査にかかる費用 合     計 53 0.795 作成期間中の平均基準価額は、6,734円です。 (注) 作成期間中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出してい ます。なお、(b)その他費用は、当ファンドが組入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 (注) 信託報酬および監査費用にかかる消費税は作成期間末の税率を採用しています。 (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています。 (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を作成期間中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数 第3位未満は四捨五入しています。

1万口当たりの費用明細

(2015年11月11日~2016年5月10日)

(4)

純資産総額(右軸) 基準価額(左軸) 分配金再投資基準価額(左軸) (円) (億円) 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2011/5 2012/5 2013/5 2014/5 2015/5 2016/5 2011年5月10日 決算日 2012年5月10日決算日 2013年5月10日決算日 2014年5月12日決算日 2015年5月11日決算日 2016年5月10日決算日 基準価額(分配落ち) (円) 7,210 7,479 7,472 6,956 7,068 6,730 期間分配金合計(税込み) (円) ― 480 440 360 360 360 分配金再投資基準価額騰落率 (%) ― 10.6 5.9 △2.0 6.9 0.4 純資産総額 (百万円) 31,154 68,629 129,882 97,635 87,890 90,452 (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。 (注) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しています。 (注) 騰落率は1年前の決算応当日との比較です。 (注) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。 (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス を示すものです。 (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、 お客様の損益の状況を示すものではありません。 (注) 分配金再投資基準価額は、2011年5月10日の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

最近5年間の基準価額等の推移

(2011年5月10日~2016年5月10日)

(5)

◎債券市場 当作成期の前半は、ユーロ圏では、欧州中央銀行(ECB)が量的緩和期間の6か月延長と政策金利の0.1%引き下 げを実施する一方、米国では米連邦準備制度理事会(FRB)が約10年ぶりに利上げを実行し、それまで下げ渋って いた米欧の長期金利は、利上げ実行後は株価の下落などを材料に金利の低下余地を探る展開が続きました。 当作成期の後半は、当初、中国株の急落、商品市況の低迷などから、市場のリスク回避傾向が高まり、FRBは 2016年3月の利上げを見送るとともに、年内の利上げ回数の見通しを2回に引き下げました。その後も、世界景気 の長期停滞懸念などから米国の利上げ観測が後退し、安全資産である債券への資金流入が続き、米欧ともに長期金 利は低下する展開となりました。 当作成期の債券市場の動きを10年国債利回りでみると、米国では当作成期首の2.34%から当作成期末は1.75%へと 低下、ドイツでは当作成期首の0.62%から当作成期末は0.13%へと低下しました。オーストラリアでは当作成期首の 2.89%から当作成期末は2.32%へと低下しました。 ◎為替市場 為替市場では、当作成期の当初は米国の利上げが織り込まれていく中、米ドルが底堅く推移する局面がありまし たが、2016年年明け以降は中国景気の減速、商品市況の低迷などを背景に新興国通貨が弱含む展開となり、安全資 産としての円が見直されるとともに、日銀の追加緩和が見送られたことなどを材料に主要通貨に対して円が買われ る展開になりました。当作成期の米ドル・円相場は、当作成期首の123円台から当作成期末の108円台と約15円の米 ドル安・円高となり、ユーロ・円相場は、当作成期首の132円台から当作成期末の123円台と約9円のユーロ安・円 高となりました。

投資環境

(2015年11月11日~2016年5月10日)

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<BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)> 「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」受益証券を高位に組入れました。 <ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド> <債券運用について> 世界的な低成長とデフレ環境下では、長期金利は低位で安定するとの見通しの下、その恩恵をより受けやすいと 考えられる満期までの期間が長めの債券を中心に運用しました。デュレーション*については、中国景気減速、原油 安、米ドル高の進行が世界的にインフレ期待を後退させるとの見方を背景に長期金利の上昇は限定的と判断し、 ポートフォリオ全体で当作成期首の約7年から段階的に引き上げていき、当作成期末時点では、約7.7年としました。 債券の通貨別配分では、米国の利上げ期待は既に金利に織り込み済みと判断し、市場の利上げ期待が後退すれば 金利低下の余地は大きいとみて米ドル建て債券への厚めの配分を維持しました。ユーロ圏内では引き続き域内諸国 の債務問題を警戒し、ユーロ圏諸国の国債は非保有を継続し、米国以外では資源価格の下落から金融緩和スタンス が明確な豪ドル建ての債券を中心に配分を行いました。当作成期中に金利低下が大きく進行したカナダ・ドル建て の債券については利益確定を図り、保有比率を減少させました。 <通貨運用について> 当作成期は、円高を警戒し、対円での為替ヘッジ比率は期を通して高位に保ちました。円以外の通貨のポジショ ンは2015年12月の米国利上げ前に為替市場の混乱を予想し、一旦、ポジションを解消し、その後は、米ドル安が進 行した局面で米ドルを買い持ちへと転じさせました。また、欧州連合(EU)離脱懸念などから売りが優勢となり割 安と見た英ポンドを買い持ちとし、併せてユーロを売り持ちとしました。さらに原油価格の一時的な反発を受け上 昇したカナダ・ドルや豪ドルを売り持ちとしました。当作成期末では、米ドル、英ポンドをそれぞれ買い持ち、ユー ロ、カナダ・ドル、豪ドルをそれぞれ売り持ちとしました。 * 「金利変動に対する債券価格の感応度」を示すもので、デュレーションが大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動が大き くなります。

当ファンドのポートフォリオ

(2015年11月11日~2016年5月10日)

(7)

 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定し ておりません。 No. 種  別 比率(%) 1 国債証券 33.3 2 地方債証券 29.8 3 特殊債券 24.1 4 普通社債券 6.0 ※比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。 *以下の表中での特殊債券には国際機関債が含まれています。 作成期末(2016年5月10日現在) 【組入債券の種別構成】 No. 通  貨 比率(%) 1 米ドル 49.6 2 オーストラリアドル 17.8 3 英ポンド 9.3 4 ニュージーランドドル 6.2 5 カナダドル 5.4 ※比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。 作成期末(2016年5月10日現在) 【組入債券の通貨別構成上位5通貨】 No. 銘柄名 クーポン(%) 償還日 国(地域)比率(%) 1 米国国債 7.625 2025年2月15日 アメリカ 6.1 2 米国国債 7.125 2023年2月15日 アメリカ 5.5 3 国際復興開発銀行債 7.625 2023年1月19日 国際機関 4.3 4 米国国債 6.125 2027年11月15日 アメリカ 4.0 5 カナダ・ケベック州政府債 7.5 2029年9月15日 カナダ 3.8 ※比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。 作成期末(2016年5月10日現在) 【組入債券の上位5銘柄】

当ファンドのベンチマークとの差異

(2015年11月11日~2016年5月10日)

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(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 小数点以下 第4位を四捨五入して表示しています。 (注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。 項   目 第211期 第212期 第213期 第214期 第215期 第216期 2015年11月11日~  2015年12月10日 2015年12月11日~  2016年1月12日 2016年1月13日~  2016年2月10日 2016年2月11日~  2016年3月10日 2016年3月11日~  2016年4月11日 2016年4月12日~  2016年5月10日 当期分配金 30 30 30 30 30 30 (対基準価額比率) 0.444% 0.445% 0.438% 0.444% 0.443% 0.444% 当期の収益 26 22 26 17 22 18 当期の収益以外 3 7 3 12 7 11 翌期繰越分配対象額 230 223 219 208 201 190 (単位:円、1万口当たり、税込み) <BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)> 引き続き、「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」受益証券を高位に組入れて運用を行 います。 <ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド> 株式や商品などのリスク性資産への警戒姿勢は当面の間、持続していくことが予想され、世界的なデフレ圧力か ら、債券市場では、今後の米国の利上げペースがより緩慢なものになり、発表される経済データ次第では「当面の 利上げの見送りや終了」を織り込む動きが生じてくるものと予想します。こうした投資環境の見通しのもと、引き 続き、満期までの期間が長めの債券への投資を継続します。 債券の通貨別配分では、長期金利が低下余地を探る展開を想定し、米ドル建て、豪ドル建て債券を中心とした配 分を維持する方針です。通貨戦略については、投資家のリスク回避姿勢の高まりなどから、円が逃避先として買わ れることも想定し、ポートフォリオの外貨資産に対する対円での為替ヘッジ比率を高めに維持する方針です。円以 外の通貨の主要なポジションとしては、米ドル、英ポンドを買い持ち、カナダ・ドル、豪ドル、ユーロを売り持ち とする方針を維持します。

今後の運用方針

基準価額の水準および市況動向などを勘案して、第211期から第216期の分配金につきましては、1万口当たりそ れぞれ30円(税込み)とさせて頂きました。なお、収益分配に充てなかった利益につきましては、信託財産内に留 保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

分配金

(2015年11月11日~2016年5月10日)

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お知らせ

商 品 分 類 追加型投信/海外/債券 信 託 期 間 信託期間は1998年4月28日から無期限です。 (当初、クローズド期間は1998年10月27日までです。) 運 用 方 針 ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド受益証券に投資を行い、インカム・ゲインの確保とともに信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 主 要 投 資 対 象 B A M ワ ー ル ド ・ ボ ン ド & カレンシー・ファンド(毎月決算型)ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 ベアリング ワールド・ボンド& カ レ ン シ ー・ マ ザ ー フ ァ ン ド 世界の投資適格格付けの公社債を主要投資対象とします。 運 用 方 法 ①主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、以下の方針に基づき行います。 a) 世界の投資適格格付けの公社債に分散投資を行い、インカム・ゲインの確保と信託財産の長期的な成長 を目指します。ただし、投資適格の格付けを得ていない場合でも、投資適格債に相当すると判断した場 合は投資を行うことがあります。 b) 為替変動リスクのヘッジ目的および円ベースでの投資収益の確保を目的として、外国為替の予約取引を 機動的に行います。 c) 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、先物取引を行うことができます。 d) 公社債の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ②マザーファンドの受益証券の組入比率は、高位に維持することを基本とします。 ③マザーファンドの運用の指図に関する権限をベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法 人)へ委託します。 分 配 方 針 毎月決算(原則として10日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)を行い、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を分配対象額の範囲とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託 会社が分配金額を決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。

当ファンドの概要

 該当事項はございません。

(10)

(参考情報)

○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較

-40 -20 0 40 20 60 80 100 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 (2011年5月末~2016年4月末) 最小値 最大値 平均値 (%) 最小値(当ファンド) 最大値(当ファンド) (注)全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 (注) 2011年5月から2016年4月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を当ファンドおよび他の代表的な 資産クラスについて表示し、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。 (注)上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。 (注)当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額の年間騰落率が記載されており、実際の基準価 額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。 《各資産クラスの指数》 日 本 株:東証株価指数(TOPIX)(配当込み) 先進国株:MSCI - KOKUSAI インデックス(配当込み、円ベース) 新興国株:MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) 日本国債:NOMURA - BPI 国債 (単位:%) 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 最大値 13.6 65.0 65.7 47.4 6.7 34.9 43.7 最小値 △3.8 △17.0 △15.6 △27.4 0.4 △8.6 △17.4 平均値 3.7 16.1 19.5 6.8 2.5 10.3 6.0

(11)

○組入上位ファンド

○資産別配分 ○国別配分 ○通貨別配分 ファンド名 第216期末 % ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド 100.6 組入銘柄数 1銘柄 項     目 第211期末 第212期末 第213期末 第214期末 第215期末 第216期末 2015年12月10日 2016年1月12日 2016年2月10日 2016年3月10日 2016年4月11日 2016年5月10日 純資産総額 85,787,559,243円 85,965,398,282円 87,627,489,367円 87,998,401,750円 89,588,634,772円 90,452,885,013円 受益権総口数 127,576,701,056口 128,123,840,585口 128,508,609,766口 130,689,302,979口 132,950,661,941口 134,411,955,987口 1万口当たり基準価額 6,724円 6,710円 6,819円 6,733円 6,738円 6,730円 (注) 組入比率は純資産総額に対するマザーファンドの評価額の割合です。 (注) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書(全体版)に記載しています。 (注) 計理処理上、組入比率が100%を超える場合があります。(以下同じ) (注) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。 (注) 国別配分につきましては発行国を表示しています。 *当作成期間中(2015年11月11日~2016年5月10日)における追加設定元本額は16,622,244,869円、同解約元本額は9,375,886,836円です。 親投資信託受益証券 100.6% 100.6%日本 100.6%円

当ファンドのデータ

組入資産の内容

(2016年5月10日現在)

純資産等

(12)

090_3120353632801.pdf 流用 (円) 10,600 10,800 11,000 11,200 11,400 11,600 11,800 2014/12 2015/2 2015/4 2015/6 2015/8 2015/10

ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド

銘 柄 名 業種/種別等 通貨 国(地域) 比率 % 1 国際復興開発銀行債 7.625% 2023/1/19 特殊債券 米ドル 国際機関 5.2 2 カナダ・ケベック州政府債 7.5% 2029/9/15 地方債証券 米ドル カナダ 4.5 3 アジア開発銀行債 6.22% 2027/8/15 特殊債券 米ドル 国際機関 4.2 4 カナダ・ケベック州政府債 7.5% 2023/7/15 地方債証券 米ドル カナダ 3.9 5 カナダ・ケベック州政府債 7.125% 2024/2/9 地方債証券 米ドル カナダ 3.7 6 米州開発銀行債 7% 2025/6/15 特殊債券 米ドル 国際機関 3.6 7 オーストラリア・西オーストラリア州理財公社債 7% 2019/10/15 地方債証券 オーストラリアドル オーストラリア 3.5 8 欧州投資銀行債 6% 2028/12/7 特殊債券 英ポンド 国際機関 2.8 9 ニュージーランド国債 5.5% 2023/4/15 国債証券 ニュージーランドドル ニュージーランド 2.7 10 オーストラリア・クイーンズランド州財務公社債 6.5% 2033/3/14 地方債証券 オーストラリアドル オーストラリア 2.5 組入銘柄数 81銘柄 (2014年11月11日~2015年11月10日) (2014年11月11日~2015年11月10日) 【基準価額の推移】 【組入上位10銘柄】 【1万口当たりの費用明細】 【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】 外国債券 97.5% その他 2.5% 米ドル 37.0% 南アフリカランド 3.1% メキシコペソ 2.8% オーストラリアドル 英ポンド 10.6% その他 3.2% ニュージーランドドル 6.7% カナダドル メキシコ 2.8% 12.4%その他 カナダ 36.1% 国際機関 20.8% オーストラリア アメリカ 6.6% ニュージーランド 7.0% 南アフリカ 3.1%

組入上位ファンドの概要

(注) 上記項目の概要につきましては運用報告書(全体版)をご参照く ださい。 (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含 む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと に小数第3位未満は四捨五入してあります。 項        目 当    期 金 額 比 率 円 % (a) そ の 他 費 用 5 0.043 (保 管 費 用) (5) (0.043) 合        計 5 0.043 期中の平均基準価額は、11,265円です。

(13)

東証株価指数(TOPIX)(配当込み) 東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので す。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 MSCI - KOKUSAI インデックス(配当込み、円ベース) MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。 なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、 MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。 NOMURA - BPI国債 野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、 NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属しま す。 シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース) Citigroup Index LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した 指数です。なお、シティ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、 Citigroup Index LLC に帰属します。 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円ベース) J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。 なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバー

○代表的な資産クラスにおける各資産クラスの指数

日 本 株-東証株価指数(TOPIX)(配当込み) 先進国株-MSCI - KOKUSAI インデックス(配当込み、円ベース) 新興国株-MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) 日本国債-NOMURA - BPI国債 先進国債-シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース) 新興国債- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス - エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ バーシファイド(円ベース) (円) 10,600 10,800 11,000 11,200 11,400 11,600 11,800 2014/12 2015/2 2015/4 2015/6 2015/8 2015/10

ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド

銘 柄 名 業種/種別等 通貨 国(地域) 比率 % 1 国際復興開発銀行債 7.625% 2023/1/19 特殊債券 米ドル 国際機関 5.2 2 カナダ・ケベック州政府債 7.5% 2029/9/15 地方債証券 米ドル カナダ 4.5 3 アジア開発銀行債 6.22% 2027/8/15 特殊債券 米ドル 国際機関 4.2 4 カナダ・ケベック州政府債 7.5% 2023/7/15 地方債証券 米ドル カナダ 3.9 5 カナダ・ケベック州政府債 7.125% 2024/2/9 地方債証券 米ドル カナダ 3.7 6 米州開発銀行債 7% 2025/6/15 特殊債券 米ドル 国際機関 3.6 7 オーストラリア・西オーストラリア州理財公社債 7% 2019/10/15 地方債証券 オーストラリアドル オーストラリア 3.5 8 欧州投資銀行債 6% 2028/12/7 特殊債券 英ポンド 国際機関 2.8 9 ニュージーランド国債 5.5% 2023/4/15 国債証券 ニュージーランドドル ニュージーランド 2.7 10 オーストラリア・クイーンズランド州財務公社債 6.5% 2033/3/14 地方債証券 オーストラリアドル オーストラリア 2.5 組入銘柄数 81銘柄 (2014年11月11日~2015年11月10日) (2014年11月11日~2015年11月10日) 【基準価額の推移】 【組入上位10銘柄】 【1万口当たりの費用明細】 【資産別配分】 【国別配分】 【通貨別配分】 その他 2.5% 米ドル 37.0% 南アフリカランド 3.1% メキシコペソ 2.8% 英ポンド その他 3.2% ニュージーランドドル 6.7% メキシコ 2.8% 12.4%その他 カナダ 36.1% アメリカ 6.6% 南アフリカ 3.1%

組入上位ファンドの概要

(注) 上記項目の概要につきましては運用報告書(全体版)をご参照く ださい。 (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含 む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごと に小数第3位未満は四捨五入してあります。 項        目 当    期 金 額 比 率 円 % (a) そ の 他 費 用 5 0.043 (保 管 費 用) (5) (0.043) 合        計 5 0.043 期中の平均基準価額は、11,265円です。

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