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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に

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Academic year: 2021

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(1)

三菱UFJ

国内債券インデックスファンド

(確定拠出年金)

第6期(決算日:2018年2月20日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱UFJ 国内債券インデッ

クスファンド(確定拠出年金)

」は、去る2月20日に

第6期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況

をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い

申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。 商 品 分 類 追加型投信/国内/債券/インデックス型 信 託 期 間 無期限(2012年10月29日設定) 運 用 方 針 三菱UFJ 国内債券マザーファンド受益証券 への投資を通じて、わが国の公社債に実質的な 投資を行い、NOMURA-BPI総合に連動 する投資成果をめざして運用を行います。 主要運用対象 ベ ビ ー フ ァ ン ド 三菱UFJ 国内債券マザーファ ンド受益証券を主要投資対象と します。なお、わが国の公社債に 直接投資することがあります。 マ ザ ー フ ァ ン ド わが国の公社債を主要投資対象 とします。 主な組入制限 ベ ビ ー フ ァ ン ド 外貨建資産への実質投資割合は、 信託財産の純資産総額の30%以 下とします。 マ ザ ー フ ァ ン ド 外貨建資産への投資は、信託財 産の純資産総額の30%以下とし ます。 分 配 方 針 経費等控除後の配当等収益および売買益(評 価益を含みます。)等の金額を分配対象額と し、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を 勘案して委託会社が決定します。ただし、分 配対象収益が少額の場合には分配を行わない ことがあります。 ※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の 成長を優先し、原則として分配を抑制する 方針とします。(基準価額水準や市況動向等 により変更する場合があります。)

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品 名:01_90003_251468_006_02_三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)_711783.docx 日 時:2018/3/29 15:49:00 ページ:1

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三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 本 資 料 の 表 記 に あ た っ て ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合 計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 ・-印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決 算 期 基 準 価 額 NOMURA-BPI総合 債 券 組 入 比 率 債 券 先 物 比 率 純総 資 産 額 (分配落) 税 込 円 円 % % % % 百万円 2期(2014年2月20日) 10,266 0 2.3 353.352 2.4 99.5 - 359 3期(2015年2月20日) 10,497 0 2.3 361.744 2.4 99.4 0.1 1,356 4期(2016年2月22日) 10,923 0 4.1 376.857 4.2 99.5 - 9,897 5期(2017年2月20日) 10,906 0 △0.2 376.740 △0.0 99.0 0.4 15,426 6期(2018年2月20日) 11,001 0 0.9 380.535 1.0 99.1 0.4 20,735 (注) NOMURA-BPI総合とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、 地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレー ション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI総合は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関 し、野村證券株式会社は一切関係ありません。 (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 (注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

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○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日 基 準 価 額 NOMURA-BPI総合 債 組 入 比 率 券 債 先 物 比 率 券 騰 落 率 騰 落 率 (期 首) 円 % % % % 2017年2月20日 10,906 - 376.740 - 99.0 0.4 2月末 10,968 0.6 378.896 0.6 99.5 0.4 3月末 10,953 0.4 378.492 0.5 99.4 0.4 4月末 11,006 0.9 380.333 1.0 99.6 0.4 5月末 10,983 0.7 379.549 0.7 100.0 0.3 6月末 10,951 0.4 378.570 0.5 100.5 0.3 7月末 10,951 0.4 378.545 0.5 99.6 0.3 8月末 11,009 0.9 380.579 1.0 98.7 0.4 9月末 10,969 0.6 379.266 0.7 101.0 0.4 10月末 10,967 0.6 379.268 0.7 100.8 0.3 11月末 10,996 0.8 380.257 0.9 99.3 0.5 12月末 11,001 0.9 380.513 1.0 100.0 0.5 2018年1月末 10,982 0.7 379.850 0.8 99.9 0.5 (期 末) 2018年2月20日 11,001 0.9 380.535 1.0 99.1 0.4 (注) 騰落率は期首比。 (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。 (注) 「債券先物比率」は買建比率-売建比率。

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○1万口当たりの費用明細

(2017年2月21日~2018年2月20日) 項 目 当 期 項 目 の 概 要 金 額 比 率 円 % (a) 信 託 報 酬 14 0.129 (a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率× (期中の日数÷年間日数) ( 投 信 会 社 ) ( 6) (0.054) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書 等の作成等の対価 ( 販 売 会 社 ) ( 6) (0.054) 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等 の対価 ( 受 託 会 社 ) ( 2) (0.022) ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売 買 委 託 手 数 料 0 0.000 (b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ) ( 0) (0.000) (c) そ の 他 費 用 0 0.003 (c)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 ( 監 査 費 用 ) ( 0) (0.003) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 合 計 14 0.132 期中の平均基準価額は、10,978円です。 (注) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結 果です。 (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 (注) 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを 含みます。 (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに 小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2017年2月21日~2018年2月20日) 銘 柄 設 定 解 約 口 数 金 額 口 数 金 額 千口 千円 千口 千円 三菱UFJ 国内債券マザーファンド 4,397,124 6,071,935 673,908 930,207

親投資信託受益証券の設定、解約状況

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品 名:03_90003_251468_006_02_三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)_711783.docx 日 時:2018/3/29 15:50:00 ページ:9

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三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)

○利害関係人との取引状況等

(2017年2月21日~2018年2月20日) <三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)> 該当事項はございません。 <三菱UFJ 国内債券マザーファンド> 区 分 買付額等 うち利害関係人 売付額等 との取引状況B B A うち利害関係人 との取引状況D D C 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 公社債 62,431 16,007 25.6 49,825 11,206 22.5 平 均 保 有 割 合 8 . 3 % ※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。 (注) 公社債には現先などによるものを含みません。 <三菱UFJ 国内債券マザーファンド> 種 類 買 付 額 売 付 額 当 期 末 保 有 額 百万円 百万円 百万円 公社債 - - 822 <三菱UFJ 国内債券マザーファンド> 種 類 買 付 額 百万円 公社債 1,300 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱 東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJリース、日立キャピタルです。

利害関係人との取引状況

利害関係人の発行する有価証券等

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○組入資産の明細

(2018年2月20日現在) 銘 柄 期首(前期末) 当 期 末 口 数 口 数 評 価 額 千口 千口 千円 三菱UFJ 国内債券マザーファンド 11,257,204 14,980,420 20,734,400

○投資信託財産の構成

(2018年2月20日現在) 項 目 当 期 末 評 価 額 比 率 千円 % 三菱UFJ 国内債券マザーファンド 20,734,400 99.7 コール・ローン等、その他 58,741 0.3 投資信託財産総額 20,793,141 100.0

親投資信託残高

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品 名:03_90003_251468_006_02_三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)_711783.docx 日 時:2018/3/29 15:50:00 ページ:11

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三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2018年2月20日現在) 項 目 当 期 末 円 (A) 資産 20,793,141,407 コール・ローン等 58,741,183 三菱UFJ 国内債券マザーファンド(評価額) 20,734,400,224 (B) 負債 57,392,722 未払解約金 44,481,572 未払信託報酬 12,637,309 未払利息 85 その他未払費用 273,756 (C) 純資産総額(A-B) 20,735,748,685 元本 18,848,966,737 次期繰越損益金 1,886,781,948 (D) 受益権総口数 18,848,966,737口 1万口当たり基準価額(C/D) 11,001円 <注記事項> ①期首元本額 14,145,557,818円 期中追加設定元本額 7,706,694,174円 期中一部解約元本額 3,003,285,255円 また、1口当たり純資産額は、期末1.1001円です。

○損益の状況

(2017年2月21日~2018年2月20日) 項 目 当 期 円 (A) 配当等収益 △ 12,565 受取利息 275 支払利息 △ 12,840 (B) 有価証券売買損益 150,054,090 売買益 182,159,675 売買損 △ 32,105,585 (C) 信託報酬等 △ 23,854,461 (D) 当期損益金(A+B+C) 126,187,064 (E) 前期繰越損益金 90,290,831 (F) 追加信託差損益金 1,670,304,053 (配当等相当額) ( 1,048,012,573) (売買損益相当額) ( 622,291,480) (G) 計(D+E+F) 1,886,781,948 (H) 収益分配金 0 次期繰越損益金(G+H) 1,886,781,948 追加信託差損益金 1,670,304,053 (配当等相当額) ( 1,052,945,014) (売買損益相当額) ( 617,359,039) 分配準備積立金 498,698,210 繰越損益金 △ 282,220,315 (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。 (注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて 表示しています。 (注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設 定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 ②分配金の計算過程 項 目 2017年2月21日~ 2018年2月20日 費用控除後の配当等収益額 157,929,458円 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 -円 収益調整金額 1,388,083,738円 分配準備積立金額 340,768,752円 当ファンドの分配対象収益額 1,886,781,948円 1万口当たり収益分配対象額 1,000円 1万口当たり分配金額 -円 収益分配金金額 -円

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*三菱UFJ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に お問い合わせいただくか、当社ホームページ(https://www.am.mufg.jp/)をご覧ください。 [ お 知 ら せ ] ①よりわかりやすい記載を目的として目論見書の特色の分配方針に「分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として 分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)」を掲載しました。 ②当社ホームページアドレス変更に伴う記載変更を行うため電子公告のアドレスを変更し、信託約款に所要の変更を行いました。 (変更前(旧)http://www.am.mufg.jp/ → 変更後(新)https://www.am.mufg.jp/) (2018年1月1日)

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฼ ⋡ 㢠 㠃 㔠 㢠 ホ  ౯  㢠 ൾ 㑏 ᖺ ᭶ ᪥ ≉Ṧമๆ 㝖ࡃ㔠⼥മ  㸣 ༓෇ ༓෇  ➨ᅇᨻᗓಖド᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ಖ᭷࣭മົ㏉῭ᶵᵓമๆ    㸰 ➨ᅇᨻᗓಖド᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ಖ᭷࣭മົ㏉῭ᶵᵓമๆ    㸳 ➨ᅇᨻᗓಖド᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ಖ᭷࣭മົ㏉῭ᶵᵓമๆ    㸴 ➨ᅇᨻᗓಖド᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ಖ᭷࣭മົ㏉῭ᶵᵓമๆ    㸱 ➨ᅇᨻᗓಖド᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ಖ᭷࣭മົ㏉῭ᶵᵓമๆ    㸳 ➨ᅇᨻᗓಖド᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ಖ᭷࣭മົ㏉῭ᶵᵓമๆ    㸶 ➨ᅇᨻᗓಖド㐨㊰മๆ    㸵 ➨ᅇᨻᗓಖドᮾ᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰മๆ     ➨ᅇᨻᗓಖドᮾ᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰മๆ     ➨ᅇᨻᗓಖド᪥ᮏᨻ⟇ᢞ㈨㖟⾜മๆ    㸴 ➨㸯ᅇᨻᗓಖドබႠ௻ᴗമๆ㸦ᖺ㸧    㸴 ➨㸯ᅇᨻᗓಖドᆅ᪉බඹᅋయ㔠⼥ᶵᵓമๆ    㸴 ➨㸰ᅇᨻᗓಖドᆅ᪉බඹᅋయ㔠⼥ᶵᵓമๆ    㸵 ➨㸲ᅇᨻᗓಖドᆅ᪉බඹᅋయ㔠⼥ᶵᵓമๆ    㸷 ➨㸳ᅇᨻᗓಖドᆅ᪉බႠ௻ᴗ➼㔠⼥ᶵᵓമๆ    㸰 ➨㸳ᅇᨻᗓಖドᆅ᪉බඹᅋయ㔠⼥ᶵᵓമๆ     ➨ᅇᨻᗓಖドᆅ᪉බඹᅋయ㔠⼥ᶵᵓമๆ    㸰 ➨ᅇᨻᗓಖドᆅ᪉බඹᅋయ㔠⼥ᶵᵓമๆ    㸱 ➨ᅇᨻᗓಖドᆅ᪉බඹᅋయ㔠⼥ᶵᵓമๆ     ➨ᅇᨻᗓಖドᆅ᪉බඹᅋయ㔠⼥ᶵᵓമๆ    㸱 ➨ᅇᨻᗓಖドᆅ᪉බඹᅋయ㔠⼥ᶵᵓമๆ     ➨ᅇᨻᗓಖドᆅ᪉බඹᅋయ㔠⼥ᶵᵓമๆ    㸰 ➨ᅇᨻᗓಖドᆅ᪉බඹᅋయ㔠⼥ᶵᵓമๆ    㸶 ➨ᅇᨻᗓಖドᆅ᪉බඹᅋయ㔠⼥ᶵᵓമๆ     ➨㸰ᅇᨻᗓಖドබႠ௻ᴗമๆ㸦ᖺ㸧    㸲 ➨ᅇᨻᗓಖド᪥ᮏᨻ⟇㔠⼥බᗜമๆ    㸰 ➨ᅇᨻᗓಖドẸ㛫㒔ᕷ㛤Ⓨമๆ     ➨㸳ᅇᨻᗓಖド᪥ᮏᨻ⟇ᢞ㈨㖟⾜    㸲 ➨ᅇᨻᗓಖド୰㒊ᅜ㝿✵ മๆ    㸱 ➨ᅇᨻᗓಖドす᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰മๆ     ➨ᅇᨻᗓಖドす᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰മๆ    㸯 ➨ᅇ᪥ᮏᨻ⟇ᢞ㈨㖟⾜മๆ㸦㈈ᢞᶵ㛵മ㸧    㸳 ➨㸯ᅇ᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ಖ᭷࣭മົ㏉῭ᶵᵓമๆ㸦㈈ᢞᶵ㛵മ㸧    㸷 ➨ᅇ㐨㊰മๆ㸦㈈ᢞᶵ㛵മ㸧     ➨ᅇ᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ಖ᭷࣭മົ㏉῭ᶵᵓമๆ㸦㈈ᢞᶵ㛵മ㸧    㸱 ➨ᅇ᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ಖ᭷࣭മົ㏉῭ᶵᵓമๆ㸦㈈ᢞᶵ㛵മ㸧    㸱 ➨ᅇ᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ಖ᭷࣭മົ㏉῭ᶵᵓമๆ㸦㈈ᢞᶵ㛵മ㸧    㸷 ➨ᅇ᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ಖ᭷࣭മົ㏉῭ᶵᵓമๆ㸦㈈ᢞᶵ㛵മ㸧    㸲 ➨ᅇ᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ಖ᭷࣭മົ㏉῭ᶵᵓമๆ㸦㈈ᢞᶵ㛵മ㸧    㸱 ➨ᅇ᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ಖ᭷࣭മົ㏉῭ᶵᵓമๆ㸦㈈ᢞᶵ㛵മ㸧    㸱 ➨ᅇ᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ಖ᭷࣭മົ㏉῭ᶵᵓമๆ㸦㈈ᢞᶵ㛵മ㸧    㸷 ➨ᅇ᪥ᮏ㧗㏿㐨㊰ಖ᭷࣭മົ㏉῭ᶵᵓമๆ㸦㈈ᢞᶵ㛵മ㸧    㸴 ➨㸱ᅇබႠ௻ᴗമๆ㸦ᖺ㸧㸦㈈ᢞᶵ㛵മ㸧    㸱 ➨㸲ᅇබႠ௻ᴗമๆ㸦ᖺ㸧㸦㈈ᢞᶵ㛵മ㸧    㸱 ➨㸳ᅇᆅ᪉බඹᅋయ㔠⼥ᶵᵓമๆ㸦ᖺ㸧㸦㈈ᢞᶵ㛵മ㸧    㸯 ➨㸵ᅇබႠ௻ᴗമๆ㸦ᖺ㸧㸦㈈ᢞᶵ㛵മ㸧    㸱



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追加型投信/海外/債券 三菱UFJ

26 ● ファンドの名称について ファンドの名称については、正式名称ではなく略称等で記載する場合があります。 毎⽉分配型 年2回決算型

品 名:90002_958492_014_03_海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)_607281.docx 日 時:2015/12/11 16:48:00 ページ:5 - 5

MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)とは、MSCI

 マザーファンドのベンチマーク ※

12月の債券市場は、引き続き日銀の国債買入れオペなどを確認しながら、居所を探る展開を予想します。11月