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F X , F Y とコピュラと呼ばれる関数C : [0, 1] 2 −→ [0, 1]を用いて

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Academic year: 2021

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(1)

正規コピュラの漸近的裾依存性

近藤宏樹（日新火災海上保険株式会社）

斎藤新悟（九州大学大学院数理学研究院）

当研究成果は，著者らが日新火災海上保険株式会社と九州大学大学院数理学研究院との共同 研究に携わる中で谷口説男氏（九州大学大学院数理学研究院）と共同で得たものである．

(X, Y )

を

2

次元確率変数とし，周辺分布関数

F X (x) = P (X 5 x), F Y (y) = P (Y 5 y)

はと もに連続であると仮定する．このとき，同時分布関数

F X,Y (x, y) = P (X 5 x, Y 5 y)

は周辺 分布関数

F X , F Y

とコピュラと呼ばれる関数

C : [0, 1] 2 −→ [0, 1]

を用いて

F X,Y (x, y) = C ¡

F X (x), F Y (y) ¢

と一意的に表されることが知られている（Sklarの定理）．このコピュラ

C

は

(X, Y )

が定めるコ ピュラと呼ばれ，

X, Y

の依存関係を抽出したものである．例えば

X, Y

が独立であることは

(X, Y )

が定めるコピュラが積コピュラ

Π(u, v) = uv

であることと同値である．

この発表では，確率変数間の裾の依存関係について考察する．(X, Y

)

の裾依存度を

λ X,Y (t) = P ¡

F Y (Y ) > t ¯¯ F X (X) > t ¢

(0 < t < 1)

で定義し，その極限

λ X,Y = lim t ↗ 1 λ(t)

を裾依存係数と呼ぶ．λ

X,Y (t), λ X,Y

は

(X, Y )

が定め るコピュラ

C

にしか依存しないことが知られているため，これらを

λ C (t), λ C

とも書く．

成分間の相関係数が

ρ

であるような

2

変量正規分布に従う

2

次元確率変数

(X, Y )

が定める コピュラを相関

ρ

の正規コピュラあるいはガウス型コピュラと呼び，C

ρ

と書く．

λ C

ρ

= λ Π = 0

であることはよく知られており，このことから正規コピュラは裾での依存関 係がないとみなされることがある．しかし，

1

に近い

t

で

λ C

ρ

(t), λ Π (t)

の値を具体的に計算し てみると，これらが

0

に近づく速さには違いがあることが予想される．我々は

λ C

ρ

(t)

が

0

に近 づく速さを計算し，次の結果を得た：

λ C

ρ

(t) = s

(1 + ρ) 3 2π(1 − ρ) exp

µ

− 1 − ρ 2(1 + ρ) s 2

¶µ

s − 1 − 1 + 2ρ − ρ 2

1 − ρ s − 3 + O(s − 5 )

∼ (4π) −

1+ρρ

s

(1 + ρ) 3

1 − ρ (1 − t)

11+ρ−ρ

¡

− log(1 − t) ¢ −

1+ρρ

(t ↗ 1).

ただし

s

は

Φ(s) = (2π) −1/2 R s

−∞ exp( − x 2 /2) dx = t

で定められ（

Φ

は標準正規分布の分布関 数），

t ↗ 1

のとき

s ↗ ∞

である．この定理より

λ C

ρ

(t)

はおよそ

(1 − t) (1 − ρ)/(1+ρ)

のオーダー で

0

に収束することが分かり，

ρ = 0

のときを除き

λ Π (t) = 1 − t

とは収束のオーダーが異な る．なお，ここでは簡単のため

s −3

の項までの係数を記述したが，より高次の項の係数を求め ることも可能である．

参照

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