あおぞら銀行2017年度中間決算説明会

(1)

あおぞら銀行

2017

年度中間決算説明会

～進化する「頼れる、もうひとつのパートナーバンク」～

2017

年

11 月

月

16 日

日

(2)

本日

本日のアジェンダ

のアジェンダ

質疑応答

2017

年度中間期の取組みと成果

2017

年度中間期決算

(注) 本資料においては、「親会社株主に帰属する当期純利益」を「親会社株主純利益」と記載しております

(3)

2 質疑応答

2017

年度中間期の取組みと成果

(4)

0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 2015/3 2015/9 2016/3 2016/9 2017/3 2017/9 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 2015/3 2015/9 2016/3 2016/9 2017/3 2017/9 10,000 13,000 16,000 19,000 22,000 25,000 2015/3 2015/9 2016/3 2016/9 2017/3 2017/9

市場環境

市場環境/

/

/経営

経営

経営環境

環境

出所： Bloomberg (%) (円) (%)

国内⾦利

日経平均株価

⽶国⾦利等

10年国債利回り TIBOR（3ヶ月） LIBOR（3ヶ月） US$LIBOR（3month）米ドル調達円投プレミアム（3ヶ月為替フォワード）

国内に

おける低金利環境継続

世界経済の緩やかな拡大、地政学リスクの懸念

米国金利の上昇、米ドル調達に係る円投プレミアムの

縮小

経営環境

2015/12 FRB金利引上げ 2016/1 マイナス金利発表

3

2016/1 マイナス金利発表 2016/12, 2017/3, 2017/6 FRB金利引上げ

(5)

内外金融市場における厳しい競争環境において

規律あるバランスシート運営を継続

収益源の多様化

により安定的な収益を計上

～ビジネスモデル「

6 つの柱」を推進

中間期の親会社株主純利益は、通期業績予想に対して

54 ％と順調に進捗

4 ビジネスモデル「６つの柱」

ビジネスモデル「６つの柱」

2017

2017年度中間期の総括

年度中間期の総括

サマリー

シニア層のお客さまにスーパーフォーカスしたリテールバンキング中堅中小企業をはじめとするお客さまに対する課題解決型営業地域⾦融機関パートナーシップの強化スペシャルティファイナンスの進化国際業務の持続的成⻑グローバル分散投資の追求とリスクコンサルティングの推進

「６つの柱」の強化による収益源の多様化

非資⾦利益

＊出所：全銀協、各⾏開⽰資料＊⼤⼿⾏：三菱東京UFJ、三菱UFJ信託、みずほ、みずほ信託、三井住友、りそな、埼玉りそな、三井住友信託、新生

資⾦利益

（国際）

資⾦利益

（国内）

FY2016 FY2016 FY2017上期

あおぞら銀⾏

⼤⼿⾏地銀・第二地銀 42％ 34％ 24％ 40％ 17％ 43％ 12％ 5％ 83％

粗利益の構成

粗利益の構成比率

比率

（単体ベース）

(6)

リテール業務

金融法人業務

2017

2017年度中間期の取組みと成果（

年度中間期の取組みと成果（

年度中間期の取組みと成果（1

1 1）

1 ）

）

地域金融機関ネットワークを

地域金融機関ネットワークを活用

地域金融機関ネットワークを

活用

活用し、幅広い

活用

し、幅広い

トータルソリューション

トータルソリューションを提供

を提供

低金利環境下における地域金融機関の運用

ニーズへの対応

～デリバティブ内蔵商品の販売は引き続き堅調

（特に好調であった前年同期比では減少）

再生ファンド等を活用した地域金融機関の事業

再生・地方創生取組への貢献

お客さま本位の業務運営の一層の推進

専門性の高い丁寧なコンサルティング提供

外部人材採用、継続的な研修実施による

コンサルティング力の向上

当行シニア顧客のニーズに一層フォーカスした

投信、保険、仕組債の商品ラインアップの拡充

金融法人向けデリバティブ内蔵商品取引先数

リテール関連投資性商品の預かり資産残高

（億円）（先） 0

(7)

7,561

8,285

8,700

9,360

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2015/3末 2016/3末 2017/3末 2017/9末

リスク･リターンを重視

リスク･リターンを重視した、北米を中心とする

した、北米を中心とする

海外貸出の選択的な取上げ

海外貸出比率

2017/9

末

36.6 ％

資産

資産効率を重視しリスク分散が効いた

効率を重視しリスク分散が効いた

効率を重視しリスク分散が効いた投資

投資

ポートフォリオ構築

ポートフォリオ構築による安定的

による安定的

による安定的な利息収入

な利息収入

の確保

6 国際業務

国際業務

/

マーケット業務

企業

企業ファイナンス

ファイナンス

/

スペシャルティファイナンス

2017

2017年度中間期の

年度中間期の

年度中間期の取組みと成果（

取組みと成果（

取組みと成果（２）

取組みと成果（

２）

海外向け貸出残高

課題解決型営業の

課題解決型営業の深化

深化

クロスボーダー

M&A

等取引機会提供の拡大

アジアの有力銀行との提携ネットワークの拡充

Ｍ＆Ａアドバイザリー会社「ＡＢＮアドバイザーズ」設立

スペシャルティファイナンス業務における安定的

な収益確保

再生ファイナンス・不良債権投資の推進

M&A

M&Aアドバイザリー業務

アドバイザリー業務

（億円）

(8)

2017

2017年度中間期の

年度中間期の

年度中間期の取組みと成果

取組みと成果

取組みと成果（

取組みと成果

（

（3

（

3 3）

3 ）

）

FinTech

への取組み

「

「GMO

GMO

GMOあおぞらネット銀行」の開業準備

あおぞらネット銀行」の開業準備

来年7月に事業開始予定

ｅコマース事業者を含む中小企業・小規模

事業者にフォーカス

専門チームによるフィージビリティ・

専門チームによるフィージビリティ・スタディ

スタディ

四谷の新築ビルへ本社移転

（

（2017

（

2017年

2017

年

年5

5

5 5月）

月）

危機管理体制・業務継続体制の強化、生産性

の向上

働き方改革の推進、ビジネスプロセス改革

上智大学との連携

「あおぞら上智シニア消費指数」の発表

連携講座「バンキング基礎演習」開講

経営基盤強化の取組み

収益源の多様化と収益の安定化

連結粗利益部門別内訳推移

厳しい環境下、収益源の多様化により相互補完

国債等債券損益を除く連結粗利益は、概ね半期

410～420億円の水準で安定推移

（国債等債券損益を除くベース）

（億円）法人営業ｸﾞﾙｰﾌﾟｽﾍﾟｼｬﾗｲｽﾞﾄﾞﾊﾞﾝｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾏｰｹｯﾂｸﾞﾙｰﾌﾟ個人営業ｸﾞﾙｰﾌﾟ

(9)

57,908

71,291

73,991

_72,824

3万人 4万人 5万人 6万人 7万人 8万人 2015年 3月末 2016年 3月末 2017年 3月末 2017年 9月末

8 株主・投資家層の裾野拡大

株主・投資家層の裾野拡大

当行の株主構成

（2017年9月末）

個人投資家向け説明会：

2016

年度

全国で

24 回実施

2017

年度

引続き全国で

24 回実施予定

配当性向 40% 配当性向 50%

32%

36%

28%

4% 個人海外投資家事業法人等国内金融機関

当行の個人株主数推移

0 ＊2017/10/1付株式併合（普通株式10株につき1株の割合）がＦＹ2011より行なわれたと仮定して算定した数値を記載しております

80

中間期中間期中間期中間期年間予想

1

1 1株当たり年間配当金

株当たり年間配当金

＊

（円）

(10)

質疑応答

2017

年度中間期の取組みと成果

(11)

堅調な業績

親会社株主純利益232億円、通期業績予想に対し53.9％の進捗

資金利益250億円、前年同期比26億円増加。資金粗利鞘も前年同期比拡大

与信関連費用は不良債権の回収等により54億円の利益

強固な財務基盤

金融再生法開示債権比率（単体ベース）は0.15％、前期末比0.35ポイント低下

貸出金残高に対する貸倒引当金の比率は1.78％

自己資本比率（国内基準）は10.87％（速報値）

四半期配当の実施

2017年度第2四半期配当：1株当たり配当金

4円

10 Ⅰ

Ⅰ

.

決算

決算ハイライト

ハイライト

(12)

　中間期中間期 (単位：億円） A A A A BBBB

連結粗利益

244

463

224

440

440 -23

-23

-5.0%

920

920 47.8%

47.8%

経費

- 1 1 0

- 2 2 2

- 1 1 1

- 2 2 7

- 5

- 2 .3 %

- 4 6 0

4 9 .3 %

連結実質業務純益

134

241

112

213

213 -28

-28

-11.6%

460

460 46.3%

46.3%

与信関連費用

2 7

3 3

8 5 4

+ 2 1

-

-株式等関係損益

0

4

8 4 1

+ 3 7

-

-その他の臨時損益

- 2

- 0

- 5

-

-経常利益

経常利益

160

278

128

304

304 +26

+26

+9.4%

565

565 53.7%

53.7%

特別損益

- 0

0 -

-

-税金等調整前当期純利益

税金等調整前当期純利益

160

278

128

304

304 +26

+26

+9.4%

-

-法人税等

- 4 0

- 2 0

- 4 2

- 7 4

- 5 4

-

-120

120

259

87

232

232 -27

-27

-10.4%

430

430 53.9%

53.9%

B- A B- AB- A B- A 2017年度業績予想進捗率 7 - 9 月期 7 - 9 月期増減額増減率 2 0 1 6 年度 2 0 1 7 年度

親会社株主純利益

Ⅱ

.

損益

:

概要

親会社株主純利益232億円（前年同期比27億円、10.4％減）

通期業績予想430億円に対する進捗率53.9％

(13)

中間期

(単位：億円）

A

B

連結粗利益

2 4 4

4 6 3

2 2 4

4 4 0

- 2 3

- 5 . 0 %

資金利益

12 2

22 4

12 0

25 0

+ 2 6

+1 1 .6 %

非資金利益

12 1

23 9

10 3

19 1

- 4 8

-2 0 .1 %

役務取引等利益

2 7

4 9

3 9

5 8

+ 9

+1 8 .4 %

特定取引利益

5 6

10 1

3 9

7 6

- 2 5

-2 4 .8 %

国債等債券損益

2 1

4 3

5 1 6

- 2 7

-6 2 .8 %

1 7

4 6

2 0

4 1

- 5

-1 0 .9 %

2 01 6 年度

B- A

国債等債券損益を除く

その他業務利益

2 01 7 年度

7 - 9月期

増減額

増減率

12 Ⅱ

Ⅱ

.

損益

:

連結粗利益

連結粗利益440億円(前年同期比23億円、5.0％減)

通期業績予想920億円に対する進捗率47.8％

(14)

　　　　（単位：億円） 7- 9月期 A AA A 中間期 B BB B 7- 9月期 C C C C 中間期 D D D D C - A C - AC - A C - A D - BD - BD - BD - B 資金利益 122 224 120 250 -2 +26 資金運用収益 172 319 194 388 +22 +69 貸出金利息 106 207 118 230 +12 +23 有価証券利息配当金 63 106 72 147 +9 +41 その他受入利息 2 5 4 11 +2 +6 スワップ受入利息 0 1 - - 0 -1 資金調達費用 _-49 _-95 _-74 _-138 _-25 _-43 預金・譲渡性預金利息 -16 -34 -15 -28 +1 +6 債券・社債利息 -1 -3 -3 -6 -2 -3 借用金利息 -2 -4 -3 -6 -1 -2 その他支払利息 -5 -10 -15 -27 -10 -17 スワップ支払利息 -25 -44 -37 -71 -12 -27 費用の減少はプラス表示資金運用利回り (A) _{1.90 %} _{1.77 %} _{2.00 %} _{2.04 %} _{+0.10 %} _{+0.27 %} 貸出金利回り 1.67 % 1.64 % 1.84 % 1.81 % +0.17 % +0.17 % 有価証券利回り _{2.83 %} _{2.37 %} _{2.65 %} _{2.87 %} _{-0.18 %} _{+0.50 %} 資金調達利回り (B) _{0.52 %} _{0.50 %} _{0.73 %} _{0.70 %} _{+0.21 %} _{+0.20 %} 資金粗利鞘 (A)-(B) 1.38 % 1.27 % 1.27 % 1.34 % -0.11 % +0.07 % 資金粗利鞘資金粗利鞘資金粗利鞘資金粗利鞘 2 01 7年度 2 01 6年度増減額

Ⅱ

.

損益

:

連結粗利益

ー

資金利益

ー

資金利益は前年同期比26億円（11.6％）増の250億円

資金運用利回りは2.04％

前年同期比27bps上昇。運用平均残高も増加

適切なリスクリターンの確保を重視した運営の継続等により貸出金利回りは前年同期比17bps上昇。

外国債券利息や投信・ETFの分配金等の増加により有価証券利回りも上昇。

資金粗利鞘は1.34％

前年同期比7bps拡大

<

資金粗利鞘推移

>

(15)

14 Ⅱ

Ⅱ

.

損益

:

連結

連結粗利益

粗利益

ー

役務

役務取引等利益・特定取引

取引等利益・特定取引

取引等利益・特定取引利益

利益

ー

<

リテール関連の投資性商品販売利益

>

役務取引等利益は前年同期比9億円（18.4％）増の58億円

貸出関連手数料や個人のお客さまへの投信・保険の販売業務に係る手数料等が増加

特定取引利益は76億円（前年同期比25億円、24.8％減）

金融法人のお客さま向けデリバティブ関連商品の販売に係る利益は、販売好調だった前年同期比

では減少するも引続き堅調に推移

　（単位：億円） 7 -9 月期 A A A A 中間期 B BB B 7 - 9月期 C C C C 中間期 D D D D C - A C - AC - A C - A D - BD - BD - BD - B 役務取引等利益 2 7 49 3 9 58 + 12 + 9 役務取引等収益 3 0 55 4 2 64 + 12 + 9 貸出業務・預金業務 1 8 28 2 3 31 +5 + 3 証券業務・代理業務 9 18 1 3 23 +4 + 5 その他の受入手数料 3 9 6 10 +3 + 1 役務取引等費用 - 3 -6 - 3 -6 0 0 特定取引利益 5 6 1 01 3 9 76 - 17 - 2 5 特定金融派生商品利益 5 1 89 1 9 43 - 32 - 4 6 その他 5 12 2 0 33 + 15 + 2 1 ＜リテール関連の投資性商品販売利益＞（上記2項目に含まれます） 1 4 27 1 9 36 +5 + 9 　増減額投信・保険・仕組債等の販売に係る利益 2 0 1 7 年度 2 0 1 6 年度

(16)

（単位：億円）

7-9 月期

A

中間期

B

7-9 月期

C

中間期

D

C - A

D - B

国債等債券損益

21

43

5

16 -16

-27

日本国債

-

0

0 外国国債・モーゲージ債

14

32

0

4 -14

-28

その他

7

11

5

11 -2

0 国債等債券損益を除くその他業務利益

17

46

20

41 +3

-5

うち組合出資損益

22

43

15

41 -7

-2

不動産関連

4

6

10

23 +6

+17

不良債権関連

8

22

6

20 -2

-2

その他（バイアウト他）

10

14 -1

-1

-11

-15

20 16年度

20 17年度

増減額

Ⅱ

.

損益

:

連結

連結粗利益

粗利益

ー

その他

その他業務

業務

業務利益

業務

利益

ー

国債等債券損益は16億円の利益（前年同期比27億円、62.8％減）

国債等債券損益を除くその他業務利益は41億円（前年同期比5億円、10.9％減）

組合出資損益は、前年同期とほぼ同水準の41億円の利益

不動産関連が好調、不良債権関連も堅調

(17)

110

222

111

227 +1

+5

人件費

55

105

58

113 +3

+8

物件費

47

98

46

95 -1

-3

税金

8

19

7

20 -1

+1

連結粗利益 ( B)

244

463

224

440 O H R （ A ） / （ B ）

O H R （ A ） / （ B ）

_48.0%

_51.6%

2016年度 2017年度増減額

16 Ⅱ

Ⅱ

.

損益

:

経費

経費内訳

<

経費推移

>

経費は227億円（前年同期比5億円、2.3％増）

インターネット銀行事業やその他注力分野における要員増強等

引き続きコストは厳格にコントロール、年間予算460億円に対する進捗率は49.3％

(18)

（単位:億円） 20 1 7 年 3 月末 2 0 1 7 年 6 月末 2 01 7 年 9 月末貸倒引当金 (A) 5 0 6 4 6 8 4 5 7 2 5 ,2 1 9 2 5 ,1 4 5 2 5 ,5 5 8 2 .0 0 % 1 .8 6 % 1 .7 8 % 貸出金残高 (B) (A) / (B) （単位：億円） 7- 9月期 A A A A 中間期 B B B B 7-9月期 C C C C 中間期 D DD D C - A C - A C - A C - A D - BD - BD - BD - B 与信関連費用 27 27 27 27 33333333 8888 54545454 -19-19-19-19 +21+21+21+21 貸出金償却 -0 -0 -0 -1 0 -1 貸倒引当金 22 31 11 49 -11 +18 個別貸倒引当金 13 13 6 34 -7 +21 一般貸倒引当金 10 18 5 15 -5 -3 債権売却損益等 -4 -5 - - +4 +5 償却債権取立益 2 8 0 6 -2 -2 オフバランス取引信用リスク引当金 ₇ _-1 _-2 ₁ _-9 ₊₂ 増減額 20 16年度 2017 年度保全額保全額保全額保全額 1 8 61 8 61 8 61 8 6 1 2 91 2 91 2 91 2 9 3 43 43 43 4 貸倒引当金 107 55 23 担保保証等 79 74 11 保全率 8 1 .0 %8 1 .0 %8 1 .0 %8 1 .0 % 1 0 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1 0 0 . 0 % 8 3 . 7 %8 3 . 7 %8 3 . 7 %8 3 . 7 % 3 8 3 8 3 8 3 8 14 14 14 14 22222222 190 190 190 190 115 115 115 115 1 8 1 81 8 1 8 1 1 1 1 0 0 0 0 2 22 2 230 230 230 230 129 129 129 129 41 4141 41 0 .9 0% 0 .9 0%0 .9 0% 0 .9 0% 0 .50% 0 .50% 0 .50% 0 .50% 0 .15% 0 .15%0 .15% 0 .15% 1 00 2 00 2 0 1 6 / 3末 2 0 1 7 /3 末 2 0 1 7/ 9 末破産更生債権等危険債権要管理債権開示債権比率（億円） *

与

与信関連費用

信関連費用

<

金融再生法開示債権

金融再生法開示債権（

（

（単体）

（

単体）

>

Ⅱ

.

損益

:

与信関連費用

貸出金残高に対する貸倒引当金比率

与信関連費用54億円の利益

4-6月期に不良債権の回収等により個別貸倒引当金の戻入益を計上。7-9月期も8億円の利益

金融再生法開示債権比率は0.15％に低下（2017年3月末比0.35ポイント低下）

貸出金残高に対する貸倒引当金の比率は1.78％と高い水準を維持

*総与信に占める開示債権の割合

(19)

Copyright © 2017 Aozora Bank, Ltd．All Rights Reserved. 増減額（単位：億円） B - A B - A B - A B - A 貸出金 25 ,2 1 9 2 5 ,1 4 5 2 5,55 8 +3 3 9 　国内向け貸出　 16 ,5 1 9 1 5 ,9 7 7 1 6,19 7 -3 2 2 　海外向け貸出 * 8 ,7 0 0 9 ,1 6 8 9,36 0 +6 6 0 有価証券 9 ,3 7 9 1 0 ,8 4 0 1 1,63 5 + 2 ,2 5 6 　うち日本国債 8 1 1 31 8 1 0 　うち外国国債 1 ,7 4 2 2 ,6 2 2 2,85 5 + 1 ,1 1 3 現金預け金 5 ,7 3 0 6 ,0 5 7 5,61 3 -1 1 7 2 ,1 0 7 1 ,9 5 5 1,81 7 -2 9 0 その他 3 ,4 2 4 3 ,4 4 7 3,54 0 +1 1 6 資産の部資産の部資産の部資産の部 4 5 , 8 6 04 5 , 8 6 04 5 , 8 6 04 5 , 8 6 0 4 7 , 4 4 44 7 , 4 4 44 7 , 4 4 44 7 , 4 4 4 4 8 , 1 6 24 8 , 1 6 24 8 , 1 6 24 8 , 1 6 2 + 2 , 3 0 2+ 2 , 3 0 2+ 2 , 3 0 2+ 2 , 3 0 2 特定取引資産 2017年 3月末 A A A A 2017年 6月末 2017年 9月末 BBBB 増減額 B - A B - AB - A B - A 預金・譲渡性預金 28,531 28,902 28,996 +465 債券・社債 2,463 2,519 2,492 +29 2,766 2,901 2,994 +228 債券貸借取引受入担保金 3,063 3,942 4,524 +1,461 特定取引負債 1,977 1,763 1,623 -354 その他 2,856 3,133 3,170 +314 負債の部負債の部負債の部負債の部 4 1 , 6 5 74 1 , 6 5 74 1 , 6 5 74 1 , 6 5 7 4 3 , 1 6 04 3 , 1 6 04 3 , 1 6 04 3 , 1 6 0 4 3 , 7 9 94 3 , 7 9 94 3 , 7 9 94 3 , 7 9 9 + 2 , 1 4 2+ 2 , 1 4 2+ 2 , 1 4 2+ 2 , 1 4 2 資本金 1,000 1,000 1,000 0 資本剰余金 873 873 873 0 利益剰余金 2,219 2,298 2,338 +119 自己株式 -34 -34 -33 +1 その他有価証券評価差額金 238 257 378 +140 その他 -93 -111 -193 -100 純資産の部純資産の部純資産の部純資産の部 4 , 2 0 34 , 2 0 34 , 2 0 34 , 2 0 3 4 , 2 8 44 , 2 8 44 , 2 8 44 , 2 8 4 4 , 3 6 24 , 3 6 24 , 3 6 24 , 3 6 2 + 1 5 9+ 1 5 9+ 1 5 9+ 1 5 9 負債及び純資産の部合計負債及び純資産の部合計負債及び純資産の部合計負債及び純資産の部合計 4 5 , 8 6 04 5 , 8 6 04 5 , 8 6 04 5 , 8 6 0 4 7 , 4 4 44 7 , 4 4 44 7 , 4 4 44 7 , 4 4 4 4 8 , 1 6 24 8 , 1 6 24 8 , 1 6 24 8 , 1 6 2 + 2 , 3 0 2+ 2 , 3 0 2+ 2 , 3 0 2+ 2 , 3 0 2 2017年 3月末 A A A A 2017年 6月末 2017年 9月末 B B B B 借用金

総資産は2017年3月末比2,302億円増加し、4兆8,162億円

純資産は4,362億円

（2017年3月末比159億円、3.8％増）

18 Ⅲ

Ⅲ

.

バランスシート

:

概要

*海外向け貸出のうち最終リスク国が日本以外のもの

(20)

増減額（単位：億円） B - A B - A B - A B - A 3 0,994 31,4 21 31,488 +494 増減額（単位：億円） B - A B - A B - A B - A 預金・譲渡性預金 2 8,531 28,9 02 28,996 +465 債券・社債 2,463 2,51 9 2,492 +29 （単位：億円） 6,267 6,47 5 6,051 59% 5 8% 58% 71% 7 1% 72% コア調達計 2 017 年 3月末 A A A A 201 7年 6月末 201 7年 9 月末 B 2 017 年 3月末 AAAA 201 7年 6月末 201 7年 9 月末 B 安定調達比率 * 手元流動性個人調達比率 * 2 017 年 3 月末 201 7年 6月末 20 17年 9月末預貸率 86% 88% 88% 1 9 ,9 5 5 1 8 ,2 9 4 1 8 ,2 2 3 6 ,1 6 0 6 ,1 0 5 5 ,5 9 7 5 ,8 0 1 6 ,5 9 4 7 ,6 6 8 3 1,916 3 1,916 3 1,916 3 1,916 3 0,994 3 0,994 3 0,994 3 0,994 3 1 ,488 3 1 ,488 3 1 ,488 3 1 ,488 10, 000 20, 000 30, 000 20 16/3 末 2017/ 3末 2017 /9末個人事業法人等金融法人（億円）

Ⅲ

.

バランスシート

:

調達

調達構造

<

顧客層別調達推移

>

コア調達は3兆1,488億円（2017年3月末比494億円、1.6％増）

コア調達に占める個人のお客さまからの調達比率は58％

<

商品別内訳

>

手元流動性

安定調達比率＝（個人預金＋法人長期デリバティブ預金・借用金）/（コア調達＋法人長期デリバティブ借用金）個人調達比率＝個人預金/コア調達 * 当行行内指標。定義は以下の通り

(21)

Copyright © 2017 Aozora Bank, Ltd．All Rights Reserved. 増減額（単位：億円） B - A B - A B - A B - A 貸出金残高 (A) 25,219 25,145 25,558 +339 国内向け貸出 16,519 15,977 16,197 -322 海外向け貸出* (B) 8,700 9,168 9,360 +660 (B) / (A) 34.5% 36.5% 36.6% -* 海外向け貸出は最終リスク国が日本以外のもの国内（除く特別国際金融取引勘定分）国内（除く特別国際金融取引勘定分）国内（除く特別国際金融取引勘定分）国内（除く特別国際金融取引勘定分） 2 0, 67 42 0, 67 42 0, 67 42 0, 67 4 20 , 2 5120 , 2 5120 , 2 5120 , 2 51 20 , 3 4 420 , 3 4 420 , 3 4 420 , 3 4 4 - 33 0- 33 0- 33 0- 33 0 製造業 2,092 1,854 2,014 -78 情報通信業 383 491 420 +37 運輸業・郵便業 566 534 536 -30 卸売業・小売業 1,228 1,114 1,041 -187 金融業・保険業 3,781 3,650 3,871 +90 不動産業 4,890 4,832 4,787 -103 2,483 2,554 2,599 +116 物品賃貸業 719 653 606 -113 その他サービス業 1,678 1,668 1,758 +80 その他 5,337 5,457 5,310 -27 4,317 4,422 4,295 -22 海外及び特別国際金融取引勘定分海外及び特別国際金融取引勘定分海外及び特別国際金融取引勘定分海外及び特別国際金融取引勘定分 4, 54 54, 54 54, 54 54, 54 5 4 , 8 944 , 8 944 , 8 944 , 8 94 5 , 2 1 35 , 2 1 35 , 2 1 35 , 2 1 3 + 66 8+ 66 8+ 66 8+ 66 8 合計合計合計合計 2 5, 21 92 5, 21 92 5, 21 92 5, 21 9 25 , 1 4525 , 1 4525 , 1 4525 , 1 45 25 , 5 5 825 , 5 5 825 , 5 5 825 , 5 5 8 + 33 9+ 33 9+ 33 9+ 33 9 2017年 3月末 AAAA 2017年 6月末 2017年 9月末 B B B B うち海外（本店ブック）うちノンリコースローン

20 Ⅲ

Ⅲ

.

バランスシート

:

貸出

ー

全体・国内業種別

ー

貸出金残高は2017年3月末比339億円増の2兆5,558億円

適切なリスク・リターンの確保を重視した運営を継続

国内向け貸出は322億円の減少（6月末比220億円の増加）

海外向け貸出は660億円の増加

<

貸出金業種別残高

>

(22)

増減額（単位：億円） B - A B - A B - A B - A

貸出金残高

(A)

2 5 ,2 1 9

2 5 ,1 4 5

2 5 ,5 5 8

+ 3 3 9

海外向け貸出

*

(B)

8 ,7 0 0

9 ,1 6 8

9 ,3 6 0

+ 6 6 0

(B) / (A)

3 4 .5 %

3 6 .5 %

3 6 .6 %

-米ドルベース(単位：百万$ ) 7 ,7 5 5 8 ,1 8 7 8 ,3 0 3 + 5 4 8 2017年 3月末 AAAA 2017年 6月末 2017年 9月末 B B B B 都市構成比ニューヨーク _44% ワシントン D.C. ロサンゼルスボストンサンフランシスコシアトルシカゴサンノゼアトランタオーランドその他 _15% 41%

Ⅲ

.

バランスシート

:

貸出

ー

海外向け

ー

海外向け貸出

*

は2017年3月末比660億円増の9,360億円

貸出金残高全体に占める割合は36.6％

リスク管理態勢の強化を図りつつ、リスク・リターンの良好な北米のコーポレートローン・

不動産ノンリコースローンを中心として選択的に取り上げ

* 最終リスク国が日本以外のもの

＜

業種別

＞

＜

地域別

＞

＜＜＜＜米国不動産ノンリコースローン都市別米国不動産ノンリコースローン都市別米国不動産ノンリコースローン都市別米国不動産ノンリコースローン都市別＞＞＞＞うち米国不動産うち米国不動産うち米国不動産うち米国不動産ノンリコースローンノンリコースローンノンリコースローンノンリコースローン

(23)

貸出金残高

25,219

25,145

25,558

+339

不動産業

4,890

4,832

4,787

-103

2,483

2,554

2,599

+116

ノンリコースローン 2017年 6月末 2017年 3月末 AAAA 2017年 9月末 B B B B

70%以下

98.3%

80%以下

99.5%

ポートフォリオ中の累計

ノンリコースローン

地域別・物件別

＜対象物件＞

22 Ⅲ

Ⅲ

.

バランスシート

:

貸出

ー

国内不動産業向け

ー

＜地域＞

ノンリコースローン

LTV

LTVの状況

の状況

不動産業向け貸出

不動産ノンリコースローンポートフォリオの約98％が「LTV70％以下」

地域別では東京中心、物件別ではオフィスおよび住宅案件中心

(24)

2017年 2017年 2017年増減額 2017年 2017年 2017年増減額（単位：億円） 3月末 A A A A 6月末 _{9月末 B} B B B B - AB - AB - AB - A 3月末 C C C C 6月末 _{9月末 D} DD D D - CD - CD - CD - C 国債 81 1 3 1 8 1 0 - 0 - 0 - 0 0 地方債・社債 5 51 6 0 9 6 6 2 + 1 1 1 2 2 2 0 株式 6 31 6 4 3 7 8 4 + 1 5 3 4 3 9 4 5 2 5 92 + 1 5 3 外国債券 3 ,43 9 4 ,7 6 4 5,3 1 9 + 1 ,8 8 0 - 1 2 9 - 1 1 5 - 99 + 3 0 外国国債 1 ,74 2 2 ,6 2 2 2,8 5 5 + 1 ,1 1 3 - 9 2 - 8 9 - 87 + 5 モーゲージ債 1 ,17 1 1 ,3 1 7 1,5 2 4 + 3 5 3 - 4 1 - 3 9 - 34 + 7 その他 5 27 8 2 5 9 4 0 + 4 1 3 4 1 3 2 1 + 1 7 その他有価証券 4 ,67 8 4 ,6 9 3 4,7 8 9 + 1 1 1 8 4 8 2 9 4 + 1 0 ETF 2 ,76 2 2 ,8 5 2 2,8 0 7 + 4 5 4 1 4 3 4 5 + 4 日本株 3 98 2 8 2 2 5 2 - 1 4 6 9 8 8 2 7 5 - 2 3 外貨ETF 2 ,36 4 2 ,5 7 0 2,5 5 4 + 1 9 0 - 5 8 - 3 8 - 29 + 2 9 組合出資 6 56 6 2 6 6 2 3 - 3 3 8 9 7 - 1 REIT 6 11 5 9 0 5 7 5 - 3 6 2 8 1 9 1 9 - 9 投資信託 4 86 4 5 1 6 1 9 + 1 3 3 3 5 1 8 + 1 5 その他 1 63 1 7 4 1 6 6 + 3 5 5 5 0 合計

9 ,3 7 9

1 0,8 40

1 1 ,63 5

+ 2 ,2 5 6

3 97

4 2 0

5 8 9

+ 1 92

ヘッジ手段の評価損益を含めた有価証券評価損益

2 53

2 5 1

2 9 6

+ 43

評価損益貸借対照表計上額

Ⅲ

.

バランスシート

:

有価証券

有価証券残高は１兆1,635億円（2017年3月末比2,256億円、24.1％増）

前年度1-3月期に削減した米国債等のポジションを再構築したこと等により、外国債券は1,880億円増加

評価益は589億円（2017年3月末比192億円増）

ヘッジ手段の評価損益を含めたネットの評価益は2017年3月末比43億円増の296億円

(25)

Copyright © 2017 Aozora Bank, Ltd．All Rights Reserved. 2 01 7年 2 01 7年 2 01 7年増減額（単位：億円） _{3 月末 A} A A A 6月末 _{9 月末 B} BB B B - AB - AB - AB - A 自己資本比率 1 0 .7 5 % 1 1 .0 6 % 1 0 .8 7 % 0 .1 2 % 自己資本（ A- B） 4 ,3 9 8 4 ,4 9 5 4 ,5 3 7 + 1 3 9 基礎項目（ A） 4 ,4 6 3 4 ,5 6 4 4 ,6 1 1 + 1 4 8 株主資本 3 ,9 9 4 4 ,0 9 3 4 ,1 3 3 + 1 3 9 その他 4 6 9 4 7 1 4 7 8 + 9 調整項目（ B） 6 5 6 8 7 3 + 8 リスクアセット 4 0 ,8 7 4 4 0 ,6 1 1 4 1 ,7 3 9 + 8 6 5 信用リスク・アセット 3 6 ,1 6 1 3 6 ,5 5 0 3 7 ,1 0 9 + 9 4 8 マーケットリスク・アセット 3 ,1 3 0 2 ,4 7 8 3 ,0 5 5 - 7 5 オペレーショナルリスク・アセット 1 ,5 8 3 1 ,5 8 3 1 ,5 7 5 - 8

24 Ⅳ

Ⅳ

.

参考：

自己

自己資本

資本比率（

資本

比率（

比率（速報値

比率（

速報値

速報値）

速報値

）

自己資本比率（国内基準）は10.87％（速報値）となり、十分な水準を維持

CET1比率（普通株式等Tier1比率）は概算9.7％

国内基準

(26)

基準日第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末期末年間配当予想（2017年度）　　－－ 1 8 4 円 *2 当期実績 *1 （2017年度） 4 0 円 4 0 円　前期実績 *1 （2016年度） 4 0 円 4 0 円 5 0 円 5 7 円 1 8 7 円 1 株当たり配当金

Ⅴ

.

配当

配当の

配当

の

の状況

の

状況

<

配当推移

*1*2

>

第2四半期は前年度と同額の1株当たり4円00銭

（株式併合勘案後では40円）

四半期ベースでの配当支払いを継続

*2 2017年度予想親会社株主純利益430億円の50％を配当総額とし、2017年3月末時点の発行済株式数（自己株式を除く）で除した額を基礎として算定し、株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。 *1 2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。「１株当たり配当金」は、2015年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して算定した金額を記載しております。

(27)

Copyright © 2017 Aozora Bank, Ltd．All Rights Reserved. 個人営業グループ法人営業グループｽﾍﾟｼｬﾗｲｽﾞﾄﾞﾊﾞﾝｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾏｰｹｯﾂｸﾞﾙｰﾌﾟ部門合計部門合計部門合計部門合計その他をその他をその他をその他を含む合計含む合計含む合計含む合計個人営業グループ法人営業グループｽﾍﾟｼｬﾗｲｽﾞﾄﾞﾊﾞﾝｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾏｰｹｯﾂｸﾞﾙｰﾌﾟ部門合計部門合計部門合計部門合計その他をその他をその他をその他を含む合計含む合計含む合計含む合計連結粗利益

46

138

169

113 4 67

4 67

46 3

56

119

155

105 43 5

43 5

440

経費

-46

-74

-77

-20

-2 17

-22 2

-51

-73

-77

-22

-22 3

-227

連結実質業務純益

0

63

92

93 2 49

2 49

24 1

5

46

78

83 21 2

21 2

213

（単位：億円） 2016年度中間期 2017年度中間期

26 Ⅵ

Ⅵ

.

Aozora Eu rope Limitd

100.0%

1

AZB Fu nding

100.0%

1

Aozora In vestmen t, In c.等

100.0%

-0

1

0

連結当期純利益連結当期純利益連結当期純利益連結当期純利益親会社株主純利益親会社株主純利益親会社株主純利益親会社株主純利益

232

連単差連単差連単差連単差

1

(参考 )　非支配株主に帰属する当期純損失 (参考 )　非支配株主に帰属する当期純損失 (参考 )　非支配株主に帰属する当期純損失 (参考 )　非支配株主に帰属する当期純損失

-3

会社名合計合計合計合計連結調整連結調整連結調整連結調整 *1 議決権所有割合は85.1% *2 インターネット銀行業務（新規事業）の費用を含む *2 *1

Ⅵ

.

参考：連結・

参考：連結・単体差

参考：連結・

単体差

連単差

/ 連結子会社の状況

(29)

2015

2015年度

年度

実績

2016

2016年度

年度

実績

2017

2017年度

年度

中間期

実績

中期

中期目標

目標

（

（2015

2015

2015～

～

～2017

2017

2017年度）

2017

年度）

資金粗利鞘

_1.31%

_1.28%

_1.34%

*

1

_1.20%

非資金利益率

_46%

_43%

_{40 ～ 50%}

経費率（OHR）

46.8%

52.8%

51.6%

45%

以下

クレジットコスト比率

_-

*

2

28 Ⅵ

Ⅵ

.

参考：主要業績指標

年換算ベース

*

1

10%

長期目標

与信関連費用は利益となった為記載しておりません

*

2

(30)

Ⅵ

.

参考

参考：業績指標

参考

：業績指標

：業績指標比較

：業績指標

比較

総資産利益率（ROA)

（金融再生法開示債権比率・単体）

貸出金引当率

（貸倒引当金/貸出金） FY2016 通期 FY2016 通期 FY2017 中間期 FY2016 通期 FY2017 中間期 2017年 3月末 2017年 3月末 2017年 9月末 2017年 3月末 9月末 0％出所：国内各銀行HP ＊年換算ベース 2017年 3月末あおぞら銀行あおぞら銀行 FY2016 通期

経費率（OHR)

あおぞら銀行

不良債権比率

あおぞら銀行邦銀主要行単純平均邦銀主要行単純平均邦銀主要行単純平均邦銀主要行単純平均＊ 2017年

(31)

30 Appendix

(32)

あおぞら銀行の概要

プロフィール

沿革

本店所在地

本店所在地:

本店所在地

:

東京都千代田区麹町6-1-1

総資産

総資産:

総資産

:

4兆8,162億円

信用格付

信用格付:

信用格付

:

A-

/ A-

(S&P / R&I / JCR)

拠点数

拠点数:

拠点数

:

-

国内:

20 本支店、1 出張所

-

海外:

ニューヨーク、ロンドン、上海

シンガポール、香港

主な子会社

主な子会社:

主な子会社

:

あおぞら信託銀行㈱

あおぞら債権回収㈱

あおぞら証券㈱

あおぞら地域総研㈱

あおぞら投信㈱

あおぞら不動産投資顧問㈱

ABNアドバイザーズ㈱

Aozora

Europe Limited

Aozora

Asia Pacific Finance Limited

1957

1957年

年

日本不動産銀行として設立

1977

1977年

年

行名を日本債券信用銀行に変更

1998

1998年

年

特別公的管理開始

2000

2000年

年

特別公的管理終了、再民営化

2001

2001年

年

行名をあおぞら銀行に変更

2006

2006年

年

東京証券取引所市場第一部へ株式上場

2012

2012年

年

資本再構成プラン発表

2015

2015年

年

公的資金を早期一括返済

2017

2017年

年

本社を四谷に移転

31

(33)

32 取締役

取締役

福田

誠

取締役会長

元全国地方銀行協会副会長・専務理事

馬場

信輔

代表取締役社長兼CEO

2009年に代表取締役副社長就任、2012年より現職

齋藤

猛雄

代表取締役副社長

当行のガバナンス体制

取締役会は8名中4名が社外取締役、監査役会は3名中2名が社外監査役