FMI原則に基づく定量的な情報開示
2015年12月25日公表
株式会社 日本証券クリアリング機構
Japan Securities Clearing Corporation
○ エグゼクティブサマリー
(http://www.jscc.co.jp/data/jp/2015/03/JSCC_PFMI_Disclosure_j.pdf)
※※ これに関するJSCCの情報開示については、「FMI原則に基づく情報開示」に掲載。
JSCCは、金融商品取引法に基づき金融商品債務引受業の免許を取得している清算機関であ
り、決済・市場インフラ委員会（CPMI）※と証券監督者国際機構（IOSCO）により2012年4月に公
表された「金融市場インフラのための原則（以下「FMI原則」という。）」を遵守する必要がありま
す。
CPＭＩ及びIOSCOは、金融市場インフラの透明性を全般的に向上させるため、2012年12月に
「FMI原則：情報開示の枠組みと評価方法」を公表しましたが※※、更にこれを補完するため、
2015年2月に、清算機関が高い頻度で開示すべき定量的な情報の開示を促す、「清算機関の
ための定量的な情報開示基準」（原題：Public quantitative disclosure standards for central
counterparties）を公表しています。
（http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf）
この文書は、上記「清算機関のための定量的な情報開示基準」に基づいて、JSCCの2015年9
月末時点の情報を公表するものです。
○ 定量開示情報の表示に係る注意事項
この文書に関するお問い合わせ先
株式会社日本証券クリアリング機構 経営管理グループ
メールアドレス ： info@jscc.co.jp
電話番号 ： (+81) 03-3665-1234
本文書に掲載されている情報の正確性については万全を期していますが、JSCC は、この文書の情
報を用いて行われる一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。JSCC は、予告なし
にこの文書の内容の修正・変更やこの文書の削除・公表の中止をする場合があります。
「清算機関のための定量的な情報開示基準」では、清算業務毎の開示が求められています。
JSCCでは原則として取引所等取引（ETP）・CDS取引（CDS）・金利スワップ取引（IRS）・国債店
頭取引（OTC-JGB）毎の情報を開示しますが、清算業務毎の開示ができない場合には、その
都度開示内容の示す範囲を明示的に表示します。
この文書において「委託」とは、清算参加者を通じてCCPに間接的にアクセスする市場参加者
をいいます。
この文書において「項番」は、「清算機関のための定量的な情報開示基準」のマトリックスに記
載された項番を表します。
この文書における日本語の開示項目及び開示内容は、Public quantitative disclosure
standards for central counterpartiesの仮訳です。
この文書において「-」で表示された部分は、当該項目そのものが該当しないことを表し、「0」で
表示された部分は、当該項目には該当するものの、対象期間中の該当する数字が無いことを
表します。
e # 項番 Disclosure Title 開示項目 Reference 参照番号 Disclosure Description 開示内容 Description Values 開示内容の詳細 Frequency 開示頻度 ETP 取引所等取引 CDS CDS取引 IRS 金利スワップ取引 OTC-JGB 国債店頭取引 Comments 備考 4.1.1 Prefunded - Own Capital Before;
Reported as at quarter end
事前拠出分-自身の資本（参加者拠出に先立つ部分） 四半期末
n/a Quarter end
四半期末
¥20,000,000,000 ¥2,000,000,000 ¥2,000,000,000 ¥1,750,000,000
4.1.2 Prefunded - Own Capital Alongside; Reported as at quarter end
事前拠出分-自身の資本（参加者拠出と同時） 四半期末
n/a Quarter end
四半期末
- ¥1,000,000,000 ¥2,000,000,000 ¥1,750,000,000
4.1.3 Prefunded - Own Capital After; Reported as at quarter end
事前拠出分-自身の資本（参加者拠出の後） 四半期末
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-4.1.4 Prefunded - Aggregate Participant Contributions - Required; Reported as at quarter end
事前拠出分-参加者拠出分の総額（所要額） 四半期末
n/a Quarter end
四半期末
¥557,741,181,527 ¥6,395,098,780 ¥11,381,545,176 ¥241,565,513,043 ETPについては2015年9月末において はデリバティブ分のみ。現物証券に係 る参加者の事前拠出財源は2016年1 月から導入予定。
4.1.5 Prefunded - Aggregate Participant Contributions - Post-Haircut Posted; Reported as at quarter end
事前拠出分-参加者拠出分の総額（ヘアカット後の額） 四半期末
n/a Quarter end
四半期末 ¥719,771,213,421 ¥7,100,324,481 ¥78,806,651,787 ¥290,656,539,616 現状、ETPにおいては、デリバティブ分 の参加者の事前拠出財源と現物証券 分の当初証拠金に相当する財源につ いて所要額は別々に計算管理している 一方で、担保預託に際しては単一の担 保目的として預託を受け、それら財源 の所要額総額以上の担保を保持すると いう形態を採用していることから、当該 金額には現物証券分の当初証拠金額 に相当する額が含まれている。 なお、2016年1月より現物証券におい ても事前拠出財源を導入予定であり、 その後は当初証拠金と事前拠出財源 は別管理されることとなる。 4.1.6 Prefunded - Other;
Reported as at quarter end
事前拠出分-その他 四半期末
n/a Quarter end
四半期末 ¥28,310,775,561 - - - ETPについては各取引所がJSCCとの 間の損失補償契約に基づき積み立て ている額を記載しており、当該財源は JSCCの拠出財源に先立ち費消され る。
4.1.7 Committed - Own/parent funds that are committed to address a participant default (or round of participant defaults);
Reported as at quarter end
コミット額-清算機関自身又はその親会社の資金で参加者破綻（又は複数参 加者破綻）へ対応するためにコミットされているもの
四半期末
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-4.1.8 Committed - Aggregate participant commitments to address an initial participant default (or initial round of participant defaults); Reported as at quarter end
コミット額-参加者破綻（又は複数参加者破綻の初回ラウンド）へ対応するた めの参加者のコミット額の総額
四半期末
n/a Quarter end
四半期末
- ¥6,395,098,780 ¥11,381,545,176 ¥241,565,513,043
4.1.9 Committed - Aggregate participant commitments to replenish the default fund to deal with a subsequent participant default (or round of participant defaults) after the initial participant default (or round of participant defaults) has been addressed;
Reported as at quarter end
コミット額-初回の参加者破綻（又は複数参加者破綻）以降の参加者破綻（又 は複数参加者破綻）へ対処するための参加者の補充コミット額の総額 四半期末
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-4.1.10 Committed - Other; Reported as at quarter end
コミット額-その他 四半期末
n/a Quarter end
四半期末 ¥525,778,587 - - - ETPについては各PTSがJSCCとの間 の損失補償契約に基づき拠出をコミット している額を記載しており、当該財源は JSCCの拠出財源に先立ち（4.1.6の財 源と同順位で）費消される。 4.2 Kccp 仮想所要自己資本額
4.2.1 Kccp - Kccp need only be reported by those CCPs which are, or seek to be a "qualifying CCP" under relevant law
仮想所要自己資本額は関連法の下で「適格清算機関」となることを追求する CCPのみが報告することが必要である。
n/a Quarter end
四半期末 ¥0 ¥80,402,090 ¥30,491,325,111 ¥11,315,713,219 ETPについては、デリバティブ分を記載 している（なお、現物証券はKｃｃｐ算出 の対象外である。）。 PreHaircut ヘアカット前 - - - ¥123,673,068,057 PostHaircut ヘアカット後 - - - ¥123,673,068,057 PreHaircut ヘアカット前 - - - -4.1
Total value of default resources (excluding initial and retained variation margin), split by clearing service if default funds are segregated by clearing service
参加者破綻財源（当初証拠金及び変動証 拠金を除く）の総額の内訳。清算業務毎に 清算基金を分別管理している場合は清算 業務毎の内訳。
4.3.1
4.3.2 Cash deposited at other central banks;
その他中央銀行の現金預金
Cash deposited at a central bank of issue of the currency concerned;
e # 項番 Disclosure Title 開示項目 Reference 参照番号 Disclosure Description 開示内容 Description Values 開示内容の詳細 Frequency 開示頻度 ETP 取引所等取引 CDS CDS取引 IRS 金利スワップ取引 OTC-JGB 国債店頭取引 Comments 備考 PreHaircut ヘアカット前 ¥399,415,290,902 ¥4,480,675,687 ¥8,441,544,282 - ETPについては4.1.5の備考参照。以下 4.3.15まで同じ。 PostHaircut ヘアカット後 ¥399,415,290,902 ¥4,480,675,687 ¥8,441,544,282 -PreHaircut ヘアカット前 ¥20,000,000,000 ¥3,000,000,000 ¥4,000,000,000 ¥3,500,000,000 PostHaircut ヘアカット後 ¥20,000,000,000 ¥3,000,000,000 ¥4,000,000,000 ¥3,500,000,000 PreHaircut ヘアカット前 ¥158,065,645,550 ¥2,662,735,300 ¥71,254,955,500 ¥171,322,899,000 PostHaircut ヘアカット後 ¥153,544,547,900 ¥2,619,648,794 ¥70,365,107,505 ¥166,983,471,559 PreHaircut ヘアカット前 ¥0 ¥0 ¥0 -PostHaircut ヘアカット後 ¥0 ¥0 ¥0 -PreHaircut ヘアカット前 ¥508,600,000 - - -PostHaircut ヘアカット後 ¥498,400,000 - - -PreHaircut ヘアカット前 ¥198,170,000 - - -PostHaircut ヘアカット後 ¥192,223,000 - - -PreHaircut ヘアカット前 ¥201,000,000 - - -PostHaircut ヘアカット後 ¥194,960,000 - - -PreHaircut ヘアカット前 ¥221,710,771,200 - - -PostHaircut ヘアカット後 ¥155,123,631,900 - - -PreHaircut ヘアカット前 - - - -PostHaircut ヘアカット後 - - - -PreHaircut ヘアカット前 - - - -PostHaircut ヘアカット後 - - - -PreHaircut ヘアカット前 ¥11,391,952,610 - - -PostHaircut ヘアカット後 ¥7,973,634,081 - - -PreHaircut ヘアカット前 ¥28,310,775,561 - - -PostHaircut ヘアカット後 ¥28,310,775,561 - - -PreHaircut ヘアカット前 ¥839,802,205,823 ¥10,143,410,987 ¥83,696,499,782 ¥298,495,967,057 PostHaircut ヘアカット後 ¥765,253,463,344 ¥10,100,324,481 ¥82,806,651,787 ¥294,156,539,616 4.4.1 State whether the CCP is subject to a minimum “Cover 1” or “Cover 2”
requirement in relation to total pre-funded default resources.
事前拠出分の破綻財源の総額に関する「Cover 1」又は「Cover 2」のいずれ が最低限の要件の対象になるか
n/a Quarter end
四半期末
Cover1 Cover2 Cover1 Cover1 社数については、「金融市場インフラの ための原則」（注釈39）に定義される Affiliate（関係法人）も含む。
4.4.2 For each clearing service, state the number of business days within which the CCP assumes it will close out the default when calculating credit exposures that would potentially need to be covered by the default fund.
各清算業務において、デフォルトファンドによってカバーすることが必要な潜 在的な信用エクスポージャー額を算出する際にCCPが想定するクローズアウ ト期間（日数）
n/a Quarter end
四半期末 現物証券：1 先物・オプション2 10 5 5 IRSについては自己取引を記載してい る。なお、顧客取引の場合は7日間であ る。 PeakDayAmountInPre vious12Months 過去12か月間の最大 額 ¥417,404,175,507 ¥52,397,690 ¥42,083,526,617 ¥217,808,160,588 対象期間は2015年7月～9月である。 MeanAverageOverPre vious12Months 過去12か月間の平均 額 ¥306,703,432,745 ¥8,572,617 ¥23,079,379,594 ¥139,900,722,098 対象期間は2015年7月～9月である。
4.4.4 Report the number of business days, if any, on which the above amount (4.4.3) exceeded actual pre-funded default resources (in excess of initial margin).
4.4.3の金額が事前拠出分の破綻財源総額を実際に越えた（当初証拠金を超 えた）日があれば、その営業日数
n/a Quarter end
四半期末
0 0 0 0
Value of pre-funded default resources (excluding initial and retained variation margin) held for each clearing service, in total and split by
清算業務毎の事前拠出分の破綻財源（当 初証拠金及び変動証拠金を除く）の価額 の総額及び内訳。 4.3 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.3.10 4.3.11 4.3.12 Quarter end 四半期末 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6
Non-Cash State/municipal bonds;
現金以外の地方債
Non-Cash Corporate bonds;
現金以外の社債
Non-Cash Equities;
現金以外の株式
Non-Cash Commodities - Gold;
現金以外のコモディティ-金
Non-Cash Commodities - Other;
現金以外のコモディティ-その他
Non-Cash Commodities - Mutual Funds / UCITs;
現金以外のコモディティ-投資信託/UCIT
4.3.13
4.3.14
4.3.15
For each clearing service, the estimated largest aggregate stress loss (in excess of initial margin) that would be caused by the default of any single participant and its affiliates (including transactions cleared for indirect participants) in extreme but plausible market conditions; Peak day amount in the previous 12 months and mean average over the previous 12 months
各清算業務につき、極端であるが現実に起こり得る市場環境において単独 の清算参加者とその関係法人の破綻によって生じる信用エクスポージャーの （当初証拠金を越える）推定最大総額(間接参加者・顧客のために清算される 取引分も含む)。過去１２ケ月における最大額と平均額 4.4.3 Quarterly, 12 month span 四半期毎に過去12 ケ月間 In total. 合計
Non-Cash Commodities - Other;
現金以外-その他
Non-Cash Agency Bonds;
現金以外の政府機関債
Non-Cash Sovereign Government Bonds - Other;
現金以外のソブリン債（その他）
Non-Cash Sovereign Government Bonds - Domestic;
現金以外のソブリン債（自国債）
Unsecured cash deposited at commercial banks;
商業銀行における未保全の現金預金
Secured cash deposited at commercial banks (including reverse repo);
e # 項番 Disclosure Title 開示項目 Reference 参照番号 Disclosure Description 開示内容 Description Values 開示内容の詳細 Frequency 開示頻度 ETP 取引所等取引 CDS CDS取引 IRS 金利スワップ取引 OTC-JGB 国債店頭取引 Comments 備考 4.4.5 The amount in 4.4.3 which exceeded actual pre-funded default resources (in
excess of initial margin)
4.4.3の金額が事前拠出分の破綻財源総額を実際に越えた（当初証拠金を超 えた）日があれば、その超過額 AmountExceeded 超過額 Quarter end 四半期末 - - - -PeakDayAmountInPre vious12Months 過去12か月間の最大 額 Quarter end 四半期末 ¥2,588,446,500 ¥0 ¥0 ¥0 対象期間は2015年7月～9月である。 MeanAverageOverPre vious12Months 過去12か月間の平均 額 Quarter end 四半期末 ¥595,260,538 ¥0 ¥0 ¥0 対象期間は2015年7月～9月である。 PeakDayAmountInPre vious12Months 過去12か月間の最大 額 ¥613,037,536,147 ¥70,036,462 ¥49,228,376,025 ¥263,363,826,588 対象期間は2015年7月～9月である。 MeanAverageOverPre vious12Months 過去12か月間の平均 額 ¥430,130,253,542 ¥9,054,933 ¥29,229,979,773 ¥194,582,581,751 対象期間は2015年7月～9月である。
4.4.8 Number of business days, if any, on which the above amount (4.4.7) exceeded actual pre-funded default resources (in excess of initial margin) and by how much.
4.4.7の金額が事前拠出分の破綻財源総額を実際に越えた（当初証拠金を超 えた）日があれば、その営業日数
n/a Quarter end
四半期末
1 0 0 15
4.4.9 The amount in 4.4.7 which exceeded actual pre-funded default resources (in excess of initial margin)
4.4.7の金額が事前拠出分の破綻財源総額を実際に越えた（当初証拠金を超 えた）日があれば、その超過額 AmountExceeded 超過額 Quarter end 四半期末 ¥17,824,105,509 - - \19,970,143,699 \6,517,862,297 \5,119,071,536 \5,734,098,138 \17,668,742,087 \761,906,592 \4,680,329,810 \17,579,100,447 \13,186,237,614 \19,177,605,238 \3,790,790,986 \58,908,373,700 \29,205,518,756 \26,558,382,591 \14,829,075,486 PeakDayAmountInPre vious12Months 過去12か月間の最大 額 ¥4,941,959,300 ¥0 ¥0 ¥0 対象期間は2015年7月～9月である。 MeanAverageOverPre vious12Months 過去12か月間の平均 額 ¥887,422,675 ¥0 ¥0 ¥0 対象期間は2015年7月～9月である。 For each clearing service, the estimated largest aggregate stress loss (in
excess of initial margin) that would be caused by the default of any two participants and their affiliates (including transactions cleared for indirect participants) in extreme but plausible market conditions; Peak day amount in the previous 12 months and mean average over the previous 12 months
各清算業務につき、極端であるが現実に起こり得る市場環境において最大２ 先の清算参加者とその関係法人の破綻によって生じる信用エクスポージャー の（当初証拠金を越える）推定最大総額(間接参加者・顧客のために清算され る取引分も含む) 過去１２ケ月における最大額と平均額 4.4.7
For each clearing service, what was the actual largest aggregate credit exposure (in excess of initial margin) to any two participants and their affiliates (including transactions cleared for indirect participants)? Description: PeakDayAmountInPrevious12Months; MeanAverageOverPrevious12Months 各清算業務につき、最大２先の清算参加者とその関係法人の破綻によって 生じる信用エクスポージャーの（当初証拠金を越える）実際の最大総額(間接 参加者・顧客のために清算される取引分も含む) 4.4.10 4.4 Credit Risk Disclosures
信用リスクの開示
For each clearing service, the actual largest aggregate credit exposure (in excess of initial margin) to any single participant and its affiliates (including transactions cleared for indirect participants); Peak day amount in the previous 12 months and mean average over the previous 12 months
各清算業務につき、単独の清算参加者とその関係法人の破綻によって生じ る信用エクスポージャーの（当初証拠金を越える）実際の最大総額(間接参加 者・顧客のために清算される取引分も含む)。過去１２ケ月における最大額と 平均額 4.4.6 Quarter end 四半期末 Quarter end 四半期末
e # 項番 Disclosure Title 開示項目 Reference 参照番号 Disclosure Description 開示内容 Description Values 開示内容の詳細 Frequency 開示頻度 ETP 取引所等取引 CDS CDS取引 IRS 金利スワップ取引 OTC-JGB 国債店頭取引 Comments 備考 5.1 Assets eligible as initial margin, and the
respective haircuts applied
当初証拠金として預託可能資産及びそれ ぞれの担保資産に適用されるヘアカット
5.1.1 Assets eligible as initial margin and the respective haircuts applied
当初証拠金として預託可能資産及びそれぞれの担保資産に適用されるヘア カット n/a Ad-Hoc 随時
http://www.jscc.co.j
p/data/jp/2015/10
/050_HandlingofBusi
nessRules_J.pdf
現物証券について
は「業務方法書の
取扱い」別表１を参
照。
先物・オプションに
ついては「先物・オ
プション取引に係る
取引証拠金等に関
する規則」別表を参
照。
http://www.jscc.
co.jp/data/jp/20
15/11/02cdsgyou
muhouhoushotori
atukai20151124.p
df
「ＣＤＳ清算業務
に関する業務方
法書の取扱い」
別表を参照。
http://www.jscc.co.j
p/data/jp/2015/11/
02irsgyoumuhouhous
hotoriatukai2015112
4.pdf
「金利スワップ取引
清算業務に関する
業務方法書の取扱
い」別表1を参照。
http://www.jscc.co.j
p/data/jp/2015/11
/03Handling-
Procedures-of-
Japanese-
Government-Bond-
Over-the-Counter-
Transaction-
Clearing-Business-Rules_20151124_J.p
df
「国債店頭取引清
算業務に関する業
務方法書の扱い 」
第24条を参照。
5.2 Assets Eligible for pre-funded participant contributions to the default resources, and the respective haircuts applied (if different from 5.1)
破綻財源に対する参加者事前拠出に利用 可能な担保資産及びそれぞれの担保資産 に適用されるヘアカット（5.1と異なる場合）
5.2.1 Assets Eligible for pre-funded participant contributions to the default resources, and the respective haircuts applied (if different from 5.1)
破綻財源に対する参加者事前拠出に利用可能な担保資産及びそれぞれの 担保資産に適用されるヘアカット（5.1と異なる場合）
n/a Ad-Hoc
随時
5.1.1参照 5.1.1参照 5.1.1参照 5.1.1参照
5.3 Results of testing of haircuts
ヘアカットに係るテスト結果
5.3.1 Confidence interval targeted through the calculation of haircuts
ヘアカットの算出において目標とする信頼水準
n/a Quarter end
四半期末 - - - - ヘアカットの算出においては特定の信 頼水準を設けず、保守的な値を設定し ている。なお、ヘアカットに係るテストは 信頼水準99%を前提として実施してい る。
5.3 Results of testing of haircuts
ヘアカットに係るテスト結果
5.3.2 Assumed holding/liquidation period for the assets accepted
受入担保の想定流動化期間
n/a Quarter end
四半期末
4営業日 4営業日 4営業日 4営業日
5.3 Results of testing of haircuts
ヘアカットに係るテスト結果
5.3.3 Look-back period used for testing the haircuts
ヘアカットに係る（バック）テストの際に用いる参照期間
n/a Quarter end
四半期末
250営業日 250営業日 250営業日 250営業日 5.3 Results of testing of haircuts
ヘアカットに係るテスト結果
5.3.4 Number of days during the look-back period on which the fall in value during the assumed holding/liquidation period exceeded the haircut on an asset.
当該参照期間において、想定流動化期間内における担保資産の価値減少分 が当該担保資産のヘアカットを上回った日数 n/a Quarterly 四半期毎 0 0 0 0 House_Net 自己（ネット） ¥326,192,378,322 ¥11,357,577,706 ¥293,971,130,563 ¥524,310,351,722 ETPについては現物証券分の証拠金 に相当する財源は、自己取引分及び委 託取引分をネットした未決済約定に基 づき計算し、清算参加者からのみ預託 を受けているため、ここではデリバティ ブ分の当初証拠金所要額のみを記載し ている Client_Gross 委託（グロス） ¥1,083,116,959,164 ¥1,519,695,209 ¥65,502,986,459 ¥0 同上 Client_Net 委託（ネット） - - - -Total 合計 ¥1,497,711,858,829 - - - ETPについてはデリバティブ分の証拠 金所要額の合計額に加え、現物証券 分の当初証拠金に相当する財源に係 る所要額（88,402,521,343円）を加算し た額を記載している。（現物証券分の証 拠金に相当する財源は、自己取引分及 び委託取引分をネットした未決済約定 に基づき計算し、清算参加者からのみ 預託を受けている。） HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - - - ¥236,628,498,822 HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - - - ¥236,628,498,822 ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - - - ¥0 ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - - - ¥0 TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 - - - ¥236,628,498,822 TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 - - - ¥236,628,498,822
6.1 For each clearing service, total initial margin required, split by house and client (or combined total if not segregated)
清算業務毎の当初証拠金の総所要額の 自己・委託別の内訳（分別管理されていな い場合は合計金額）
6.1.1 Total initial margin required split by house, client gross, client net and total(if not segregated);
当初証拠金の総所要額の自己・委託（グロス）・委託（ネット）（分別管理され ていない場合は合計金額）
Quarter end
四半期末
6.2.1 Cash deposited at a central bank of issue of the currency concerned; Total split by House and Client;
Pre-Haircut and Post Hair-cut
関連する通貨の発行主体である中央銀行の現金預金 自己及び委託
ヘアカット前及び後
Quarter end
四半期末
6.2 For each clearing service, total initial margin held, split by house and client
自己・委託別の清算業務毎の当初証拠金 の預託総額
e # 項番 Disclosure Title 開示項目 Reference 参照番号 Disclosure Description 開示内容 Description Values 開示内容の詳細 Frequency 開示頻度 ETP 取引所等取引 CDS CDS取引 IRS 金利スワップ取引 OTC-JGB 国債店頭取引 Comments 備考 HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - - - -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 - - - -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 - - - -HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 ¥230,258,373,039 ¥9,557,738,778 ¥90,766,446,186 - ETPについては現物証券分の当初証 拠金に相当する財源は、4.1に計上して いるため、ここでは含めていない（デリ バティブ分の当初証拠金額のみ計 上）。以下6.2.15まで同じ。 HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 ¥230,258,373,039 ¥9,557,738,778 ¥90,766,446,186 - 同上 ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 ¥1,159,277,485,409 ¥1,960,917,729 ¥79,225,010,082 - ETPについては現物証券分の当初証 拠金に相当する財源は、顧客から担保 を取っていないためデリバティブ分の当 初証拠金額のみ計上している。以下 6.2.15まで同じ。 ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 ¥1,159,277,485,409 ¥1,960,917,729 ¥79,225,010,082 - 同上 TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 ¥1,389,535,858,448 ¥11,518,656,507 ¥169,991,456,268 -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 ¥1,389,535,858,448 ¥11,518,656,507 ¥169,991,456,268 -HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - - - -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 - - - -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 - - - -HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 ¥41,046,720,600 ¥2,883,501,500 ¥372,911,440,500 ¥451,456,309,000 HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 ¥40,457,003,900 ¥2,828,389,885 ¥368,643,367,695 ¥441,457,218,748 ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 ¥415,533,777,900 ¥0 ¥86,360,468,000 ¥0 ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 ¥405,270,886,800 ¥0 ¥84,561,922,740 ¥0 TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 ¥456,580,498,500 ¥2,883,501,500 ¥459,271,908,500 ¥451,456,309,000 TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 ¥445,727,890,700 ¥2,828,389,885 ¥453,205,290,435 ¥441,457,218,748 HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 ¥0 ¥0 ¥0 -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 ¥0 ¥0 ¥0 -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 ¥984,691,400 ¥0 ¥0 -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 ¥856,681,000 ¥0 ¥0 -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 ¥984,691,400 ¥0 ¥0 -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 ¥856,681,000 ¥0 ¥0 -6.2.2 Cash deposited at other central banks;
Total split by House and Client; Pre-Haircut and Post-Haircut
その他中央銀行の現金預金 自己及び委託 ヘアカット前及び後
Quarter end
四半期末
6.2.5 Non-Cash Sovereign Government Bonds - Domestic; Total split by House and Client;
Pre-Haircut and Post Hair-cut
現金以外のソブリン債（自国債） 自己及び委託
ヘアカット前及び後
Quarter end
四半期末
6.2.6 Non-Cash Sovereign Government Bonds - Other; Total split by House and Client;
Pre-Haircut and Post Hair-cut
現金以外のソブリン債（その他の国） 自己及び委託
ヘアカット前及び後
Quarter end
四半期末
6.2.3 Secured cash deposited at commercial banks (including reverse repo); Total split by House and Client;
Pre-Haircut and Post-Haircut
商業銀行における保全された現金預金（リバースレポを含む） 自己及び委託
ヘアカット前及び後
Quarter end
四半期末
6.2.4 Unsecured cash deposited at commercial banks; Total split by House and Client;
Pre-Haircut and Post Hair-cut
商業銀行における未保全の現金預金 自己及び委託
ヘアカット前及び後
Quarter end
e # 項番 Disclosure Title 開示項目 Reference 参照番号 Disclosure Description 開示内容 Description Values 開示内容の詳細 Frequency 開示頻度 ETP 取引所等取引 CDS CDS取引 IRS 金利スワップ取引 OTC-JGB 国債店頭取引 Comments 備考 HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 ¥3,560,200,000 - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 ¥3,488,800,000 - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 ¥18,684,384,000 - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 ¥18,309,544,000 - - -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 ¥22,244,584,000 - - -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 ¥21,798,344,000 - - -HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 ¥938,700,000 - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 ¥910,530,000 - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 ¥2,193,440,000 - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 ¥2,149,445,000 - - -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 ¥3,132,140,000 - - -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 ¥3,059,975,000 - - -HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 ¥4,020,100,000 - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 ¥3,899,350,000 - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 ¥3,805,801,000 - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 ¥3,691,474,000 - - -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 ¥7,825,901,000 - - -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 ¥7,590,824,000 - - -HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 ¥163,418,538,900 - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 ¥114,332,789,100 - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 ¥537,294,924,100 - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 ¥375,940,933,270 - - -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 ¥700,713,463,000 - - -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 ¥490,273,722,370 - - -HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - - - -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 - - - -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 - - - -HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - - - -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 - - - -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 - - - -Quarter end 四半期末
6.2.9 Non-Cash Corporate bonds; Total split by House and Client; Pre-Haircut and Post Hair-cut
現金以外の社債 自己及び委託 ヘアカット前及び後
6.2.10 Non-Cash Equities;
Description: HouseIM_PreHaircut, HouseIM_PostHaircut, ClientIM_PreHaircut, ClientIM_PostHaircut, TotalIM_PreHaircut, TotalIM_PostHaircut
現金以外の株式 自己及び委託 ヘアカット前及び後
6.2.7 Non-Cash Agency Bonds; Total split by House and Client; Pre-Haircut and Post Hair-cut
現金以外の政府機関債 自己及び委託 ヘアカット前及び後
Quarter end
四半期末
6.2.8 Non-Cash State/municipal bonds; Total split by House and Client; Pre-Haircut and Post Hair-cut
現金以外の地方債 自己及び委託 ヘアカット前及び後 Quarter end 四半期末 Quarter end 四半期末
6.2.12 Non-Cash Commodities - Other; Total split by House and Client; Pre-Haircut and Post Hair-cut
現金以外のコモディティ（その他） 自己及び委託 ヘアカット前及び後 Quarter end 四半期末 Quarter end 四半期末
6.2.11 Non-Cash Commodities - Gold;
Description: HouseIM_PreHaircut, HouseIM_PostHaircut, ClientIM_PreHaircut, ClientIM_PostHaircut, TotalIM_PreHaircut, TotalIM_PostHaircut
現金以外のコモディティ（金） 自己及び委託 ヘアカット前及び後
e # 項番 Disclosure Title 開示項目 Reference 参照番号 Disclosure Description 開示内容 Description Values 開示内容の詳細 Frequency 開示頻度 ETP 取引所等取引 CDS CDS取引 IRS 金利スワップ取引 OTC-JGB 国債店頭取引 Comments 備考 HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 ¥225,050,000 - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 ¥157,535,000 - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 ¥3,374,128,572 - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 ¥2,361,719,864 - - -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 ¥3,599,178,572 - - -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 ¥2,519,254,864 - - -HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - - - -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 - - - -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 - - - -HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - - -
-6.3 Initial Margin rates on individual contracts, where the CCP sets such rates
（CCPがそのような率を設定している場合） CCPが設定する各契約の当初証拠金率。
6.3.1 Initial Margin rates on individual contracts where the CCP sets such rates
（CCPがそのような率を設定している場合）CCPが設定する各契約の当初証 拠金率。 n/a Ad-Hoc 随時 定義していない 定義していない 定義していない 定義していない 6.4.1 Type of IM Model 当初証拠金算出モデル Quarterly 四半期毎 現物証券: Portfolio simulation 先物・オプション: Portfolio simulation
Portfolio simulation Portfolio simulation Portfolio simulation
6.4.2 Type of IM Model Change Effective Date
当初証拠金算出モデルの変更日 Quarterly 四半期毎 現物証券: 2003/1/14 先物・オプション: 2004/2/2 2011/7/19 2012/10/9 2005/5/2 6.4.3 IM Model Name 当初証拠金算出モデルの名前 Quarterly 四半期毎 現物証券: Histrical VaR 先物・オプション: SPAN
Expected Shortfall Expected Shortfall Statistic VaR
6.4.4 IM Model Name Change Effective Date
当初証拠金算出モデルの名前の変更日 Quarterly 四半期毎 現物証券: 2003/1/14 先物・オプション: 2004/2/2 2011/7/19 2014/11/4 2005/5/2
6.4.5 Single Tailed Confidence Level
片側信頼水準
Quarterly
四半期毎
99% 99% 99% 99%
6.4.6 Single Tailed Confidence Level Change Effective Date
片側信頼水準の変更日 Quarterly 四半期毎 現物証券: 2003/1/14 先物・オプション: 2004/2/2 2011/7/19 2014/11/4 2014/10/14
6.4.7 Look Back Period
参照期間 Quarterly 四半期毎 現物証券：120営業日 先物・オプション：250営 業日 750営業日 1250営業日 250営業日
6.4.8 Look Back Period Change Effective Date
参照期間の変更日 Quarterly 四半期毎 現物証券: 2003/1/14 先物・オプション: 2004/2/2 2011/7/19 2012/10/9 2014/10/14 6.4
6.2.15 Cash deposited at a central bank of issue of the currency concerned; Total (if not segregated); Total split by House and Client;Pre-Haircut and Post Hair-cut
関連する通貨の発行主体である中央銀行の現金預金の総額（分別されてい ない場合）自己及び委託、ヘアカット前及び後。
Quarter end
四半期末
Type of initial margin model used (e.g. portfolio simulation or risk aggregation) for each clearing service and the key model design parameters for each initial margin model applied to that clearing service
各清算業務に適用される当初証拠金算出 モデル（例えば、ポートフォリオシミュレー ション、リスク合算モデル）及びモデル上の 主要なパラメータ Quarter end 四半期末 6.2.14 Non-Cash - Other; Total split by House and Client; Pre-Haircut and Post Hair-cut
現金以外のその他 自己及び委託 ヘアカット前及び後
Quarter end
四半期末
6.2.13 Non-Cash - Mutual Funds / UCITs; Total split by House and Client; Pre-Haircut and Post Hair-cut
現金以外の投資信託/UCIT 自己及び委託 ヘアカット前及び後
e # 項番 Disclosure Title 開示項目 Reference 参照番号 Disclosure Description 開示内容 Description Values 開示内容の詳細 Frequency 開示頻度 ETP 取引所等取引 CDS CDS取引 IRS 金利スワップ取引 OTC-JGB 国債店頭取引 Comments 備考 6.4.9 Adjustments 調整計数 Quarterly 四半期毎 - - Exponentially Weighted Moving Averageの減衰因 子
-6.4.10 Adjustments Change Effective Date
調整計数の変更日
Quarterly
四半期毎
- - 2012/10/9
-6.4.11 Close Out Period (days)
クローズアウト期間 Quarterly 四半期毎 1 5 5 3 IRSについては自己取引を記載してい る。なお、顧客取引の場合は7日間であ る。
6.4.12 Close out period change Effective Date
クローズアウト期間の変更日 Quarterly 四半期毎 現物証券: 2003/1/14 先物・オプション: 2004/2/2 2011/7/19 2012/10/9 2014/10/14 6.4.13 IM Rates Link 当初証拠金率へのリンク Quarterly 四半期毎 現物証券：該当なし 先物・オプション： http://www.jscc.co.jp/ri sk_parameter - - 時価変動リスクファク ター及び相殺比率につ いては別添１及び２参 照。 レポレート変動リスクファ クターは0.25％
6.4.14 Frequency of Parameter Review
パラメータ見直しの頻度 Quarter end 四半期末 現物証券：日次 先物・オプション：週次 日次 日次 週次
6.4.15 Frequency of Parameter Review Change Effective Date
パラメータ見直しの頻度の変更日 Quarterly 四半期毎 現物証券: 2003/1/14 先物・オプション: 2008/6/9 2011/7/19 2012/10/9 2014/10/14
6.5 Results of back-testing of initial margin. At a minimum, this should include, for each clearing service and each initial margin model applied to that clearing service
当初証拠金に係るバックテストの結果。こ れには少なくとも、各清算業務と当該清算 業務に適用される当初証拠金算出モデル 毎の以下の情報が含まれる。
6.5.1.1 Number of times over the past twelve months that margin coverage held against any account fell below the actual marked-to-market exposure of that member account
直近12か月間で、各口座における証拠金のカバレッジ水準が当該口座にお ける実際の値洗い額を下回った回数。 n/a Quarterly, 12 month span 四半期毎に過去12 ケ月間 現物証券:16 先物・オプション:38 0 0 0 対象期間は2015年7月～9月である。
6.5.1.2 Frequency of daily back-testing result measurements.
バックテストの実施頻度 n/a Quarterly, 12 month span 四半期毎に過去12 ケ月間 1日1回 1日1回 1日1回 1日1回 対象期間は2015年7月～9月である。
6.5.1.3 Time of daily back-testing result if measured once a day.
バックテストが１日１回の場合はその実施時間 n/a Quarterly, 12 month span 四半期毎に過去12 ケ月間 EOD基準 現物証券:17時30分 先物・オプション:18時20 分 EOD基準 16時00分 EOD基準 18時20分 EOD基準 18時30分 対象期間は2015年7月～9月である。 6.5.2 Number of observations 参照数 n/a Quarterly, 12 month span 四半期毎に過去12 ケ月間 現物証券:5136 先物・オプション:3475 868 3,100 2,505 対象期間は2015年7月～9月である。
6.5.3 Achieved coverage level
達成されたカバレッジレベル n/a Quarterly, 12 month span 四半期毎に過去12 ケ月間 現物証券:99.69% 先物・オプション:98.91% 100.00% 100.00% 100.00% 対象期間は2015年7月～9月である。
6.5.4 Where breaches of initial margin coverage (as defined in 6.5(a)) have occurred, report on size of uncovered exposure; Peak size
当初証拠金カバレッジのブリーチが発生した場合の未カバーのエクスポー ジャーの最大額 n/a Quarterly, 12 month span 四半期毎に過去12 ケ月間 現物証 券:\1,832,005,966 先物・オプショ ン:\12,403,721,487 ¥0 ¥0 ¥0 対象期間は2015年7月～9月である。
6.5.5 Where breaches of initial margin coverage (as defined in 6.5(a)) have occurred, report on size of uncovered exposure; Average Size
当初証拠金カバレッジのブリーチが発生した場合の未カバーのエクスポー ジャーの平均額 n/a Quarterly, 12 month span 四半期毎に過去12 ケ月間 現物証券:\308,830,750 先物・オプショ ン:\616,505,965 ¥0 ¥0 ¥0 対象期間は2015年7月～9月である。 Specify if measured intraday/continuously
or only once a day. If once a day, specify at what time of day.
バックテストの実施は日中に行われている か、継続的に行われているか、1日1回か 明示する。１日１回の場合は時間を明示す る。
Results of back-testing of initial margin. At a minimum, this should include, for each clearing service and each initial margin model applied to that clearing service
当初証拠金に係るバックテストの結果。こ れには少なくとも、各清算業務と当該清算 業務に適用される当初証拠金算出モデル 毎の以下の情報が含まれる。 6.5 6.5
e # 項番 Disclosure Title 開示項目 Reference 参照番号 Disclosure Description 開示内容 Description Values 開示内容の詳細 Frequency 開示頻度 ETP 取引所等取引 CDS CDS取引 IRS 金利スワップ取引 OTC-JGB 国債店頭取引 Comments 備考 6.6 Average Total Variation Margin Paid to the
CCP by participants each business
各営業日において参加者からCCPに支払 われる変動証拠金総額の平均額
6.6.1 Average Total Variation Margin Paid to the CCP by participants each business 各営業日において参加者からCCPに支払われる変動証拠金総額の平均額 n/a Quarterly 四半期毎 ¥68,582,778,892 ¥64,203,111 ¥12,517,622,722 ¥12,638,814,068 ETPについてはデリバティブ分の変動 証拠金額とオプションプレミアム代金の 合算値を記載している。（なお、現物証 券においては、変動証拠金額の授受を 行っておらず、CurrentExposureに相当 する額は当初証拠金相当額に加味して いる。）
6.7 Maximum total variation margin paid to the CCP on any given business day over the period
対象期間において参加者からCCPに支払 われる変動証拠金総額の日次最大額
6.7.1 Maximum total variation margin paid to the CCP on any given business day over the period
対象期間において参加者からCCPに支払われる変動証拠金総額の日次最 大額
n/a Quarterly
四半期毎
¥312,407,517,520 ¥344,122,061 ¥40,467,522,663 ¥44,621,404,686 同上
6.8 Maximum aggregate initial margin call on any given business day over the period
対象期間において参加者にコールがかけ られた当初証拠金の追加預託要求総額の 日次最大額
6.8.1 Maximum aggregate initial margin call on any given business day over the period 対象期間において参加者にコールがかけられた当初証拠金の追加預託要求 総額の日次最大額 n/a Quarterly 四半期毎 ¥166,666,393,125 ¥1,987,823,838 ¥2,241,329,705 ¥7,042,185,504 ETPについては、デリバティブ分のコー ル額、及び（事前拠出財源と併せて管 理が行われている）現物証券に係る当 初証拠金に相当する財源のコール額 の合算値を記載している。（4.1.5の備考 参照）
7.1.1 State whether the clearing service maintains sufficient liquid resources to 'Cover 1' or 'Cover 2'.
清算業務がカバー１・カバー２のいずれを対象として十分な流動性資源を維持 しているか
n/a Quarter end
四半期末
Cover 1 Cover 2 Cover 1 Cover 1 社数については、「金融市場インフラの ための原則」（注釈39）に定義される Affiliate（関係法人）も含む。
7.1.2 Size and composition of qualifying liquid resources for each clearing service; (a) Cash deposited at a central bank of issue of the currency concerned
清算業務毎の適格流動性資源の規模及び構成 (ａ）関連する通貨の発行主体である中央銀行の現金預金 SizeAndCompositionO fQualifyingLiquidResou rces 適格流動性資源の規 模及び構成 Quarter end 四半期末 - - -
-7.1.3 Size and composition of qualifying liquid resources for each clearing service; (b) Cash deposited at other central banks
清算業務毎の適格流動性資源の規模及び構成 （b）その他中央銀行の現金預金 SizeAndCompositionO fQualifyingLiquidResou rces 適格流動性資源の規 模及び構成 Quarter end 四半期末 - - -
-7.1.4 Size and composition of qualifying liquid resources for each clearing service; (c) Secured cash deposited at commercial banks (including reverse repo)
清算業務毎の適格流動性資源の規模及び構成 (c)商業銀行における保全された現金預金（リバースレポを含む） SizeAndCompositionO fQualifyingLiquidResou rces 適格流動性資源の規 模及び構成 Quarter end 四半期末 - - -
-7.1.5 Size and composition of qualifying liquid resources for each clearing service; (d) Unsecured cash deposited at commercial banks
清算業務毎の適格流動性資源の規模及び構成 (d)商業銀行における未保全の現金預金 SizeAndCompositionO fQualifyingLiquidResou rces 適格流動性資源の規 模及び構成 Quarter end 四半期末 - - -
-7.1.6 Size and composition of qualifying liquid resources for each clearing service; (e) secured committed lines of credit (ie those for which collateral/security will be provided by the CCP if drawn) including committed foreign exchange swaps and committed repos
清算業務毎の適格流動性資源の規模及び構成 (e)コミットされた有担保信用供与枠（CCPが引き出そうとした場合に担保/証 券が提供されるもの）、コミットされた外為スワップ及びコミットされたレポ取引 を含む。 SizeAndCompositionO fQualifyingLiquidResou rces 適格流動性資源の規 模及び構成 Quarter end 四半期末 - - -
-7.1.7 Size and composition of qualifying liquid resources for each clearing service; (f) unsecured committed lines of credit (ie which the CCP may draw without providing collateral/security) 清算業務毎の適格流動性資源の規模及び構成 (f)コミットされた無担保信用供与枠（即ち、CCPが担保/証券の供与なしに引 き出すことができるもの） SizeAndCompositionO fQualifyingLiquidResou rces 適格流動性資源の規 模及び構成 Quarter end 四半期末 日本円について記載している。 IRSについては、その他通貨として 18,000万米ドル、3,500万ユーロ、5,100 万豪ドルを確保している。 OTC-JGBについては、想定元本の大 きさにより、清算参加者が破綻した際 の資金流動性の必要額が巨額となるこ とが想定されることから、清算参加者又 はそれ以外の金融機関との国債証券 のレポ取引により、資金流動性を調達 する制度を設けている。 7.1.8 Size and composition of qualifying liquid resources for each clearing service;
(g) highly marketable collateral held in custody and investments that are readily available and convertible into cash with prearranged and highly reliable funding arrangements even in extreme but plausible market conditions
清算業務毎の適格流動性資源の規模及び構成 (g)カストディにおいて保持された高い市場性を有する担保及び投資資産で あって、事前にアレンジされた信頼性の高い資金調達アレンジメントに基づ き、極端ではあるが現実に起こり得る市場環境下においても即時に利用可能 で現金に転換可能なもの SizeAndCompositionO fQualifyingLiquidResou rces 適格流動性資源の規 模及び構成 Quarter end 四半期末 - - - -Liquidity Risk 流動性リスク 7.1 ¥1,432,700,000,000
e # 項番 Disclosure Title 開示項目 Reference 参照番号 Disclosure Description 開示内容 Description Values 開示内容の詳細 Frequency 開示頻度 ETP 取引所等取引 CDS CDS取引 IRS 金利スワップ取引 OTC-JGB 国債店頭取引 Comments 備考 7.1.9 Size and composition of qualifying liquid resources for each clearing service;
(h) other 清算業務毎の適格流動性資源の規模及び構成 （ｈ）その他 SizeAndCompositionO fQualifyingLiquidResou rces 適格流動性資源の規 模及び構成 Quarter end 四半期末 - - - - OTC-JGBについては、清算参加者又 はそれ以外の金融機関との国債証券 のレポ取引により資金流動性を調達す る制度を設けている。（7.1.7の備考参 照）
7.1.10 State whether the CCP has routine access to central bank liquidity or facilities. CCPは中央銀行の流動性/流動性供給ファシリティに恒常的にアクセス可能 か n/a Quarterly 四半期毎 アクセスできない アクセスできない アクセスできない アクセスできない 日本銀行に決済目的で当預口座を開 設している。
7.1.11 Details regarding the schedule of payments or priority for allocating payments, if such exists, and any applicable rule, policy, procedure, and governance arrangement around such decision making.
適格流動性資源を用いる際、CCPが支払債務に充当するために優先準備を つけることが許容または求められる場合における、支払スケジュールまたは 支払割当の優先順位、それらの決定に際して適用される規定、方針、手続 き、ガバナンス
n/a Quarter end
四半期末 - - - - OTC_JGBについては、コミットされた無 担保信用供与枠に加えて清算参加者 又はそれ以外の金融機関との国債証 券のレポ取引により資金流動性を調達 する制度を設けている。これらの手続き については、国債店頭取引に関する業 務方法書に規定されている。（7.1.7の 備考参照）
7.2 Size and composition of any supplementary liquidity risk resources for each clearing service above those qualifying liquid resources above.
適格流動性資源に加えて清算業務毎の補 完的な流動性資源の規模と構成。
7.2.1 Size and composition of any supplementary liquidity risk resources for each clearing service above those qualifying liquid resources in 7.1
7.1の適格流動性資源に加えて清算業務毎の補完的な流動性資源の規模と 構成。
n/a Quarter end
四半期末
- - - - ＪＳＣＣの自己資金を補足的な流動性
資源として利用することが可能。2015 年3月末現在の規模は約383億円（全 て日本円で保有）。
7.3.1 Estimated largest same-day and, where relevant, intraday and multiday payment obligation in total that would be caused by the default of any single participant and its affiliates (including transactions cleared for indirect participants) in extreme but plausible market conditions; Forward looking measure reported quarterly
極端ではあるが起こり得る市場環境において参加者1先及びその関連法人 (間接参加者・顧客のために清算される取引分も含む)の破綻から生じ得る同 日支払債務、及び関連するものがある場合は日中支払債務と複数日支払債 務の推定最大総額 フォワードルッキングな推計値を四半期毎 SameDayPayment_Tot 同日支払債務の合計 Quarterly 四半期毎 - 日本円について記載している（以下 7.3.4まで同じ）。 ETP及びOTC-JGBについては、流動性 必要額は確定済み売買金額で十分と 考えているため、ストレステストは実施 していない。
7.3.2 Report the number of business days, if any, on which the above amount exceeded its qualifying liquid resources (identified as in 7.1, and available at the point the breach occurred), and by how much.;
No. of days in quarter
上記の金額が適格流動性資源（7.1に規定しているもので、ブリーチ発生時点 の利用可能額）を越えた場合、その営業日数と超過金額 四半期中の日数 n/a Quarterly 四半期毎 - ETP及びOTC-JGBについては、流動性 必要額は確定済み売買金額で十分と 考えているため、ストレステストは実施 していない。
7.3.3 Number of business days, if any, on which the above amount exceeded its qualifying liquid resources (identified as in 7.1, and available at the point the breach occurred), and by how much; Amount of excess on each day
上記の金額が適格流動性資源（7.1に規定しているもので、ブリーチ発生時点 の利用可能額）を越えた場合、その営業日数と超過金額 各超過日における超過額。 AmountExceeded 超過額 Quarterly 四半期毎 - ETP及びOTC-JGBについては、流動性 必要額は確定済み売買金額で十分と 考えているため、ストレステストは実施 していない。
7.3.4 Actual largest intraday and multiday payment obligation of a single participant and its affiliates (including transactions cleared for indirect participants) over the past twelve months; Peak day amount in previous twelve months
参加者1先及びその関連法人(間接参加者・顧客のために清算される取引分 も含む)の実際の日中/複数日支払債務額の最大額。 過去12か月における1日あたり最大額 SameDayPayment_Tot al 同日支払債務の合計 Quarterly, 12 month span 四半期毎に過去12 ケ月間 ¥5,796,400,000,000 対象期間は2015年7月～9月である。
7.3.5 Estimated largest same-day and, where relevant, intraday and multiday payment obligation in each relevant currency that would be caused by the default of any single participant and its affiliates (including transactions cleared for indirect participants) in extreme but plausible market conditions; Forward looking measure reported quarterly
極端ではあるが起こり得る市場環境において参加者1先及びその関連法人 (間接参加者・顧客のために清算される取引分も含む)の破綻から生じ得る同 日支払債務、及び関連するものがある場合は日中支払債務と複数日支払債 務の関連通貨毎の推定最大総額（通貨毎に）。 フォワードルッキングな推計値を四半期毎 SameDayPayment_Tot al 同日支払債務の合計 Quarterly 四半期毎 - - 0 - IRSについて、米ドル、ユーロ及び豪ド ルについて記載している。（いずれの通 貨も０） Liquidity Risk 流動性リスク 7.3 ¥556,437,571,220 0 ¥0 ¥443,471,452,624
e # 項番 Disclosure Title 開示項目 Reference 参照番号 Disclosure Description 開示内容 Description Values 開示内容の詳細 Frequency 開示頻度 ETP 取引所等取引 CDS CDS取引 IRS 金利スワップ取引 OTC-JGB 国債店頭取引 Comments 備考 7.3.6 Number of business days, if any, on which the above amounts exceeded its
qualifying liquid resources in each relevant currency (as identified in 7.1 and available at the point the breach occurred), and by how much
上記の金額が各関連通貨につき適格流動性資源（7.1に規定しているもの で、ブリーチ発生時点の利用可能額）を越えた場合、その営業日数と超過金 額 四半期中の日数 NumberOfDays_USD NumberOfDays_EUR NumberOfDays_AUD 米ドルの日数 ユーロの日数 豪ドルの日数 Quarterly 四半期毎 - - 0 - IRSについて、米ドル、ユーロ及び豪ド ルについて記載している。（いずれの通 貨も０）
7.3.7 Report the number of business days, if any, on which the above amounts exceeded its qualifying liquid resources in each relevant currency (as identified in 7.1 and available at the point the breach occurred), and by how much; Amount of excess on each day
上記の金額が各関連通貨につき適格流動性資源（7.1に規定しているもの で、ブリーチ発生時点の利用可能額）を越えた場合、その営業日数と超過金 額 各超過日における超過額。 AmountExceeded 超過額 Quarterly 四半期毎 - - 0 - IRSについて、米ドル、ユーロ及び豪ド ルについて記載している。（いずれの通 貨も０）
12.1.1 Percentage of settlements by value effected using a DvP settlement mechanism
DvP型決済システムを利用した決済の金額別の割合
n/a Quarterly
四半期毎
100.00% - - 100.00%
12.1.2 Percentage of settlements by value effected using a DvD settlement mechanism
DvD型決済システムを利用した決済の金額別の割合
n/a Quarterly
四半期毎
- - -
-12.1.3 Percentage of settlements by value effected using a PvP settlement mechanism
PvP型決済システムを利用した決済の金額別の割合
n/a Quarterly
四半期毎
- - -
-12.2.1 Percentage of settlements by volume effected using a DvP settlement mechanism
DvP型決済システムを利用した決済の取引高別の割合
n/a Quarterly
四半期毎
100.00% - - 100.00%
12.2.2 Percentage of settlements by volume effected using a DvD settlement mechanism
DvD型決済システムを利用した決済の取引高別の割合
n/a Quarterly
四半期毎
- - -
-12.2.3 Percentage of settlements by volume effected using a PvP settlement mechanism
PvP型決済システムを利用した決済の取引高別の割合
n/a Quarterly
四半期毎
- - -
-13.1.1 Quantitative information related to defaults; Amount of loss versus amount of initial margin 参加者破綻に関する定量情報 損失額及び当初証拠金額 n/a Ad-hoc 随時 - - -
-13.1.2 Quantitative information related to defaults; Amount of other financial resources used to cover losses
参加者破綻に関する定量情報
損失を補てんするために用いられたその他財務資源の額
n/a Ad-hoc
随時
- - -
-13.1.3.1 Quantitative information related to defaults; Proportion of client positions closed-out 参加者破綻に関する定量情報 手仕舞いされた顧客ポジション n/a Ad-hoc 随時 - - -
-13.1.3.2 Quantitative information related to defaults; Proportion of client positions ported 参加者破綻に関する定量情報 移管された顧客ポジション - Ad-hoc 随時 - - -
-13.1.4 Quantitative information related to defaults; Appropriate references to other published material related to the defaults
参加者破綻に関する定量情報
参加者破綻に関係するその他開示文書への適切な参照
- Ad-hoc
随時
- - -
-13.1 quantitative information related to defaults
参加者破綻に関する定量情報
Percentage of settlements by value effected using a DvP, DvD or PvP settlement mechanism DvP、DvD又はPvP型決済システムを利用 した決済の金額別の割合。 12.1 12.2
e # 項番 Disclosure Title 開示項目 Reference 参照番号 Disclosure Description 開示内容 Description Values 開示内容の詳細 Frequency 開示頻度 ETP 取引所等取引 CDS CDS取引 IRS 金利スワップ取引 OTC-JGB 国債店頭取引 Comments 備考 14.1.1 Total Client Positions held in individually segregated accounts
顧客分別管理口座における総顧客ポジション
n/a Quarter end
四半期末
- 100.00% 100.00%
-14.1.2 Total Client Positions held in omnibus client-only accounts, other than LSOC accounts
LSOC（法的には分別され、実務上混蔵されている）口座以外の顧客のみの オムニバス口座における総顧客ポジション
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-14.1.3 Total Client Positions held in legally segregated but operationally comingled (LSOC) accounts
LSOC口座における総顧客ポジション
n/a Quarter end
四半期末 100.00% - - - ETPについては、本項目にデリバティブ 取引に係る総顧客ポジションの比率を 記載している（i.e.デリバティブ取引に係 るすべてのポジションはLSOCベースで 管理されている）。
14.1.4 Total Client Positions held in comingled house and client accounts
自己委託が混蔵されている口座における総顧客ポジション
n/a Quarter end
四半期末 100.00% - - - ETPについては、本項目に現物証券に 係る総顧客ポジションの比率を記載し ている（i.e.現物取引に係るすべての顧 客ポジションは参加者自己分と混蔵し て管理されている）。
15.1 15.1.1 Value of liquid net assets funded by equity
エクイティを財源とする流動的な純資産の金額
n/a Annual
年次
2015年3月末時点の数値である。
15.1 15.1.2 Six months of current operating expenses
6カ月分の当期営業費用 n/a Annual 年次 2015年3月末時点の数値である。 15.2.1 Total Revenue 総収益 n/a Annual 年次 2015年3月末時点の数値である。 15.2.2 Total Expenditure 総支出 n/a Annual 年次 2015年3月末時点の数値である。 15.2.3 Profits 利益 n/a Annual 年次 2015年3月末時点の数値である。 15.2.4 Total Assets 総資産 n/a Annual 年次 2015年3月末時点の数値である。 15.2.5 Total Liabilities 総負債 n/a Annual 年次 2015年3月末時点の数値である。
15.2.6 Explain if collateral posted by clearing participants is held on or off the CCP's balance sheet
参加者から差し入れられた担保が貸借対照表に計上されているか
n/a Annual
年次
15.2.7 Additional items as necessary
その他必要な事項
n/a Annual
年次
15.3.1 Percentage of total income that comes from fees related to provision of clearing services
清算業務の提供に関係する手数料の総収入に占める割合
n/a Annual
年次
2015年3月期の割合である。
15.3.2 Percentage of total income that comes from the reinvestment (or rehypothecation) of assets provided by clearing participants
清算参加者が提供する資産の再投資（又は再担保）から生ずる収益の総収 入に占める割合
n/a Annual
年次
2015年3月期の割合である。
16.1.1 Total cash (but not securities) received from participants, regardless of the form in which it is held, deposited or invested, received as initial margin
保有、預託又は投資の形態を問わず、参加者から受領した当初証拠金の現 金（有価証券は除く）の合計
n/a Quarter end
四半期末
¥1,389,535,858,448 ¥11,518,656,507 ¥169,991,456,268 ¥236,628,498,822 ETPについては現物取引分の当初証 拠金相当額は含んでいない。（4.1.5の 備考参照）
16.1.2 Total cash (but not securities) received from participants, regardless of the form in which it is held, deposited or invested, received as default fund contribution
保有、預託又は投資の形態を問わず、参加者から受領した清算基金の現金 （有価証券は除く）の合計
n/a Quarter end
四半期末
¥399,415,290,902 ¥4,480,675,687 ¥8,441,544,282 ¥123,673,068,057 ETPについては現物取引分の当初証 拠金相当額は含んでいない。（4.1.5の 備考参照）
14.1 Total Client Positions held as a share of notional values cleared or of the settlement value of securities transactions
清算業務毎に保持されている総顧客ポジ ション（清算済想定元本価額又は現物取 引の決済代金の割合）
General business risk
ビジネスリスク
15.2 General business risk; Financial Disclosures
ビジネスリスク（金融資産の開示）
15.3 General business risk; Income breakdown
ビジネスリスク（収入の内訳）
16.1 Total cash (but not securities) received from participants, regardless of the form in which it is held, deposited or invested, split by whether it was received as initial margin or default fund contribution
保有、預託又は投資の形態を問わず、参 加者から受領した現金（有価証券は除く） の合計。当初証拠金又は清算基金の内訳 0.31% ¥9,897,000,000 ¥7,765,000,000 ¥21,046,916,348 ¥13,061,587,829 ¥7,985,328,519 ¥1,790,069,901,408 ¥1,748,138,143,358 現金担保についてはオンバランス、代用有価証券はオフバランス -97.09%
e # 項番 Disclosure Title 開示項目 Reference 参照番号 Disclosure Description 開示内容 Description Values 開示内容の詳細 Frequency 開示頻度 ETP 取引所等取引 CDS CDS取引 IRS 金利スワップ取引 OTC-JGB 国債店頭取引 Comments 備考 16.2.1 Percentage of total participant cash held as cash deposits (including through
reverse repo)
現預金（リバースレポを含む）で保持されている参加者の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
16.2.2 Percentage of total participant cash held as cash deposits (including through reverse repo); as cash deposits at central banks of issue of the currency deposited
関連する通貨の発行主体である中央銀行の現預金（リバースレポを含む）で 保持されている参加者の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
- - - 100.00%
16.2.3 Percentage of total participant cash held as cash deposits (including through reverse repo); as cash deposits at other central banks
その他の中央銀行の現預金（リバースレポを含む）で保持されている参加者 の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.4 Percentage of total participant cash held as cash deposits (including through reverse repo); as cash deposits at commercial banks (Secured, including through reverse repo)
商業銀行のマネー（担保保全されているもの（リバースレポを含む））で保持さ れている参加者の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
100.00% 100.00% 100.00%
-16.2.5 Percentage of total participant cash held as cash deposits (including through reverse repo); as cash deposits at commercial banks (Unsecured)
商業銀行のマネー（担保保全されていないもの）で保持されている参加者の 現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.6 Percentage of total participant cash held as cash deposits (including through reverse repo); in money market funds
MMF（マネーマーケットファンド）で保持されている参加者の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.7 Percentage of total participant cash held as cash deposits (including through reverse repo); in other forms
その他の方法で保持されている参加者の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.8 Percentage of total participant cash held as cash deposits (including through reverse repo); percentage split by currency of these cash deposits (including reverse repo) and money market funds by CCY; Specify local currency in comments
参加者から預託された現金にかかるこれらの現金預金（リバースレポを含む） 及びMMFの通貨ごとの割合
n/a Quarter end
四半期末
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 全て日本円の割合を記載している。
16.2.9 Percentage of total participant cash held as cash deposits (including through reverse repo); weighted average maturity of these cash deposits (including reverse repo) and money market funds
参加者から預託された現金にかかるこれらの現金預金（リバースレポを含む） 及びMMFの平均残存期間
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.10 Percentage of total participant cash invested in securities; Domestic sovereign government bonds
国内のソブリン債に投資されている参加者の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.11 Percentage of total participant cash invested in securities; Other sovereign government bonds
国外のソブリン債に投資されている参加者の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.12 Percentage of total participant cash invested in securities; Agency Bonds
政府機関債に投資されている参加者の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.13 Percentage of total participant cash invested in securities; State/municipal bonds
地方債に投資されている参加者の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.14 Percentage of total participant cash invested in securities; Other instruments
その他金融商品に投資されている参加者の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.15 Percentage of total participant cash invested in securities; percentage split by currency of these securities; Specify local currency in comments;
有価証券に投資している参加者から預託された現金の通貨毎の購入割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.16 Weighted average maturity of securities
有価証券の平均残存期間
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2 How total cash received from participants (16.1) is held/deposited/invested, including;
参加者から受領した現金（項番16.1に記 載）の保持、預金又は投資
