FMI原則に基づく定量的な情報開示
2016年11月30日公表
株式会社 日本証券クリアリング機構
Japan Securities Clearing Corporation
(http://www.jscc.co.jp/data/jp/2015/03/JSCC_PFMI_Disclosure_j.pdf)
※※ これに関するJSCCの情報開示については、「FMI原則に基づく情報開示」に掲載。
JSCCは、金融商品取引法に基づき金融商品債務引受業の免許を取得している清算機関であ
り、決済・市場インフラ委員会（CPMI）※と証券監督者国際機構（IOSCO）により2012年4月に公
表された「金融市場インフラのための原則（以下「FMI原則」という。）」を遵守する必要がありま
す。
CPＭＩ及びIOSCOは、金融市場インフラの透明性を全般的に向上させるため、2012年12月に
「FMI原則：情報開示の枠組みと評価方法」を公表しましたが※※、更にこれを補完するため、
2015年2月に、清算機関が高い頻度で開示すべき定量的な情報の開示を促す、「清算機関の
ための定量的な情報開示基準」（原題：Public quantitative disclosure standards for central
counterparties）を公表しています。
（http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf）
この文書は、上記「清算機関のための定量的な情報開示基準」に基づいて、JSCCの2016年9
月末時点の情報を公表するものです。
この文書に関するお問い合わせ先
株式会社日本証券クリアリング機構 経営管理グループ
メールアドレス ： info@jscc.co.jp
電話番号 ： (+81) 03-3665-1234
本文書に掲載されている情報の正確性については万全を期していますが、JSCC は、この文書の情
報を用いて行われる一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。JSCC は、予告なし
にこの文書の内容の修正・変更やこの文書の削除・公表の中止をする場合があります。
「清算機関のための定量的な情報開示基準」では、清算業務毎の開示が求められています。
JSCCでは原則として現物証券（ETP（Cash Securities））・国債先物・オプション（ETP（JGB
Futures&Options））・指数等先物・オプション（ETP（INDEX Futures&Options））・CDS（CDS）・金
利スワップ（IRS）・国債店頭（OTC-JGB）毎の情報を開示しますが、清算業務毎の開示ができ
ない場合には、その都度開示内容の示す範囲を明示的に表示します。
この文書において「委託」とは、清算参加者を通じてCCPに間接的にアクセスする市場参加者
をいいます。
この文書において「項番」は、「清算機関のための定量的な情報開示基準」のマトリックスに記
載された項番を表します。
この文書における日本語の開示項目及び開示内容は、Public quantitative disclosure
standards for central counterpartiesの仮訳です。
この文書において「-」で表示された部分は、当該項目そのものが該当しないことを表し、「0」で
表示された部分は、当該項目には該当するものの、対象期間中の該当する数字が無いことを
表します。
項番
参照番 号
現物証券 国債先物・オプション 指数等先物・オプション
4.1.1 Prefunded - Own Capital Before; Reported as at quarter end
事前拠出分-自身の資本（参加者拠出に先立つ部分） 四半期末
n/a Quarter end
四半期末
¥2,000,000,000 ¥2,000,000,000 ¥1,750,000,000 4.1.2 Prefunded - Own Capital Alongside;
Reported as at quarter end
事前拠出分-自身の資本（参加者拠出と同時） 四半期末
n/a Quarter end
四半期末
¥1,000,000,000 ¥2,000,000,000 ¥1,750,000,000 4.1.3 Prefunded - Own Capital After;
Reported as at quarter end
事前拠出分-自身の資本（参加者拠出の後） 四半期末
n/a Quarter end
四半期末
- -
-4.1.4 Prefunded Aggregate Participant Contributions -Required;
Reported as at quarter end
事前拠出分-参加者拠出分の総額（所要額） 四半期末
n/a Quarter end
四半期末
¥15,390,559,748 ¥53,484,439,690 ¥278,329,923,515 ¥6,696,331,755 ¥31,671,306,593 ¥130,806,064,464 4.1.5 Prefunded - Aggregate Participant Contributions -
Post-Haircut Posted; Reported as at quarter end
事前拠出分-参加者拠出分の総額（ヘアカット後の額） 四半期末
n/a Quarter end
四半期末 ¥8,080,396,695 ¥97,018,192,503 ¥190,040,384,000 現状、ETPにおいては、現物証券、国債 先物・オプション及び指数等先物・オプ ション分の参加者の事前拠出財源につい て所要額は別々に計算管理している一方 で、担保預託に際しては単一の担保目的 として預託を受け、それら財源の所要額 総額以上の担保を保持するという形態を 採用している。 4.1.6 Prefunded - Other; Reported as at quarter end
事前拠出分-その他 四半期末
n/a Quarter end
四半期末 ¥10,858,526,450 - - - ETPについては各取引所がJSCCとの間 の損失補償契約に基づき積み立ててい る額（国債先物・オプション及び指数等先 物・オプション分については共用財源）を 記載しており、当該財源はJSCCの拠出 財源に先立ち費消される。 4.1.7 Committed - Own/parent funds that are committed to
address a participant default (or round of participant defaults);
Reported as at quarter end
コミット額-清算機関自身又はその親会社の資金で参加 者破綻（又は複数参加者破綻）へ対応するためにコミット されているもの
四半期末
n/a Quarter end
四半期末
- -
-4.1.8 Committed - Aggregate participant commitments to address an initial participant default (or initial round of participant defaults);
Reported as at quarter end
コミット額-参加者破綻（又は複数参加者破綻の初回ラウ ンド）へ対応するための参加者のコミット額の総額 四半期末
n/a Quarter end
四半期末
¥6,696,331,755 ¥31,671,306,593 ¥130,806,064,464
4.1.9 Committed - Aggregate participant commitments to replenish the default fund to deal with a subsequent participant default (or round of participant defaults) after the initial participant default (or round of participant defaults) has been addressed;
Reported as at quarter end
コミット額-初回の参加者破綻（又は複数参加者破綻）以 降の参加者破綻（又は複数参加者破綻）へ対処するた めの参加者の補充コミット額の総額
四半期末
n/a Quarter end
四半期末
- -
-4.1.10 Committed - Other; Reported as at quarter end
コミット額-その他 四半期末
n/a Quarter end
四半期末 ¥525,778,587 ¥0 ¥0 - - - ETPについては各PTSがJSCCとの間の 損失補償契約に基づき拠出をコミットして いる額を記載しており、当該財源はJSCC の拠出財源に先立ち（4.1.6の財源と同順 位で）費消される。 4.2 Kccp 仮想所要自己資本額
4.2.1 Kccp - Kccp need only be reported by those CCPs which are, or seek to be a "qualifying CCP" under relevant law
仮想所要自己資本額は関連法の下で「適格清算機関」と なることを追求するCCPのみが報告することが必要であ る。
n/a Quarter end
四半期末
- ¥95,903,635 ¥28,871,004,465 ¥10,915,507,355 4.1
Total value of default resources
(excluding initial and retained variation margin), split by clearing service if default funds are segregated by clearing service 参加者破綻財源（当初証拠金 及び変動証拠金を除く）の総 額の内訳。清算業務毎に清算 基金を分別管理している場合 は清算業務毎の内訳。 ¥25,000,000,000 -¥425,217,674,835 ¥17,452,249,111 -¥258,615,235
項番 参照番 号 現物証券 国債先物・オプション 指数等先物・オプション PreHaircut ヘアカット前 - - ¥87,979,535,971 PostHaircut ヘアカット後 - - ¥87,979,535,971 PreHaircut ヘアカット前 - - -PostHaircut ヘアカット後 - - -PreHaircut ヘアカット前 ¥5,017,786,764 ¥19,509,737,939 - ETPについては4.1.5の備考参照。 PostHaircut ヘアカット後 ¥5,017,786,764 ¥19,509,737,939 - 同上 PreHaircut ヘアカット前 ¥3,000,000,000 ¥4,000,000,000 ¥3,500,000,000 PostHaircut ヘアカット後 ¥3,000,000,000 ¥4,000,000,000 ¥3,500,000,000 PreHaircut ヘアカット前 ¥3,136,813,700 ¥78,600,347,600 ¥103,807,541,400 ETPについては4.1.5の備考参照。 以下4.3.13まで同じ。 PostHaircut ヘアカット後 ¥3,062,609,931 ¥77,508,454,564 ¥102,060,848,029 同上 PreHaircut ヘアカット前 ¥0 ¥0 -PostHaircut ヘアカット後 ¥0 ¥0 -PreHaircut ヘアカット前 - - -PostHaircut ヘアカット後 - - -PreHaircut ヘアカット前 - - -PostHaircut ヘアカット後 - - -PreHaircut ヘアカット前 - - -PostHaircut ヘアカット後 - - -PreHaircut ヘアカット前 - - - ETP分について、預託されているCBを含 む。 PostHaircut ヘアカット後 - - - 同上 PreHaircut ヘアカット前 - - -PostHaircut ヘアカット後 - - -PreHaircut ヘアカット前 - - -PostHaircut ヘアカット後 - - -PreHaircut ヘアカット前 - - -PostHaircut ヘアカット後 - - -PreHaircut ヘアカット前 ¥10,858,526,450 - - - ETPについては4.1.6の備考参照。 PostHaircut ヘアカット後 ¥10,858,526,450 - - - 同上 PreHaircut ヘアカット前 ¥11,154,600,464 ¥102,110,085,539 ¥195,287,077,371 ETPについては4.1.5の備考参照。 PostHaircut ヘアカット後 ¥11,080,396,695 ¥101,018,192,503 ¥193,540,384,000 同上 Cash deposited at other central banks;
その他中央銀行の現金預金 4.3.13 4.3.14 4.3.15 -¥237,720,480,935 ¥237,720,480,935 ¥25,000,000,000 Quarter end 四半期末 ¥5,963,146,700 ¥17,452,249,111 ¥25,000,000,000 ¥60,692,227,550 ¥59,450,557,300 ¥8,518,928,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥1,240,879,000 ¥1,203,556,000 ¥201,700,000 ¥195,640,000 ¥171,124,634,390 ¥119,753,780,900 -Value of pre-funded default
resources (excluding initial and retained variation margin) held for each clearing service, in total and split by
清算業務毎の事前拠出分の 破綻財源（当初証拠金及び変 動証拠金を除く）の価額の総 額及び内訳。 4.3 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.3.10 4.3.11 4.3.12 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6
Cash deposited at a central bank of issue of the currency concerned;
関連する通貨の発行主体である中央銀行の現預金
In total.
合計
Non-Cash Commodities - Other;
現金以外-その他
Non-Cash Agency Bonds;
現金以外の政府機関債
Non-Cash Sovereign Government Bonds - Other;
現金以外のソブリン債（その他）
Non-Cash Sovereign Government Bonds - Domestic;
現金以外のソブリン債（自国債）
Unsecured cash deposited at commercial banks;
商業銀行における未保全の現金預金
Secured cash deposited at commercial banks (including reverse repo);
商業銀行における保全された現金預金（リバースレポを 含む）
Non-Cash Commodities - Gold;
現金以外のコモディティ-金
Non-Cash Commodities - Other;
現金以外のコモディティ-その他
Non-Cash Commodities - Mutual Funds / UCITs;
現金以外のコモディティ-投資信託/UCIT
Non-Cash Corporate bonds;
現金以外の社債
Non-Cash Equities;
現金以外の株式
Non-Cash State/municipal bonds;
現金以外の地方債
¥17,452,249,111 ¥532,809,625,436
項番
参照番 号
現物証券 国債先物・オプション 指数等先物・オプション
4.4.1 State whether the CCP is subject to a minimum “Cover 1” or “Cover 2” requirement in relation to total pre-funded default resources.
事前拠出分の破綻財源の総額に関する「Cover 1」又は 「Cover 2」のいずれが最低限の要件の対象になるか
n/a Quarter end
四半期末
Cover2 Cover1 Cover1 社数については、「金融市場インフラのた めの原則」（注釈39）に定義されるAffiliate （関係法人）も含む。
4.4.2 For each clearing service, state the number of business days within which the CCP assumes it will close out the default when calculating credit exposures that would potentially need to be covered by the default fund.
各清算業務において、デフォルトファンドによってカバー することが必要な潜在的な信用エクスポージャー額を算 出する際にCCPが想定するクローズアウト期間（日数）
n/a Quarter end
四半期末 2 10 5 5 PeakDayAmountInPrevious12 Months 過去12か月間の最大額 ¥175,438,273 ¥12,388,831,279 ¥210,831,205,301 MeanAverageOverPrevious12 Months 過去12か月間の平均額 ¥37,761,900 ¥5,252,385,130 ¥93,239,218,071
4.4.4 Report the number of business days, if any, on which the above amount (4.4.3) exceeded actual pre-funded default resources (in excess of initial margin).
4.4.3の金額が事前拠出分の破綻財源総額を実際に越え た（当初証拠金を超えた）日があれば、その営業日数
n/a Quarter end
四半期末 0 0 0 なお、JSCCは、FMI原則を踏まえて金融 庁が定めた「清算・振替機関等向けの総 合的な監督指針」に基づき、事前拠出型 の財務資源に限らない追加的な財務資 源も含めて、極端であるが現実に起こり 得る市場環境における清算参加者の破 綻によって生じる信用エクスポージャ―に 対する十分性を確認している。 4.4.5 The amount in 4.4.3 which exceeded actual pre-funded
default resources (in excess of initial margin)
4.4.3の金額が事前拠出分の破綻財源総額を実際に越え た（当初証拠金を超えた）日があれば、その超過額 AmountExceeded 超過額 Quarter end 四半期末 - - - 同上 PeakDayAmountInPrevious12 Months 過去12か月間の最大額 Quarter end 四半期末 ¥0 ¥5,756,116,622 ¥26,136,752,457 MeanAverageOverPrevious12 Months 過去12か月間の平均額 Quarter end 四半期末 ¥0 ¥1,496,402,241 ¥7,538,292,263 PeakDayAmountInPrevious12 Months 過去12か月間の最大額 ¥175,438,273 ¥17,705,980,758 ¥243,829,668,959 MeanAverageOverPrevious12 Months 過去12か月間の平均額 ¥39,871,751 ¥8,025,593,318 ¥132,545,253,985 4.4.8 Number of business days, if any, on which the above
amount (4.4.7) exceeded actual pre-funded default resources (in excess of initial margin) and by how much.
4.4.7の金額が事前拠出分の破綻財源総額を実際に越え た（当初証拠金を超えた）日があれば、その営業日数
n/a Quarter end
四半期末 0 0 16 なお、JSCCは、FMI原則を踏まえて金融 庁が定めた「清算・振替機関等向けの総 合的な監督指針」に基づき、事前拠出型 の財務資源に限らない追加的な財務資 源も含めて、極端であるが現実に起こり 得る市場環境における清算参加者の破 綻によって生じる信用エクスポージャ―に 対する十分性を確認している。 ¥280,645,363,217
Quarterly, 12 month span
四半期毎に過去12ケ月間
Quarter end
四半期末
4.4 Credit Risk Disclosures信用リスクの開示
For each clearing service, the estimated largest aggregate stress loss (in excess of initial margin) that would be caused by the default of any single participant and its affiliates (including transactions cleared for indirect participants) in extreme but plausible market conditions; Peak day amount in the previous 12 months and mean average over the previous 12 months
各清算業務につき、極端であるが現実に起こり得る市場 環境において単独の清算参加者とその関係法人の破綻 によって生じる信用エクスポージャーの（当初証拠金を越 える）推定最大総額(間接参加者・顧客のために清算され る取引分も含む)。過去１２ケ月における最大額と平均額 4.4.3
For each clearing service, the actual largest aggregate credit exposure (in excess of initial margin) to any single participant and its affiliates (including transactions cleared for indirect participants); Peak day amount in the previous 12 months and mean average over the previous 12 months 各清算業務につき、単独の清算参加者とその関係法人 の破綻によって生じる信用エクスポージャーの（当初証 拠金を越える）実際の最大総額(間接参加者・顧客のた めに清算される取引分も含む)。過去１２ケ月における最 大額と平均額 4.4.6
For each clearing service, the estimated largest aggregate stress loss (in excess of initial margin) that would be caused by the default of any two participants and their affiliates (including transactions cleared for indirect participants) in extreme but plausible market conditions; Peak day amount in the previous 12 months and mean average over the previous 12 months
各清算業務につき、極端であるが現実に起こり得る市場 環境において最大２先の清算参加者とその関係法人の 破綻によって生じる信用エクスポージャーの（当初証拠 金を越える）推定最大総額(間接参加者・顧客のために 清算される取引分も含む) 過去１２ケ月における最大額と平均額 4.4.7 Cover1 2 ¥391,568,799,254 ¥192,235,047,992 0 -¥11,763,083,824 ¥1,203,626,503 ¥505,507,118,738 0
項番
参照番 号
現物証券 国債先物・オプション 指数等先物・オプション
4.4.9 The amount in 4.4.7 which exceeded actual pre-funded default resources (in excess of initial margin)
4.4.7の金額が事前拠出分の破綻財源総額を実際に越え た（当初証拠金を超えた）日があれば、その超過額 AmountExceeded 超過額 Quarter end 四半期末 - - \330,341,876 \3,433,137,604 \3,083,368,836 \11,676,256,142 \15,983,072,876 \13,257,623,034 \9,607,302,376 \9,430,869,976 \50,107,560,651 \7,692,460,421 \57,608,464,522 \22,070,141,243 \20,438,549,174 \31,787,129,257 \8,186,222,236 \8,221,948,841 同上 PeakDayAmountInPrevious12 Months 過去12か月間の最大額 ¥0 ¥9,896,370,510 ¥26,136,752,457 MeanAverageOverPrevious12 Months 過去12か月間の平均額 ¥0 ¥2,195,486,058 ¥7,538,292,263 5.1 Assets eligible as initial margin,
and the respective haircuts applied
当初証拠金として預託可能資 産及びそれぞれの担保資産に 適用されるヘアカット
5.1.1 Assets eligible as initial margin and the respective haircuts applied 当初証拠金として預託可能資産及びそれぞれの担保資 産に適用されるヘアカット n/a Ad-Hoc 随時 http://www.jscc.co.jp/kisoku /listed_product.html 「業務方法書の取扱い」別表 １を参照。 http://www.jscc.co.jp/kisoku /index_cds.html 「ＣＤＳ清算業務に関する業 務方法書の取扱い」別表を参 照。 http://www.jscc.co.jp/kisoku /index_irs.html 「金利スワップ取引清算業務 に関する業務方法書の取扱 い」別表1を参照。 http://www.jscc.co.jp/kisoku/te ntou.html 「国債店頭取引清算業務に関す る業務方法書の取扱い 」第24条 を参照。
5.2 Assets Eligible for pre-funded participant contributions to the default resources, and the respective haircuts applied (if different from 5.1) 破綻財源に対する参加者事前 拠出に利用可能な担保資産及 びそれぞれの担保資産に適用 されるヘアカット（5.1と異なる 場合）
5.2.1 Assets Eligible for pre-funded participant contributions to the default resources, and the respective haircuts applied (if different from 5.1)
破綻財源に対する参加者事前拠出に利用可能な担保資 産及びそれぞれの担保資産に適用されるヘアカット（5.1 と異なる場合） n/a Ad-Hoc 随時 5.1.1参照 5.1.1参照 5.1.1参照 5.1.1参照
5.3 Results of testing of haircuts
ヘアカットに係るテスト結果
5.3.1 Confidence interval targeted through the calculation of haircuts
ヘアカットの算出において目標とする信頼水準
n/a Quarter end
四半期末
- - - - ヘアカットの算出においては特定の信頼
水準を設けず、保守的な値を設定してい る。なお、ヘアカットに係るテストは信頼水 準99%を前提として実施している。 5.3 Results of testing of haircuts
ヘアカットに係るテスト結果
5.3.2 Assumed holding/liquidation period for the assets accepted
受入担保の想定流動化期間
n/a Quarter end
四半期末
4営業日 4営業日 4営業日 4営業日
5.3 Results of testing of haircuts
ヘアカットに係るテスト結果
5.3.3 Look-back period used for testing the haircuts
ヘアカットに係る（バック）テストの際に用いる参照期間
n/a Quarter end
四半期末
250営業日 250営業日 250営業日 250営業日
5.3 Results of testing of haircuts
ヘアカットに係るテスト結果
5.3.4 Number of days during the look-back period on which the fall in value during the assumed holding/liquidation period exceeded the haircut on an asset.
当該参照期間において、想定流動化期間内における担 保資産の価値減少分が当該担保資産のヘアカットを上 回った日数 n/a Quarterly 四半期毎 1 1 1 1 受入れ可能な担保の区分のうち、日本国 債の残存1～5年及び5～10年については 1日、他の区分については0日。 House_Net 自己（ネット） - ¥4,461,101,935 ¥364,680,142,999 ¥712,020,799,390 ETPにおける国債先物・オプション及び指 数等先物・オプション分の証拠金につい ては、合算して所要額・預託額を管理して いる.。 Client_Gross 委託（グロス） - ¥333,216,741 ¥193,799,082,394 ¥1,000,000,000 同上 Client_Net 委託（ネット） - - - -Total 合計 ¥45,087,457,925 - - ¥713,020,799,390 ETPにおける現物証券分の証拠金は、自 己取引分及び委託取引分をネットした未 決済約定に基づき計算し、清算参加者か らのみ預託を受けているため、合計欄に のみ数値を記載している。 -Quarter end 四半期末 Quarter end 四半期末
6.1 For each clearing service, total initial margin required, split by house and client
(or combined total if not segregated) 清算業務毎の当初証拠金の 総所要額の自己・委託別の内 訳（分別管理されていない場 合は合計金額） 6.1.1
For each clearing service, what was the actual largest aggregate credit exposure (in excess of initial margin) to any two participants and their affiliates (including transactions cleared for indirect participants)? Description: PeakDayAmountInPrevious12Months; MeanAverageOverPrevious12Months 各清算業務につき、最大２先の清算参加者とその関係 法人の破綻によって生じる信用エクスポージャーの（当 初証拠金を越える）実際の最大総額(間接参加者・顧客 のために清算される取引分も含む) 4.4.10
Total initial margin required split by house, client gross, client net and
total(if not segregated);
当初証拠金の総所要額の自己・委託（グロス）・委託 （ネット）（分別管理されていない場合は合計金額） ¥255,775,934,691 ¥759,666,323,994 -5.1.1参照 -4営業日 250営業日 1 ¥11,763,083,824 ¥1,472,643,234 http://www.jscc.co.jp/kisoku/listed_product.html 「先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則」別 表を参照。
項番 参照番 号 現物証券 国債先物・オプション 指数等先物・オプション HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - - - ¥558,269,035,530 HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - - - ¥558,269,035,530 ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - - - ¥1,000,000,000 ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - - - ¥1,000,000,000 TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 - - - ¥559,269,035,530 TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 - - - ¥559,269,035,530 HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - - - -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 - - - -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 - - - -HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - ¥6,129,818,795 ¥212,759,524,382 - ETPにおける現物証券分の証拠金は、自 己取引分及び委託取引分をネットした未 決済約定に基づき計算し、清算参加者か らのみ預託を受けているため、合計欄に のみ数値を記載している。 国債先物・オプション及び指数等先物・オ プション分については合算値を記載して いる（6.1.1の備考参照）。 以下6.2.15まで同じ。 HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - ¥6,129,818,795 ¥212,759,524,382 -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - ¥1,405,232,131 ¥316,917,586,110 -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - ¥1,405,232,131 ¥316,917,586,110 -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 ¥90,937,946,796 ¥7,535,050,926 ¥529,677,110,492 -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 ¥90,937,946,796 ¥7,535,050,926 ¥529,677,110,492 -HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - - - -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 - - - -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 - - - -HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - ¥3,950,972,100 ¥370,239,556,090 ¥277,651,388,350 HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - ¥3,881,405,185 ¥365,239,305,753 ¥272,899,144,375 ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - ¥0 ¥165,444,248,500 ¥0 ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - ¥0 ¥162,543,079,615 ¥0 TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 ¥3,165,521,000 ¥3,950,972,100 ¥535,683,804,590 ¥277,651,388,350 TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 ¥3,126,517,000 ¥3,881,405,185 ¥527,782,385,368 ¥272,899,144,375 HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - ¥0 ¥0 -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - ¥0 ¥0 -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - ¥0 ¥0 -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - ¥0 ¥0 -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 ¥0 ¥0 ¥0 -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 ¥0 ¥0 ¥0
-Secured cash deposited at commercial banks (including reverse repo);
Total split by House and Client; Pre-Haircut and Post-Haircut
商業銀行における保全された現金預金（リバースレポを 含む） 自己及び委託 ヘアカット前及び後 Quarter end 四半期末 Quarter end 四半期末
6.2.1 Cash deposited at a central bank of issue of the currency concerned;
Total split by House and Client; Pre-Haircut and Post Hair-cut
関連する通貨の発行主体である中央銀行の現金預金 自己及び委託
ヘアカット前及び後
6.2.2 Cash deposited at other central banks; Total split by House and Client; Pre-Haircut and Post-Haircut
その他中央銀行の現金預金 自己及び委託
ヘアカット前及び後
Quarter end
四半期末
For each clearing service, total initial margin held, split by house and client
自己・委託別の清算業務毎の 当初証拠金の預託総額 Quarter end 四半期末 6.2.3 6.2 6.2.4 Quarter end 四半期末
6.2.5 Non-Cash Sovereign Government Bonds - Domestic; Total split by House and Client;
Pre-Haircut and Post Hair-cut
現金以外のソブリン債（自国債） 自己及び委託
ヘアカット前及び後
Quarter end
四半期末
6.2.6 Non-Cash Sovereign Government Bonds - Other; Total split by House and Client;
Pre-Haircut and Post Hair-cut
現金以外のソブリン債（その他の国） 自己及び委託
ヘアカット前及び後
Unsecured cash deposited at commercial banks; Total split by House and Client;
Pre-Haircut and Post Hair-cut
商業銀行における未保全の現金預金 自己及び委託 ヘアカット前及び後 -¥206,213,357,619 ¥206,213,357,619 ¥1,275,626,740,448 ¥1,275,626,740,448 ¥1,481,840,098,067 ¥1,481,840,098,067 -¥443,305,331,930 ¥0 ¥0 ¥1,587,097,546 ¥1,396,645,500 -¥74,700,390,235 ¥73,741,827,930 ¥379,995,750,000 ¥369,563,504,000 ¥454,696,140,235 ¥1,587,097,546 ¥1,396,645,500
項番 参照番 号 現物証券 国債先物・オプション 指数等先物・オプション HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - - - -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 ¥0 - - -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 ¥0 - - -HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - - - -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 ¥0 - - -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 ¥0 - - -HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - - - -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 ¥0 - - -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 ¥0 - - -HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - - - - ETP分について、預託されているCBを含 む。 HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - - - - 同上 ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - - - - 同上 ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - - - - 同上 TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 ¥39,598,801,590 - - - 同上 TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 ¥27,703,504,900 - - - 同上 HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - - - -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 - - - -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 - - - -HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - - - -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 - - - -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 - - - -HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - - - -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 ¥1,575,396,040 - - -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 ¥1,102,677,228 - -
-6.2.11 Non-Cash Commodities - Gold;
Description: HouseIM_PreHaircut, HouseIM_PostHaircut, ClientIM_PreHaircut, ClientIM_PostHaircut, TotalIM_PreHaircut, TotalIM_PostHaircut 現金以外のコモディティ（金） 自己及び委託 ヘアカット前及び後 6.2.10 Non-Cash Equities;
Description: HouseIM_PreHaircut, HouseIM_PostHaircut, ClientIM_PreHaircut, ClientIM_PostHaircut,
TotalIM_PreHaircut, TotalIM_PostHaircut
現金以外の株式 自己及び委託 ヘアカット前及び後
6.2.7 Non-Cash Agency Bonds; Total split by House and Client; Pre-Haircut and Post Hair-cut
現金以外の政府機関債 自己及び委託 ヘアカット前及び後 Quarter end 四半期末 Quarter end 四半期末 ¥594,184,271,610 Quarter end 四半期末 Quarter end 四半期末
Non-Cash Commodities - Other; Total split by House and Client; Pre-Haircut and Post Hair-cut
現金以外のコモディティ（その他） 自己及び委託
ヘアカット前及び後
6.2.13
Non-Cash State/municipal bonds; Total split by House and Client; Pre-Haircut and Post Hair-cut
現金以外の地方債 自己及び委託 ヘアカット前及び後 Quarter end 四半期末 6.2.12 Quarter end 四半期末 6.2.9 Quarter end 四半期末 6.2.8
Non-Cash - Mutual Funds / UCITs; Total split by House and Client; Pre-Haircut and Post Hair-cut
現金以外の投資信託/UCIT 自己及び委託
ヘアカット前及び後
Non-Cash Corporate bonds; Total split by House and Client; Pre-Haircut and Post Hair-cut
現金以外の社債 自己及び委託 ヘアカット前及び後 ¥3,906,450,000 ¥2,130,456,000 ¥12,238,655,000 ¥16,066,157,000 ¥15,659,495,000 ¥1,494,890,000 ¥1,444,510,000 ¥417,720,000 ¥409,360,000 ¥1,912,610,000 ¥1,853,870,000 ¥4,027,500,000 ¥12,502,637,000 ¥3,563,520,000 ¥3,420,840,000 ¥4,284,820,929 ¥2,999,153,158 ¥4,312,920,929 ¥3,018,823,158 -¥28,100,000 ¥19,670,000 -¥415,764,841,020 ¥2,066,476,000 ¥6,157,956,000 ¥5,972,926,000 ¥117,955,931,050 ¥82,527,718,300 ¥476,228,340,560 ¥333,237,122,720
-項番 参照番 号 現物証券 国債先物・オプション 指数等先物・オプション HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - - - -TotalIM_PreHaircut 合計・ヘアカット前 - - - -TotalIM_PostHaircut 合計・ヘアカット後 - - - -HouseIM_PreHaircut 自己・ヘアカット前 - - - -HouseIM_PostHaircut 自己・ヘアカット後 - - - -ClientIM_PreHaircut 委託・ヘアカット前 - - - -ClientIM_PostHaircut 委託・ヘアカット後 - - -
-6.3 Initial Margin rates on individual contracts, where the CCP sets such rates
（CCPがそのような率を設定し ている場合）CCPが設定する 各契約の当初証拠金率。
6.3.1 Initial Margin rates on individual contracts where the CCP sets such rates
（CCPがそのような率を設定している場合）CCPが設定す る各契約の当初証拠金率。 n/a Ad-Hoc 随時 - - - 時価変動リスクファクター及び相 殺比率については別添１及び２ 参照。 レポレート変動リスクファクター は0.25％ 6.4.1 Type of IM Model 当初証拠金算出モデル Quarterly 四半期毎
Portfolio simulation Portfolio simulation Portfolio simulation Portfolio simulation 6.4.2 Type of IM Model Change Effective Date
当初証拠金算出モデルの変更日 Quarterly 四半期毎 2016/1/8 2011/7/19 2012/10/9 2005/5/2 6.4.3 IM Model Name 当初証拠金算出モデルの名前 Quarterly 四半期毎
Histrical simulation VaR Expected Shortfall Expected Shortfall Statistic VaR 6.4.4 IM Model Name Change Effective Date
当初証拠金算出モデルの名前の変更日
Quarterly
四半期毎
2016/1/8 2011/7/19 2014/11/4 2005/5/2 6.4.5 Single Tailed Confidence Level
片側信頼水準
Quarterly
四半期毎
99% 99.5% 99.5% 99%
6.4.6 Single Tailed Confidence Level Change Effective Date
片側信頼水準の変更日
Quarterly
四半期毎
2003/1/14 2011/7/19 2014/11/4 2014/10/14 6.4.7 Look Back Period
参照期間
Quarterly
四半期毎
250営業日 750営業日 1250営業日 250営業日 6.4.8 Look Back Period Change Effective Date
参照期間の変更日 Quarterly 四半期毎 2016/1/8 2011/7/19 2012/10/9 2014/10/14 6.4.9 Adjustments 調整計数 Quarterly 四半期毎 信頼水準の調整のためのス ケーリングファクター - Exponentially Weighted Moving Averageの減衰因子 -6.4.10 Adjustments Change Effective Date
調整計数の変更日
Quarterly
四半期毎
2016/1/8 - 2012/10/9
-6.4.11 Close Out Period (days)
クローズアウト期間
Quarterly
四半期毎
1 5 5 3 IRSについては自己取引を記載している。
なお、顧客取引の場合は7日間である。 6.4.12 Close out period change Effective Date
クローズアウト期間の変更日 Quarterly 四半期毎 2003/1/14 2011/7/19 2012/10/9 2014/10/14 6.4.13 IM Rates Link 当初証拠金率へのリンク Quarterly 四半期毎 - - - 時価変動リスクファクター及び相 殺比率については別添１及び２ 参照。 レポレート変動リスクファクター は0.25％
6.4.14 Frequency of Parameter Review
パラメータ見直しの頻度
Quarter end
四半期末
日次 日次 日次 週次
6.4.15 Frequency of Parameter Review Change Effective Date
パラメータ見直しの頻度の変更日
Quarterly
四半期毎
2003/1/14 2011/7/19 2012/10/9 2014/10/14 6.2.15 Cash deposited at a central bank of issue of the
currency concerned; Total (if not segregated); Total split by House and Client;Pre-Haircut and Post Hair-cut
関連する通貨の発行主体である中央銀行の現金預金の 総額（分別されていない場合）自己及び委託、ヘアカット 前及び後。
Quarter end
四半期末
Type of initial margin model used (e.g. portfolio simulation or risk aggregation) for each clearing service and the key model design parameters for each initial margin model applied to that clearing service
各清算業務に適用される当初 証拠金算出モデル（例えば、 ポートフォリオシミュレーショ ン、リスク合算モデル）及びモ デル上の主要なパラメータ 6.2.14 Non-Cash - Other; Total split by House and Client; Pre-Haircut and Post Hair-cut
現金以外のその他 自己及び委託 ヘアカット前及び後 Quarter end 四半期末 6.4 250営業日 2004/2/2 -Portfolio simulation 2004/2/2 SPAN 2004/2/2 http://www.jscc.co.jp/risk_parameter 1 99% 2004/2/2 週次 2008/6/9 -http://www.jscc.co.jp/risk_parameter -2004/2/2
-項番
参照番 号
現物証券 国債先物・オプション 指数等先物・オプション
6.5 Results of back-testing of initial margin. At a minimum, this should include, for each clearing service and each initial margin model applied to that clearing service
当初証拠金に係るバックテスト の結果。これには少なくとも、 各清算業務と当該清算業務に 適用される当初証拠金算出モ デル毎の以下の情報が含ま れる。
6.5.1.1 Number of times over the past twelve months that margin coverage held against any account fell below the actual marked-to-market exposure of that member account
直近12か月間で、各口座における証拠金のカバレッジ水 準が当該口座における実際の値洗い額を下回った回 数。
n/a Quarterly, 12 month span
四半期毎に過去12ケ月間 140 0 19 9 ETP（現物証券）は2016年1月8日に当初 証拠金モデルを変更している。変更前と 変更後の件数内訳は以下のとおり。 変更前（2015年10月1日～2016年1月8 日）：0件※ 変更後（2016年1月12日～2016年9月30 日）：140件※ IRSについて、当初証拠金でカバーするこ とを想定していない、清算基金所要額算 出のためのシナリオを超える市場変動が 観測された6日間は当初証拠金モデルの バックテストの対象外としている。また、 IRSは当初証拠金モデルの改善を含む制 度変更を2016年4月11日に施行しており、 2016年1月4日より当該制度変更後の当 初証拠金モデルに基づくバックテストを実 施している。 ※制度変更後のカバー率が制度変更前 より低くなっているが、これは、制度変更 前は相互補償型の事前拠出担保が存在 しなかったゆえに保守的な金額の当初証 拠金を徴求していたのに対し、相互補償 型の事前拠出担保の導入に伴って、当初 証拠金モデルの極端に保守的な部分を 緩和したためである。
6.5.1.2 Frequency of daily back-testing result measurements.
バックテストの実施頻度
n/a Quarterly, 12 month span
四半期毎に過去12ケ月間
1日1回 1日1回 1日1回 1日1回
6.5.1.3 Time of daily back-testing result if measured once a day.
バックテストが１日１回の場合はその実施時間
n/a Quarterly, 12 month span
四半期毎に過去12ケ月間 EOD基準 17時30分 EOD基準 16時00分 EOD基準 18時20分 EOD基準 18時30分 6.5.2 Number of observations 参照数
n/a Quarterly, 12 month span
四半期毎に過去12ケ月間
19,653 2,961 15,404 9,293
6.5.3 Achieved coverage level
達成されたカバレッジレベル
n/a Quarterly, 12 month span
四半期毎に過去12ケ月間
99.28% 100.00% 99.87% 99.90% 6.5.4 Where breaches of initial margin coverage (as defined in
6.5(a)) have occurred, report on size of uncovered exposure; Peak size
当初証拠金カバレッジのブリーチが発生した場合の未カ バーのエクスポージャーの最大額
n/a Quarterly, 12 month span
四半期毎に過去12ケ月間
¥5,078,297,454 ¥0 ¥4,590,286,388 ¥28,501,275,592 6.5.5 Where breaches of initial margin coverage (as defined in
6.5(a)) have occurred, report on size of uncovered exposure; Average Size
当初証拠金カバレッジのブリーチが発生した場合の未カ バーのエクスポージャーの平均額
n/a Quarterly, 12 month span
四半期毎に過去12ケ月間
¥258,070,849 ¥0 ¥957,320,850 ¥4,329,641,059 6.6 Average Total Variation Margin
Paid to the CCP by participants each business
各営業日において参加者から CCPに支払われる変動証拠金 総額の平均額
6.6.1 Average Total Variation Margin Paid to the CCP by participants each business
各営業日において参加者からCCPに支払われる変動証 拠金総額の平均額 n/a Quarterly 四半期毎 - ¥45,355,949 ¥16,003,920,773 ¥28,136,962,338 ETPの現物証券については、変動証拠金 額の授受を行っておらず、 CurrentExposureに相当する額は証拠金 に加味している。 ETPの国債先物・オプション及び指数等 先物・オプションについては変動証拠金 額の一元授受を行っているため、合算値 （先物の変動証拠金額及びオプションプ レミアム代金）を記載している。 6.7 Maximum total variation margin
paid to the CCP on any given business day over the period
対象期間において参加者から CCPに支払われる変動証拠金 総額の日次最大額
6.7.1 Maximum total variation margin paid to the CCP on any given business day over the period
対象期間において参加者からCCPに支払われる変動証 拠金総額の日次最大額
n/a Quarterly
四半期毎
- ¥231,565,688 ¥47,348,845,094 ¥117,129,333,910 同上 6.8 Maximum aggregate initial
margin call on any given business day over the period
対象期間において参加者に コールがかけられた当初証拠 金の追加預託要求総額の日 次最大額
6.8.1 Maximum aggregate initial margin call on any given business day over the period
対象期間において参加者にコールがかけられた当初証 拠金の追加預託要求総額の日次最大額 n/a Quarterly 四半期毎 ¥48,924,416,896 ¥100,123,437 ¥289,741,903 ¥110,097,940,108 ETPの国債先物・オプション及び指数等 先物・オプションについては合算値を記載 している（6.1.1の備考参照）。 6.5 Results of back-testing of initial margin. At a minimum, this should include, for each clearing service and each initial margin model applied to that clearing service
当初証拠金に係るバックテスト の結果。これには少なくとも、 各清算業務と当該清算業務に 適用される当初証拠金算出モ デル毎の以下の情報が含ま れる。 6.5 Specify if measured intraday/continuously or only once a day. If once a day, specify at what time of day.
バックテストの実施は日中に 行われているか、継続的に行 われているか、1日1回か明示 する。１日１回の場合は時間を 明示する。 69 EOD基準 18時20分 14,073 99.50% ¥22,757,853,715 ¥855,062,098 ¥23,415,217,974 ¥76,940,193,050 ¥64,402,305,572 1日1回
項番
参照番 号
現物証券 国債先物・オプション 指数等先物・オプション
7.1.1 State whether the clearing service maintains sufficient liquid resources to 'Cover 1' or 'Cover 2'.
清算業務がカバー１・カバー２のいずれを対象として十分 な流動性資源を維持しているか
n/a Quarter end
四半期末
Cover 2 Cover 1 Cover 1 社数については、「金融市場インフラのた めの原則」（注釈39）に定義されるAffiliate （関係法人）も含む。
7.1.2 Size and composition of qualifying liquid resources for each clearing service; (a) Cash deposited at a central bank of issue of the currency concerned
清算業務毎の適格流動性資源の規模及び構成 (ａ）関連する通貨の発行主体である中央銀行の現金預 金 SizeAndCompositionOfQualif yingLiquidResources 適格流動性資源の規模及び 構成 Quarter end 四半期末 - - -
-7.1.3 Size and composition of qualifying liquid resources for each clearing service; (b) Cash deposited at other central banks 清算業務毎の適格流動性資源の規模及び構成 （b）その他中央銀行の現金預金 SizeAndCompositionOfQualif yingLiquidResources 適格流動性資源の規模及び 構成 Quarter end 四半期末 - - -
-7.1.4 Size and composition of qualifying liquid resources for each clearing service; (c) Secured cash deposited at commercial banks (including reverse repo)
清算業務毎の適格流動性資源の規模及び構成 (c)商業銀行における保全された現金預金（リバースレポ を含む） SizeAndCompositionOfQualif yingLiquidResources 適格流動性資源の規模及び 構成 Quarter end 四半期末 - - -
-7.1.5 Size and composition of qualifying liquid resources for each clearing service; (d) Unsecured cash deposited at commercial banks 清算業務毎の適格流動性資源の規模及び構成 (d)商業銀行における未保全の現金預金 SizeAndCompositionOfQualif yingLiquidResources 適格流動性資源の規模及び 構成 Quarter end 四半期末
7.1.6 Size and composition of qualifying liquid resources for each clearing service; (e) secured committed lines of credit (ie those for which collateral/security will be provided by the CCP if drawn) including committed foreign exchange swaps and committed repos
清算業務毎の適格流動性資源の規模及び構成 (e)コミットされた有担保信用供与枠（CCPが引き出そうと した場合に担保/証券が提供されるもの）、コミットされた 外為スワップ及びコミットされたレポ取引を含む。 SizeAndCompositionOfQualif yingLiquidResources 適格流動性資源の規模及び 構成 Quarter end 四半期末 - - - OTC-JGBについては、債務引受金額の 大きさにより、清算参加者が破綻した際 の資金流動性の必要額が巨額となること が想定されることから、清算参加者又は それ以外の金融機関との国債証券のレ ポ取引により、資金流動性を調達する制 度を設けている。
7.1.7 Size and composition of qualifying liquid resources for each clearing service; (f) unsecured committed lines of credit (ie which the CCP may draw without providing collateral/security) 清算業務毎の適格流動性資源の規模及び構成 (f)コミットされた無担保信用供与枠（即ち、CCPが担保/ 証券の供与なしに引き出すことができるもの） SizeAndCompositionOfQualif yingLiquidResources 適格流動性資源の規模及び 構成 Quarter end 四半期末 日本円について記載している。 IRSについては、その他通貨として19,600 万米ドル、3.800万ユーロ、5,300万豪ドル を確保している。
7.1.8 Size and composition of qualifying liquid resources for each clearing service; (g) highly marketable collateral held in custody and investments that are readily available and convertible into cash with prearranged and highly reliable funding arrangements even in extreme but plausible market conditions 清算業務毎の適格流動性資源の規模及び構成 (g)カストディにおいて保持された高い市場性を有する担 保及び投資資産であって、事前にアレンジされた信頼性 の高い資金調達アレンジメントに基づき、極端ではあるが 現実に起こり得る市場環境下においても即時に利用可 能で現金に転換可能なもの SizeAndCompositionOfQualif yingLiquidResources 適格流動性資源の規模及び 構成 Quarter end 四半期末 - - -
-7.1.9 Size and composition of qualifying liquid resources for each clearing service; (h) other
清算業務毎の適格流動性資源の規模及び構成 （ｈ）その他 SizeAndCompositionOfQualif yingLiquidResources 適格流動性資源の規模及び 構成 Quarter end 四半期末 - - - OTC-JGBについては、清算参加者又は それ以外の金融機関との国債証券のレ ポ取引により資金流動性を調達する制度 を設けている。（7.1.6の備考参照） 7.1.10 State whether the CCP has routine access to central
bank liquidity or facilities.
CCPは中央銀行の流動性/流動性供給ファシリティに恒 常的にアクセス可能か n/a Quarterly 四半期毎 アクセスできない アクセスできない アクセスできない アクセスできない アクセスできない アクセスできない 日本銀行に決済目的で当預口座を開設 している。
7.1.11 Details regarding the schedule of payments or priority for allocating payments, if such exists, and any applicable rule, policy, procedure, and governance arrangement around such decision making.
適格流動性資源を用いる際、CCPが支払債務に充当す るために優先準備をつけることが許容または求められる 場合における、支払スケジュールまたは支払割当の優先 順位、それらの決定に際して適用される規定、方針、手 続き、ガバナンス
n/a Quarter end
四半期末 - - - OTC_JGBについては、コミットさ れた無担保信用供与枠に加えて 清算参加者又はそれ以外の金 融機関との国債証券のレポ取引 により資金流動性を調達する制 度を設けている。これらの手続き については、国債店頭取引に関 する業務方法書に規定されてい る。（7.1.6の備考参照） 7.2 Size and composition of any
supplementary liquidity risk resources for each clearing service above those qualifying liquid resources above.
適格流動性資源に加えて清算
7.2.1 Size and composition of any supplementary liquidity risk resources for each clearing service above those qualifying liquid resources in 7.1
7.1の適格流動性資源に加えて清算業務毎の補完的な 流動性資源の規模と構成。
n/a Quarter end
四半期末 7.1.5に記載した金額以外のＪＳＣＣの自 己資金を補足的な流動性資源として利用 することが可能。 ¥22,900,000,000 ¥23,848,968,384 Liquidity Risk 流動性リスク 7.1 Cover 1 ¥1,462,700,000,000
項番
参照番 号
現物証券 国債先物・オプション 指数等先物・オプション
7.3.1 Estimated largest same-day and, where relevant, intraday and multiday payment obligation in total that would be caused by the default of any single participant and its affiliates (including transactions cleared for indirect participants) in extreme but plausible market conditions; Forward looking measure reported quarterly
極端ではあるが起こり得る市場環境において参加者1先 及びその関連法人(間接参加者・顧客のために清算され る取引分も含む)の破綻から生じ得る同日支払債務、及 び関連するものがある場合は日中支払債務と複数日支 払債務の推定最大総額 フォワードルッキングな推計値を四半期毎 SameDayPayment_Tot 同日支払債務の合計 Quarterly 四半期毎 - 日本円以外の通貨に関しては、該当日の 為替レートで日本円に換算している。 ETP（現物証券）については、確定済み売 買金額を流動性必要額としている。
7.3.2 Report the number of business days, if any, on which the above amount exceeded its qualifying liquid resources (identified as in 7.1, and available at the point the breach occurred), and by how much.;
No. of days in quarter
上記の金額が適格流動性資源（7.1に規定しているもの で、ブリーチ発生時点の利用可能額）を越えた場合、そ の営業日数と超過金額 四半期中の日数 n/a Quarterly 四半期毎 - ETP（現物証券）については、確定済み売 買金額を流動性必要額としている。 なお破綻想定先が資金流動性供給先で ある場合、その供給枠は適格流動性資 源から控除している。
7.3.3 Number of business days, if any, on which the above amount exceeded its qualifying liquid resources (identified as in 7.1, and available at the point the breach occurred), and by how much; Amount of excess on each day 上記の金額が適格流動性資源（7.1に規定しているもの で、ブリーチ発生時点の利用可能額）を越えた場合、そ の営業日数と超過金額 各超過日における超過額。 AmountExceeded 超過額 Quarterly 四半期毎 - 同上
7.3.4 Actual largest intraday and multiday payment obligation of a single participant and its affiliates (including transactions cleared for indirect participants) over the past twelve months; Peak day amount in previous twelve months 参加者1先及びその関連法人(間接参加者・顧客のため に清算される取引分も含む)の実際の日中/複数日支払 債務額の最大額。 過去12か月における1日あたり最大額 SameDayPayment_Total 同日支払債務の合計
Quarterly, 12 month span
四半期毎に過去12ケ月間 ¥6,856,000,000,000 SameDayPayment_Total_JPY 日本円の同日支払債務の合 計 Quarterly 四半期毎 -SameDayPayment_Total_USD 米ドルの同日支払債務の合 計 Quarterly 四半期毎 - - - - USD:$22,987 -SameDayPayment_Total_EUR ユーロの同日支払債務の合 計 Quarterly 四半期毎 - - - - 0 -SameDayPayment_Total_AUD 豪ドルの同日支払債務の合 計 Quarterly 四半期毎 - - - - 0 -NumberOfDays_JPY 日本円の日数 Quarterly 四半期毎 -NumberOfDays_USD 米ドルの日数 Quarterly 四半期毎 - - - - 0 -NumberOfDays_EUR ユーロの日数 Quarterly 四半期毎 - - - - 0 -NumberOfDays_AUD 豪ドルの日数 Quarterly 四半期毎 - - - - 0 -AmountExceeded_JPY 日本円の超過額 Quarterly 四半期毎 -AmountExceeded_USD 米ドルの超過額 Quarterly 四半期毎 - - - -AmountExceeded_EUR ユーロの超過額 Quarterly 四半期毎 - - - -AmountExceeded_AUD 豪ドルの超過額 Quarterly 四半期毎 - - -
-7.3.6 Number of business days, if any, on which the above amounts exceeded its qualifying liquid resources in each relevant currency (as identified in 7.1 and available at the point the breach occurred), and by how much
上記の金額が各関連通貨につき適格流動性資源（7.1に 規定しているもので、ブリーチ発生時点の利用可能額）を 越えた場合、その営業日数と超過金額 四半期中の日数 7.3 Liquidity Risk 流動性リスク
7.3.7 Report the number of business days, if any, on which the above amounts exceeded its qualifying liquid resources in each relevant currency (as identified in 7.1 and available at the point the breach occurred), and by how much; Amount of excess on each day
上記の金額が各関連通貨につき適格流動性資源（7.1に 規定しているもので、ブリーチ発生時点の利用可能額）を 越えた場合、その営業日数と超過金額
各超過日における超過額。
7.3.5 Estimated largest same-day and, where relevant, intraday and multiday payment obligation in each relevant currency that would be caused by the default of any single participant and its affiliates (including transactions cleared for indirect participants) in extreme but plausible market conditions; Forward looking measure reported quarterly 極端ではあるが起こり得る市場環境において参加者1先 及びその関連法人(間接参加者・顧客のために清算され る取引分も含む)の破綻から生じ得る同日支払債務、及 び関連するものがある場合は日中支払債務と複数日支 払債務の関連通貨毎の推定最大総額（通貨毎に）。 フォワードルッキングな推計値を四半期毎 \865,416,870,556 0 -¥865,419,475,666 0 -¥739,826,730,085
項番
参照番 号
現物証券 国債先物・オプション 指数等先物・オプション
12.1.1 Percentage of settlements by value effected using a DvP settlement mechanism
DvP型決済システムを利用した決済の金額別の割合
n/a Quarterly
四半期毎
100.00% 100.00% - - - 100.00% 12.1.2 Percentage of settlements by value effected using a
DvD settlement mechanism
DvD型決済システムを利用した決済の金額別の割合
n/a Quarterly
四半期毎
- - -
-12.1.3 Percentage of settlements by value effected using a PvP settlement mechanism
PvP型決済システムを利用した決済の金額別の割合
n/a Quarterly
四半期毎
- - -
-12.2.1 Percentage of settlements by volume effected using a DvP settlement mechanism
DvP型決済システムを利用した決済の取引高別の割合
n/a Quarterly
四半期毎
100.00% 100.00% - - - 100.00% 12.2.2 Percentage of settlements by volume effected using a
DvD settlement mechanism
DvD型決済システムを利用した決済の取引高別の割合
n/a Quarterly
四半期毎
- - -
-12.2.3 Percentage of settlements by volume effected using a PvP settlement mechanism
PvP型決済システムを利用した決済の取引高別の割合
n/a Quarterly
四半期毎
- - -
-13.1.1 Quantitative information related to defaults; Amount of loss versus amount of initial margin
参加者破綻に関する定量情報 損失額及び当初証拠金額
n/a Ad-hoc
随時
- - -
-13.1.2 Quantitative information related to defaults; Amount of other financial resources used to cover losses
参加者破綻に関する定量情報 損失を補てんするために用いられたその他財務資源の 額 n/a Ad-hoc 随時 - - -
-13.1.3.1 Quantitative information related to defaults; Proportion of client positions closed-out
参加者破綻に関する定量情報 手仕舞いされた顧客ポジション
n/a Ad-hoc
随時
- - -
-13.1.3.2 Quantitative information related to defaults; Proportion of client positions ported
参加者破綻に関する定量情報 移管された顧客ポジション
- Ad-hoc
随時
- - -
-13.1.4 Quantitative information related to defaults; Appropriate references to other published material related to the defaults 参加者破綻に関する定量情報 参加者破綻に関係するその他開示文書への適切な参照 - Ad-hoc 随時 - - - -13.1 quantitative information related to defaults 参加者破綻に関する定量情報 Percentage of settlements by value effected using a DvP, DvD or PvP settlement mechanism DvP、DvD又はPvP型決済シス テムを利用した決済の金額別 の割合。 12.1 12.2
項番
参照番 号
現物証券 国債先物・オプション 指数等先物・オプション
14.1.1 Total Client Positions held in individually segregated accounts
顧客分別管理口座における総顧客ポジション
n/a Quarter end
四半期末
- - - 100.00% 100.00% 100.00% 14.1.2 Total Client Positions held in omnibus client-only
accounts, other than LSOC accounts
LSOC（法的には分別され、実務上混蔵されている）口座 以外の顧客のみのオムニバス口座における総顧客ポジ ション
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-14.1.3 Total Client Positions held in legally segregated but operationally comingled (LSOC) accounts
LSOC口座における総顧客ポジション
n/a Quarter end
四半期末
0% 100% 100% - -
-14.1.4 Total Client Positions held in comingled house and client accounts
自己委託が混蔵されている口座における総顧客ポジショ ン
n/a Quarter end
四半期末
100% 0% 0% - -
-15.1.1 Value of liquid net assets funded by equity
エクイティを財源とする流動的な純資産の金額
n/a Annual
年次
2016年3月末時点の数値である。 15.1.2 Six months of current operating expenses
6カ月分の当期営業費用 n/a Annual 年次 2016年3月末時点の数値である。 15.2.1 Total Revenue 総収益 n/a Annual 年次 2016年3月末時点の数値である。 15.2.2 Total Expenditure 総支出 n/a Annual 年次 2016年3月末時点の数値である。 15.2.3 Profits 利益 n/a Annual 年次 2016年3月末時点の数値である。 15.2.4 Total Assets 総資産 n/a Annual 年次 2016年3月末時点の数値である。 15.2.5 Total Liabilities 総負債 n/a Annual 年次 2016年3月末時点の数値である。 15.2.6 Explain if collateral posted by clearing participants is held
on or off the CCP's balance sheet
参加者から差し入れられた担保が貸借対照表に計上さ れているか
n/a Annual
年次
15.2.7 Additional items as necessary
その他必要な事項
n/a Annual
年次
15.3.1 Percentage of total income that comes from fees related to provision of clearing services
清算業務の提供に関係する手数料の総収入に占める割 合
n/a Annual
年次
2016年3月末時点の数値である。 15.3.2 Percentage of total income that comes from the
reinvestment (or rehypothecation) of assets provided by clearing participants 清算参加者が提供する資産の再投資（又は再担保）から 生ずる収益の総収入に占める割合 n/a Annual 年次 2016年3月期の割合である。 16.1.1 Total cash (but not securities) received from
participants, regardless of the form in which it is held, deposited or invested, received as initial margin
保有、預託又は投資の形態を問わず、参加者から受領 した当初証拠金の現金（有価証券は除く）の合計
n/a Quarter end
四半期末
¥90,937,946,796 ¥7,535,050,926 ¥529,677,110,492 ¥559,269,035,530 ETPの国債先物・オプション及び指数等 先物・オプションについては、合算値を記 載している（6.1.1の備考参照）。 16.1.2 Total cash (but not securities) received from
participants, regardless of the form in which it is held, deposited or invested, received as default fund contribution
保有、預託又は投資の形態を問わず、参加者から受領 した清算基金の現金（有価証券は除く）の合計
n/a Quarter end
四半期末
¥5,017,786,764 ¥19,509,737,939 ¥87,979,535,971
16.2.1 Percentage of total participant cash held as cash deposits (including through reverse repo)
現預金（リバースレポを含む）で保持されている参加者の 現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 16.2.2 Percentage of total participant cash held as cash
deposits (including through reverse repo); as cash deposits at central banks of issue of the currency deposited
関連する通貨の発行主体である中央銀行の現預金（リ バースレポを含む）で保持されている参加者の現金の割 合
n/a Quarter end
四半期末
- - - 100.00%
16.2.3 Percentage of total participant cash held as cash deposits (including through reverse repo); as cash deposits at other central banks
その他の中央銀行の現預金（リバースレポを含む）で保 持されている参加者の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.4 Percentage of total participant cash held as cash deposits (including through reverse repo); as cash deposits at commercial banks (Secured, including through reverse repo)
商業銀行のマネー（担保保全されているもの（リバースレ ポを含む））で保持されている参加者の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
100.00% 100.00% 100.00%
-15.1
14.1 Total Client Positions held as a share of notional values cleared or of the settlement value of securities transactions 清算業務毎に保持されている 総顧客ポジション（清算済想定 元本価額又は現物取引の決 済代金の割合）
General business risk
ビジネスリスク
15.2 General business risk; Financial Disclosures
ビジネスリスク（金融資産の開 示）
15.3 General business risk; Income breakdown
ビジネスリスク（収入の内訳）
16.1 Total cash (but not securities) received from participants, regardless of the form in which it is held, deposited or invested, split by whether it was received as initial margin or default fund contribution
保有、預託又は投資の形態を 問わず、参加者から受領した 現金（有価証券は除く）の合 計。当初証拠金又は清算基金 の内訳
16.2 How total cash received from participants (16.1) is held/deposited/invested, including; 参加者から受領した現金（項 番16.1に記載）の保持、預金又 は投資 100.00% ¥1,481,840,098,067 0.74% ¥14,524,000,000 ¥8,804,000,000 ¥23,847,246,677 ¥15,500,091,530 ¥8,347,155,147 ¥2,786,952,325,641 ¥2,739,437,613,285 現金担保についてはオンバランス、代用有価証券はオフバランス ¥237,720,480,935 100.00% -97.99%
項番
参照番 号
現物証券 国債先物・オプション 指数等先物・オプション
16.2.5 Percentage of total participant cash held as cash deposits (including through reverse repo); as cash deposits at commercial banks (Unsecured)
商業銀行のマネー（担保保全されていないもの）で保持さ れている参加者の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.6 Percentage of total participant cash held as cash deposits (including through reverse repo); in money market funds
MMF（マネーマーケットファンド）で保持されている参加者 の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.7 Percentage of total participant cash held as cash deposits (including through reverse repo); in other forms
その他の方法で保持されている参加者の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.8 Percentage of total participant cash held as cash deposits (including through reverse repo); percentage split by currency of these cash deposits (including reverse repo) and money market funds by CCY; Specify local currency in comments
参加者から預託された現金にかかるこれらの現金預金 （リバースレポを含む）及びMMFの通貨ごとの割合
n/a Quarter end
四半期末
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 全て日本円にて保持している。
16.2.9 Percentage of total participant cash held as cash deposits (including through reverse repo); weighted average maturity of these cash deposits (including reverse repo) and money market funds
参加者から預託された現金にかかるこれらの現金預金 （リバースレポを含む）及びMMFの平均残存期間
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.10 Percentage of total participant cash invested in securities; Domestic sovereign government bonds
国内のソブリン債に投資されている参加者の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.11 Percentage of total participant cash invested in securities; Other sovereign government bonds
国外のソブリン債に投資されている参加者の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.12 Percentage of total participant cash invested in securities; Agency Bonds
政府機関債に投資されている参加者の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.13 Percentage of total participant cash invested in securities; State/municipal bonds
地方債に投資されている参加者の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.14 Percentage of total participant cash invested in securities; Other instruments
その他金融商品に投資されている参加者の現金の割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.15 Percentage of total participant cash invested in securities; percentage split by currency of these securities; Specify local currency in comments;
有価証券に投資している参加者から預託された現金の 通貨毎の購入割合
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.16 Weighted average maturity of securities
有価証券の平均残存期間
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.17 Provide an estimate of the risk on the investment portfolio (excluding central bank and commercial bank deposits) (99% one-day VaR, or equivalent)
投資ポートフォリオ（中央銀行の預金及び商業銀行の預 金を除く）において想定するリスク量（１日分の価格変 動、99％カバーのVaRベース、又はそれと同等の情報）
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.18 State if the CCP investment policy sets a limit on the proportion of the investment portfolio that may be allocated to a single counterparty, and the size of that limit.
CCPの投資ポリシーにおいて、単一の相手方に対する投 資割合を定めているのであれば、その限界の大きさ
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.19 State the number of times over the previous quarter in which this limit has been exceeded.
前四半期において前述の投資制限を超えた実績
n/a Quarter end
四半期末
- - -
-16.2.20 Percentage of total participant cash held as securities.
有価証券に投資されている参加者の現金の割合（合計）
n/a Quarter end
四半期末
- - -
