『EViewsで学ぶ実証分析入門』基礎編 詳細｜日本評論社

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補論問題５ 定式化問題 析例

こ 年ほ 内生的 長理論 関 実証 析 盛 行わ 各

国 ＧＤＰ 収斂 いく いう _R.M.ソロ 新 典派 長モ 結果

国別 横断面 使っ 実証 析 こ 盛 行わ ソロ モ

一人当 資本 ッ

k

* ^s 1

k n g

α

δ

⎛ ⎞−

= ⎜_{⎝ + +} ⎟_⎠

ｓ 貯蓄率 _n 人 長率 _g ＧＤＰ 長率 δ 資本減耗率 あ 実証

要点 ソロ モ 定常解 記式 生産関数へ代入 対数変換

次 理論モ そ 統計モ 得 こ ５カ国 横断面 実証

こ あ ¹

理論モ

_{( ) ( )}

*

log log 0 log( ) log( )

1 1

t t

Y A s n g

L ^{= + α} _−α ^{− α} _−α ^{+ +δ}

⎛ ⎞

⎜ ⎟

⎝ ⎠

統計モ

₈₅

LYL _{= + α β} LNS _{+ γ} LNNGD ₊ u

ここ

* t

t

Y

L ^{５年度 就業人 一人当 ＧＤＰ い(g+δ)}

0.5 ^{仮定 こ 統計モ} EViews ^{推計結果2 以 表 報告さ い}

Dependent Variable: LYL85 Method: Least Squares Sample: 1 75

Included observations: 75

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 5.367698 1.540082 3.485333 0.0008

LNS 1.325353 0.170611 7.768281 0.0000

LNNGD -2.013390 0.532830 -3.778672 0.0003

1 詳 い 出 議論 _C. ョ ン 著 経済 長入門 香西監訳 日本経済新聞社 た.『3 参照

2 _{ここ EViews フ イ} C.A.Favero ^著 Applied Macroeconometrics (Oxford U.P., 2001) 1.4 ^節 負っ い

7 R-squared 0.601703 Mean dependent var 8.400780

Adjusted R-squared 0.590639 S.D. dependent var 0.952553 S.E. of regression 0.609456 Akaike info criterion 1.886678 Sum squared resid 26.74344 Schwarz criterion 1.979378 Log likelihood -67.75042 F-statistic 4.05E-15

推計結果 _t値 統計量 満足 いく あ 理論 係数制約 _LNS

LNNGD ^{係 数 絶 対 値 等 い い う 性 質 満 い い こ 結 果 対}

Mankiw, Romer, and Wile (1992)^{3 記モ 重要 説明変数 あ 人的資本 落}

過 定式化 推計値 バイ 持っ あ そう

人的資本 新 い説明変数 _LNSCH カン 卒業者 中学校卒業者 就業

者 占 割合 計測 追加 再推計 行っ 結果 以 表 あ

Dependent Variable: LYL85 Method: Least Squares Sample: 1 75

Included observations: 75

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 4.451018 1.153417 3.858986 0.0002

LNS 0.709627 0.150343 4.720039 0.0000

LNNGD -1.497194 0.402575 -3.719044 0.0004

LNSCH 0.728821 0.095078 7.665517 0.0000

R-squared 0.782067 Mean dependent var 8.400780 Adjusted R-squared 0.772858 S.D. dependent var 0.952553 S.E. of regression 0.453981 Akaike info criterion 1.310337 Sum squared resid 14.63303 Schwarz criterion 1.433936 Log likelihood -45.13763 F-statistic 84.92919 Durbin-Watson stat 2.346049 Prob(F-statistic) 0.000000

今回 結果 統計的 理論的 満足 っ い 人的資本 変数

入 場合 _{LNS LNSCH} 両係数 和 _LNNGD 係数 等 く いう係数

3 “A Contribution to the Empirics of Economic Growth,” Quarterly Journal of Economics 107, 408-438.

8 制約 推計結果 こ 係数制約 満 い _AIC や _SIC 情報等

計量 比較 人的資本 含 モ 方 明 さい 自由度修正決定

係 数 さ く っ い こ こ 先 走 _4.6 節 解 説 尤 度 比 検 定 使 っ

Redundant Variables Test ^{行 っ 次 結果 得 っ 帰無仮説}

変数_LNSCH 余 あ いう仮説 強く棄却さ

Redundant Variables: LNSCH

F-statistic 58.76015 Prob. F(1,71) 0.0000

Log likelihood ratio 45.22559 Prob. Chi-Square(1) 0.0000