『EViewsで学ぶ実証分析入門』応用編詳細｜日本評論社

(1)

3^{章宿題解答例}

1. ^こ ^解答例 1993 1 4^日 1995 12 29^日 ^ウ ^{均株価指数} ^用い ^分析 ^行 ^い図_3.38 ウ均対前日変化率プッさい

図_3.38 ウ均

次収益率方程式ラ次数こうモ次数選択情報量基準基い行わこい

情報量基準 AIC(Akaike’s Information Criteria)^統計量 ^決定 ^仕方 ^簡単 ^様々 ^次数 ^推

定行 _AIC 統計量小さ次数選べいわけ _AIC 関標準的計量経済学教科書

参照下さいこ例 _AR(1) 選択さた _ARCHモ推定結果図_3.39 示さい

図_{3.39 ARCH}モ推定結果

(2)

ARCH^効果 ^存在 ^示唆 ^結果 ^い ^次 GARCH(1,1)^モ ^図3.40 ^推定結果 ^示さ ^い

図_3.40

GARCH ^効果 ^示唆 ^結果 ^い ^こ ^場合 GARCH(2,1) GARCH(1,2)^等 ^モ ^意 ^あ後 _OLS推定結果図_3.41 示

図_{3.41 OLS}推定

こ場合収益率方程式推定値そそほ異モ説明力大く劣い

2. ^章3.5 ^様 ^問題1 ^推定 ^たARCH^モ GARCH^モ ^推定結果 ^基 ^い 1996 1 ^条件付分散 Static Forecasting ^行 ^た結果 ^図3.42 ^図3.43 ^プ ^ッ ^さ ^い

図_{3.42 ARCH}モ条件付分散予測

(3)

図_{3.43 GARCH}モ条件付分散予測

1 ^初旬 ^関 ^二 ^モ ^う ^ハイ ^示 ^い ^中 ^け ^異 ^た分散

予測い後 Historical Variance 20^日間 ^用い ^計算 ^た結果 ^図3.44 ^示さ ^い

図3.44 Historical Variance

(4)

こ場合初大ピ示唆さい

3. ^章4.3 ^様 ^サンプ ^期間 2000 1 3^日 2007 12 26^日 ^用い TOPIX ^為用い _BEKKモ推定た分析結果図_3.45 示さい

図_{3.45 BEKK}モ推定結果

(5)

こ推定結果基い条件付分散共分散求た結果図_3.46 示さい _TOPIX 用いた場合日経株価指数用いた_4.3 場合様結論示唆さいこわ

図_3.46条件付分散共分散

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

『EViewsで学ぶ実証分析入門』応用編 詳細｜日本評論社