平成22年3月末及び平成21年3月末については該当ありません。
メッセージインタビュー 業績ハイライトマネージメント体制事業内容ディレクトリー資料編（バーゼルⅡ関連データ）
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平成
22
年3
月末エクスポージャーの額 原資産の合計額
資産譲渡型証券化取引 合成型証券化取引
住宅ローン 16,534 110,164 110,164 ―
クレジットカード与信・消費性ローン ― ― ― ―
自動車ローンその他の個人向け債権 ― ― ― ―
商業用不動産担保ローン ― ― ― ―
法人向けローン・社債 ― ― ― ―
リース料債権 ― ― ― ―
売掛債権その他の法人向け債権 ― ― ― ―
合計 16,534 110,164 110,164 ―
（2）保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳 （単位：百万円）
実施時期 平成22年3月
原資産の種類 居住用住宅ローン
原資産の合計額 証券化実施当初 32,980百万円 平成22年3月末 32,472百万円
取引の種類 資産譲渡型証券化取引
当初発行額 32,980百万円
優先受益権 30,000百万円（Aaa/Moody's、AAA/S&P）
劣後受益権 2,980百万円（無格付）
最終償還年月 平成62年12月
（1）当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、主な原資産の種類・状況等
当社は上記証券化商品に関するエクスポージャーの一部を保有しており、以下の（2）〜（9）の定量データには上記に関するもの も含んでおります。
平成
21
年度3ヵ月以上延滞 又は
デフォルトした原資産の当期累計額 当期の累計損失額
住宅ローン 104 113
クレジットカード与信・消費性ローン ― ―
自動車ローンその他の個人向け債権 ― ―
商業用不動産担保ローン ― ―
法人向けローン・社債 ― ―
リース料債権 ― ―
売掛債権その他の法人向け債権 ― ―
合計 104 113
（3）保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累
計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳 （単位：百万円）
平成21年度
証券化エクスポージャー（オリジネーター） 単 体
195 Sumitomo Trust and Banking 2010 ディスクロージャー誌
（4）保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額 （単位：百万円）
平成
22
年3
月末残 高 所要自己資本
リスク・ウェイト区分（内部格付手法） 16,534 2,192
20%以下 ― ―
20%超100%以下 7,700 643
100%超1,250%未満 8,516 1,231
自己資本控除 317 317
リスク・ウェイト区分（標準的手法） ― ―
20%以下 ― ―
20%超100%以下 ― ―
100%超1,250%未満 ― ―
自己資本控除 ― ―
合計 16,534 2,192
（7）早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項 該当ありません。
（9）証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額 該当ありません。
（6）自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別
の額 （単位：百万円）
平成
22
年3
月末住宅ローン 317
クレジットカード与信・消費性ローン ―
自動車ローンその他の個人向け債権 ―
商業用不動産担保ローン ―
法人向けローン・社債 ―
リース料債権 ―
売掛債権その他の法人向け債権 ―
合計 317
（5）証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳 （単位：百万円）
平成
22
年3
月末住宅ローン 2,614
クレジットカード与信・消費性ローン ―
自動車ローンその他の個人向け債権 ―
商業用不動産担保ローン ―
法人向けローン・社債 ―
リース料債権 ―
売掛債権その他の法人向け債権 ―
合計 2,614
（8）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳 （単位：百万円）
平成
21
年度住宅ローン 2,058
クレジットカード与信・消費性ローン ―
自動車ローンその他の個人向け債権 ―
商業用不動産担保ローン ―
法人向けローン・社債 ―
リース料債権 ―
売掛債権その他の法人向け債権 ―
合計 2,058
証券化エクスポージャー（オリジネーター） 単 体 メ
ッセージインタビュー 業績ハイライトマネージメント体制事業内容ディレクトリー資料編（バーゼルⅡ関連データ）
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証券化エクスポージャー（オリジネーター） 単 体
平成
21
年3
月末エクスポージャーの額 原資産の合計額
資産譲渡型証券化取引 合成型証券化取引
住宅ローン 14,337 87,285 87,285 ―
クレジットカード与信・消費性ローン ― ― ― ―
自動車ローンその他の個人向け債権 ― ― ― ―
商業用不動産担保ローン ― ― ― ―
法人向けローン・社債 ― ― ― ―
リース料債権 ― ― ― ―
売掛債権その他の法人向け債権 ― ― ― ―
合計 14,337 87,285 87,285 ―
（2）保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳 （単位：百万円）
平成
20
年度 3ヵ月以上延滞 又はデフォルトした原資産の当期累計額 当期の累計損失額
住宅ローン 206 155
クレジットカード与信・消費性ローン ― ―
自動車ローンその他の個人向け債権 ― ―
商業用不動産担保ローン ― ―
法人向けローン・社債 ― ―
リース料債権 ― ―
売掛債権その他の法人向け債権 ― ―
合計 206 155
（1）当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略、主な原資産の種類・状況等 当社が平成20年度にオリジネーターとして証券化を行った実績は次の1件であります。
実施年月 ：平成21年3月 原資産の種類 ：居住用住宅ローン
原資産の合計額 ：65,582百万円（証券化実施当初）、64,093百万円（平成21年3月末現在）
取引の種類 ：資産譲渡型証券化取引
格付機関 ：ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody s）、
スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングス・サービシズ（S&P）
当初発行金額 ：優先受益権 60,000百万円（Aaa／Moody s、AAA／S&P）
劣後受益権 5,582百万円（無格付）
最終償還年月 ：平成57年12月
当社は本件証券化商品に関するエクスポージャーの一部を保有しており、以下の（2）〜（9）の定量データには本件に関するも のも含んでおります。
（3）保有する証券化エクスポージャーに関する、3ヵ月以上延滞又はデフォルトした原資産の当期累計額及び当期の累
計損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳 （単位：百万円）
平成20年度
197 Sumitomo Trust and Banking 2010 ディスクロージャー誌
証券化エクスポージャー（オリジネーター） 単 体
（4）保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額 （単位：百万円）
平成
21
年3
月末残 高 所要自己資本
リスク・ウェイト区分（内部格付手法） 14,337 1,519
20%以下 ― ―
20%超100%以下 ― ―
100%超1,250%未満 14,035 1,217
自己資本控除 302 302
リスク・ウェイト区分（標準的手法） ― ―
20%以下 ― ―
20%超100%以下 ― ―
100%超1,250%未満 ― ―
自己資本控除 ― ―
合計 14,337 1,519
（7）早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、主な原資産の種類別の事項 該当ありません。
（9）証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額 該当ありません。
（6）自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別
の額 （単位：百万円）
平成
21
年3
月末住宅ローン 302
クレジットカード与信・消費性ローン ―
自動車ローンその他の個人向け債権 ―
商業用不動産担保ローン ―
法人向けローン・社債 ―
リース料債権 ―
売掛債権その他の法人向け債権 ―
合計 302
（5）証券化に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別内訳 （単位：百万円）
平成
21
年3
月末住宅ローン 1,513
クレジットカード与信・消費性ローン ―
自動車ローンその他の個人向け債権 ―
商業用不動産担保ローン ―
法人向けローン・社債 ―
リース料債権 ―
売掛債権その他の法人向け債権 ―
合計 1,513
（8）証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳 （単位：百万円）
平成
20
年度住宅ローン 2,547
クレジットカード与信・消費性ローン ―
自動車ローンその他の個人向け債権 ―
商業用不動産担保ローン ―
法人向けローン・社債 ―
リース料債権 ―
売掛債権その他の法人向け債権 ―
合計 2,547
メッセージインタビュー 業績ハイライトマネージメント体制事業内容ディレクトリー資料編（バーゼルⅡ関連データ）
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証券化エクスポージャー（投資家） 単 体
（1）保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳 （単位：百万円）
平成
21
年3
月末 平成22
年3
月末エクスポージャーの額 エクスポージャーの額
住宅ローン 423,684 359,650
クレジットカード与信・消費性ローン 130,124 68,236
自動車ローンその他の個人向け債権 36,222 566
商業用不動産担保ローン 64,396 41,792
法人向けローン・社債 232,189 210,679
リース料債権 104,122 57,412
売掛債権その他の法人向け債権 7,087 2,712
合計 997,827 741,050
（2）保有する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト区分毎の残高及び所要自己資本の額 （単位：百万円）
平成
21
年3
月末 平成22
年3
月末残 高 所要自己資本 残 高 所要自己資本 リスク・ウェイト区分（内部格付手法） 997,827 28,093 741,050 24,321
20%以下 870,541 6,533 631,296 4,909
20%超100%以下 97,766 5,065 85,131 4,315
100%超1,250%未満 23,539 10,513 16,142 6,615
自己資本控除 5,981 5,981 8,480 8,480
リスク・ウェイト区分（標準的手法） ― ― ― ―
20%以下 ― ― ― ―
20%超100%以下 ― ― ― ―
100%超1,250%未満 ― ― ― ―
自己資本控除 ― ― ― ―
合計 997,827 28,093 741,050 24,321
（3）自己資本比率告示第247条の規定により自己資本から控除した証券化エクスポージャーについて主な原資産の種類別
の額 （単位：百万円）
平成
21
年3
月末 平成22
年3
月末住宅ローン 1,056 ―
クレジットカード与信・消費性ローン 1,001 1,000
自動車ローンその他の個人向け債権 ― 171
商業用不動産担保ローン ― ―
法人向けローン・社債 3,923 7,308
リース料債権 ― ―
売掛債権その他の法人向け債権 ― ―
合計 5,981 8,480
（4）証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額 平成22年3月末及び平成21年3月末については該当ありません。
199 Sumitomo Trust and Banking 2010 ディスクロージャー誌
（2）バック・テスティングの結果及び損益の実績値がバリュー・アット・リスクの値から大幅に下方乖離した場合についての説明 ●トレーディング勘定のバック・テスティングの状況
平成21年度 平成20年度
（注）平成21年度におけるトレーディング勘定のバック・テスティング結果については、上図のとおり、実際の損益がVaRを超えた事例が0回となっております。
マ－ケットリスク 単 体
（1）期末のバリュー・アット・リスクの値並びに開示期間におけるバリュー・アット・リスクの最高、平均及び最低の値
●平成21年度の市場リスクの状況
バンキング勘定 トレーディング勘定 平成22年3月末 755億円 5億円
最大値 1,478億円 23億円
最小値 716億円 3億円
平均値 1,093億円 8億円
（平成21年4月〜平成22年3月）
●平成20年度の市場リスクの状況
バンキング勘定 トレーディング勘定 平成21年3月末 1,143億円 16億円
最大値 1,833億円 90億円
最小値 1,076億円 7億円
平均値 1,302億円 21億円
（平成20年4月〜平成21年3月）
VaR計測基準
バンキング勘定 信頼区間：片側99％ 保有期間：21営業日 観測期間：1年 トレ−ディング勘定 信頼区間：片側99％ 保有期間： 1営業日 観測期間：1年
-25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 損益前日比（億円）
損益/VaR散布図
0.0 5.0 20.0 25.0
VaR（億円）
10.0 15.0
（算出基準日を含む直近250営業日）
-250.0 -200.0 -150.0 -100.0 -50.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0
VaR（億円）
損益前日比（億円）
損益/VaR散布図
（算出基準日を含む直近250営業日）
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0
メッセージインタビュー 業績ハイライトマネージメント体制事業内容ディレクトリー資料編（バーゼルⅡ関連データ）
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