ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類毎の中間連結決算日（連結決算日）における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益 並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

デリバティブ取引の評価に際しては、合理的な方法に基づいて算定した信用リスク及び流動性リスクを特定取引資産等の減価により反映させており、前連結会計年度末における減価額の合 計はそれぞれ、611百万円及び2,025百万円、当中間連結会計期間末における減価額の合計はそれぞれ、728百万円及び1,527百万円であります。なお、以下の各取引に記載されている数値は、

当該信用リスク及び流動性リスク減価前の数値であります。

（1）金利関連取引 前連結会計年度

注記事項（続き）

金融商品取引所 金利先物 売建 買建 金利オプション

売建 買建

店頭 金利先渡契約

売建 買建 金利スワップ

受取固定・支払変動 受取変動・支払固定 受取変動・支払変動 受取固定・支払固定 金利スワップション

売建 買建 金利オプション

売建 買建 その他 売建 買建 合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

取引所取引につきましては、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

評価損益 時価

契約額等のうち1年超のもの 契約額等

種類 区分

（単位：百万円）

▲3

▲0

—

—

—

— 176,626

▲147,575 1,084

— 4,353 1,886 368

▲349

—

— 36,389

▲3

▲0

—

—

—

— 176,626

▲147,575 1,084

—

▲19,353 15,002

▲349 183

—

— 25,614 2,325

2,335

—

—

—

— 4,558,713 4,099,234 593,163

— 723,154 1,124,526 92,907 101,049

—

—

— 3,280

7,693

—

—

—

— 5,600,527 5,125,244 787,556

— 1,083,435 1,453,978 115,090 106,049

—

—

—

当中間連結会計期間

金融商品取引所 金利先物 売建 買建 金利オプション

売建 買建

店頭 金利先渡契約

売建 買建 金利スワップ

受取固定・支払変動 受取変動・支払固定 受取変動・支払変動 受取固定・支払固定 金利スワップション

売建 買建 金利オプション

売建 買建 その他 売建 買建

評価損益 時価

契約額等のうち1年超のもの 契約額等

種類 区分

（単位：百万円）

▲24 18

—

—

—

— 139,759

▲116,222 1,992

— 5,934

▲200 424

▲309

—

— 31,372

▲24 18

—

—

—

— 139,759

▲116,222 1,992

—

▲16,993 12,794

▲290 137

—

— 21,171 6,895

6,042

—

—

—

— 4,658,960 4,281,517 581,066

— 679,780 1,314,804 51,432 62,244

—

—

— 39,745

17,776

—

—

—

— 5,764,173 5,321,691 725,522

— 959,302 1,548,748 114,026 101,525

—

—

—

資料 編 連 結情 報

連 結 財 務 ハ イ ラ イ ト

社 長 メ ッ セ ー ジ

第 二 次 中 期 経 営 計 画 の 概 要

事 業 概 況

マ ネ ジ メ ン ト 体 制

注記事項（続き）

（2）通貨関連取引 前連結会計年度

金融商品取引所 通貨先物 売建 買建 通貨オプション

売建 買建

店頭 通貨スワップ

為替予約 売建 買建 通貨オプション

売建 買建 その他 売建 買建 合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

割引現在価値やオプション価値計算モデル等により算定しております。

評価損益 時価

契約額等のうち1年超のもの 契約額等

種類 区分

（単位：百万円）

—

—

—

—

▲29,417

▲22,475 55,253

▲5,205

▲32,024

—

—

▲33,869

—

—

—

—

▲29,417

▲22,475 55,253

▲49,338 4,744

—

—

▲41,233

—

—

—

— 716,720 101,842 158,504 931,805 918,286

—

—

—

—

—

—

— 825,128 673,772 477,400 2,020,346 2,046,529

—

—

—

当中間連結会計期間

金融商品取引所 通貨先物 売建 買建 通貨オプション

売建 買建

店頭 通貨スワップ

為替予約 売建 買建 通貨オプション

売建 買建 その他 売建 買建 合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

割引現在価値やオプション価値計算モデル等により算定しております。

評価損益 契約額等のうち1年超のもの 時価

契約額等 種類

区分

（単位：百万円）

—

—

—

—

▲31,222

▲18,765 37,211

▲2,677

▲26,427

—

—

▲41,880

—

—

—

—

▲31,222

▲18,765 37,211

▲33,672 437

—

—

▲46,011

—

—

—

— 724,366 93,164 148,373 644,764 684,723

—

—

—

—

—

—

— 838,559 781,175 519,931 1,586,786 1,494,297

—

—

—

資料 編

連 結情 報

マ ネ ジ メ ン ト 体 制 事 業 概 況 第 二 次 中 期 経 営 計 画 の 概 要 社 長 メ ッ セ ー ジ 連 結 財 務 ハ イ ラ イ ト

注記事項（続き）

（3）株式関連取引 前連結会計年度

金融商品取引所 株式指数先物 売建 買建

株式指数オプション 売建

買建 個別株オプション

売建 買建

店頭 有価証券店頭オプション

売建 買建

有価証券店頭指数等スワップ 株価指数変化率受取・短期 変動金利支払

短期変動金利受取・株価指数 変化率支払

その他 売建 買建 合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

評価損益 時価

契約額等のうち1年超のもの 契約額等

種類 区分

（単位：百万円）

▲19 282

▲8,489 4,848

—

—

▲927 6,649

—

—

▲1,494 729 1,577

▲19 282

▲25,853 23,188

—

—

▲17,060 23,634

—

—

▲1,494 729 3,406

—

— 161,525 141,975

—

— 74,685 80,077

—

— 18,400 118,997

— 3,762

24,115 384,365 373,268

—

— 168,569 194,060

—

— 28,399 119,347

—

当中間連結会計期間

金融商品取引所 株式指数先物 売建 買建

株式指数オプション 売建

買建 個別株オプション

売建 買建

店頭 有価証券店頭オプション

売建 買建

有価証券店頭指数等スワップ 株価指数変化率受取・短期 変動金利支払

短期変動金利受取・株価指数 変化率支払

その他 売建 買建 合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。

評価損益 契約額等のうち1年超のもの 時価

契約額等 種類

区分

（単位：百万円）

271

▲34

▲15,766 12,142

—

—

▲10,914 18,675

—

—

▲989

▲330 3,054 271

▲34

▲50,726 49,147

—

—

▲26,200 34,699

—

—

▲989

▲330 5,836

—

— 262,287 256,975

—

— 77,568 82,960

—

— 35,400 107,977

— 18,555

4,021 796,098 897,631

—

— 159,842 173,733

—

— 35,400 107,977

—

資料 編 連 結情 報

連 結 財 務 ハ イ ラ イ ト

社 長 メ ッ セ ー ジ

第 二 次 中 期 経 営 計 画 の 概 要

事 業 概 況

マ ネ ジ メ ン ト 体 制

注記事項（続き）

（4）債券関連取引 前連結会計年度

金融商品取引所 債券先物 売建 買建 債券先物オプション

売建 買建

店頭 債券店頭オプション

売建 買建 その他 売建 買建 合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、オプション価格計算モデル等により算定しております。

評価損益 時価

契約額等のうち1年超のもの 契約額等

種類 区分

（単位：百万円）

▲92 39

—

▲10

—

—

—

—

▲62

▲92 39

— 13

—

—

—

—

▲39

—

—

—

—

—

—

—

—

— 20,504

22,669

— 31,114

—

—

—

—

—

当中間連結会計期間

金融商品取引所 債券先物 売建 買建 債券先物オプション

売建 買建

店頭 債券店頭オプション

売建 買建 その他 売建 買建 合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

取引所取引につきましては、東京証券取引所等における最終の価格によっております。店頭取引につきましては、オプション価格計算モデル等により算定しております。

評価損益 契約額等のうち1年超のもの 時価

契約額等 種類

区分

（単位：百万円）

▲82 25 0

—

—

—

—

—

▲56

▲82 25

▲12

—

—

—

—

—

▲69

—

—

—

—

—

—

—

—

— 22,086

11,543 8,640

—

—

—

—

—

—

（5）商品関連取引 前連結会計年度 該当ありません。

当中間連結会計期間 該当ありません。

資料 編

連 結情 報

マ ネ ジ メ ン ト 体 制 事 業 概 況 第 二 次 中 期 経 営 計 画 の 概 要 社 長 メ ッ セ ー ジ 連 結 財 務 ハ イ ラ イ ト

注記事項（続き）

（6）クレジット・デリバティブ取引 前連結会計年度

店頭 クレジット・デフォルト・オプション 売建

買建 その他 売建 買建 合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

割引現在価値等により算定しております。

3.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

評価損益 時価

契約額等のうち1年超のもの 契約額等

種類 区分

（単位：百万円）

1,667

▲2,075

—

▲835

▲1,243 1,667

▲2,075

—

▲2,435

▲2,843 260,752

255,824

— 1,600

— 447,561

442,565

— 1,600

—

当中間連結会計期間

店頭 クレジット・デフォルト・オプション 売建

買建 その他 売建 買建 合計

（注）1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。

2. 時価の算定

割引現在価値等により算定しております。

3.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。

評価損益 時価

契約額等のうち1年超のもの 契約額等

種類 区分

（単位：百万円）

3,027

▲3,281

—

▲582

▲836 3,027

▲3,281

—

▲2,182

▲2,436 261,058

262,060

— 1,600

— 317,424

328,928

— 1,600

—

ドキュメント内 21322* IR * 2 * 1 *1 *2 *3 IRIR *4 *5 *6 *7 *8 * 4 * 3 * 7 * 3 FATCA VBI VBI M&A M&A * 4 * 7 * 5 ALM * 9 * 8 * 8 * 6 (ページ 42-46)