デリバティブ取引等関係   取引の時価等に関する事項

 

 

 

 

該当事項はありません。 

 

 

（４） 【附属明細表】  

第１  有価証券明細表    (1)株式  

 

 

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

  (2)株式以外の有価証券  

 

 

（単位：円）

 

 

種  類

 

銘  柄

 

券面総額 評価額

 

備考

投資信託受益証 券

 

フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマ ージング・マーケッツ・デット・ファンド

 

180,000 658,620,000

 

投資信託受益証券 小計

 

180,000 658,620,000

 

親投資信託受益 証券

 

海外国債マザーファンド

 

341,575,843 759,083,995

 

 

ニュー  トピックス  インデックス  マザーファン

ド

 

330,753,274 752,496,773

 

 

新光外国株式インデックスマザーファンド 316,216,743 718,950,386

 

 

新光日本債券インデックスマザーファンド 628,025,669 795,834,127

 

 

新光Ｊ−ＲＥＩＴマザーファンド

 

462,104,698 760,578,122

 

 

新光米国ＲＥＩＴマザーファンド

 

496,954,036 722,123,909

 

親投資信託受益証券 小計

 

2,575,630,263 4,509,067,312

 

合計

 

2,575,810,263 5,167,687,312

 

 

 

（注 1）券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第２  信用取引契約残高明細表  

 

 

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

第３  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表  

 

 

 

 

該当事項はありません。 

 

 

（参考）  

当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」、

「海外国債マザーファンド」、「ニュー  トピックス  インデックス  マザーファンド」、「新光外国株式インデックス マザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、「新光Ｊ−ＲＥＩＴマザーファンド」及び「新光米 国ＲＥＩＴマザーファンド」各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託 受益証券」は、すべて「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファン ド」の受益証券であり、「親投資信託受益証券」は、「海外国債マザーファンド」、「ニュー  トピックス  インデック ス  マザーファンド」、「新光外国株式インデックスマザーファンド」、「新光日本債券インデックスマザーファンド」、

「新光Ｊ−ＲＥＩＴマザーファンド」及び「新光米国ＲＥＩＴマザーファンド」の受益証券であります。  

各ファンドの状況は次の通りであります。  

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。  

 

「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」の状況    

「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、ケイマン諸 島で設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの平成 29 年 5 月 31 日現在の「財政状態計算書」は、

国際財務報告基準に従い作成されており、独立監査人の監査を受けております。同ファンドの平成 29 年 11 月 30 日 現在の「投資ポートフォリオ」は、国際財務報告基準に従い作成されておりますが、独立監査人の監査を受けており ません。  

同ファンドの「財政状態計算書」及び「投資ポートフォリオ」は、同ファンドの副管理事務代行会社であるザ バ ンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店から入手した財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであり ますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。  

 

財政状態計算書   2017 年５月 31 日現在  

    2017 年   2016 年  

    （日本円）   （日本円）  

資産      

流動資産      

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産   19,374,319,731 22,038,032,952

ブローカーに対する債権   − 294,594,577

発行に係る未収入金   136,471,941 67,756,680

現金および現金同等物   2,474,572,696 1,122,999,402

その他の債権   5,478,574 11,174,748

資産合計   21,990,842,942 23,534,558,359

       

負債      

流動負債      

償還に係る未払金   2,892,780 356,648,726

ブローカーに対する債務   − 6,118,096

未払費用   25,447,393 39,959,092

負債合計   28,340,173 402,725,914

受益証券保有者に帰属する純資産   21,962,502,769 23,131,832,445

 

投資ポートフォリオ   2017 年 11 月 30 日現在  

（無監査）  

   

    公正価値  

2017 年 11 月 30 日

ドキュメント内 Microsoft PowerPoint - SAS2012_ZHANG_0629.ppt [互換モード] (ページ 71-74)