---パラボリック
---SAR = 前期---SAR + (EP -前期SAR) * AF SAR: ストップアンドリバース
EP: 極大値(上げ相場のとき今回トレンドの最高値、下げ相場のとき今回トレンドの最安値) AF: 加速因数(EPを更新する毎に増分値を最大加速因数まで加算)
上げ相場: SARが当期安値より大きい 上げ相場から下げ相場への転換時:
SAR: 直前のトレンドの最高値 EP: 当期安値
AF: 初期値
下げ相場: SARが当期高値より小さい 下げ相場から上げ相場への転換時:
SAR: 直前のトレンドの最安値 EP: 当期高値
AF: 初期値 ---ケルトナーチャネル
---p = (高値+ 安値+ 引値) ÷3
n日間の移動平均(MA) = {p(1) + p(2) + ... + p(n-1) + p(n)} ÷n
バンド= (高値-安値) の移動平均
上部バンド= 移動平均(MA) + バンド 下部バンド= 移動平均(MA) -バンド または
p = (高値+ 安値+ 引値) ÷3 n日間の指数平滑移動平均(EMA):
当日の指数平滑平均= 前日の指数平滑平均+ α ×(当日のp -前日の指数平滑平均) α：(平滑化定数) = 2 ÷(n + 1)
計算初日の前日の指数平滑平均は、単純平均を用いる
平滑化定数の計算式のn には、初日に使った単純平均の期間を入れる
TR = Max(本日高値-本日安値, 本日高値-前日終値, 前日終値-本日安値)
ATR=TRの n日間指数平滑移動平均
上部バンド= 指数平滑移動平均（EMA) + ATR x 1.5 下部バンド= 指数平滑移動平均（EMA) - ATR x 1.5
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25. テクニカル指標計算式 ---サポート&レジスタンス
---・レジスタンス値(R)：終値がn日移動平均線を下抜けした時点から 過去n日間のキャンドルチャートの最高値
・サポート値(S)：終値がn日移動平均線を上抜けした時点から 過去n日間のキャンドルチャートの最安値
---ピポットポイント
---HBOP (High Break Out Point) = 2 * P - 2 * 安値+ 高値 R2 (レジスタンス2) = (P - S1) + R1
R1 (レジスタンス1) = 2 * P -安値
P (ピボット) = (高値+ 安値+ 終値) ÷3 S1 (サポート1) = 2 * P -高値
S2 (サポート2) = P - (R1 - S1)
LBOP (High Break Out Point) = 2 * P - 2 * 高値 ＋ 安値
---ボラティリティシステム
---Vo sys（Upper）＝指数平滑移動平均+ (ATR * W)
Vo sys（Lower）＝指数平滑移動平均 - (ATR * W)
指数平滑移動平均
当日の指数平滑平均= 前日の指数平滑平均+ α ×(当日の終値-前日の指数平滑平均) α：(平滑化定数) = 2 ÷(n + 1)
計算初日の前日の指数平滑平均は、単純平均を用いる
平滑化定数の計算式のn には、初日に使った単純平均の期間を入れる
TR = Max(本日高値-本日安値, 本日高値-前日終値, 前日終値-本日安値)
ATR=TRの n日間指数平滑移動平均
W：変数⇒ユーザーにて設定
---RSI
---RSI = {U / (U + D)} * 100
U: n期間の上昇前日比(幅)の合計 D: n期間の下降前日比(幅)の合計
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25. テクニカル指標計算式
---ストキャスティクス
---%K = (C / H) * 100
C: 当日終値-過去n期間の安値
H: 過去n期間の最高値-過去n期間の安値
%D = (C / H) * 100
C: (当日終値-過去n期間の安値) のm期間合計
H: (過去n期間の最高値-過去n期間の安値) のm期間合計
m = 3
%SD = (Σ%D(t)) / x x = 3: 合計期間 ---移動平均乖離率
---価格移動平均乖離率= {(終値- n期間移動平均) / n期間移動平均} * 100
---RCI
---RCI = [1 - {6 * Σ(上昇順位-日数)^2} / {n * (n^2 - 1)}] * 100 n: 期間
上昇順位: 期間内の値の最大値を1 として昇順に番号を付ける ただし、値が同値の場合は順位点を等分する
日数: 期間内の最新日付を1 として新しい日付から順番に番号を付ける
---サイコロジカルライン
---サイコロジカルライン= (H / n) * 100
H: 直近n期間中で終値が前日比高で引けた日数
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25. テクニカル指標計算式 ---ヒストリカルボラティリティ
---ヒストリカルボラティリティ= √(σ^2 * 260) * 100 260: 日足の場合の年率換算
例) 5分足の場合: 260 * 24 * 60 / 5 = 74880 σ^2 = {1 / (n - 1)} * Σ(V(t) - U)^2
σ^2: 収益率分散
V(t) = ln(当日終値/ 前日終値) V(t): 収益率
ln: 自然対数
U = (V(1) + ... + V(n)) / n U: 収益率平均
n: 期間 ---DMI
---+DM = Max(本日高値-前日高値, 0)
-DM = Max(前日安値-本日安値, 0)
0 < +DM かつ0 < -DM のとき -DM <= +DM のとき-DM = 0 +DM <= -DM のとき+DM = 0
TR = Max(本日高値-本日安値, 本日高値-前日終値, 前日終値-本日安値)
+DIn = +DMのn期間単純移動平均/ TRのn期間単純移動平均
-DIn = -DMのn期間単純移動平均/ TRのn期間単純移動平均
DX = |(+DIn) - (-DIn)| / {(+DIn) + (-DIn)}) ADX = DXのn期間単純移動平均
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25. テクニカル指標計算式
---MACD
---MACD = n期間指数平滑移動平均- m期間指数平滑移動平均
シグナルライン= MAXDのx期間単純移動平均 指数平滑移動平均(平滑化本数s)
Y(t) = Y(t-1) + α(P(t) - Y(t-1))
平滑化定数α = 2 / (t + 1) t: nまたはm P(t): 時点tにおける終値
Y(t): 時点tにおける指数平滑移動平均 Y(t-1): 時点(t-1)における指数平滑移動平均
Y(0): 時点(t-s)におけるnまたはm期間単純移動平均 s: 平滑化本数30 (固定)
---強弱レシオ
---Aレシオ= (強エネルギーn期間合計/ 弱エネルギーn期間合計) * 100
強エネルギー= 当日高値-当日始値 弱エネルギー= 当日始値-当日安値
Bレシオ= (強人気n期間合計/ 弱人気n期間合計) * 100
強人気= 当日高値-前日終値
弱人気= 前日終値-当日安値
---モメンタム
---モメンタム= 当日終値- n期間前の終値
---ROC
---ROC = 当日終値/ n期間前の終値
---オシレーター
---オシレーター= {(n期間最高値-当日終値) / (n期間最高値- n期間最安値)} * 100
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25. テクニカル指標計算式
---CCI
---CCI = (TP - MA) / (0.015 * MD) TP = (高値+ 安値+ 終値) / 3 MD = (Σ|TP(t) - MA(当期)|) / n MA(t) = (ΣTP(t)) / n
---ボリンジャーバンド%b
---%b = (当日終値-ボリンジャーバンド・下限) / (ボリンジャーバンド・上限–
ボリンジャーバンド・下限)
---アルーン
---アップ= (n -過去n日中の最高値からの経過日数) ÷n ×100
ダウン= (n -過去n日中の最安値からの経過日数) ÷n ×100
---相関係数
---相関係数= 共分散/ (通貨ペア1の標準偏差* 通貨ペア2の標準偏差)
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