（単位：百万円）
平成29年9月末
ルックスルー方式 207,918
修正単純過半数方式 ―
マンデート方式 ―
簡便方式（リスク・ウェイト400％） ―
簡便方式（リスク・ウェイト1,250％） ―
合 計 207,918
（注）1．ルックスルー方式とは、当該エクスポージャーの裏付けとなる個々の資産の信用リスク・アセットを算出し足し上げる方式で
2．修正単純過半数方式とは、当該エクスポージャーの裏付けとなる資産の総額の過半数を占める株式等エクスポージャーに対応す。
するリスク・ウェイトを適用する方式です。
3．マンデート方式とは、ファンドの運用基準に基づき、最もリスク・アセットが大きくなる資産構成を想定し、個々の資産の信 用リスク・アセットを足し上げる方式です。
4．簡便方式とは、ファンド内に証券化商品（メザニン部分、劣後部分）や不良債権等の高リスク商品が含まれていないことが確 認できる場合は400％のリスク・ウェイトを適用し、それ以外の場合は1,250％のリスク・ウェイトを適用する方式です。
5．開示するエクスポージャーは、経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額を含めていません。
中間 期デ ィス クロ ージ ャー 誌 ２０ １７
自己 資本 の充 実の 状況
（め ぶき フィ ナン シャ ルグ ルー プ）
9．銀行勘定における金利リスクに関する事項
銀行勘定における金利リスクに関して、当社グループが内部管理上使用した金利ショックに対する損益又 は経済価値の増減額は以下のとおりです。
（単位：百万円）
平成29年9月末
金利ショックに対する経済価値の減少額 (VaR (Value at Risk))5 59,113
円貨 24,878
外貨 34,235
使用した金利ショックの前提条件 VaR（Value at Risk）
円貨 保有期間6ヶ月、観測期間1年、信頼区間99％
外貨 保有期間6ヶ月、観測期間5年、信頼区間99％
5VaR：過去の一定期間（観測期間）のデータをもとに、将来の特定の期間内（保有期間）に、一定の確率の範囲内（信頼区間）で、
ポートフォリオの現在価値がどの程度まで減少するかを理論的に算出した数値。
中間 期デ ィス クロ ージ ャー 誌 ２０ １７
自己 資本 の充 実の 状況
（旧
足利 ホー ルデ ィン グス
）
平成28年度中間期 自己資本の充実の状況 （旧 株式会社足利ホールディングス）
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Ⅰ 自己資本比率の状況
平成28年9月末の連結自己資本比率は8.88％で、国内基準行に関する最低所要自己資本比率である 4％を大きく上回っており、十分な安全性を維持しております。
【連結】 （単位：百万円、％）
平成28年9月末
（国内基準）
（1）自己資本比率 (4)÷(5) 8.88
（2）コア資本に係る基礎項目の額 352,493
（3）コア資本に係る調整項目の額 77,078
（4）自己資本の額 (2)－(3) 275,415
（5）リスクアセットの額 3,101,499
自己資本比率は、「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保 有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁 告示第20号［以下、告示第20号］）」に基づき算出しています。
なお、バーゼルⅢ基準による自己資本比率を算出しております。自己資本比率の算出にあたっては、以下 の手法を採用しております。
信用リスクに関する手法：標準的手法
オペレーショナル・リスクに関する手法：粗利益配分手法
中間 期デ ィス クロ ージ ャー 誌 ２０ １７
自己 資本 の充 実の 状況
（旧
足利 ホー ルデ ィン グス
）
Ⅱ 連結開示事項
1．連結の範囲に関する事項
（1）持株自己資本比率告示第20号第15条の規定により連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団
（以下「当社グループ」といいます。）に属する会社と会計連結範囲に含まれる会社との相違点及び当該 相違点の生じた原因
相違点はありません。
（2）連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容
当社グループに属する連結子会社は4社です。
連結子会社の名称 主要な業務の内容
株式会社足利銀行 銀行業務
足利信用保証株式会社 信用保証業務
株式会社あしぎん総合研究所 調査、コンサルティング、ソフトウェア開発業務
株式会社あしぎんカード クレジットカード業務
（3）持株自己資本比率告示第20号第21条が適用される金融業務を営む関連法人等の数並びに当該金融業務 を営む関連法人等の名称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容
該当ありません。
（4）当社グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれないもの及び当社グループに属しない会社で あって会計連結範囲に含まれるものの名称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務 の内容
該当ありません。
（5）当社グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概要
該当ありません。
中間 期デ ィス クロ ージ ャー 誌 ２０ １７
自己 資本 の充 実の 状況
（旧
足利 ホー ルデ ィン グス
）
平成28年度中間期 自己資本の充実の状況 （旧 株式会社足利ホールディングス）
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