三菱UFJ信託銀行
3. その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)(平成25年度末、平成26年度末)
該当事項はありません。
1. 運用目的の金銭の信託
(単位:百万円)平成25年度末 平成26年度末
貸借対照表計上額 当事業年度の損益に含まれた 貸借対照表計上額 当事業年度の損益に含まれた
評価差額 評価差額
運用目的の金銭の信託 13,799 ー 13,256 ー
金銭の信託関係
その他有価証券評価差額金
三菱
U
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J
信託 銀行 ━ 財務諸表 デリバティブ取引関係
(6) クレジット・デリバティブ取引
(単位:百万円)
契約額等 時価 評価損益
うち1年超
店頭
クレジット・デフォルト・
オプション
売建 2,000 ー △23 △23
買建 ー ー ー ー
その他
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
合計
△23 △23
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定 割引現在価値により算定しております。
3. 「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
(1) 金利関連取引
(単位:百万円)
契約額等 時価 評価損益
うち1年超
金融商品取引所 金利先物
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
金利オプション
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
店頭 金利先渡契約
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
金利スワップ
受取固定・支払変動 4,065,837 3,490,745 47,378 47,378 受取変動・支払固定 4,172,822 3,484,540 △32,916 △32,916 受取変動・支払変動 222,236 222,236 △5 △5
金利オプション売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
キャップ・フロアー
売建 41,121 33,812 △510 △301
買建 39,709 32,440 167 35
金利スワップション
売建 ー ー ー ー
買建 100 50 0 0
その他
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
合計 14,113 14,191
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定 割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2) 通貨関連取引
(単位:百万円)
契約額等 時価 評価損益
うち1年超
金融商品取引所 通貨先物
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
通貨オプション
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
店頭
通貨スワップ
880,630 827,603 2,719 2,719
為替予約売建 7,466,438 104,408 △71,842 △71,842 買建 7,072,733 95,140 73,451 73,451
通貨オプション売建 29,453 8,382 △870 △113
買建 26,394 7,937 603 △178
その他
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
合計 4,062 4,036
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定 割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
平成25年度
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
(単位:百万円)
契約額等 時価 評価損益
うち1年超
金融商品取引所 債券先物
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
債券先物オプション
売建 379 ー △1 △0
買建 382 ー 2 0
店頭
債券店頭オプション
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
その他
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
合計 1 0
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定 大阪取引所等における最終の価格によっております。
(5) 商品関連取引
該当事項はありません。
三菱
U F J
信託 銀行 ━ 財務諸表
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連取引 (単位:百万円)
ヘッジ会計
の方法 種類 主な
ヘッジ対象
契約額等 時価
うち1年超
原則的 処理方法
金利スワップ
貸出金、そ の他有価証 券(債券)、
預金等の有 利息の金融 資産・負債
受取固定・支払変動 1,405,000 1,029,000 5,957 受取変動・支払固定 3,149,811 2,775,715 △51,725 金利
スワップ の特例 処理
金利スワップ
貸出金、預
受取固定・支払変動 金、社債 269,818 267,788 (注)3.
受取変動・支払固定 204,473 172,478
合計
△45,768
(注) 1. 業種別監査委員会報告第24号等に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定 割引現在価値により算定しております。
3. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金、預金及び 社債と一体として処理されているため、上表の「時価」には記載しておりません。
(2) 通貨関連取引 (単位:百万円)
ヘッジ会計
の方法 種類 主な
ヘッジ対象
契約額等 時価
うち1年超
原則的
処理方法
通貨スワップ外貨建の貸 出金、有価 証券、預金、
外国為替等
1,887,382 220,818 △69,202
為替予約 等の 振当処理
通貨スワップ
外貨建の貸
出金、社債 89,821 69,720 (注)3.
合計
△69,202
(注) 1. 業種別監査委員会報告第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定 割引現在価値により算定しております。
3. 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建の貸出金及び 社債と一体として処理されているため、上表の「時価」には記載しておりません。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
(1) 金利関連取引
(単位:百万円)
契約額等 時価 評価損益
うち1年超
金融商品取引所 金利先物
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
金利オプション
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
店頭 金利先渡契約
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
金利スワップ
受取固定・支払変動 4,478,002 4,000,829 64,086 64,086 受取変動・支払固定 4,503,366 4,006,948 △42,135 △42,135 受取変動・支払変動 192,169 192,169 △13 △13
金利オプション売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
キャップ・フロアー
売建 31,818 22,470 △346 △261
買建 30,292 20,924 △20 △82
金利スワップション
売建 ー ー ー ー
買建 50 ー 0 △0
その他
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
合計 21,569 21,592
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定 割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2) 通貨関連取引
(単位:百万円)
契約額等 時価 評価損益
うち1年超
金融商品取引所 通貨先物
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
通貨オプション
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
店頭
通貨スワップ
1,199,943 1,173,019 4,411 4,411
為替予約売建 10,178,756 231,806 △108,572 △108,572 買建 11,093,438 229,573 106,079 106,079
通貨オプション売建 166,140 42,254 △3,632 △250 買建 151,697 36,024 3,604 461
その他売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
合計 1,890 2,128
平成26年度
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
三菱
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J
信託 銀行 ━ 財務諸表
(6) クレジット・デリバティブ取引該当事項はありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 金利関連取引 (単位:百万円)
ヘッジ会計
の方法 種類 主な
ヘッジ対象
契約額等 時価
うち1年超
原則的 処理方法
金利スワップ
貸出金、そ の他有価証 券(債券)、
預金等の有 利息の金融 資産・負債
受取固定・支払変動 2,059,601 1,933,601 4,934 受取変動・支払固定 3,581,158 3,230,935 △109,171 金利
スワップ の特例 処理
金利スワップ
貸出金、
受取固定・支払変動 社債 481,722 481,722 (注)3.
受取変動・支払固定 199,989 154,594
合計
△104,237
(注) 1. 業種別監査委員会報告第24号等に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定 割引現在価値により算定しております。
3. 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金及び社債と 一体として処理されているため、上表の「時価」には記載しておりません。
(2) 通貨関連取引 (単位:百万円)
ヘッジ会計
の方法 種類 主な
ヘッジ対象
契約額等 時価
うち1年超
原則的
処理方法
通貨スワップ外貨建の貸 出金、有価 証券、預金、
外国為替等
2,165,255 1,415,037 △103,760
為替予約 等の 振当処理
通貨スワップ
外貨建の貸
出金、社債 115,377 112,379 (注)3.
合計
△103,760
(注) 1. 業種別監査委員会報告第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
2. 時価の算定 割引現在価値により算定しております。
3. 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建の貸出金及び 社債と一体として処理されているため、上表の「時価」には記載しておりません。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
該当事項はありません。
(3) 株式関連取引
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
(単位:百万円)
契約額等 時価 評価損益
うち1年超
金融商品取引所 債券先物
売建 1,472 ー 0 0
買建 ー ー ー ー
債券先物オプション
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
店頭
債券店頭オプション
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
その他
売建 ー ー ー ー
買建 ー ー ー ー
合計 0 0
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益を損益計算書に計上しております。
2. 時価の算定 大阪取引所等における最終の価格によっております。
(5) 商品関連取引
該当事項はありません。
三菱
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信託 銀行 ━ 営業の概況︵単体︶
● 営業の概況(単体)
(単位:億円)
平成25年度 平成26年度
国内業務部門
信託報酬 799 867
うち不良債権処理額 △4 4
資金利益 861 821
役務取引等利益 926 965
特定取引利益 130 275
その他業務利益 △175 △163
業務粗利益 2,542 2,766
(1.31%) (1.28%)
国際業務部門
資金利益 732 899
役務取引等利益 3 17
特定取引利益 △15 △21
その他業務利益 160 89
業務粗利益 881 985
(0.89%) (0.78%)
業務粗利益 3,423 3,751
(1.24%) (1.17%)
経費(除く臨時経費) 1,798 1,842
一般貸倒引当金繰入額 ー △39
業務純益 1,625 1,869
(信託勘定償却前業務純益(一般貸倒引当金繰入前)) (1,629) (1,904)
臨時損益 325 231
経常利益 1,950 2,100
(注) 1. ( ) 内は業務粗利益率です。
2. 業務粗利益率= 業務粗利益 X 100 資金運用勘定平均残高
(単位:億円)
平成25年度 平成26年度
平均残高 利息 利回り 平均残高 利息 利回り
国内業務部門 861 0.44% 821 0.38%
資金運用勘定 194,054 1,220 0.62 215,192 1,174 0.54
うち貸出金 89,303 753 0.84 88,259 664 0.75
有価証券 71,184 414 0.58 78,235 442 0.56
債券貸借取引支払保証金 306 0 0.11 2 0 0.11
預け金等 13,853 14 0.10 28,043 28 0.10
資金調達勘定 188,579 359 0.19 208,766 353 0.16
うち預金 109,618 197 0.17 109,560 171 0.15
譲渡性預金 33,514 30 0.09 36,042 30 0.08
債券貸借取引受入担保金 12,355 10 0.08 23,228 13 0.05
借用金等 17,188 34 0.20 20,225 31 0.15
国際業務部門 732 0.74 899 0.71
資金運用勘定 98,798 996 1.00 124,936 1,230 0.98
うち貸出金 24,565 186 0.76 32,688 249 0.76
有価証券 59,567 779 1.30 77,601 952 1.22
債券貸借取引支払保証金 ー ー ー ー ー ー
預け金等 13,563 28 0.20 13,331 26 0.19
資金調達勘定 97,766 264 0.27 123,763 330 0.26
うち預金 14,149 36 0.25 16,695 51 0.30
譲渡性預金 18,468 54 0.29 21,634 59 0.27
1. 部門別損益の内訳
2. 資金利益の内訳
三菱
U
F
J
信託 銀行 ━ 営業の概況︵単体︶
(単位:億円)
平成25年度 平成26年度
残高要因 利率要因 合計 残高要因 利率要因 合計
国内業務部門
資金運用勘定 89
△195 △106
125△171 △46
うち貸出金 △11 △91 △102 △8 △80 △88
有価証券 △8 9 0 40 △12 28
債券貸借取引支払保証金 △0 △0 △0 △0 △0 △0
預け金等 13 △2 11 14 △0 13
資金調達勘定 18
△54 △36
36△42 △6
うち預金 △1 △39 △40 △0 △25 △25
譲渡性預金 3 △10 △6 2 △2 △0
債券貸借取引受入担保金 7 △0 7 6 △3 3
借用金等 △12 2 △9 5 △9 △3
国内資金運用収支 71
△140 △69
88△128 △40
国際業務部門
資金運用勘定 124
△81
42 257△23
233うち貸出金 60 △30 30 62 0 62
有価証券 8 △2 5 223 △50 172
債券貸借取引支払保証金 ー ー ー ー ー ー
預け金等 8 △1 7 △0 △1 △2
資金調達勘定 43
△142 △99
69△2
66うち預金 10 △8 2 7 8 15
譲渡性預金 16 △21 △5 8 △3 5
債券貸借取引受入担保金 △0 △0 △0 ー ー ー
借用金等 △0 △52 △52 32 △13 19
国際資金運用収支 81 60 141 188
△21
167(注) 1. 預け金等には譲渡性預け金、コールローン、買現先勘定を含んでいます。
2. 借用金等にはコールマネー、売現先勘定及びコマーシャル・ペーパーを含んでいます。
(単位:%)
平成25年度 平成26年度
資金運用利回り
国内業務部門 0.62 0.54
国際業務部門 1.00 0.98
全店 0.79 0.74
資金調達利回り
国内業務部門 0.19 0.16
国際業務部門 0.27 0.26
全店 0.22 0.20
資金粗利鞘
国内業務部門 0.43 0.37
国際業務部門 0.73 0.71
全店 0.57 0.53