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JAIST Repository: 生産計画におけるリスク低減方式に関する研究

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Academic year: 2021

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表 目 次 表   1  金融工学と生産計画との対応 ........................................................ 26 表  2  各 DRAM のヒストリカルデータ..................................................
図  3 確率関数と VaR  .2  生産計画への適用 して,4M,16M,64M,128M の DRAM の価格について VaR を適用す 5.2.1  パラメータの導出    RAM の価格推移を幾何ブラウン運動過程とみ−x%100α(a) 確率分布関数−x%100α(b) 確率密度関数( )xf( )xF−x%100α(a) 確率分布関数−x%100α(b) 確率密度関数−x%100α(a) 確率分布関数−x%100α−x%100α(a) 確率分布関数−x%100α(b) 確率密度関数−x%100α
表  3 過去 10 週間のデータより算出した 4 週間後の VaR     4M  16M  64M  128M  5%  411 591 244 334  10% 441 598 259 350  15% 462 602 269 361  20% 479 606 278 370  25% 495 610 286 378  30% 509 613 293 385  35% 523 615 300 392  40% 537 618 306 398  45% 550 621 313 405  50% 563 
表  5 過去 10 週間のデータより算出した 8 週間後の VaR     4M  16M  64M  128M  5%  291 546 174 265  10% 321 555 190 283  15% 343 562 201 295  20% 362 567 210 306  25% 379 571 218 315  30% 395 575 226 324  35% 410 579 233 332  40% 424 582 241 340  45% 439 586 248 347  50% 454 
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