問題 計量経済学 鹿野研究室 ha05q

計量経済学・宿題 _#05

担当：鹿野（大阪府立大学）

提出期限： 2014 年 01 月 10 日（金）pm 17:45、一階事務室前の提出 Box

問題

1. ^{（講義ノート}#20）担当教員のサイトより講義ノート_#13のデータをダウンロードし、病 院の生産関数の推定を実行せよ。次の指示に従うこと。

(a) URL^はhttps://sites.google.com/site/kanolabweb/home/econometrics (b) 対数変換済み。ファイル中の_Y（生産量対数値）を、_X1（労働対数値）と_X2（資本

対数値）に重回帰すればよい。

(c) ^{講義ノート}#20のマンション価格の分析例を参考に、係数の_OLS推定値、通常の_t

値、ホワイトの分散推定（_gretlの「頑健な標準誤差」オプション）に基づく_t値を 表にまとめ、レポートせよ。

2. ^{（講義ノート}#21）グループ平均の回帰式の誤差項に関し、分散が

E( ¯u²_g| ¯Xg) = ¹ n_g^σ

2 ₍₁₎

で不均一となることを示せ。ただしグループ内の観測はすべて互いに独立であり、また講 義ノート_#21中の仮定は成立するものとする。ヒント：独立な標本ならば

E( ¯u²_g| ¯X_{g) = E}

⎡

⎢⎢

⎢⎢

⎢⎢

⎢⎢

⎣

⎛

⎜⎜

⎜⎜

⎜⎜

⎜⎝ 1 n_g



j

u_jg

⎞

⎟⎟

⎟⎟

⎟⎟

⎟⎠

2

| ¯X_g

⎤

⎥⎥

⎥⎥

⎥⎥

⎥⎥

⎦

=



j

1 n²_g^E(u

2

jg^{| ¯Xg). (2)}

1