問題計量経済学鹿野研究室

(1)

計量経済学・宿題 _#06

担当：鹿野（大阪府立大学）

提出期限： 2014 年 01 月 24 日（金）pm 17:45、一階事務室前の提出 Box

問題

1. ^{（講義ノート}#23^{）講義ノートの}(27)^式、

S_XYˆ = ˆ^γ1SYZ (1)

を証明せよ。ここで_S_ˆ

XY ⁼

_{( ˆ}_X

i−^X)(Y^¯ i−^Y)^¯ ^、^SYZ = ^(Zi−^Z)(Y^¯ i−^Y)^¯ ^{である。ヒント：} S_{X ˆ}ˆ_X = ˆ^γ²₁SZZ^{の証明と同様、}

( ˆX_i₋_{X) = ˆγ}^¯ ₁(Z_i₋Z)^¯ (2)

を利用すれば簡単。

2. ^{（講義ノート}#22^、#24）次の同時方程式モデルを考える。

需要曲線_: _Y_i _{= α}₀_{+ α}₁_X_i_{+ α}₂_W_i_{+ α}₃_Z_i_{+ u}_i_, ₍₃₎ 供給曲線_: _Y_i _{= β}₀_{+ β}₁_X_i_{+ β}₂_W_i_{+ v}_i_. ₍₄₎ ここで内生変数は価格_X_iと数量_Y_i、外生変数は_W_iと_Z_iである。

(a) ^供給曲線(4)^式はIV推定できるが、需要曲線₍₃₎式は_IV推定できない。その理由を、グラフを用いて説明せよ。

(b) ^{このモデルは、合計}7つの係数パラメータを持つ。₍₃₎式を_IV推定するには、パラメータに対しどのような制約を置けば良いか？

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問題 計量経済学 鹿野研究室

計量経済学・宿題 #06

担当：鹿野（大阪府立大学）

提出期限： 2014 年 01 月 24 日（金）pm 17:45、一階事務室前の提出 Box

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計量経済学・宿題 _#06