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第 12 回講義 第 2 回 STATA 演習 資料
本日 内容
1. 最小2乗法 推定 復習
2. パネ 用い 推定
3. 操作変数法 用い 推定
4. 変数間 相関 確認 多重共線性 疑い
1. 最小2乗法 推定 復習
今回利用 : カ 1981 -1987 60 郡 犯罪率
County : 郡番号 Year:
Crmrte:犯罪率 Prbarr:逮捕率
Prbconv: 逮捕 場合 有罪率 Prbpris: 有罪 場合 実刑率 Avgsen: 均服役日数
Polpc: 住民一人当 警官 人数 Taxpc:一人当 納税
頭 l い : 自然対数
Lw 始 変数:建設業 製造業 公務員等様々 産業 賃金率
推定式 対数
犯罪率= 逮捕率 有罪率 実刑率 均服役日数 住民一人当 警官数 推定結果
lpolpc
lavgsen
lprbpris
lprbconv
lprbarr
lcrmrte 2 . 21
*** 0 . 72
*** 0 . 55
*** 0 . 24
*** 0 . 07 0 . 36
***結果 素直 解釈
逮捕率や有罪率 高い 犯罪率 減 服役期間 長 あ 関係 い 実刑率 高いほう 犯罪率 高い
2
一人当 警官数 多いほ 犯罪率 高い 一人当 警官数 1%増 え 犯罪率 0.36% 昇
結果 政策提言
犯罪率 減 け 警官 数 減 い
2. パネ 用い 推定
警官数 増え 犯罪率 増え く 治安 悪い 犯罪率 高い
警官 多く配備 い い ?あ い 警官 多いほ
犯罪 発見 や い 結果的 犯罪率 い ?
→ 地域 治安 含 推定 い
→ 治安 良 示 ほ 変数 見 け い
→ パネ 分析 用い 治安 良 考慮
治安 変わ 変化 い→固定効果 影響 取 除け
1. パネ 設定
Commandウ ン ウ
tsset ID 変数 時間 変数 入力
今回 あ ID county 時間 year tsset county year
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STATA パネ 認識
panel variable 表示 い ID 変数
strongly balanced べ ID べ い い いう意味
time variable 表示 い 時間 変数
81 to 87 81 いう数 87 いう数 あ いう 意味
Delta 表示 い 時間 変数 幅
1 unit 1 増え いく いう意味
2. パネ 推定
パネ 込 パネ 用 推定 う
パネ 推定 際 reg く xtreg 用い
式 入力 終わ 後 固定効果 場合 fe 誤差項分析 場合 re 入力
今回 例 郡 固定効果 あ
4 表 見方 通常 同
一番 F test that all u_i=0 固定効果 べ 0 個別 特徴 い いうF-検定 結果 場合 仮 棄却→郡 固定効果
在 いう結果
残念 状況 あ 改善 い い 実刑率 係数 有意
多少 改善 一人あ 警官 数 正 有意
誤差項分析 場合
固定効果 含 場合 最初 xi: 入力 式 入力 明変数 i.year け
xi: 頭 i け 変数 い 変数 作 推定 いう
コ ン 場合 year 頭 i い い year
数 対応 変数 作
今回 場合 推定 け あ xtreg 利用 く xi i.county i.year 使え 同 計算結果
5 3. 操作変数法 推定
警官数 外生変数 い い 犯罪率 警官数 決 警官数
犯罪率 決 同時方程式 い
う 場合 係数 互い 影響 あう 正確 推定 行わ い可能性 あ
操作変数 一人あ 税収 使え い ?
一人当 税収 高いほ 政 余裕 あ →警察官 く 雇う
一人当 税収 高く 治安 良 影響 い い
操作変数法 reg 代わ ivreg いうコ ン 使う Instrument Variable:操作変数
通常 操作変数法 あ ivreg パネ 方法 使う あ xtivreg
式 入力 通常 同 内生変数 部分 カッコ くく 内生変数
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=操作変数
(xt)ivreg 被 明変数 明変数 … 内生変数=操作変数
今回 場合 lpolpc 一人あ 警官数 いう内生変数 ltaxpc 一人 あ 税収 いう操作変数 対処
OK 押 推定
結果 lpolpc 係数 有意 く
プ ス 有意 い …
4. 変数間 相関 確認 多重共線性 疑い 復習
変数間 相関 確認 多重共線性 問 考察
corrコ ン 使い 相関 確認 い ス 後 入力 確認
操作変数 内生変数
7
見 く相関関係 強い変数 う