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Academic year: 2017

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1

12 回講義 第 2STATA 演習 資料

本日 内容

1. 最小2乗法 推定 復習

2. パネ 用い 推定

3. 操作変数法 用い 推定

4. 変数間 相関 確認 多重共線性 疑い

1. 最小2乗法 推定 復習

今回利用 1981 1987 60 犯罪率

County : 郡番号 Year

Crmrte:犯罪率 Prbarr:逮捕率

Prbconv 逮捕 場合 有罪率 Prbpris 有罪 場合 実刑率 Avgsen 均服役日数

Polpc 住民一人当 警官 人数 Taxpc:一人当 納税

l い : 自然対数

Lw 変数:建設業 製造業 公務員等様々 産業 賃金率

推定式 対数

犯罪率= 逮捕率 有罪率 実刑率 均服役日数 住民一人当 警官数 推定結果

lpolpc

lavgsen

lprbpris

lprbconv

lprbarr

lcrmrte 2 . 21

***

0 . 72

***

0 . 55

***

0 . 24

***

0 . 07 0 . 36

***

結果 素直 解釈

逮捕率や有罪率 高い 犯罪率 減 服役期間 長 あ 関係 い 実刑率 高いほう 犯罪率 高い

(2)

2

一人当 警官数 多いほ 犯罪率 高い 一人当 警官数 1%増 え 犯罪率 0.36% 昇

結果 政策提言

犯罪率 減 け 警官 数 減 い

2. パネ 用い 推定

警官数 増え 犯罪率 増え く 治安 悪い 犯罪率 高い

警官 多く配備 い い ?あ い 警官 多いほ

犯罪 発見 や い 結果的 犯罪率 い ?

→ 地域 治安 含 推定 い

→ 治安 良 示 ほ 変数 見 け い

→ パネ 分析 用い 治安 良 考慮

治安 変わ 変化 い→固定効果 影響 取 除け

1. パネ 設定

 Command

tsset ID 変数 時間 変数 入力

今回 ID county 時間 year tsset county year

(3)

3

STATA パネ 認識

panel variable 表示 ID 変数

 strongly balanced ID いう意味

time variable 表示 時間 変数

 81 to 87 81 いう数 87 いう数 いう 意味

Delta 表示 時間 変数

 1 unit 1 増え いく いう意味

2. パネ 推定

パネ 込 パネ 用 推定 う

パネ 推定 際 regxtreg 用い

式 入力 終わ 後 固定効果 場合 fe 誤差項分析 場合 re 入力

今回 例 郡 固定効果 あ

(4)

4 表 見方 通常 同

一番 F test that all u_i=0 固定効果 0 個別 特徴 い いうF-検定 結果 場合 仮 棄却→郡 固定効果

在 いう結果

残念 状況 あ 改善 い い 実刑率 係数 有意

多少 改善 一人あ 警官 数 正 有意

誤差項分析 場合

固定効果 含 場合 最初 xi: 入力 式 入力 明変数 i.year

xi: i 変数 変数 推定 いう

コ ン 場合 yeari い い year

数 対応 変数 作

今回 場合 推定 け あ xtreg 利用 く xi i.county i.year 使え 計算結果

(5)

5 3. 操作変数法 推定

警官数 外生変数 い い 犯罪率 警官数 決 警官数

犯罪率 決 同時方程式 い

う 場合 係数 互い 影響 あう 正確 推定 行わ い可能性 あ

操作変数 一人あ 税収 使え い ?

一人当 税収 高いほ 政 余裕 あ →警察官 く 雇う

一人当 税収 高く 治安 良 影響 い い

操作変数法 reg 代わ ivreg いうコ ン 使う Instrument Variable:操作変数

通常 操作変数法 あ ivreg パネ 方法 使う あ xtivreg

式 入力 通常 同 内生変数 部分 カッコ くく 内生変数

(6)

6

=操作変数

(xt)ivreg 明変数 明変数 内生変数=操作変数

今回 場合 lpolpc 一人あ 警官数 いう内生変数 ltaxpc 一人 あ 税収 いう操作変数 対処

OK 推定

結果 lpolpc 係数 有意 く

プ ス 有意 い …

4. 変数間 相関 確認 多重共線性 疑い 復習

変数間 相関 確認 多重共線性 問 考察

corr 使い 相関 確認 入力 確認

操作変数 内生変数

(7)

7

見 く相関関係 強い変数 う

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性能  機能確認  容量確認  容量及び所定の動作について確 認する。 .

性能  機能確認  容量確認  容量及び所定の動作について確 認する。 .

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