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与信ポートフォリオの信用リスク計量における資産相関について

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Academic year: 2021

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図表 14 は、デフォルト率の時系列を示したものである。デフォルト率は、① 北海道・東北と九州・沖縄では 1989 年以前で高い、②近畿では 1997∼2004 年で 高い、③北陸、中部、四国では全期間を通じて低い、等の特徴が観察される。  [図表 14]  地方別デフォルト率の推移(全業種)  0.0%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0% 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 19
図表 19 に、マートン型の 1 ファクター・モデルを採用し、過去のデフォルト のデータを基に、資産相関を推定した、主要な既存研究の概要を掲げる。

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