ケイマン籍 オープン・エンド型契約型公募外国投資信託（円建） 月次レポート 2014年7月31日現在 当ファンドの運用状況 2014年7月31日現在 純資産の状況 パフォーマンス 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 +14.81% +22.54% +30.85% 1年 3年 設定来 +25.41% +41.80% +47.64% 1 / 2 3.38億円 純資産総額 ◆ 当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではなく、一般的な情報提供のみを目的として作成されています。 ◆ 当ファンドは単位型のケイマン籍オープンエンド型外国投資信託であり、既に募集を行っておらず、取得のお申込みはできません。 １口当たり純資産価格 14,764円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円 11,000円 12,000円 13,000円 14,000円 15,000円 16,000円 5月15日 10月19日 3月30日 9月7日 2月22日 8月2日 1月13日 6月26日 12月3日 5月22日 10月28日 4月9日 １口当たり純資産価格 ■ 本書面は管理会社であるムーア・マネジメント（バーミューダ）リミテッドが作成したものです。 ■ 信頼できると判断する情報に基いて作成しておりますが、その内容の正確性や完全性を保証するものではありません。 ■ 将来の市場環境の変化や基準価額の変動を予測するものではなく、ご参考情報をご提供するものです。 ■ 本書面の内容は事前の通知なく変更されることがあります。
円建条件付元本確保型 原油指数連動ファンド（2009-05） 早期償還条項あり
プレシャス・トラスト － 【当ファンドの目的】 当ファンドは、原油指数（S&P GSCI 原油インデックス（エクセス・リターン））を参照し、最終価格 が当初価格以上であった場合には、上昇率に一定の連動率（105％）を乗じたリターンを提供す ることを投資目的とします。 原油指数が、約10年間の観測期間において、一度もノックイン水準（当初価格の50％）以下に ならなかった場合、満期時において円建元本確保を図ります。原油指数が観測期間において一 度でもノックイン水準以下となった場合には元本は確保されません。 １口当たり純資産価格が、買戻手数料や費用等控除後で、13,000円以上になったと判断された 場合、早期償還が決定されます。その場合においても、最終的な買戻代金は実際の売却完了 までの市況に左右されるため、必ず13,000円以上となることは保証されておらず、下回る可能 性もあります。 これらの投資目的を達成するため、当ファンドは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの発行す る連動債券を主要投資対象とします。 当ファンドは、2014年8月27日付で早期償還しました。 【投資リスク】 当ファンドは、資産の大部分を連動債券に投資します。連動債券の発行体は、バークレイズ・バンク・ピーエルシー（発行会社）です。組み入れられた連動債券の価格は原油指数の価 格や円金利の変動等の影響により上下し、当ファンドの受益証券１口当たり純資産価格は、組み入れられた連動債券の値動きや発行会社の経営・財務状況・格付の変化等により変動 します。これにより１口当たり純資産価格が投資元本を割り込み、連動債券満期日前に買戻しを行う場合、または観測期間のいずれかの時点において、原油指数の価格がノックイン水 準以下となった場合には、損失を被ることがあります。また、発行会社が経営不安、倒産等に陥った場合には、連動債券満期日以降においても投資元本が回収できなくなることがあり ます。したがって、投資元本が保証されているものではありません。 また、買戻し（途中換金）に制限が設けられており、原則として特定の日にのみ買戻し（途中換金）を行うことができます。事前のお申込みも必要です。 当ファンドの受益証券１口当たり純資産価格の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「金利変動リスク」、「コモディティ市場リスク」、「流動性リスク」、「発行会社の信用リスク」、 「取引相手方のリスク」、「デリバティブリスク」などがあります。 ※ 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）本文の「投資リスク」をご覧下さい。 【課税上の取扱い】 当ファンドは、日本の現行税法上、公募外国公社債投資信託として取扱われ、ファンド証券の売買および買戻しに基づく損益は、個人の受益者の売買益については課税されないものと想定されま す。ただし、将来における税務当局の判断等によりこれらと異なる取扱いがなされる可能性もあり、課税上の取扱いは変更されることがあります。 【ファンドの関係法人および業務】 販売会社・代行協会員： ＳＭＢＣ日興証券株式会社（東京都千代田区丸の内三丁目3番1号） ／ 販売・買戻しの取扱業務および代行協会員業務 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号 加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 管理会社： ムーア・マネジメント（バーミューダ）リミテッド ／ 運用管理業務 受託・保管会社： バンク・オブ・バーミューダ（ケイマン）リミテッド ／ 受託業務および保管業務 事務代行会社： HSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシズ（アジア）リミテッド ／ 純資産価格の評価および管理業務 【手数料等】 ◆ お申込手数料： ありません ◆ ご換金（買戻し）手数料： 2013年6月の買戻日より前にご換金（買戻し）される場合、各買戻日に応じて当初元本に対する所定の料率（4.00％～0.25％）による買戻 手数料がかかります。 ◆ 管理報酬等 ￭ 管理報酬： 当初元本に発行済受益証券口数を乗じた額に対して年率0.3％ ￭ 受託報酬： 当初元本に発行済受益証券口数を乗じた額に対して年率0.1％、および年20,000米ドル ￭ 販売報酬： 当初元本に発行済受益証券口数を乗じた額に対して年率0.4％ ￭ 代行協会員報酬： 当初元本に発行済受益証券口数を乗じた額に対して年率0.1％ ◆ その他の費用 ￭ 監査報酬、弁護士報酬、印刷費用等の設立・維持費用がかかります。 ￭ 連動債券の条件には額面に対して年率約1％の費用が当初4年間にわたり差し引かれる経済効果が含まれます。 ※ 詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）本文の「手数料等及び税金」をご覧下さい。 額面価額×（100% -下落率※2) × 最終価格＜当初価格 額面価額×（100%＋連動率×上昇率※1） ○ 最終価格≧当初価格 ノッ ク イ ン し た 額面価額×100% ○ 最終価格＜当初価格 額面価額×（100%＋連動率×上昇率※1） ○ 最終価格≧当初価格 ノッ ク イ ン し な かっ た 連動債券の償還価格 元本確保 の有無 原油指数の最終価格と 当初価格の関係 ※1 上昇率＝（最終価格－当初価格）÷当初価格 ※2 下落率＝（当初価格－最終価格）÷当初価格 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年ケイマン籍 オープン・エンド型契約型公募外国投資信託（円建） 月次レポート 2014年7月31日現在 当ファンドおよび連動債券の諸条件 当ファンド 設定日 償還日 2009年5月15日 2019年6月21日 連動債券 条件決定日 満期日 2009年5月15日 2019年5月28日 連動率 当初価格 ノックイン水準 105% 440.8151 220.40755 2 / 2 観測期間 2009年5月18日～2019年5月15日（日次観測） 85 95 105 115 125 135 145 155 05月18日 09月15日 01月13日 05月13日 09月10日 01月08日 05月08日 09月05日 01月03日 05月02日 08月30日 12月28日 04月27日 08月25日 12月23日 04月22日 原油指数(注) （注）2009 年5月15日を100として指数化 ※ 出所：バークレイズ証券株式会社 バークレイズ証券株式会社（以下、「当社」と称します）及びその関連会社（以下、「バークレイズ」と総称します）は本調査レポートの対象（及びそれに関連するデリバティブ）について定期的に取引し、取引主体として幅広く ディーリングを行い、（マーケットメーカー又はその他の形で）広く流動性を供給しています。当社の自己売買勘定は当該証券及び/又はデリバティブ商品のロング及び/又はショート・ポジションを有していることもあり、これ が投資を行う顧客の利益と相反する可能性があります。すべての水準、価格及びスプレッドは過去データであり、本文書の刊行以降その一部又はすべてが変動している可能性のある現在の市価水準、価格又はスプレッ ドを表すものではありません。 本文書は情報提供のためのみに提供しています。本文書に記載される価格は参考情報であり、バークレイズは、いかなる金融商品の購入又は販売の申込みも、もしくは金融商品の購入又は販売の申込みの勧誘も行って おりません。本文書に含まれる情報は、バークレイズが信頼性が高いと考える情報源に基づいていますが、当社はその正確性又は完全性を表明あるいは保証しません。本文書中の見解はバークレイズの見解であり、変 更される可能性があります。また、バークレイズは、本文書中の意見又は情報を更新する義務を負いません。バークレイズ及びその関係会社並びに各々の役員、取締役、パートナー及び従業員（本書の作成又は発行に 関わった者を含む）は、本文書の対象である証券又は関連するデリバティブにつき、公募又はその他のオファーの主幹事、共同幹事又は引受人として随時行動する他、本人又は代理人の立場で、マーケットメーカー又は アドバイザー、ブローカー又はコマーシャル／インベストメント・バンカーとして、本文書の対象である証券又はデリバティブの取引、保有などを行う可能性があります。 バークレイズ及びその関係会社並びに各々の役員、取締役、パートナー及び従業員は、本文書又はその内容を使用したことにより直接あるいは間接的に生じた損失についていかなる責任も負うものではありません。本文 書でとりあげた証券が全ての投資家に適したものとは限りません。バークレイズは、投資家が本文書でとりあげた各発行体、証券又は金融商品について独立した評価を行い、必要に応じて独立の立場のアドバイザーに助 言を求めることをお勧めします。投資の価値及び投資収益は、該当する経済市場の変動（市場流動性の変動を含む）を受けて日々変化します。本文書の情報は、現実の結果を予測するものではなく、実際には大幅に乖 離する可能性があります。過去のパフォーマンスは必ずしも将来の結果を示唆するものではありません。 英国においてバークレイズ・バンク・ピーエルシーは、金融サービス機構（FSA）に認可され、その規制を受けており、また、ロンドン証券取引所の会員です。 日本国内におけるバークレイズ証券株式会社は〒106-6131 東京都港区六本木六丁目10番1号 を登記上の本店とする、日本法に準拠して設立された株式会社であり、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの子会社です。 また、日本の金融庁の監督下にある金融商品取引業者であり、登録番号は、関東財務局長（金商）第143 号です。 バークレイズ及びその関係会社は税務上のアドバイスは行わず、また本文書の内容は税務上のアドバイスと解釈されるべきではありません。したがって、投資家は、投資家各人の状況に応じたアドバイスを独立の立場の アドバイザーから受けてください。 【連動債券】 連動債券の発行体は、バークレイズ銀行（バークレイズ・バンク・ピーエルシー）です。同行は、英国ロンドンを本拠地とする300年以上の歴史ある銀行であり、グループとして、商業銀 行、投資銀行、保険、金融、資産運用・管理その他の金融サービスを提供している世界有数の金融グループです。 ■ 本書面は管理会社であるムーア・マネジメント（バーミューダ）リミテッドが作成したものです。 ■ 信頼できると判断する情報に基いて作成しておりますが、その内容の正確性や完全性を保証するものではありません。 ■ 将来の市場環境の変化や基準価額の変動を予測するものではなく、ご参考情報をご提供するものです。 ■ 本書面の内容は事前の通知なく変更されることがあります。 【原油指数】 スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）が算出する、S&P GSCI 原油インデックス（エクセス・リターン）です。 西テキサス産の軽質油であるWTI原油の、ニューヨーク商業取引所（NYMEX）で取引される先物の、期近の商品先物への投資リターンを計算する指数であり、限月間売買（ロール）調 整を行った指数です。 【月次コメント】 7月の原油の値動きは、前月末より高値圏で越月してスタートしましたが、上旬には前月の上昇分を吐き出す展開となり、見慣れたレンジに反落しました。中旬は上昇と下落を繰り返 しながら、下旬にかけては下落しました。月末が近づくにつれて一段安となり、月次ベースでは前月末より大きく下落して当月を終えました。 原油価格は、中旬は、ウクライナ東部でのマレーシア航空機撃墜やイスラエルによるガザ地上侵攻の影響で買われる場面もありましたが、月間ベースでは、リビアでの供給不安が 和らいでいる上に、米カンザス州の製油所で火災が発生したことから操業停止に伴う原油需要の減少が懸念されたことなどを背景に、WTI、ブレントともに反落しました。 7月後半にファンドの早期償還に伴う諸費用等の引当金を調整したことにより、1口当たり純資産価格が上昇しました。 2009年 2010年 2011年 2012年 【原油指数の推移】 2013年 2014年
「プレシャス・トラスト－
円建条件付元本確保型原油指数連動ファンド（
2009-05）
早期償還条項あり」に係るご説明書
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 説明事項 説明内容 １．ファンドの形態 ケイマン籍 オープン・エンド型契約型公募外国投資信託 ファンドの名称 プレシャス・トラスト－ 円建条件付元本確保型原油指数連動ファンド（2009-05） 早期償還条項あり（0362） 運用会社名/管理会社名 ムーア・マネジメント（バーミューダ）リミテッド 内国投信・外国投信の別 外国投資信託受益証券 建て通貨 円 ２．ファンドの状況 (1)ファンドの性格 目的及び基本的性格 ファンド（以下「サブ・ファンド」といいます。）は、S&P GSCI原油インデックス（エクセス・リター ン）（以下「原油指数」といいます。）を参照し、最終価格※２が当初価格※１以上であった場合 には、上昇率に一定の連動率※３を乗じたリターンを提供することを投資目的とします。 原油指数が平成21年５月18日から平成31年５月15日までの間（以下「観測期間」といいま す。）において、一度も当初価格の50％（以下「ノックイン水準」といいます。）以下にならなかっ た場合、償還時において元本確保を図ります。 原油指数が、観測期間において一度もノックイン水準以下にならなかった場合、最終価格が 当初価格を下回っていても償還時に元本が確保されます。 原油指数が、観測期間において一度でもノックイン水準以下となった場合には、元本は確保さ れません。最終価格が当初価格を下回った場合には、償還価格は当初元本を下回ります。最 終価格が当初価格以上であった場合には、償還価格は当初元本以上になります。 「早期償還条項あり」のタイプは、平成21年５月18日以降の評価日において、当該時点の買 戻し手数料等※４控除後のサブ・ファンドの受益証券１口当たり純資産価格が13,000円以上と なった場合、償還日（平成31年６月21日）以前であっても早期償還されます。ただし、最終的な 買戻代金は市況に左右されるため、償還価格が必ず13,000円を上回ることは保証されておら ず、13,000円を下回る可能性もあります。 ※１ 当初価格は、平成21年５月15日の原油指数の公表値です。 ※２ 最終価格は、平成31年５月15日の原油指数の公表値です。 ※３ 連動率は、105％です。設定日（平成21年５月15日）に決定されました。 ※４ 当該時点の買戻し手数料および設立費用等の未償却分を含みます。 (2)投資方針 ①投資の基本方針 サブ・ファンドは、原油指数を参照し、最終価格が当初価格以上であった場合には、上昇率に 一定の連動率を乗じたリターンを提供します。原油指数が観測期間において、一度もノックイ ン水準以下にならなかった場合、償還時において元本確保を図ります。観測期間において一 度でもノックイン水準以下となった場合には、元本は確保されません。最終価格が当初価格を 下回った場合には、償還価格は当初元本を下回ります。最終価格が当初価格以上であった 場合には、償還価格は当初元本以上になります。 ②投資対象 サブ・ファンドはバークレイズ・バンク・ピーエルシーの発行する連動債券を主要投資対象とし ます。 ③分配方針 分配を行う予定はありません。 上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 (3)投資リスク サブ・ファンドは、資産の大部分を、連動債券に投資します。連動債券の発行体はバークレイ ズ･バンク･ピーエルシー（以下「発行会社」といいます。）です。組み入れられた連動債券の価 格は原油指数の価格や円金利の変動等の影響により上下し、サブ・ファンドの受益証券１口 当たり純資産価格は、組み入れられた連動債券の値動きや発行会社の経営・財務状況・格 付の変化等により変動します。これにより１口当たり純資産価格が投資元本を割り込み、連動 債券満期日前に買戻しを行う場合または観測期間のいずれかの時点において、原油指数の 価格がノックイン水準以下となった場合には損失を被ることがあります。また、発行会社が経 （注）現在、サブ・ファンドのお買付はできません。ＳＭＢＣ日興証券株式会社 営不安、倒産等に陥った場合には、連動債券満期日以降においても投資元本が回収できなく なることがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。これらの運 用および為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預 貯金と異なります。 また、買戻し（途中換金）が可能な日は限定されており、原則として特定の日にのみ買戻し（途 中換金）を行うことができます。事前のお申込みも必要です。 サブ・ファンドの受益証券１口当たり純資産価格の変動要因としては、主に「価格変動リス ク」、「金利変動リスク」、「コモディティ市場リスク」、「流動性リスク」、「発行会社の信用リス ク」、「取引相手方のリスク」、「デリバティブリスク」などがあります。 ※ご購入の際に交付された投資信託説明書（交付目論見書）本文の｢投資リスク｣の内容もあ わせてご確認ください。 (4)ファンドに係る費用 ●お申込時に直接ご負担 いただく費用 （注）現在、サブ・ファンドのお買付はできません。 ①お申込手数料 お申込手数料はありません。 ●ご換金時に直接ご負担 いただく費用 ②ご換金手数料 買戻日のファンド証券１口当たり純資産価格をもとに、平成 25 年 6 月の買戻日より前にサブ・ ファンドをご換金（買戻し）される場合、各買戻日に応じて当初元本に対する所定の料率 （4.00％～0.25％）による買戻し手数料が課せられます。 期間 買戻し手数料 期間 買戻し手数料 平成 21 年 5 月 15 日～ 平成 21 年 8 月 31 日 4.00% 平成 23 年 9 月 1 日～ 平成 23 年 11 月 30 日 1.75% 平成 21 年 9 月 1 日～ 平成 21 年 11 月 30 日 3.75% 平成 23 年 12 月 1 日～ 平成 24 年 2 月 29 日 1.50% 平成 21 年 12 月 1 日～ 平成 22 年 2 月 28 日 3.50% 平成 24 年 3 月 1 日～ 平成 24 年 5 月 31 日 1.25% 平成 22 年 3 月 1 日～ 平成 22 年 5 月 31 日 3.25% 平成 24 年 6 月 1 日～ 平成 24 年 8 月 31 日 1.00% 平成 22 年 6 月 1 日～ 平成 22 年 8 月 31 日 3.00% 平成 24 年 9 月 1 日～ 平成 24 年 11 月 30 日 0.75% 平成 22 年 9 月 1 日～ 平成 22 年 11 月 30 日 2.75% 平成 24 年 12 月 1 日～ 平成 25 年 2 月 28 日 0.50% 平成 22 年 12 月 1 日～ 平成 23 年 2 月 28 日 2.50% 平成 25 年 3 月 1 日～ 平成 25 年 5 月 31 日 0.25% 平成 23 年 3 月 1 日～ 平成 23 年 5 月 31 日 2.25% 平成 25 年 6 月 1 日～ 0.00% 平成 23 年 6 月 1 日～ 平成 23 年 8 月 31 日 2.00% クローズド期間（平成 21 年５月 15 日から平成 21 年 11 月 29 日）においては、所定の事由 によるご換金（買戻し）のみ行われ、買戻し手数料がかかります。 本書の日付現在、買戻し手数料については、日本における消費税はかかりません。 ●投資信託の保有期間中 に間接的にご負担いた だく費用 ③管理報酬等 当初元本に発行済受益証券口数を乗じた額に対して以下の料率とします。 管理報酬 年率 0.30％ 受託報酬 年率 0.10％
![monthly report マンスリーレポートデータは 2022 年 8 月 31 日現在 ( マザーファンドの投資一任先 : ラサールインベストメントマネージメントセキュリティーズエルエルシー ) [ ファンドの概要 ] 設定日 : 2004 年 3 月 26 日 償還日 : 無期限 決算日 :](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)