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補足資料 計量経済学 鹿野研究室 suppl15

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Academic year: 2018

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計量経済学 #15 :回帰分析の F 検定とカイ 2 乗検定 (1)

補足資料

担当:鹿野(大阪府立大学)

2013 年度後期

b b0

SSESSE0

1:ワルド・尤度比・ラグランジュ乗数原理に基づく検定

仮説検定の三大原理:ワルド・尤度比・ラグランジュ乗数

ワルド原理

OLSと仮説値の差(ズレ)」に着目。

1b − b0。これをt値やZ値に換算し、H0:β = b0の棄却を判断。

尤度比原理

OLSにおける予測誤差 (目的関数)と仮説値における予測誤差の差」 に着目。

1SSE − SSE0。これをF値やカイ2乗値に換算し、H0:β = b0の棄却を判断。

ラグランジュ乗数原理(スコア原理)

OLSにおける目的関数の傾き (= 0)と仮説値における傾きの差 (0)」に着目。

• 仮説値における導関数が、有意にゼロより大きいか否かの検定。この講義では扱わない。

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