計量経済学 #15 :回帰分析の F 検定とカイ 2 乗検定 (1)
補足資料
担当:鹿野(大阪府立大学)
2013 年度後期
b b0
SSESSE0
図1:ワルド・尤度比・ラグランジュ乗数原理に基づく検定
仮説検定の三大原理:ワルド・尤度比・ラグランジュ乗数
ワルド原理
• 「OLSと仮説値の差(ズレ)」に着目。
• 図1のb − b0。これをt値やZ値に換算し、H0:β = b0の棄却を判断。
尤度比原理
• 「OLSにおける予測誤差 (目的関数)と仮説値における予測誤差の差」 に着目。
• 図1のSSE − SSE0。これをF値やカイ2乗値に換算し、H0:β = b0の棄却を判断。
ラグランジュ乗数原理(スコア原理)
• 「OLSにおける目的関数の傾き (= 0)と仮説値における傾きの差 (0)」に着目。
• 仮説値における導関数が、有意にゼロより大きいか否かの検定。この講義では扱わない。
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