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Academic year: 2017

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(1)

9

操作変数法

(2)

本日 容

同時方程式

生性

操作変数法

• 2 段階最 2 乗法

構造型

操作変数法 課題

操作変数法 条件

(3)

前回 復習

1

例えば 気温 天気 気温

気 間 相関 あ 考え

気温 低い 相関

気温 高い 暑い 相関

気温 高い 増え 天気 いい

相関

相関

多重共線性 発生 各係数 標準誤差

大 く 意 結果 出 くく タ

少 変わ 結果 大 く変わ

(4)

前回 復習

2

変数 前述 多重共線性

題 緩和

今度 過少定式化 問題 発生 考え

係数

相関

場合 係数 -相関 係数 バイ 実際 く計算

関係

題 発生 い

係数 0 バイア 発生

過剰定式化 問題

(5)

前回 復習

本来 影響 計算結果

(6)

前回 復習

3

本来 自販機

響 思わ

自販機 天気や気温 関係

い 思わ 他 変数 バイア 発

生 い

自販機 変化

い 含 計算 効果 定数項

(7)

前回 復習

計量経済学 析手法 イ

被説明変数 説明変数

対応

影響 効果

変化 い説明変数 場合 対応

均的 =定数項 区別

影響 効果 個別

(8)

同時方程式

経済学 複数 方程式 合わ 1

結果

需要関数 供給関数 合わ 価格 数量 生産関数 投資関数 合わ GDP 利子率

固定

2 同時 1 結果

需要 供給 供給 需要

被説明変数 説明変数

同時方程式 いう

(9)

生性

えば 需要 供給 考え

需要関数

= + +

供給関数

= + +

市場均衡 数量 需要 供給 一致

= =

実際 推定式

= + +

= + +

(10)

生性

連立方程式 解く

=

+

=

+

価格 数量 需要関数 供給関数両方 影響

一方 決 い

生性 いう

計量経済学的 言う 誤差項 独立 問題

, = − ���

, � , = −

���

(11)

需要関数 推定 回帰 行う

=

+

+

計算

=

�=

�=

供給 要素 , ,

推定 結果 需要関数

状況 需要 供給

効果 推定 い

(12)

40 42 44 46 48 50 52 54

成20 流通統計調査報告 農林水産省

(13)

操作変数法

問題 需要関数 供給関数 同時 動い

同時 動く 価格 数量 変化 需要関数

供給関数 区別

言えば 一方 う一方

操作 ば 効果 わ

アイ 利用 一方 要素 影響

変数 操作変数 注目 析方法 操作変

数法 (Instrumental Variable 法:IV法

(14)

操作変数法

供給関数 固定

需要関数

(15)

操作変数法

需要関数 供給関数 要素 利用

供給関数 需要関数 要素 利用

えば

所得 需要 影響 供給 影響 考え

供給関数 推定 操作変数 利用

材料費 供給 影響 需要 影響 考え

需要関数 推定 操作変数 利用

両方 操作変数 ばベ

(16)

2 段階最 2 乗法 2SLS

現実 誤差項 理論通 完全

操作 完全 い

2 段階 推定 行い 誤差項 要素 う一

方 式 影響 除く 考え

生変数 外生変数 推定式 変形 推定 予測値 計算

生変数 代わ 予測値 利用 推定 行う – 1段階目 推定 誤差項 除い 2段階目

推定 誤差項 影響 い 完全 操作 結果 得

2乗法 2回行う手法 2段階最 2乗法 2 Stage Least Square : 2SLS 呼ば

(17)

2 段階最 2 乗法 2SLS

誤差項 関係 実際 相手 需要 供給 供給 需要

影響

一方

う一方 動い

→1段階目 推定

相手 影響や誤差項 除い 予測値 2段階目 交点

(18)

2SLS 例:需要 供給

需要関数 供給関数

=

+

+

+

= +

+ �

+

• � : 所得 供給 影響 需要 影響 変数

• � : 材料費 需要 影響 供給 影響

需要関数 推定 考え

価格 需要 供給 変数 生変数

– 2SLS 用い 場合

• 1段階目 価格 推定

2

(19)

2SLS 例:需要関数

+

+ + = = + + � +

=

+

+ +

= + + + – 1段階目 推定 予測値

= + � + �

– 2段階目 予測値 利用 需要関数 推定 行う

= + + +

予測値 誤差項 影響 費用

コン 供給関数 操作

需要関数 推定

(20)

2SLS 例:供給関数

同様 供給関数 推定

先ほ

用い 1 段階目 需要関数

– 2 段階目 推定

= +

+ �

+

予測値 利用 誤差項 影響

1 段階目 所得 操作 需要 影

響 考慮 供給関数 推定

(21)

誘 型 構造型

用い 価格 推定式 本来 係数

,

,

一 係数 考え 推定

本来 構造型 いう

構造型

いう

推定手法 価格式 数量式 設定 推定 構造型 解 手法 用い

形や変数

い あ い 計算 非常 煩雑 場合 あ

簡便性 誘 系 用い 2SLS 用い 多い

(22)

参考 構造型 推定

= + + +

= + + +

係数 対応

=

, =

, =

=

, =

, =

未知数 6 , , , , , 連立方程式 6 , , , , , 理論 煩雑

構造 い場合

(23)

一般的 操作変数法

直感的 い例 需要 供給 同時決定

操作変数法自体 誤差項 説明変数 相関 場合全般 利用

誤差項 説明変数 相関 推定結果 バイア

本来必要 要素 説明変数 関係 場合

賃金 教育 能力 能力 観察 教育 能力 相関 結果 誤差項 説明変数 関係 場合

誤差項 関係 説明変数 関係 変数 操作変数 2SLS 行えば 影響 除く

能力 関係 教育 関係 変数 利用

時間 変化 場合 影響 今期 説明変数 誤差項両方 影響 場合

場合 説明変数 用い 今期 説明変数 関係 今期 誤差項 関係 無い 影響 除く

同時方程式問題 一方 推定 う一方 誤差項 説明変数 相関 考え

(24)

操作変数法 問題

操作変数法 いく 問題 存在

操作変数法 2 乗法 2

法 比 散 大 く

生性 問題 無い場合 操作変数法 用い 散 大 く

弱い 操作変数 利用 場合

効果 強く 生性 問題 解消

い い推定結果 得 い

生性 Hausman 検定 操作変数

外生性 い Sargan 検定 あ

(25)

操作変数法 条件

操作変数法 行う 生変数 多く

操作変数 必要 あ

生変数 操作変数 い場合 未知 変数 連立方程式 足 い 確 解 選

生変数 操作変数 場合 未知 変数 立方程式 数 等 く う 解

生変数 操作変数 多い場合 未知 変数 連立方程式 方 数 多く 過剰識別 呼ば 状態

構造型 一意 経済理

論 利用 過剰識別 あ 識別 能

(26)

確認

1.

消費 所得 所得 消費

今回知 消費

必要 何?

影響 与え

2.

夏期講習 参加 両方 影響

両親 所得 夏期講習 参加 関係

省略 い 関係 ?

関係

参照

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